Sub CombineWorkbooks() 
    Dim FilesToOpen 
    Dim x As Integer 
    On Error GoTo ErrHandler 
    Application.ScreenUpdating = False 
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ 
                  (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", _ 
                   MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge") 
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then 
        MsgBox "Не выбрано ни одного файла!" 
        GoTo ExitHandler 
    End If 
    x = 1 
    While x <= UBound(FilesToOpen) 
        Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x) 
        Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) 
        x = x + 1 
    Wend 
ExitHandler: 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Exit Sub 
ErrHandler: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume ExitHandler 
End Sub

Далее возвращаемся в Excel (File - Close and Return to Microsoft Excel) и запускаем созданный макрос через меню (Сервис - Макрос - Макросы). Отобразится диалоговое окно открытия файла, где необходимо указать один или несколько (удерживая Ctrl) файлов, листы из которых надо добавить к текущей книге.

источник

Работа с макросами, создание макроса

Я так и не нашла, где находится меню (Сервис - Макрос - Макросы) в 2003 Экселе.

Как оказалось оно вот тут.