Период бесплатного использования TradeProcessor продлен до 01.01.2012

Скачать>>

30 августа 2011 года Комитет по срочному рынку РТС утвердил спецификации расчетного фьючерсного контракта на индекс ММВБ

Первый из всех мне известных, кажется, значимый положительный эффект от объединения бирж. Наконец-то на FORTS появится рублевый индексный фьючерс и сразу же опционы на него, уже в ближайшее время. Сколько лет эта валютная составляющая в индексном фьючерсе, а особенно в теор. ценах опционов мешала. Была попытка с фьючерсом на индекс РТС стандарт, но до опционов как-то так и не дошли, то ли из-за низкой ликвидности, то ли не до того было.

Эх, произошло бы это чуть раньше, может и фьючерс на индекс волатильности был бы сейчас рублевым. И перспектива опционов на индекс волатильности тоже была бы рублевой.

Поздравляю, коллеги, с новым, перспективным инструментом!

Заодно узнаем, много ли среди нас Plaza2 МТСников ;)

Loading ...

Наверное, стоило бы учитывать планки в роботах.

Ошибки происходят, когда рыночная заявка с запасом на проскальзывание при цене возле планки улетает из-за запаса за планку и отвергается системой. Даже если ошибки не происходит, оказаться в позиции когда цена села на планку  это лишний риск. С одной стороны, по хорошему, надо все переписать с учетом планок& С другой стороны  всё переписать  это много, а планки случаются две недели за три года, и то это они в последнее время зачастили. Никому же не придет в голову защищать свои системы от вероятного сбоя типа пестрый стакан.

Поэтому, буду исходить из принципа случиться может что угодно, и для этого за роботом всегда должен следить человек, и ничего делать с этим не буду )

Будьте внимательны при эксплуатации своих роботов, а также программ ttools.ru, которые используете, когда цена актива будет подходить к планке, возможны вышеописанные сбои. Лучше перед планкой заранее всё отключите, дельту портфеля максимально выровняйте.

Удачной торговли в непростых реалиях этого времени!

Сегодня, в 19.30. Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация

План вебинара

1. Высокочастотная торговля (скальпинг)


2. Приемы скальперов


3. QuikOrdersDOM как платформа для высокочастотной торговли


4. Позиционная торговля


5. QuikOrdersDOM как платформа для систем автотрейдинга. qSDK, архитектура


6. TradeProcessor


7. Опционная торговля


8. Индикация параметров. option_indicators


9. Бэктестинг волатильности RVA


10. Автоматизация фронт-офиса: утилиты straddles, strangles, vspreads


11. Дельта-нейтральные стратегии c TradeProcessor

Уважаемые клиенты, работающие на FORTS!

Проблема со стаканами на стороне RTS FORTS, вопрос решают специалисты биржи.

Даже RTSVX на планке  жуть. Опыт подсказывает  время покупать волатильность, но страшно, как обычно это и бывает)

Вспоминается хитрый Баффет: Будьте жадными, когда другие трясутся от страха

Сегодня в 19-30 состоится бесплатный вебинар Опционная торговля. Введение.

Основные вопросы:

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!

Подробности и регистрация здесь

Существует множество критериев, с помощью которых можно сравнить две схожие торговые системы и выбрать из них лучшую. Какой критерий вы считаете самым надежным. Считаем, что статистика по работе систем на предыдущих периодах имеется

28 июля в 19.30. Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация

План вебинара

1. Высокочастотная торговля (скальпинг)


2. Приемы скальперов


3. QuikOrdersDOM как платформа для высокочастотной торговли


4. Позиционная торговля


5. QuikOrdersDOM как платформа для систем автотрейдинга. qSDK, архитектура


6. TradeProcessor


7. Опционная торговля


8. Индикация параметров. option_indicators


9. Бэктестинг волатильности RVA


10. Автоматизация фронт-офиса: утилиты straddles, strangles, vspreads


11. Дельта-нейтральные стратегии c TradeProcessor

Сегодня в 19-30 состоится бесплатный вебинар Опционная торговля. Введение.

Основные вопросы:

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!

Подробности и регистрация здесь

Имеется торговая стратегия с двумя параметрами P1 и P2. Тестирование на предыдущем периоде выявило устойчивую зону положительных результатов в пространстве этих параметров. Какое значение параметров P1 и P2 выбрать для торговли в следующем периоде? Обсуждаем варианты алгоритмов

Сегодня в 19-30 состоиться бесплатный вебинар Опционная торговля. Введение.

