Как соблазнить тайскую девушку на Walking street

Он, подходит к девушке, завязывает диалог:

-Hallo!

-Hallo!

Берет ее за руку и уводит с собой.

Читать далее...

Читать далее...

Если в зоне пересадки все были как с разных планет, то в Тайланде мы чувствуем себя как-будто это мы прилетели в гости с другой планеты ) Всё совсем не как у нас, азия, и как-то не укладывается в голове сразу, что мы действительно здесь, а не пришли на экскурсию или в суши  бар

Я бы не сказал, что Бангкок чистый город, даже наоборот, довольно грязный. Очень много старых построек, странно расположенных. Возникает такое ощущение, что некоторые дома построены безо всякого плана или в конце получилось не то, что предполагалось изначально. Например, можно увидеть жилой дом с колоннами, левая часть что-то вроде двухоконных блоков, а заканчивается дом однооконными блоками и что-то странное ещё пристроено на крыше.

Читать далее...

Аэропорт в Дубае

Перелет с пересадкой в Дубае позволил сэкономить примерно $500 на транспортные расходы туда обратно на 2 билета, правда перелет туда благодаря этому занял больше суток, плюс 11 часов ожидания ночью в аэропорту в ОАЭ туда и 6 часов обратно. Решили, что $500 не лишние, да и дополнительное приключение бонусом )

Читать далее...

С завтрашнего дня уезжаю в отпуск, в Тайланд, не теряйте, не скучайте ;)

Интернет скорее всего будет, на почту отвечать буду, может, не так быстро. Постараюсь писать и выкладывать фотки, попробую хоть немного разбавить сухую опционно-алготрейдерскую тематику блога. Удачных трейдов!

23,24,30,31 октября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

23 октября 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

24 октября 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

30 октября 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

31 октября 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

Надо сказать, мероприятие по сравнению с прошлым разом сильно поменялось, что стало очень приятным сюрпризом. С каждым годом становится всё интереснее. Если раньше было много рекламы, можно было увидеть выступления шаманов и граальщиков, предсказывающих свечи по арифметическим фильтрам (по продвинутой скользящей средней, фактически), в этом году всё было по-другому.

В этом году вообще все выступления были по существу. Очень понравилась демонстрация торгового робота и модели ценообразования опционов Виталия Курбаковского.

Понравилось очень четкое и конкретное понимание положение дел в сфере разработки трейдерского софта со стороны всех участников: выступающих разработчиков, присутствующих в зале, представителей биржи. Никаких иллюзий, никакого лукавства.

Ну и конечно аудитория! Уровень знаний/опыта/наработок меня шокировал. Такое впечатление, что наработки для Plaza II есть, как минимум, у каждого четвертого из присутствующих, и, наверное половина разработчиков топ-100 роботов на текущем ЛЧИ были там.

Fore, ты зря ушел так рано! Пошлых спекуляций, вроде победят ли роботы людей а потом потратят все их деньги не было вообще :)

Организаторам большое спасибо!

Всё прошло просто супер, и все кого я знаю из тех, кто там был  похоже считают точно также. Отличная идея и замечательная реализация.  Очень живая и интересная встреча получилась. Официальная часть прошла легко и непринужденно, с шутками и прибаутками.

Больше всего понравился диалог:

-Кто те замечательные люди, которые покупают мои опционы, на продаже которых я заработал уже очень много?

-Те, кто помнит 2008 год,  знают о временах, когда эти замечательные люди возвращаются на рынок за своими деньгами

А уж про неофициальную и говорить нечего. Спасибо всем, кто организовал встречу.  Андрею отдельное спасибо за титанический труд.  Очень хотелось бы, чтобы подобные встречи стали регулярными.

Немного фоток (фотал только неофициальную часть)

Читать далее...

Выставка «Активный трейдинг 2010»

22 октября 2010 г.                                                                                      г. Москва

Приглашаем Вас посетить Пятую Всероссийскую Выставку «Активный трейдинг 2010», которую проводит агентство Derivative Expert. Платиновый спонсор: Фондовая биржа РТС.

«Активный трейдинг 2010» – это единственная выставка в области фондового и срочного рынков в России, ориентированная на трейдеров, активно управляющих своими портфелями. Причём неважно – являются ли посетители выставки частными инвесторами или сотрудниками инвестиционных компаний и банков.

Выставка «Активный трейдинг 2010» является логичным продолжением ежегодной выставки «Фьючерсы и Опционы», которая за четыре года (с 2006 по 2009 гг.) стала главным событием не только для участников рынка деривативов, но и для большинства активных трейдеров. Расширение тематики выставки является закономерным следствием взросления российского финансового рынка, усиления степени интеграции и взаимопроникновения его отдельных сегментов: рынков акций, облигаций, валюты, фьючерсов и опционов.

