Проект ttools.ru открывает новую рубрику Конкурсы

В рубрике планируется проводить конкурсы на решение небольших интересных алгоритмических задач, косвенно и непосредственно связанных с автоматизацией трейдинга. Победителем конкурса будет считаться участник, первым приславший правильный вариант решения.

Конкурс предполагает денежный приз победителю в размере 10 000 рублей (пока нет возможности сделать призовой фонд больше, но, если эксперимент окажется удачным, планируется привлекать спонсоров).

План проведения конкурса:

1. В заранее объявленное время на сайте ttools.ru публикуется текст задачи.


2. Исходными данными для задачи является приложенный к тексту задачи файл.


3. Решать задачу можно на любом удобном языке программирования.


4. Результат решения задачи  файл, содержимое которого однозначно является верным или неверным ответом. Вариант верного ответа только один. Исходный код алгоритма решения от участника не требуется.


5. Ровно через неделю после старта конкурса объявляются результаты (список участников, приславших правильное решение) и победитель.


6. Победитель получает приз, обсуждаются алгоритмы и методы решения задачи, а также области применения задачи в трейдинге.

Правила проведения конкурса:

1. Принять участие в конкурсе может любой.


2. Специальная регистрация на конкурс не требуется. Подтверждением участия в конкурсе является вариант ответа через форму обратной связи на странице http://ttools.ru/?page_id=38. Необходимо указать контактные данные, никнейм, ссылку на файл-решение, а также желательно оценку сложности задачи на взгляд участника по пятибалльной системе (1-очень легкая, 5-очень сложная).


3. У каждого участника есть только одна попытка. Если файл с решением отправлен, вносить коррективы в свой ответ нельзя.


4. Способ передачи денежного приза обсуждается с участником. Возможные варианты: банковский перевод, электронные деньги (Webmoney или Яндекс.Деньги).


5. Победителем конкурса считается один участник, первым приславший правильное решение.

Текст задания и все необходимые исходные данные первого конкурса будут опубликованы на сайте ttools.ru в понедельник, 31 января 2011 года в 14.00 по московскому времени.

TradeProcessor — модуль автотрейдинга QuikOrdersDOM, позволяющий автоматически управлять размером позиции в зависимости от цены актива и дельтой опционной позиции

Примеры решаемых задач:

Задача 1: При текущей цене фьючерса RIH1 180000 п. открыть длинную позицию по RIH1 в размере 10 контрактов, если цена RIH1 возрастет до 181000. Если после этого цена упадет до 180000 закрыть позицию. Если цена достигнет 181500  добавить к позиции еще 10 контрактов. Если цена позиции достигнет 183000 зафиксировать прибыль и закончить задачу.

Задача 2: Сохранять дельту текущей опционной позиции по всем опционам на индекс РТС в диапазоне [-2..2]

Задача 3: Рехеджировать текущую опционную позицию по RIH1 в заданных точках заданным количеством контрактов

Условия использования: свободно до 01.05.2011

Маленькая просьба: если вас заинтересовал продукт и у вас есть блог, поддержите его коротким сообщением со ссылкой на этот пост в своем блоге. Кратко, своими словами, в пару строк. Спасибо!

Скачать можно здесь

Приятного использования и больших профитов ;)

29,30 января, 5,6 февраля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

29 января 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

30 января 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

5 февраля 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

6 февраля 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

Ну вот, фактически и закончились праздники, завтра первый торговый день 2011. Надеюсь, вам удалось отдохнуть как следует, набраться сил, бодрости, выстроить планы и приготовиться к бою!

Удачного старта! Удачного года!

До нового года остается несколько часов, а где то уже началось! Поздравляю всех с наступающим! Успехов во всех начинаниях, здоровья, благополучия и интересного 2011 года!

Такая у нас ёлка ;)

1) Добавлен лог совершаемых сделок

2) Исправлена ошибка в расчете стоимости спрэда до запуска задачи

3) Исправлены мелкие ошибки

В следующем году откроюсь в Уралсибе . Точнее уже открылся, переведу деньги по окончанию налогового периода.