Основные вопросы:

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!

Подробности и регистрация здесь

Интересно сегодня было в стакане RI

Картинка 1 : Скальпинг по-крупному

Картинка 2: Разбил крупную заявку помельче, чтобы сильно не выделяться

Завершен конкурс для программистов №4 со следующим итогом:

Победитель конкурса halyavin@! Поздравляем! Свяжитесь со мной, чтобы получить приз

Сегодня, 30 июня в 19.30. Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация

План вебинара

1. Высокочастотная торговля (скальпинг)


2. Приемы скальперов


3. QuikOrdersDOM как платформа для высокочастотной торговли


4. Позиционная торговля


5. QuikOrdersDOM как платформа для систем автотрейдинга. qSDK, архитектура


6. TradeProcessor


7. Опционная торговля


8. Индикация параметров. option_indicators


9. Бэктестинг волатильности RVA


10. Автоматизация фронт-офиса: утилиты straddles, strangles, vspreads


11. Дельта-нейтральные стратегии c TradeProcessor

Промежуточные результаты конкурса для программистов №4

28.06.2011

halyavin@

попытка №1, результат 79%

nuzhaleks2@

попытка №1, результат 3%

попытка №2, результат 2%

попытка №3, результат 63%

Лидирует halyavin@ с результатом 79%. Результат хороший, но это не предел, конкурс продолжается

Имеется среда и множество факторов, влияющих на состояние среды. Каждый фактор множества факторов может либо присутствовать в этом множестве либо отсутствовать. Общее количество различных факторов равно 32

Состояние среды определяется массивом из тридцати двух характеристик среды. Каждая характеристика среды это целое число в интервале [0..255]

Каждый присутствующий фактор множества факторов вносит свой вклад в каждую характеристику состояния среды, увеличивая значение каждой характеристики на целое число в интервале [0..255]

Вклады всех факторов суммируются для каждой характеристики среды. Пустому множеству факторов соответствует состояние среды с нулевыми значениями всех характеристик.

Имеются входные соответствия: множество факторов 1 -> состояние среды 1. Используя входные соответствия необходимо определить как можно больше правильных соответствий для заданного множества факторов 2.

Входной файл set1.dat содержит четырехбайтные значения множеств факторов. Каждый единичный бит соответствует присутствующему фактору с соответствующим порядковым номером в множестве, нулевой отсутствующему.

Примеры:

1000& присутствует фактор №0

1011& присутствуют факторы №0,2,3

и т.д.

Входной файл states1.dat

содержит 32х байтовые записи состояний среды, соответствующие входным комбинациям факторов, в порядке, соответствующем множествам из set1.dat

Входной файл set2.dat содержит четырехбайтные значения множеств факторов, соответствия состояний среды которым нужно найти и записать в выходной файл в формате 32х байтовых записей

Удачи!!!

Все необходимые файлы в архиве zip можно скачать здесь .

Контрольная сумма архива MD5 (konkurs4_task.zip) = b9dfd27cc2a4285e0db55848e7d1aaa4

Порядок и правила проведения конкурса можно прочитать здесь

Проект ttools.ru объявляет конкурс для программистов №4!

О конкурсах проекта можно почитать в рубрике “Конкурсы” блога ttools.ru

О задаче конкурса №4:

Предыдущая задача конкурса №3 была быстро решена участниками на все 100%. Был продемонстрирован способ решения  гораздо  проще, чем предполагалось. Это произошло благодаря исходным данным задачи, допускающим такую возможность и сообразительности участников. В целом  такие неожиданные повороты событий радуют, это добавляет интриги, но в то же время  заставляет  аккуратнее подходить к составлению заданий и подготовке исходных данных. На этот раз я предлагаю заново решить задачу конкурса №3, но с новыми исходными данными, которые (как я надеюсь) сделают задачу именно тем, что предполагалось изначально

Бесплатный веб-семинар завтра, 9 июня.

Основные вопросы

1. Введение


2. Экономическая суть опционного контракта


3. Основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация)


4. P&L график, ITM, OTM, ATM


5. Классификация опционных стратегий


6. Основные опционные конструкции


7. Синтетические конструкции и арбитраж


8. Торговля волатильностью


9. Что можно и чего нельзя с помощью опционов


10. Ваши вопросы и свободное общение на опционные темы

Предварительная регистрация! Число мест ограничено