На сайте появился форум. Теперь обсуждать программы, задавать вопросы, высказывать предложения и пожелания и просто удобно (я надеюсь) общаться между собой можно в нём. Предложения о том, какие ещё необходимы разделы принимаются. Любые темы можно создавать самостоятельно. Просьба сильно не флудить и не спамить

Всем доброго времени суток! Отдых был великолепен, Я вернулся и готов продолжить с новыми силами.

Во-первых я понял, что форум всё-таки нужен, т.к. в разных постах задются одни и те же вопросы, и отвечать по несколько раз одно и тоже очень утомительно. Так что в ближайшее время форум будет.

Во-вторых, я получил много сообщений в которых меня спрашивют про настройки QuikOrdersDOM для версии QUIK 5.13.x.x. К сожалению, мой брокер до сих пор не установил эту версию и обещает сделать это примерно в августе. До этого времени я ничего не смогу сделать, если кончно кто-нибудь не пришлет мне свой quik 5.13. вместе с ключами (обещаю сделок не совершать, ключи после удалить). Крме того, работать можно с одной из предыдущих версий QUIK, которую можно скачать с сайта QUIK . Установите его в отдельную папку и скопируйте туда файлы secring.txk, pubring.txk, ip.cfg из папки рабочего quik.

В-третьих, у многих в QuikOrdersDOM стала возникать ошибка в логе InitAll exception:List index out of bounds&. Об этой проблеме знаю, пока попытаться избежать её можно изменяя сервера брокера, либо немного подождать. В следующей версии (которой я займусь в ближайшие дни) обещаю исправить.

P.S. В начале сентября планирую провести семинары по опционам. Кого интересует - можно писать уже сейчас

Ближайшие 2 недели меня не будет в интернете. Так что в ближайшие 2 недели не обижайтесь, что не пишу и не отвечаю на многочисленные письма. Комментарии новых коммментаторов появляться в блоге не будут ближайшие 2 недели, модерировать будет некому. Обещаю по возвращению всё прочитать, промодерировать и ответить, так что пишите. Всем кто отдыхает или собирается - хорошего отдыха, тем кто торгует-больших профитов! Удачи!

12,13,19 и 20 сентября в здании СитиКласс по адресу: м. Краснопресненская, ул. Дружинниковская, д.11/2 состоится цикл из четырех двухчасовых семинаров на тему Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

12 сентября 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

Многие инвесторы проявляют интерес к опционному рынку, но не знают с чего начать. Кто-то пугается сложности опционных инструментов, кого-то отталкивают рассказы о низкой ликвидности опционного рынка. На самом деле опционный рынок не так страшен, а его ликвидность вполне достаточна для комфортного размещения капитала частного инвестора размером до нескольких миллионов рублей. Торговля с применением опционов даёт множество дополнительных возможностей и торговых стратегий, которые невозможно реализовать на рынке акций или фьючерсов. Опционная торговля позволяет лучше контролировать и понимать риски инвестиций. Этот семинар - хорошая возможность познакомиться с опционами. По окончанию занятия вы будете знать что такое опцион, для чего нужны опционы, их основные свойства и всё необходимое для того, чтобы совершать осознанные сделки с опционами на срочной секции FORTS биржи РТС. Занятие рассчитано на слушателя, знакомого с торговлей фьючерсами или акциями

Программа семинара:

1) Введение

2) Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)

3) История опционов

4) PL профиль, ITM, OTM, ATM

5) Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о модели Блэка-Шоулза

6) Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.

7) Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности. Об ожиданиях рынка

стоимость семинара: 500 рублей

13 сентября 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

На этом занятии рассматриваются самые распространенные опционные стратегии и аспекты их применения. После прослушивания вы будете знать для чего, в каких случаях и как применять основные опционные стратегии, будете готовы начать самостоятельную торговлю, используя основные преимущества опционов. Семинар рассчитан на слушателей, уже знакомых с основами опционной торговли (материалом предыдущего семинара)

Программа семинара:

1) Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)

2) Опционные стратегии

2.1. Покупка опционов Call, Put

2.2. Продажа опционов Call, Put

2.3 Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)

2.4 Бокс

2.5 Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью

2.6 Стрэнгл

2.7 Вертикальные спрэды (Бокс через спрэды)