Выставка пройдет в Информационно-выставочном центре «ИнфоПространство», 1-ый Зачатьевский пер., 4.

22 октября 2010 года.

На выставке Вы найдете:

• брокеров и их услуги;


• биржи, их инструменты и сервисы;


• программы для анализа и торговли (в том числе в рамках специальной секции выставки «Алготрейдинг»);


• аналитику, специализированные журналы и литературу (журнал о биржевой торговле F&O и многое другое).

Выставка «Активный трейдинг 2010» – уникальное мероприятие для всех тех, кто проводит активные операции на биржевых рынках.

Специальная секция выставки: «Алготрейдинг»

В этом году содержание выставки расширено за счет специализированной секции экспонентов по алготрейдингу и механическим торговым системам (МТС). Алгоритмическая торговля активно развивается. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем не менее 90% сделок будет совершаться роботами. Уже сейчас многие сталкиваются с тем, что МТС разных разработчиков конкурируют друг с другом. Инновации в IT-инфраструктуре, чётко прописанные алгоритмы и задачи помогут решить эти проблемы в дальнейшем.

К участию в этой секции приглашаются:

• ведущие разработчики алгоритмических торговых систем;


• начинающие «роботехники»;


• специалисты-интеграторы из IT-подразделений инвестиционных компаний и банков;


• компании, предоставляющие услуги по хостингу МТС;


• разработчики различных приводов и торгового софта.

Программа выставки также предполагает проведение:

• разнообразных бесплатных мастер-классов для начинающих и продвинутых трейдеров;


• открытой дискуссии ведущих аналитиков;


• семинара одного из Гуру фондового рынка.

Вход на выставку и на мастер-классы бесплатный.

Сайт выставки – www.derexpo.ru

Конференция «Роботы в биржевой торговле»

30 сентября 2010 г.                                                               город Москва

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Роботы в биржевой торговле». Конференция пройдет в Информационно-выставочном центре «ИнфоПространство», 30 сентября 2010 года.

Организатор конференции: Агентство Derivative Expert. Платиновый спонсор: Фондовая биржа РТС.

Рынок механических торговых систем активно развивается. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем не менее 90% сделок будет совершаться роботами. Уже сейчас многие сталкиваются с тем, что МТС разных разработчиков конкурируют друг с другом. Инновации в IT-инфраструктуре, чётко прописанные алгоритмы и задачи помогут решить эти проблемы в дальнейшем.

В конференции «Роботы в биржевой торговле» запланированы выступления экспертов по темам, ориентированным на роботописателей, имеющих хотя бы минимальный опыт создания алгоритмических торговых систем. В конференции примут участие:

• начинающие «роботехники»;


• ведущие разработчики алгоритмических торговых систем;


• специалисты-интеграторы из IT-подразделений инвестиционных компаний и банков.

4 причины для того, чтобы посетить конференцию:

• познакомиться с презентациями коммерческих  проектов и платформ с открытым кодом для создания роботов;


• принять участие в круглом столе: «Вопросы выживания в конкурентной борьбе роботов»;


• обсудить последние изменения в биржевой IT-инфраструктуре (переход на Plaza 2 и проч.);


• пообщаться с коллегами-роботописателями и обменяться опытом.

Более подробная информация: http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=72&pageId=264

Стоимость участия в конференции для одного человека:

Для юридических лиц: 6000 руб.

Для физических лиц: 2000 руб.

По всем вопросам обращайтесь в Агентство Дериватив Эксперт

по телефонам: (495) 733-95-12, 8-800-200-30-32

и по e-mail: pr@derex.ru

VSpreads – новая библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции “вертикальный бычий спрэд” (vertical bull spread) и “вертикальный медвежий спрэд” (vertical bear spread) доступна для скачивания!

Приятного использования и больших профитов! ;)

веб-семинар “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”, запланированный на 25 сентября 18.00-20.00 переносится на 24 сентября 18.00-20.00

Масштабное мероприятие, на котором, безусловно, стоит побывать, если вы интересуетесь опционной торговлей! Можно даже сказать международного масштаба мероприятие, т.к. к нам едет deen-ua из Украины! :) Я конечно же постараюсь принять участие, и возможно буду выступать. Очень хочется познакомиться с замечательными людьми, которых я знаю только в интернете. Большое спасибо Андрею Крупеничу за организацию этой встречи.

Читать далее...

