Сбой FORTS на вечерке |
Уже всякие чудеса мы видели, но сегодня что-то особенное.
Что-то надоело уже (
|
|
Третья народная опционная конференция НОК-3 |
Вчера, 10 декабря состоялась 3-я народная опционная конференция!
Мероприятие становится всё лучше и лучше с каждым разом. Большое спасибо Андрею Крупеничу, агенству Derivative Expert, бирже РТС за организацию конференции!
|
|
На опционах на индекс ММВБ появились маркет-мейкеры! |
Обратите внимание, на опционах на индекс ММВБ появились маркет-мейкеры!
Самые ближние стоят спрэдом по 25 контрактов. Ширина спрэда на центре ~120 рублей, или ~2.5% волатильности. Это конечно широко, но тем не менее, уже что-то.
Это определенно шаг к ликвидности! Почему же только сейчас? давно пора!
|
|
НОК-3 |
3-я Народная Опционная Конференция пройдет 10 декабря 2011 года, в субботу в Москве в отеле «Холидей Инн Москва Сущевский» !!!
Если вы опционный трейдер или просто интересуетесь опционной торговлей очень рекомендую посетить это мероприятие, на котором соберется огромное количество опционных трейдеров. Это мероприятие, ставшее уже традиционным становится всё более интересныс год от года. Судя по программе мероприятия в этом году будет что-то особенное. Будут обсуждаться интересные вопросы, ну и конечно же будет множество интересных встреч
Официальная страница Третьей Народной Опционной Конференции и регистрация здесь
|
|
Практика торговли опционами |
С 5 по 22 декабря в Москве состоится курс Практика торговли опционами из 8 трехчасовых занятий, включающий в себя теоретические и практические аспекты опционной торговли.
Стоимость курса 12500 рублей.
Организатор: Агенство Derivative Expert
Расписание опционных курсов:
05.12.11 понедельник 14.00 17.00
07.12.11 среда 14.00 17.00
09.12.11 пятница 14.00 17.00
12.12.11 понедельник 14.00 17.00
14.12.11 среда 14.00 17.00
16.12.11 пятница 14.00 17.00
19.12.11 понедельник 14.00 17.00
22.12.11 четверг 14.00 17.00
Программа:
Блок №1 Фьючерсы (1 семинар)
Теория
•Срочный рынок России история и специфика
• Основные определения и спецификация фьючерсных контрактов
• Ценообразование и расчет Гарантийного Обеспечения (ГО)
• Вариационная маржа и исполнение контрактов
• Возможности арбитража (спот-фьючерс)
• Специфика работы с фьючерсными контрактами на нефть, золото, индекс РТС
Практика
• Проведение торговых операций на учебных счетах (FORTS)
• Контроль позиций, активов, резервируемых средств
• Выполнение упражнений по заданию
Блок №2 Введение в опционы (2семинара)
Теория
• Опционы – основные определения
• Классификация опционов
• Ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона
• Внутренняя и временная стоимость опциона
• Коэффициенты чувствительности – «Греки»
• «Голая» Покупка/Продажа опционов
• Графическое отображение P/L опционных позиций
• Улыбка волатильности
• Синтетические опционы
Практика
• Изучение Опционного аналитика РТС
• Работа с доской опционов
• Построение простейших стратегий
• Первые сделки по опционам на учебных счетах
• Оценка и анализ позиций
Блок №3 Обзор опционных стратегий (2 семинара)
Теория
• Арбитраж с помощью синтетических конструкций
• Стрэддл
• Стрип, Стрэп
• Вертикальные спрэды
• Бэкспрэды
• Диагональные спрэды
• Календарные спрэды
• Пропорциональные спрэды
• Методы выбора стратегий
• Учет улыбки волатильности при построении опционных конструкций
• ПО для автоматизации совершения сделок
• Риск-менеджмент
Практика
• Изучение текущего состояния рынка
• Построение опционных стратегий
• Работа по заданию
Блок № 4 Специфика опционов (2 семинара)
Теория
• Волатильность
• Виды волатильности
• Торговля волатильностью
• Динамическое хеджирование
• Дельта нейтральные стратегии
• Дельта – гамма нейтральность
• Хеджирование с помощью опционов
• Хеджирование с помощью фьючерса на индекс волатильности
• ПО для анализа реализованной волатильности
Практика
• Построение нейтральных стратегий
• Моделирование и корректировка
Блок № 5 Психология торговли (1 семинар)
• Методология торговли
• Анализ и методы принятия решений
• Специфика рисков
• Типичные ошибки
• Подведение итогов, работа над ошибками и ответы на все вопросы
Место проведения: г. Москва, Протопоповский пер., 17\3, здание учебного центра «ОТКРЫТИЕ»
За подробной информацией обращайтесь в агентство Derivative Expert
тел.: (495) 733-95-12
е-mail: pr(at)derex.ru
|
|
Веб-семинары по опционной торговле – ноябрь 2011 |
23,24,25,28 ноября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
23 ноября 19.30-21.20 Торговля опционами: ОСНОВЫ
24 ноября 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
25 ноября 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
28 ноября 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Письмо в прошлое |
Часто встречаю в дневниках трейдеров размышления на тему что бы я написал бы самому себе в прошлое по поводу трейдинга, если бы это было возможно . Я бы написал себе письмо, которое бы мне очень помогло в трейдинге.