2.8 Пропорциональный спрэд

2.9 Кондор

2.10 Бабочка (Альбатрос)

2.11 Горизонтальный спрэд, диагональные вариации, прочие стратегии

стоимость семинара: 1000 рублей

19 сентября 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

Стратегия торговля волатильностью является одним из самых ярких примеров опционных возможностей, которые невозможны без применения опционов. Преимущества стратегии в том, что для успешной торговли нет необходимости предсказывать направление движения рынка, а предметом торговли является волатильность. Эта стратегия очень эффективна. Длинная торговля волатильностью позволяет надежно контролировать риски и получать прибыль от резких движений рынка (в том числе гэпов), вне зависимости от их направления. Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

1) Хеджирование

2) Дельта-нейтральные стратегии, дельта-гамма нейтральные стратегии

3) Торговля волатильностью

стоимость семинара: 1000 рублей



20 сентября 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Этот семинар посвящен практическим приёмам торговли опционами на FORTS.Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

1) Общие особенности опционной торговли на РФР

2) Эффективные варианты торговли

3) Полезные показатели

4) Опционное кредитное плечо. Покупка голых опционов – альтернатива от продажи.

5) Арбитраж (ожидающие ошибок, активный арбитраж, пассивный, покупка внутренней стоимости, бокс-спрэд, услуги арбитража, арбитражеры)

6) Стратегии продажи опционов

7) Покупка голых опционов с роллированием

8) Торговля спрэдами

9) Календарные спрэды

10) Программное обеспечение

стоимость семинара: 1000 рублей

Можно посетить любой из семинаров отдельно  (несколько семинаров выборочно, например пройти первое занятие и определиться, слушать или не слушать остальной курс), либо записаться на весь цикл из 4 занятий сразу по цене 3000 рублей. Записаться на семинар(ы) можно по ссылке

А вы давно были в Московском зоопарке ?

Теперь доступны настройки и для версии 5.13.0.75

// Quik 5.13.0.75

// DOMBase=$007D9F40

// ReadSecVersion=2

Большое спасибо человеку с ником на форуме Ademus, это стало возможно благодаря ему. Также благодаря ему у меня появилась возможность разобраться с длинными стаканами Тройки, что я в ближайшее время и планирую сделать. Также спешу сообщить, что проблемы, возникающие при инициализации списка бумаг фактически устранены, это можно будет увидеть в следующей версии программы. Планирую, что версия 2.0.0.1 откроет ветку стабильно работающего привода QuikOrdersDOM, в которой я уже смогу реализовать накопившиеся задумки и ваши пожелания.

На 2 недели уезжаю в Черногорию. Пишите, приеду отвечу. Удачи, больших профитов всем, кто остается трудиться. Сильно не медведьте :)

Небольшое обновление:

Исправлена ошибка с лонговой стоп-заявкой [рыночная заявка по стопу выставлялась в противоположною сторону]

Исправлено количество контрактов (теперь неограничено)

Небольшие доработки в log-сообщения

Ссылка та же: QuikOrdersDOM 1.0.0.2

Краткая видеодемонстрация: смотреть

UPD:

Настройки секции [TECH] в QuikOrdersDOM.ini для разных версий QUIK:

// Quik 5.11.0.293[на сайте QUIK почему-то под ссылкой на Quik 5.11.0.259]

DOMBase=$007532C0

ReadSecVersion=2

// Quik 5.12.0.130

DOMBase=$007CF21C

ReadSecVersion=2

UPD:

// Quik 5.12.0.162

DOMBase=$007D087C

ReadSecVersion=2

UPD:

// Quik 5.12.0.169

DOMBase=$007D3574

ReadSecVersion=2

UPD:

// Quik 5.11.0.295

DOMBase=$00753390

ReadSecVersion=2

UPD:

// Quik 5.13.0.75

DOMBase=$007D9F40

ReadSecVersion=2

UPD:

//Quik 5.13.0.94

DOMBase=$007D9FE0

ReadSecVersion=2

Решил потренироваться в производстве видеоподкастов и сделать мини-видеоинструкцию по QuikOrdersDOM. Думаю, иногда лучше один раз увидеть, а потом уже читать инструкцию в тексте