В стратегиях от продажи волатильности P/L носит выпуклый характер, в результате чего к тому моменту, когда цена подходит к одной из ног и позиция начинает

требовать защиты, то мы , как правило, уже находимся в каком-то убытке (если позиция не управлялась до этого момента). Защита такой позиции  это, чаще

всего, её нейтрализация (т.е. фиксирование текущего убытка причем на какой-то значимой дельте).

С другой стороны  , впадая в другую крайность, мы можем , начиная с момента открытия позиции,сразу начать защищать её и безжалостно нейтралить дельту,

фиксируя все микро-убытки и убивая потенциально возможную прибыль от временного распада позиции . Т.е. имеем выбор  фиксировать один большой или много

мелких убытков.

Как определить золотую середину?

Вопрос, который вы подняли является одним из основных как для продавцов, так и покупателей волатильности. В обоих случаях рехеджирование уменьшает потенциальную прибыль, но отсутствие рехеджирования увеличивает риск и даже может привести позицию в состояние неконтролируемого убытка. Методы поиска золотой середины основаны на том же, что и при работе с базовым активом: прогнозы и бэктестинг исторических данных.

1) Допустим, ваш способ рехеджирования  классическая нейтрализация дельты, и вы докупаете/допродаете базовый актив по мере того, как дельта становится равной определенному значению. Цель проверки на истории  проанализировать, насколько привлекательна разница между прибылью положительного фактора (опционного распада в короткой позиции по волатильности и рехеджирующей прибыли в длинной позиции по волатильности) и убытком отрицательного фактора (рехеджирующего убытка в короткой позиции по волатильности и опционного распада в длинной позиции по волатильности). К сожалению, я не встречал программных продуктов, в которых реализована возможность такого тестирования. Но нет ничего невозможного для реализации этого алгоритма.

2) Допустим, ваш способ рехеджирования  классическая нейтрализация дельты, и вы докупаете/допродаете базовый актив по мере того, как цена базового актива становится равной определенному значению. Ситуация похожа на предыдущую, но равные интервалы рехеджирования дадут возможность увидеть на истории, сколько закрытий (фиксаций рехеджирующей прибыли либо убытка) соответствующего интервала было в предыдущем историческом периоде. В этом вам поможет утилита RVA. К сожалению, нелинейность дельты будет заставлять рехеджироваться разным количеством базового актива, в зависимости от колебаний его цены в различных диапазонах при таком подходе и очень трудно будет сказать заранее, какую прибыль/убыток будет нести закрытие рехеджирующего интервала. Несмотря на это, судя по сообщениям и отзывам, практикующие этот метод трейдеры также ориентируются на данные RVA

3) Рехеджирование равными интервалами и равным количеством базового актива. Тут бэктестинг исторических данных с помощю RVA максимально эффективен. Этот метод конечно же имеет недостатки: он перераспределяет риски позиции не так эффективно как честная нейтрализация дельты, но зато лучше прогнозируется и реализуется (вполне возможна ручная торговля этого метода)

Объявлена дата старта конкурса РТС Лучший частный инвестор  2010

Strangles  новая библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции длинный стрэнгл (long strangle) и короткий стрэнгл (short strangle) доступна для скачивания!

Приятного использования и больших профитов! ;)

TaskManager 1.0.0.1. доступен для скачивания.

Исправлены мелкие ошибки, обновления в связи с переходом биржи РТС на 64 битные номера заявок

Straddles  библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции длинный стрэддл (long straddle) и короткий стрэддл (short straddle) доступна для скачивания!

Это новая версия утилиты BuyStraddles. В библиотеку добавлен функционал для автоматизированной продажи стрэддлов. Программа существенно упрощает жизнь при открытии/закрытии позиции для торговли волатильностью.

Приятного использования и больших профитов! ;)

QuikOrdersDOM 2.0.4.5. доступен для скачивания

ВНИМАНИЕ! Версия содержит критическое обновление!

В связи с переходом биржи РТС на 64-битные номера заявок FORTS с 13 августа 2010 г. возможна некорректная работа предыдущих версий QuikOrdersDOM и торговых систем на QUIKOrdersDOM SDK с инструментами FORTS.

Для корректной работы торговых систем на QuikOrdersDOM SDK необходимо перекомпилировать модули с новой версией библиотеки uATLibrary.pas (В папке SRC дистрибутива QuikOrdersDOM)

Внимание! В связи с переходом номеров заявок биржи РТС на 64-битные значения работа QuikOrdersDOM и автоматов на QuikOrdersDOM SDK с инструментами РТС может быть некорректна. Проблема в процессе решения, до окончательного решения проблемы рекомендуется воздержаться от использования QuikOrdersDOM с инструментами РТС. Прошу прощения за доставленные неудобства