Задача конкурса №2 для программистов решена в этом тысячелетии!

Результат анализа файла:

является ли файл маршрутом: да

количество связей маршрута: 90899

является ли маршрут незамкнутым: да

является ли маршрут вариантом ответа: да

Ответ был получен 31 марта, спустя 17 дней после объявления конкурса.

Имя героя  Алексей! [ escoman@ ]

Поздравляю! Похоже, людей способных решить эту задачу не очень много, это действительно круто!

Мини-интервью: :)

Для упрощение решения задания №2 я сразу отсортировал исходный файл по полю FromPoint и сохранил его. Это помогло в последствии использовать бинарный поиск по списку связей.

Плюс к исходным полям связи (FromPoint, ToPoint и Data) я добавил поле MaxLen  поле, хранящее максимально количество связей, проходящих через данную связь. Кроме того, данное поле является индикатором  проходил ли алгоритм через связь или нет. Это позволило не ходить по одним и тем же связям по несколько раз.

В итоге полученный алгоритм на моём ноутбуке ищет решение около 2-х часов. Хотя есть узкие места, которые можно улучшить&

Алексей, оцените пожалуйста сложность задачи по пятибалльной системе: 1-очень легкая, 5-очень сложная

Бесплатный вебинар сегодня, в 19-30.

План вебинара:

Приглашаются все желающие. Количество мест ограничено. Необходима регистрация

Предлагает QuikOrdersDOM в обмен на открытие счета в Церихе.

Уважаемые господа, это мошенники. QuikOrdersDOM итак можно скачать бесплатно, и не надо открывать никаких счетов. Никаких соглашений с Церихом у меня нет, и никаких преимуществ QuikOrdersDOM, открыв счет через этот сайт, вы не получите. Будьте бдительны!

20, 21, 26, 27 апреля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

20 апреля 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

21 апреля 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

26 апреля 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

27 апреля 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

19 апреля 2011 г. в Москве, в отеле «Holiday Inn Moscow Sokolniki» состоится Форум «Срочный рынок в России – 2011: товарные и финансовые активы». Организатор Форума – журнал «Рынок ценных бумаг». Официальный партнер Форума: Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа.

Основная задача Форума «Срочный рынок в России – 2011» – привлечение внимания специалистов компаний реального сектора экономики, институциональных инвесторов и частных инвесторов к тем возможностям и инструментам, которые предлагает сегодня российский срочный рынок его участникам.

В ходе работы Форума пройдут тематические секции по финансовым, товарным и электроэнергетическим инструментам срочного рынка, в рамках которых будут обсуждены наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка, подняты вопросы законодательного регулирования и налогообложения сделок, рассмотрены имеющиеся и перспективные финансовые инструменты, а также технологические аспекты работы на срочном рынке.

Отдельное внимание будет уделено вопросам риск-менеджмента, повышения надежности расчетов, а также способам эффективного использования инструментов срочного рынка для реализации инвестиционных и хеджинговых стратегий.

Структура Форума:

• Пленарная дискуссия «Срочный рынок в России: какой он есть и каким должен быть?»


• Тематическая секция «Срочный рынок: производные инструменты на финансовые активы»


• Тематическая секция «Срочный рынок на товарные активы (зерно, сахар, ГСМ, удобрения)»


• Тематическая секция «Срочный рынок электроэнергии»

С подробной программой можно ознакомиться здесь >>

В работе форума примут участие: представители организаций, являющихся поставщиками и потребителями биржевых товаров; руководители, финансовые директора и трейдеры компаний – участников оптового и розничного рынков электроэнергии; специалисты управляющих компаний, пенсионных фондов, страховых компаний; частные инвесторы; представители организаций – профессиональных участников срочного рынка: бирж, брокерских компаний, банков, хедж-фондов.

На Форуме выступят: представители регуляторов рынка, бирж, ведущих российских брокерских и управляющих компаний, банков, поставщиков программных решений. Опытом работы на срочном рынке поделятся специалисты компаний реального сектора экономики и институциональные инвесторы.