Мой предыдущий брокер  одна из крупнейших брокерских компаний. Когда я прихожу к ним в офис или звоню, чтобы решить свои трейдерские вопросы – я общаюсь с кем-то из менеджеров, и большинство из них не может ответить на мои вопросы самостоятельно и в лучшем случае это заканчивается перезвоном от одного к другому и решением/нерешением вопроса (Можно ли подключиться к шлюзу FORTS и сколько это стоит? а что это такое? минутку, я сейчас позвоню… там тоже не не знают…, нет, нельзя)

либо, в худшем, находится сотрудник который считает, что он у него  должны быть ответы на всё, и вводит меня в заблуждение по незнанию. И начинается я бы хотел открыть раздел на RTS STANDARD с единой позицией на FORTS. Как нельзя? А ваш сотрудник сказал, что можно. Как зовут? Конечно не помню! Как вас зовут, скажите, я запишу? Моим вопросом будете заниматься вы? А, не вы…

У меня уже несколько лет счет у этого брокера, тем не менее, я никого в компании не знаю, я такой же один из огромного множества клиентов, про чей вопрос можно спокойно забыть, даже пообещав выяснить и перезвонить.

Мне не с кем из сотрудников брокера обсудить свои опционные проблемы. Опционные трейдеры, видимо, не очень интересуют брокера, как и вообще мелкие клиенты, брокер то крупный. Бывало всякое, например ситуация, когда я долго убеждал сотрудников компании, что не надо закрывать мою опционную позицию, так как она нейтральная. Пришлось объяснять это трем специалистам, пока меня более-менее поняли. Справедливости ради надо сказать, что позицию не закрыли, но мне это дорогого стоило.

Я уверен, что в «Уралсибе» у меня таких проблем не будет. Я точно знаю, с кем я буду общаться по всем своим вопросам, и уверен, что всегда получу ответы на все, грамотную поддержку, а также быструю и адекватную реакцию на все возникающие ситуации.

В этом году праздник получился особенно хорошо, на мой взгляд. Просторный клуб, не тесно, вкусной еды и напитков хватало, программа была на уровень выше чем в прошлом году, всё как-то в тему, приятно. Ну и конечно великолепный рок-н-ролл и Феникс зажег  какой талантище оказывается!

Спасибо РТС за замечательный праздник!

Далее еще немного фоток:

Читать далее...

Рад сообщить о начале сотрудничества ttools.ru с брокерской компанией Уралсиб Кэпитал.

Почему это хорошая новость?

Кроме того, что это хороший брокер, у которого одни из самых низких тарифов на FORTS и RTS Standard, надежное и быстрое обслуживание через терминал QUIK и (главное) вопросами опционных трейдеров (и не только опционных, вообще всем FORTS) занимается очень мной уважаемый как профессионал и как человек Евгений Головин. Возможно, вы его уже знаете по многочисленным опционным семинарам на РТС.

Так вот, кроме этого, открыв брокерский счет в «Уралсибе» через ttools.ru, вы получаете возможность бесплатного использования QuikOrdersDOM+ в течении двух месяцев, а также скидки на QuikOrdersDOM+ в дальнейшем

Вчера, 3 декабря хостинг-провайдер предпонес еще один неприятнейший сюрприз.

Утром, обнаружилось, что теперь домен ttools.ru ведет на сайт провайдера websitehost.ru и письмо, отправленно хостером ночью, в котором он уведомил о смене ip адреса сервера, на котором находился сайт. На вопрос почему был дан ответ, что для переноса в следующий раз рекомендуется пользоваться ns серверами хост-провайдера.