Выглядело бы оно примерно так:
|
|
Вебинар «Автоматизация трейдинга» |
Сегодня, 27 октября в 19.30. Участие в вебинаре бесплатное.
Регистрация
|
|
Мне кажется, это про скальперов |
Если парень был в ударе,
На вечерке как танцор,
Я скажу вам этот парень,
Безусловно, комбайнёр!
|
|
Роботы в биржевой торговле |
Ежегодная конференция Роботы в биржевой торговле состоится 9 ноября в отеле Лотте, по адресу Новинский бул., 8, стр. 2.
Организатор конференции: Агентство Derivative Expert. Соорганизаторы: Фондовая биржа РТС, Фондовая биржа ММВБ.
Для меня это мероприятие приятная возможность пообщаться с разработчиками и пользователями торговых алгоритмов, средств автоматизации торговли. Послушать о разработках коллег, рассказать о своих, обсудить те или иные технологические или алгоритмические решения.
Доклады с каждым годом становятся все более интересными, на прошлогоднем мероприятии больше всех запомнился Виталий Курбаковский, с моделью волатильности для опционов и демонстрацией боевого опционного робота
Каждый раз впечатляюсь количеством алгоритмических трейдеров на этом мероприятии и их достижениями. Такие встречи вдохновляют и стимулируют на дальнейшую активную работу. Например, последняя, прошлогодняя встреча изменило мое отношение к Plaza2. Разработки из планов на дальнюю перспективу превратились в надо брать и делать
Вобщем, если вы роботовладелец (или только планируете) и хотите пообщаться с другими роботрейдерами, очень рекомендую посетить
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальной странице конференции: http://robots.derex.ru
Стоимость участия в конференции:
Для юридических лиц: 6000 руб. (НДС не облагается)
Для физических лиц: 3000 руб. (НДС не облагается)
|
|
Перенос вебинара |
Вебинар, запланированный на 19 октября 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы” по техническим причинам переносится на 20 октября, 18.00 и на 23 октября 19.00. Перенесенный вебинар будет проведен 2 раза, чтобы участники могли выбрать удобное для себя время. Два раза посетить можно, но материал будет один и тот же.
Прошу прощения за доставленные неудобства
|
|
Фьючерс на индекс ММВБ |
Прошла неделя с момента запуска торгов рублевым индексным фьючерсом на индекс ММВБ в секции FORTS (MXZ1), и опционов на него.
5-6 тысяч сделок за торговый день, (2.5 -5 млрд рублей), спрэд bid-offer ~50 рублей, открытый интерес 1886 контрактов. Честно говоря, я ожидал более резвого старта. Казалось бы, это то что нужно, рублевый индекс, какая должна быть причина, чтобы оставаться в долларовом инструменте? Видимо, высокая текущая ликвидность. В общем-то понятно, раскачивать новый инструмент не очень интересно, логика участников будет ликвидность мы придем . Я думаю, это вопрос времени.
Что интересно: в списке маркетмейкеров нет участников, котирующих этот инструмент, т.е. отсутствуют маркетмейкеры. Без маркет-мейкера трудно в новом инструменте
|
|
FORTS 10 лет! |
Вчера, 5 октября 2011 года состоялось празднование десятилетнего юбилея FORTS!
Праздник, как и всегда, был организован на высоте! С днем рожденья, FORTS и спасибо! Дальнейшего вам процветания и всяческих успехов!
Под ссылкой немного фото и видео (фотки кликабелны)
|
|
Вебинар “Опционная торговля. Введение” |
Завтра, 5 октября, в 19-30 состоится бесплатный вебинар Опционная торговля. Введение .
Основные вопросы:
Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!
Подробности и регистрация здесь
|
|
Видеотрансляции практика применения стратегии “Торговля волатильностью” с 20 октября |
C 20 октября 2011 г. будет проводиться серия видеотрансляций в реальном времени через интернет.
Тема трансляций-анализ текущей рыночной ситуации, поиск точки входа в позицию по волатильности, подготовка к торговле, а затем управление позицией. Базовый актив фьючерс на индекс РТС.
Будут проводиться регулярные ежедневные трансляции (до дня закрытия позиции) для анализа ситуации в 20-30 (время московское).
Все сделки будут совершаться на реальном счете через QUIK. Участники смогут совершать сделки вместе со мной на своём счете, либо просто наблюдать. Также можно будет задавать практические вопросы и получить ответы во время трансляций. Естественно, в результате работы можем получить как прибыль, так и убыток.
Cтоимость участия 5000р.
Записаться на мероприятия можно здесь или по электронной почте ttools(at)ttools.ru
|
|
Веб-семинары по опционной торговле – октябрь 2011 |
13,14,18,19 октября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
13 октября 19.30-21.20 Торговля опционами: ОСНОВЫ
14 октября 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
18 октября 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
19 октября 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Куда ставить точку-2 ? |
Усложним задачу куда ставить точку . Теперь необходим алгоритм для определения нескольких точек (сколько точек тоже надо определить) в устойчивых областях пространства параметров. Желательно, чтобы точки находились на максимальном удалении друг от друга. Для простоты возьмем красивую разрывную область, как на картинке, но интересует нас, естественно, общий случай.
Эта задача имеет большое практическое значение: если существует стратегия с более менее устойчивой областью в пространстве параметров, но с ограниченной емкостью к размеру капитала, то правильная расстановка точек может увеличить емкость той же стратегии в несколько раз. Т.е. по доходности примерно то же, что и найти еще несколько хороших стратегий
|
|