Участие в Форуме платное. Базовая стоимость участия одного делегата от компании составляет 5900 р.

Внимание!!! Для всех читателей нашего Блога организаторы Форума установили специальную цену 490 р. (в стоимость входит: участие во всех мероприятиях Форума, пакет раздаточных материалов, питание).

Читать далее...

Итак, закончилась неделя с момента объявления конкурса для программистов №2

За время проведения конкурса было предложено 2 ответа, правильных ответов  0. Задача оказалась нерешаемой и будет законсервирована на неопределенный срок.

Уважаемый читатель! Если ты читаешь эту запись через 300 лет после ее опубликования (может чуть раньше или чуть позже) знай, что в 2011 году эта задача считалась сложной, и я не знаю никого (кроме себя), кто смог бы ее решить менее, чем за одну неделю. Тактовая частота процессора среднего компьютера в наше время составляла 3 Ггц, среднее количество процессоров одного компьютера равнялось четырем. Если получится решить задачу, сообщи пожалуйста мне, и, если я буду еще жив, напишу на страницах своего блога, насколько ты крут ;)

Очень понравилась! Огромное спасибо Андрею Крупеничу, бирже РТС и всем организаторам! Очень насыщенная программа, несколько очень хороших выступлений, не буду подробно пересказывать, как всё происходило, лучше, чем это сделал Тимофей Мартынов у меня не получится

Приятно было со всеми повидаться/познакомиться/обсудить Граали :)

Радует, что заметно развивается софт по опционной торговле, даже лучше, чем я предполагал. Радует, что всё больше людей интересуется опционной торговлей

Несколько фотографий с неофициальной части:

Читать далее...

Имеется пространство объектов. Каждый объект идентифицируется 4-х байтовым идентификатором. Между объектами имеются направленные связи. Каждая связь характеризуется идентификатором начального объекта, идентификатором конечного объекта и 4 байтами информационной нагрузки. Последовательности связей объект1->объект2; объект2->объект3;& образуют маршруты. Длина маршрута определяется количеством связей. Через один объект может проходить несколько маршрутов. Маршрут может быть замкнутым, если конечный объект одной из связей маршрута является начальным объектом другой связи маршрута. Длиной замкнутого маршрута считается количество связей до связи, в которой конечный объект является начальным объектом другой связи маршрута, не включая данную связь.

Входной файл содержит список связей в формате:

4 байта идентификатор начального объекта

4 байта идентификатор конечного объекта

4 байта информационная нагрузка связи

Необходимо

Найти маршрут (маршруты, если их несколько) максимальной длины во входном файле и сохранить в выходном файле в формате

4 байта длина маршрута

12 x длина маршрута список связей маршрута

Напоминаю, правила проведения конкурса, а также исходный файл можно найти здесь

Удачи !!!

Сегодня в 19-30 состоиться бесплатный вебинар Опционная торговля. Введение.

Основные вопросы:

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!

Подробности и регистрация здесь

Теперь за ttools.ru можно проголосовать на Фейсбуке

Проект ttools.ru объявляет конкурс для программистов №2!

О конкурсах проекта можно почитать в рубрике Конкурсы блога ttools.ru

Опыт проведения предыдущего конкурса был учтен и отражен в правилах и плане проведения конкурса

О задаче конкурса #2:

Задача будет сложнее и интереснее задачи конкурса #1. Тем не менее, по опыту первого конкурса, уверен решение в лоб самые сильные участники смогут запрограммировать в течении первого часа. Однако объём и характер данных для обработки выбраны таким образом, что при таком решении время вычислений будет существенным, что автоматически даст преимущество участникам, с более оптимальным алгоритмом решения. При этом оптимизация алгоритма не должна быть сложной настолько, чтобы время на его реализацию было неоправданным и не давало преимущества другим участникам. Потребуется найти наиболее эффективное решение за минимальное время. Надеюсь, вам будет интересно побороться!

Читать далее...

Наверное все уже знают и это не новость вовсе, но я как-то до сих пор ничего не писал о предстоящем мероприятии, а совершенно напрасно: оно более чем достойно, чтобы о нем написать.