Планирую проведение повторного цикла семинаров по опционной торговле на срочном рынке FORTS. Цикл включает 4 двухчасовых занятия, рассматриваемые вопросы те же:

основные понятия,

ценообразование,

модель Блэка-Шоулза,

греки,

синтетические позиции,

основные стратегии,

спрэдовая торговля,

роллирование,

торговля волатильностью,

особенности торговли на российском рынке,

арбитраж,

абсолютно нейтральные позиции

плюс вопросы по маржируемым опционам и налогообложению. Более подробно будут обсуждаться вопросы оценки волатильности и стоимости времени

Стоимость семинаров- в зависимости от количества человек в набранной группе, ориентировочно 3000р. за курс. Занятия планируются на первую половину июля.

Приглашаю всех желающих. Для записи на семинары необходимо связаться со мной по адресу ttools@ttools.ru

А тут медведи лютуют, как я погляжу ;)

Вроде всем ответил, всё разгрёб, поехали дальше! Всем боевого настроения!

Наконец-то закончил работу над новой версией скальперского привода QuikOrdersDOM. Внешний вид в ширком режиме можно посмотреь выше, (есть ещё компактный режим, когда видно только стакан). Работает c версиями QUIK 5.10.0.68, 5.11.0.284, 5.12.0.160. Если ОЧЕНЬ надо, сделаю и для любой другой версии.

Скачать можно здесь

Полезные функции и прочие достойности:

- максимальная скорость работы - прямое чтение памяти QUIK

- отправка транзакций любым способом: как через dll, так и через текстовый файл

- отправка/снятие заявок в один клик

- стоп-заявки

- функция заявка+стоп

- напоминания

- сохранение размеров и положения окна при новом запуске

- фукция поверх всех окон

Краткая видеодемонстрация: смотреть

По ощущениям

Сам я не скальпер, но давно интересуюсь этой технологией тогровли (да и кто не заинтересуется из тех, кто видел топы результатов конкурсов РТС :)). Вобщем, пока тестировал, отлаживал, поскальпировал немного. Сначала сильно путался. И вроде вижу движение, тока пока разберусь - покупать или продавать, прицелюсь - рынок уже ушел, и уже непонятно что делать :) Потом ничё - разобрался вроде бы, покупать по рынку-надо бить в красное мясо объёмов на покупку, продавать - в зеленое, встать в очередь на покупку - бить в молоко под красным мясом, на продажу - под зеленым. Всё зашибись, слюна только разве что не выделяется. Даже почувствовал (как мне казалось) ритм рынка, по крайней мере, уверенно брал в плюс сделками по 50-100 пунктов на индексе, одним контрактом естественно, куда мне больше: не умеешь - не лезь. Эмоций конечно - полные штаны, битва за сто рублей а колбасит круче, чем за тыщи и десятки тыщ :) И в итоге наступил тот момент, когда я слил все наскальпенные крохи, и даже чуть больше одной сделкой :) По классике: Рынок пошел немного не туда, но счас развернется, и пойдёт куда нада& вот счас& вот счас&. Я всё знаю про стопы, про то как надо резать лосей пока они маленькие, но мы все умные, пока не прут эмоции :) Вобщем, так родилась и воплотилась идея заявка+стоп. Надо сказать, что с ней торговалось уже гораздо эффективнее (а может я просто вовремя остановился). Вобщем, рекомендую активно использовать эту функцию. Вторая классическая ошибка, которую я допустил - так заигрался, что проспал дневной клиринг. Сто раз читал у скальперов такое. Денег на этот раз не потерял, даже наоборот, но, как говориться, нафиг надо. Так появились напоминания, которые теперь предупредят за 2 минуты до клирингов и окончания торгов. можно туда и время новостей и стат всяких вбить.

Вобщем, качайте, юзайте, желаю всяческих успехов и больших профитов!