Ладно, исправил запись в dns зоне на новый адрес, думаю в течении суток ttools.ru заработает у всех. Но на этом, увы, всё не закончилось. Обнаружилось, что состояние баз данных сайта соответствует 28.11.2010г (((

Прокомментирована ситуация была следующим образом:

Здравствуйте,

Ваш бэкап (1_123-2010-12-03.tar.gz), сделанный перед переносом, переместил в папку домена ttools.ru

Базы сайта ttools , на момент переноса, были не целостны и находились в состоянии crashed и не востанавливались средствами сервера mysql, поэтому при переносе были востановлены из последнего бэкапа (от 28.11)

Я приношу глубочайшие извинения всем, кто регистрировался и писал на форуме после 28 ноября, ваши сообщения безвозвратно пропали, по независящим от меня причинам. Пожалуйста, зарегистрируйтесь снова, кто регистрировался в этот период.

Тэги

отзывы о хостинге websitehost websitehost.ru

отзыв о websitehost.ru

11,12,18,19 декабря состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

11 декабря 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

12 декабря 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

18 декабря 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

19 декабря 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

Вопрос:

В предверье ожидаемой коррекции прикупил путов декабрьских 155. До этого как идея пришла почитал про это дело как и что, но как и все новички задался вопросам а как крыть лучше, можно продать, можно принудительно сделать исполнение, можно уйти на экспирацию, что лучше

Собственно вопрос. Как лучше закрыть позу при следующих сценариях:

1. РИ в тчеении недели/двух уходит на 160 000

2. РИ в течении недели/двух уходит на 155 000

3. РИ в течении недели/двух уходит на 150 000

4. РИ в течении недели/двух/трех уходит/может уйти ниже 150 000

5. РИ не идет вниз а стремится к 180 000

Как мне лучше действовать в этих ситуациях.

Читать далее...

Вопрос:

У меня сейчас в портфеле есть среднесрочная позиция из 20 бумаг GMKN, куплены они были по 5043р, на сегодня цена  5584. Цель в сделке у меня  6000 руб. Прогноз складывается из слухов о том, что все-таки акционеры Норникеля помирятся, и на этом бумага вырастет. Но, на сегодня все ждут 3 ноября, и началась коррекция, которая уже затронула металлические компании (напр. здорово просела Северсталь, и Полюс Золото). Норникель пока держится (т.к. из всех металликов он единственный который торгуется арбитражерами и хеджерами), но  может и просесть. На сегодня у меня уже накопилась определенная прибыль, и я решила захеджировать ее опционом.

Вариант №1: Хеджевая стратегия

1 фьюч на ГМК = 10 акций ГМК.

Идея: купить два опциона пут, со страйком 55000, заплатив за них (как я понимаю из доски опционов) порядка 101р х 2 = 202 руб.

При этом, если цена бумаги ГМК пойдет вверх, я потеряю лишь премию (202 р), а если пойдет вниз  то получу прибыль.

Вот тут я нашла информацию о ценах:

http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=GMKR-12.10

Так вот, не могу понять, какую прибыль я получу по опциону, если, например, мои бумаги упадут с 5584 обратно до уровня, близкому к 5000&

Смогу ли я купить эти опционы? т.к. сделок  мало, хватит ли ликвидности в стакане? или мою заявку должен будет исполнить маркетмейкер?

Вариант №2: Рисковая стратегия

Продать два опциона пут, со страйктм 52500, при этом сразу получив премию 5600х2 (тоесть, это будет равносильно тому, что ГМК уже как-бы дошел до 6000)

И при этом, такой опцион сможет стать убыточным только если цена БА упадет ниже 52500, а до этой цены ГМК за день не скатится, т.е. если движение пойдет вниз, у меня будет время чтобы принять решение, что с этим опционом делать.

Тогда, если цена БА начнет падать до 5250, я продам бумаги (получив прибыль 250х20=5000 руб.). а с опционом что тогда делать?

Суть вопроса: правильно ли я мыслю со своей идеей подкрепить позицию по ГМК опционами, какой из вариантов предпочтительнее выбрать, и как правильно и точно расчитать объем вероятной прибыли при движении цены БА от 5500 до 6000, и объем возможных убытков, при движении цены БА от 5500 до 5040, и ниже чем 5040???