Lowisk.ru совместно с агентством Derivatives Expert при поддержке Биржи РТС, журнала о биржевой торговле F&O представляет вам вторую Народную Опционную Конференцию. Мероприятие пройдет 19 марта 2011 года, в субботу.

Предварительная программа:

11:30 – 12:00 Приветственный кофе, сбор гостей в зал проведения конференции.
12:00 – 12:10 Приветственное слово:
– Андрей Крупенич, lowrisk.ru,
– Михаил Иванов, Вице-президент, Руководитель управления бизнес – развития ОАО «РТС»

12:10 – 14:30 Первая секция: Путь частного опционного трейдера.
Доклады:
12:10 – 12:35 Заметки «бывалого» опционного трейдера или небольшой обзор типичных ошибок и заблуждений для тех, кто совсем недавно пришел на рынок опционов.
12:35 – 13:00 Психологические аспекты торговли опционами.
13:00 – 14:30 Открытое обсуждение в круглом столе
В этом круглом столе будут обсуждаться следующие темы:
– Подведение итогов мартовской серии: интересные и прибыльные стратегии, эффективные идеи;
– Обзор различных подходов к торговле опционами и их плюсов и минусов: направленная торговля, опционное комбинирование, дельта-нейтральные стратегии, поиск рыночной неэффективности и арбитраж, «голая» покупка;
– Решение о динамическом управлении позицией: опционное комбинирование или «открыл и забыл»? Профиль на экспирацию – это мираж?;
– Использование опционов “без денег” в качестве заменителя базового актива: мастерство или удача? Всегда ли капиталы делаются на трендах?;
– Путь опционного трейдера: обучение, развитие, успех… Что дальше? (ДУ, работа в профучастнике, консалтинг, обучение).
Модератор: Михаил Иванов, Вице-президент, Руководитель управления бизнес – развития ОАО «РТС»

14:30 – 14:50 Кофе-брейк

14:50 – 17:00 Вторая секция: Диалог частного трейдера и профучастника.
Доклады:
14:50 – 15:10 Работа Маркет-Мейкера на опционах: специфика, нюансы, программное обеспечение, оплаты за работу ММ со стороны биржи, требования к собственному капиталу. Может ли частный трейдер котировать опционы?
15:10 – 15:30 Опционный деск: иное измерение рынка опционов.
15:30 – 17:00 Открытое обсуждение в круглом столе
– Маркет-мейкеры: оценка текущего состояния института маркет-мейкеров, возможное совершенствование системы, Ваша готовность котировать. Что нужно частным инвесторам для того, чтобы стать ММ – деньги, условия;
– Построение собственной модели в торговле: подходы к построению, необходимость, область применения;
– Система риск-менеджмента на FORTS: основные параметры, последние изменения и планы (NetPositive, возможно доработка кривых на слаболиквидных инструментах, иные пожелания участников по вопросу управления рисками;
– Товарные и валютные опционы: почему они не пользуются спросом? Текущее состояние, перспективы развития, потребность в новых инструментах, почему не получается расторговать эти контракты используя хеджирование на Западе?;
– Индекс волатильности RTSVX и фьючерс на него – неоправданно забытый индекс, причины и возможности использования;
Модератор: Константин Свириденко, Руководитель отдела по работе с финансовыми институтами.

17:00 – 17:20 Кофе-брейк

17:20 – 18:50 Третья секция: Программное обеспечение для работы на рынке опционов.
Доклады:
17:20 – 17:40 «Option Toolbox» – джентльменский набор опционного трейдера, Виталий Курбаковский.
17:40 – 18:50 Открытое обсуждение в круглом столе
– Использование специализированного софта – средство повышения эффективности торговли;
– Написание собственного софта VS использование готового продукта;
– Вопрос к залу: Чего не хватает лично Вам в существующих программных продуктах;
– Краткая презентация продуктов: основные особенности и преимущества.
Модератор: Константин Свириденко, Руководитель отдела по работе с финансовыми институтами

18:50 – 19:00 Трансфер к месту проведения фуршета.