Сделал новую версию. Работает для версий QUIK

5.10.0.68

5.11.0.284

5.12.0.160

Если ОЧЕНЬ надо, сделаю и для любой другой версии

Скачать одну из версий QUIK можно на сайте QUIK

Скачать QuikOrdersDOM можно там же:Скачать QuikOrdersDOM

Обновлена инструкция, читайте внимательно! Тестируйте, шлите вопросы. Особенно интересует как сработает снять все заявки в секции ММВБ, проверить не было возможности

Премии за опционы вчера были очень уж хороши, трудно было пройти мимо шортов. Вобщем, вышло всё так (сайз указан в пропорции, время примерное, цена средняя)

16:06 SELL 2 RI115000C 4100

16:06 BUY 1 RIM9 115300

16:17 SELL 1 RIM9 114015

16:18 BUY 1 RIM9 114240

16:19 SELL 1 RIM9 114000

16:20 BUY 1 RIM9 114250

16:21 SELL 1 RIM9 114000

21:18 BUY 2 RI115000C 1865

Всё прошло на редкость гладко, ни одного гэпа, ни одного сбоя брокера. Пока пилило было немного страшно, но это как обычно :). ~50% за 1 сутки - подарок рынка )

По позиции сегодня баянить особо нечего, кроме того, что до экспирации осталось 5 торговых сессий, ждём&

А вот такую замечательную вывеску я увидел в городе Кирове, просто не смог пройти мимо. Думаю, она порадует всех любителей заговоров (кликабельно)

В пятницу закрыл таки позицию в безубыток, даже с микропрофитом, откупил внутренюю стоимость в среднем по 500п. Закрывался нервно, опять технические проблемы у брокера.

Испортила настроение новость от Станислава, по поводу налогообложения операций с опционами (См. комменты к предыдущему посту). Суть проблемы, как я понимаю, в следующем:

В статье 214 НК дано определение и описан порядок налогообложения операций с фьючерсами и опционами:

“…Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки&”

&

“…5. Доход (убыток) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как сумма доходов, полученных по совокупности операций с финансовыми инструментами срочных сделок, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков по таким операциям.

При этом доход (убыток) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между суммами доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок (срочных сделок), включая начисленные суммы вариационной маржи и (или) премии по сделкам с опционами, за вычетом фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов, связанных с заключением, исполнением и с прекращением срочных сделок, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, а также расходы, связанные с уплатой сумм вариационной маржи и (или) премии по сделкам с опционами.”

Вроде немного неточно в определении &базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы& -базисным активом для опционов являются фьючерсы, но если подумать логически, то других опционов у нас и нет, и речь, видимо, идёт о них. Так что, если это опционы на акции или индекс ртс [на фьючерсы на акции на индекс ртс], то всё, как будто бы в порядке. До тех пор, пока не появляется письмо из минфина (от 16 марта 2009 г. N 03-04-05-01/130), которое вобщем-то является ответом совсем на другой вопрос, который звучит примерно так: Можно ли сальдировать прибыли и убытки по фьючерсам на товары вместе с фьючерсами на акции. Вот такой ответ (частичная цитата):

“…Таким образом, в соответствии с положениями статьи 214.1 Кодекса расчет и уплата налога по доходам, полученным от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, производится только в отношении фьючерсных и опционных биржевых сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг

В отношении доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются не ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также по другим операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые не упомянуты в статье 214.1 Кодекса, исчисление и уплата налога производится в общем порядке…”

И тут, брокерам (всем или нет ещё неизвестно) становится ясно: об опционах на фьючерсы речь не идёт, а идёт о каких-то виртуальных опционах на акции, которых у нас нет в принципе, а это значит, что исчислять налог с опционов на фьючерсы (включая фьючерсы на акции и на индекс РТС) надо в общем порядке, что обозначает такой же армагеддон для физлиц, как и с товарными фьючерсами: за каждую сессию с положительной вариационки - 13%, отрицательная не учитывается, прибыли и убытки с другими инструментами не сальдируются. И на полном серьёзе брокеры начинают рассчитывать налоги по такой схеме.. Полный п..

Станислав связался с представителями биржи, ждём ответа. Часов с 10 начну звонить своему брокеру. Торговать опционами нет никакого настроения (((

Ну вот, фактически всё готово. Осталось погонять пару дней, тщательно обработать напильником, и (самое сложное!) написать инструкцию :) В ближайшие дни, я надеюсь, будет релиз

Вобщем, готово.

Пока к сожалению работает только для версии QUIK 5.10.0.68

Скачать QuikOrdersDOM