Читать далее...

Обратил внимание на эти контракты. Кажется есть пара интересных идей на малый объём. Основные аргументы :

1) Высокая корреляция с RI. Причем не только техническая, но и вполне фундаментальная

2) Волатильность 30% при том, что в опционах на RI уже проходят сделки и по 15%

Если закрыть глаза на ликвидность (картина напоминает опционы на сам RI пару лет назад, когда они еще были премиальными, что вобщем-то не останавливало опционных трейдеров), то контракт интересен. Возможно, это один из последних инструментов на данный момент, в котором можно получить хорошую премию за продажу времени

Итак, я решил использовать пропорциональный спрэд, причём в двух

направлениях: первый из опционов колл, второй  из опционов пут. Цена

базового актива (фьючерс на акции сбербанка) была 9250р. Я купил 1 колл

со страйком 9250р. по цене 490р. и продал против него два колла со

страйком 9500р. по цене 333р. Кроме того, я купил 1 пут со страйком

9250р. по цене 536р. и продал против него два пута со страйком 9000р. по

цене 404р. В результате образовался кредит от пропорционального

колл-спрэда в размере +176р. (2х333  490) и кредит от пропорционального

пут-спрэда в размере + 272р. (2х404  536). Разумеется, на самом деле

никакого кредита не было, поскольку мы имеем дело с маржируемыми

опционами. И всё же будем условно считать, что он был. Опционы истекают

в декабре, а сделка была совершена в конце сентября. В данном случае я

руководствовался следующими соображениями. Если цена будет колебаться

между 9000 и 9500, то все опционы истекут бесполезными и я получу

прибыль в размере первоначально образованного кредита. Если цена упадёт

до 9000 или поднимется до 9500, то я закрою позиции и получу некоторую

прибыль за счёт того, что длинные опционы подорожают за счёт дельты

больше, чем короткие, ведь короткие опционы являются опционами вне

денег и дельта у них маленькая, в отличие от дельты длинных опционов,

которые у страйков 9000 и 9500 будут являться опционами в деньгах.

Время здесь, по идее, должно работать на меня, поскольку позиция

кредитовая. Временной распад длинных опционов, полагал я, должен сполна

компенсироваться временным распадом коротких опционов, которых вдвое

больше.

Примерно через две недели, 11 октября, при цене базового фьючерса 9160,

мой длинный колл-9250 стоил 420р. (цена покупателя), а длинный пут-9250

- 510р. (цена покупателя). Как видно, на длинном колле я потерял 70р.

(490  420), а на длинном путе  26р. (536  510), несмотря на то, что

мой длинный пут продвинулся в деньги примерно на 90р. Я бы не возражал

против такого развития событий, если бы мои короткие опционы подешевели

адекватно длинным. Однако мой короткий пут-9000 в этот момент стоил

418р. (цена продавца), а короткий колл-9500 стоил 324р. (цена продавца).

Итак, на коротких путах я потерял 28р. (2х(418  404)), а на коротких

коллах заработал 18р. (2х(333  324)). Итого убыток =  106р.

13 октября, при цене базового фьючерса 9180, мой длинный колл-9250 стоил

429р. (цена покупателя), а длинный пут-9250  499р. (цена покупателя).

Теперь на длинном колле я потерял 61р. (490  429), а на длинном путе -

37р. (536  499). Мой короткий пут-9000 стоил 397р. (цена продавца), а

короткий колл-9500 стоил 324р. (цена продавца). Итак, на коротких путах

я заработал 14р. (2х(404  397)), а на коротких коллах заработал 18р.

(2х(333  324)). Итого убыток =  66р.

Закончилось всё тем, что при падении цены до 9000р. я закрыл свои путы,

зафиксировав убыток (к сожалению, данные я не записал), а затем, при

росте цены до 9500, сделал то же самое со своими коллами.

Как видно, мои длинные опционы дешевели гораздо охотнее, чем короткие.

