Матильда Кшесинская появилась на свет в 1872 году в семье танцовщика Феликса Кшесинского. В восемь лет её приняли в Императорское театральное училище, где она с легкостью осваивала сложные па и усердно работала у станка.

На выпускном вечере Матильда Кшесинская познакомилась с цесаревичем Николаем, будущим императором Николаем II: причём сам Александр III пригласил её за императорский стол со словами: «Будьте украшением и славой нашего балета».

Кшесинская начала искать встреч с цесаревичем, как бы случайно прогуливаясь в местах, где могла с ним столкнуться.

После начала летнего театрального сезона Матильде наконец удалось обратить на себя внимание наследника.

В октябре 1890 года Николай находился в длительном путешествии. А сестра Ксения по его просьбе сообщала ему в письмах новости о Матильде.

Только зимой 1892 года Николай и Матильда снова встречаются в театрах, а весной этого же года Николай начал наносить визиты домой к Матильде и весело проводил там время, покидая дом уже под утро.