Список гостей конференции с презентацией каждого участника я отложу до момента официального подтверждения, однако уже точно мы ждем на конференции почетных гостей – мажоров нашего рынка:

Александр Жаворонков
Алексей Мартьянов
Тимофей Мартынов

Регистрация на мероприятие будет проходить в два этапа. На первом этапе стоимость участия будет составлять 1500 рублей и до 1 марта нам нужно представлять количество участников. Поскольку дальше мы будем вынуждены определить зал и программу, стоимость входного билета после 1 марта увеличится до 2500 рублей, потому желательно зарегистрироваться заранее!!!

Регистрация здесь

А здесь можно посмотреть фото с предыдущей, первой Народной Опционной Конференции

Теперь управлять задачами модуля TradeProcessor можно из других модулей автотрейдинга, через собственный SDK модуля!

Подробнее о SDK модуля TradeProcessor можно узнать из онлайн справки по модулю

скачать модуль можно в разделе Скачать

Что нового:

online help: http://ttools.ru/?onlinehelp=tradeprocessor

1. Исправлен баг с выравниванием позиции по дельте до конкретного значения.

2. На форме редактирования задачи появилось поле ClassName.

3. В файл настроек вынесены OPTCLASS и FUTCLASS.

Критично: При переходе к использованию этой версии следует обновить файл TradeProcessor.ini!

4. Доступны функции SDK: работа с задачами (создание, удаление, запуск/остановка, чтение и присвоение параметров) и вычисление дельты позиции и инструмента.

Вопрос:

По вашей рекомендации начал торговлю опционами с вертикальных спрэдов. Примерно неделю назад открыл позу из мартовских опционов на РИ в ожидании роста. Купил коллы 185000 страйк, продал 190000. Сейчас позиция в убытке. Какие варианты мне отремонтировать позицию, чтобы она стала прибыльной? Правильно ли продать еще коллов 190000 страйка и сделать пропорциональный спрэд?

Уточнение:

Какие ваши рыночные ожидания в текущий момент?

Боковик 180000-190000 потом вверх. Ниже 180000 маловероятно

Ответ:

Читать далее...

Вопрос:

Ночной черный лебедь

Агрессивные игроки , извлекающие прибыль из временного распада, часто имеют в своих позициях неограниченные риски слева и справа, в надежде на то, что более высокая тетта перекроет потери, возникающие при активном хеджировании своих позиций базовым активом во время дневной и вечерней сессии. Но вот заканчивается вечерняя сессия и наши люди, измученные нарзаном и воспоминаниями о 2008 годе с утренними гэпами вниз на 5-10 процентов, начинают задумываться о том, что спокойный сон тоже немаловажен и неплохо бы было как-то защитить свою позицию на ночь от возможного обвала (который статистически , видимо, более вероятен, чем панический рост). Понятно, что нужно уменьшать вегу засчет добавления на ночь длинных позиций в опционах, при этом сохраняя дельту близкой к нейтрали.

Вопрос такой – какие варианты в этом случае предпочтительней? На первый взгляд в голову приходят такие мысли : набрать к позе на ночь путов и перекрыть их базовым активом, тогда встаёт вопрос  каких путов лучше набирать, с одной стороны вроде хотелось бы набрать путов подальше и побольше, чтобы на сильном движении они более убедительно «перевесили» базовый актив, потраченный на их хеджирование, с другой стороны, вроде бы ниже планки по фучу не откроемся –тогда дальше, чем на страйк и смысла нет брать? И лучше ли брать более далёкие серии для более эффективной нейтрализации веги?

Ответ:

Риски, о которых вы говорите связанны с высокой гаммой, вега  риск, связанный с изменением подразумеваемой волатильности (IV). К сожалению, гамма позиции сильно возрастает при приближении опционов портфеля к экспирации, и у короткой по тэта позиции гамма имеет знак минус. Возможное решение  постепенное горизонтальное роллирование в опционы дальней серии, либо сокращение/закрытие опционных позиций центрального и близкого к нему страйков. Решение купить страховочные опционы с расчетом на ночь/на событие на практике не очень хорошо реализуется. В этом случае большую часть страховочных опционов придется покупать по рынку, т.е. платить спрэд бид-оффер при каждой покупке и продаже

12, 13, 19, 20 марта состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

12 марта 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

13 марта 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

19 марта 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

20 марта 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

Вопрос:

Как эта задача связана с алгоритмическим трейдингом?