В первом случае (11 октября) длинный пут, который продвинулся в

деньги, подешевел, в то время как короткий пут, который продолжал

оставаться вне денег, подорожал! А ведь его дельта должна быть гораздо

меньше!

Итак, вопрос: есть ли какое-нибудь теоретическое объяснение тому, что

мои первоначальные рассуждения относительно перспектив данной позиции не

оправдались? Справедливости ради я должен заметить, что не последнюю

роль здесь сыграл спрэд покупателя-продавца, который усугубил мой

финансовый результат. И всё же, почему длинные опционы дешевели быстрее,

чем короткие? Может быть, если бы боковик продолжался дольше, всё

встало бы на свои места? Может быть, подразумеваемая волатильность

коротких опционов была выше? И ещё: когда базовый актив совершает

движение, а соответствующий опцион меняется в цене, как определить,

какая часть изменения цены приходится на дельту, а какая  на

подразумеваемую волатильность? (Иными словами, как здесь достоверно

определить значения дельты и веги?).

Читать далее...

20,21,27,28 ноября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

20 ноября 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

21 ноября 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

27 ноября 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

28 ноября 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Читать далее...

Ну вот и все, сегодня мы последний день в Тайланде. Сидим в гостиннице, а за окном настоящий тропический ливень.

Завтра рано утром в аэропорт, домой, и работать, работать, работать. Очень много работать :)

Как то быстро привыкается к теплу, я и забыл, что сейчас осень, в Москве уже наверное холодно, а здесь  вечное

лето. Время тут течет в два раза быстрее. Замечательный климат, замечательные тайцы. Люди друг другу улыбаются,

приветствуют незнакомцев и просто прохожий может помахать рукой и начать незатейливый диалог ни о чем с банального

How do you do!. И как-то настроение от этого становится лучше.

Будем скучать по Тайланду, и непременно, приедем сюда еще, как только это будет возможно

Из всего многообразия местных фруктов я бы выделил топ-4:

1 Памело

2 Мангустин

3 Папайя

4 Тайский манго (желтый)

Немного разочаровал дуриан. Прежде чем попробовать мы про него читали, и узнали вот какие факты: зеленый плод с шипами, внутри мешочки желтого цвета, есть надо именно их. Имеет сильный неприятный запах (похожий на запах тухлого лука) но чуть ли не самых вкусный фрукт из всех фруктов на планете. Съесть надо в течении 15 минут, иначе на воздухе начнется ферментация и вонь станет невыносимой. Очень полезен для пищеварения и может повышать давление. Да, читали, что в гостинницу с дурианом могут не пустить, и в общественных местах употребелние дуриана не приветствуется, и даже есть специальныо организованные и оборудованные места для того, чтобы их лопать.

К своему удивлению, дуриан мы нашли в свободной продаже, в магазине, как в виде плода, так и в виде уже извлеченных желтых мешочков. Вобщем решились попробовать под покровом темноты, в местах, удаленных от общественных. Сильно волновались. Торопились управиться за 15 минут. Вобщем, запах действительно есть, но не такой страшный, как мы ожидали. На вкус отдаленно напоминает сгущеное молоко с сахаром в виде сливочной помадки, я бы не сказал, что это вкуснее всего на свете, по мне  ничего особенного, но это возможно потому, что очень многого я от него ожидал :) . Очень сытный, есть после него долго не хотелось. Внутри есть косточка. В магазинах продают продукты из дуриана: дуриановое повидло, дуриановые чипсы. На мой вкус  тоже ничего особенного

Очень красиво. Слоноводители когда катают русских на слонах поют по-русски Ой, мороз-мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего слона :)

Читать далее...

Зрелищно. Вообще тайцы не злобные, видно, как бойцы друг за друга переживают, после боя обнимаются, интересуются всё ли в порядке друг у друга.

И это не смотря на то, что во время боя очень стараются поточнее наносить удары ногами друг другу в голову

Читать далее...