Ответ:

Допустим, у вас имеется автоматизированная торговая стратегия с определенным набором параметров. Даже если изначально параметры выбраны крайне удачно, рано или поздно встанет вопрос об оптимизации стратегии, т.е. необходимости найти такие значения параметров, при которых стратегия дает устойчивый положительный результат на исторических данных. Самый простой способ  это перебор всех возможных значений параметров.

Рассмотрим пример: пусть наша стратегия работает по сигналу пересечения 2х экспоненциальных скользящих средних с разными периодами. Момент пересечения является сигналом

на открытие длинной позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и позиция не открыта

на закрытие короткой позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и открыта короткая позиция

на открытие короткой позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вниз, и позиция не открыта

на закрытие длинной позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и открыта длинная позиция

У стратегии имеются следующие параметры:

1) Период первой скользящей средней (TS1)

2) Период второй скользящей средней (TS2)

3) Период свечи, на котором рассчитываются значения скользящих средних (T0)

допустим мы хотим перебрать это пространство параметров в диапазонах

TS1 от 2 до 50 с шагом 1 (всего 49 шагов)

TS2 от 100 до 200 с шагом 1 (всего 101 шаг)

T0 от 1 минуты до 60 минут с шагом 1 минута (всего 60 шагов),

это означает, что в системе исчисления с максимальными значениями разрядов 49 101 60 необходимо перебрать все значения от 0 0 03 до 49 101 603

Результат оказался неожиданным, по крайней мере для меня. Задача оказалась очень простой, победителю потребовалось 26 минут, чтобы ее решить. Участники идентифицируются по адресу электронной почты до символа @

Итак,

первый ответ был получен от участника me@ через 21 минуту после старта конкурса. К сожалению решение оказалось неверным.

второй ответ был получен от участника zen@ через 26 минут после старта конкурса. Поздравим победителя!!! Свяжитесь со мной для обсуждения деталей получения приза.

Далее правильные ответы в порядке убывания времени решения и оценка сложности участников:

Очень впечатляющий результат! 26 минут!

Не всё прошло гладко в плане организации, но на то он и первый блин, выводы будут сделаны. В целом опыт положительный, а значит в дальнейшем будут еще задачи.

Для того, чтобы было еще интереснее, постоянный участник, приславший наибольшее количество правильных ответов за несколько конкурсов будет награжден призом в размере 5000 рублей.

Если у вас есть предложения по организации конкурсов  добро пожаловать в комментарии!

Также принимаются предложения от спонсоров

Итак, первое конкурсное задание.

Напоминаю, приз победителя  10000 рублей

Имеется множество шестиразрядных чисел, записанных в системе исчисления с переменным основанием, т.е. каждый разряд этой системы исчисления имеет свое максимальное значение (основание минус 1). Число в этой системе исчисления записывается десятичными числами-разрядами слева направо от старшего разряда к младшему. Разряды разделяются пробелом. Максимальные значения разрядов этой системы 4 8 15 16 23 42

минимальное число

0 0 0 0 0 0 соответствует числу 03 в десятичной системе,

0 0 0 0 0 42 соответствует числу 423 в десятичной системе,

0 0 0 0 1 0 соответствует числу 433 в десятичной системе, и т.д.

Входной файл содержит список чисел, записанных в этой системе. Необходимо составить выходной файл, заменив каждое число входного файла в этой системе исчисления на число в этой же системе исчисления, следующее за ним.

Пример:

Во входном файле 1 3 12 22 0 11. В выходном 1 3 12 22 0 12.

Во входном файле 2 0 0 16 23 42. В выходном 2 0 1 0 0 0.

Входной файл

konkurs1

Удачи!