Сегодня, 11 февраля состоялась презентация нового фьючерса на индекс РТС Стандарт.

Не знаю как для кого это событие, для меня это ещё одна маленькая революция. И начнется она в понедельник, 15 февраля.

Что представляет из себя новый фьючерс?

Базовый актив  индекс, рассчитываемый на основе 15 самых ликвидных акций на РТС Standard. Веса акций пропорциональны весам тех же акций в фьючерсе на индекс РТС. Подробнее спецификацию можно узнать на сайте биржи РТС

Что хорошего в этом инструменте?

1) Фьючерс (!!!) рублевый

2) На него будут (!!!!!) рублевые опционы !!!

Я ждал рублевого фьючерса и опционов на индекс РТС уже давно! Мне доставлял (и пока доставляет) некоторый дискомфорт алгоритм расчета вариационной маржи на фьючерс на индекс РТС в текущем виде (вносит иногда ощутимую неопределенность в расчеты). С появлением маржируемых опционов проблемка перенеслась и на вариационку по ним.

Теперь всё будет в рублях и по-честному) Ну и конечно всякие многовариантные возможности для арбитража

Что ещё хорошего?

1) ГО по позиции один фьючерс лонг  другой в шорт будет уменьшено и учтено 1 раз)

2) учет общего ГО по позиции RTS STANDARD  FORTS

3) учет общего ГО по (!) инструментам, входящим в индекс, в хедже с фьючерсом на индекс.

4) поставка по фьючерсам FORTS будет доступна всем! Поставляться будет соответствующий инструмент STANDARD

Запуск фьючерся 15 февраля.

Всех поздравляю с новыми возможностями!

6,7,13,14 марта в здании СитиКласс по адресу: м. Краснопресненская, ул. Дружинниковская, д.11/2 состоится цикл из четырех двухчасовых семинаров на тему Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке

6 марта 18.00-20.00 Торговля опционами: ОСНОВЫ

Многие инвесторы проявляют интерес к опционному рынку, но не знают с чего начать. Кто-то пугается сложности опционных инструментов, кого-то отталкивают рассказы о низкой ликвидности опционного рынка. На самом деле опционный рынок не так страшен, а его ликвидность вполне достаточна для комфортного размещения капитала частного инвестора размером до нескольких миллионов рублей. Торговля с применением опционов даёт множество дополнительных возможностей и торговых стратегий, которые невозможно реализовать на рынке акций или фьючерсов. Опционная торговля позволяет лучше контролировать и понимать риски инвестиций. Этот семинар - хорошая возможность познакомиться с опционами. По окончанию занятия вы будете знать что такое опцион, для чего нужны опционы, их основные свойства и всё необходимое для того, чтобы совершать осознанные сделки с опционами на срочной секции FORTS биржи РТС. Занятие рассчитано на слушателя, знакомого с торговлей фьючерсами или акциями

Программа семинара:

1) Введение

2) Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)

3) История опционов

4) PL профиль, ITM, OTM, ATM

5) Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о модели Блэка-Шоулза

6) Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.

7) Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности. Об ожиданиях рынка

стоимость семинара: 500 рублей

7 марта 18.00-20.00 Основные опционные параметры и стратегии

На этом занятии рассматриваются самые распространенные опционные стратегии и аспекты их применения. После прослушивания вы будете знать для чего, в каких случаях и как применять основные опционные стратегии, будете готовы начать самостоятельную торговлю, используя основные преимущества опционов. Семинар рассчитан на слушателей, уже знакомых с основами опционной торговли (материалом предыдущего семинара)

Программа семинара:

1) Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)

2) Опционные стратегии

2.1. Покупка опционов Call, Put

2.2. Продажа опционов Call, Put

2.3 Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)

2.4 Бокс

2.5 Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью

2.6 Стрэнгл

2.7 Вертикальные спрэды (Бокс через спрэды)

2.8 Пропорциональный спрэд

2.9 Кондор

2.10 Бабочка (Альбатрос)

2.11 Горизонтальный спрэд, диагональные вариации, прочие стратегии

стоимость семинара: 1000 рублей

13 марта 18.00-20.00 Опционные преимущества: Торговля волатильностью

Стратегия торговля волатильностью является одним из самых ярких примеров опционных возможностей, которые невозможны без применения опционов. Преимущества стратегии в том, что для успешной торговли нет необходимости предсказывать направление движения рынка, а предметом торговли является волатильность. Эта стратегия очень эффективна. Длинная торговля волатильностью позволяет надежно контролировать риски и получать прибыль от резких движений рынка (в том числе гэпов), вне зависимости от их направления. Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

1) Хеджирование

2) Дельта-нейтральные стратегии, дельта-гамма нейтральные стратегии

3) Торговля волатильностью

стоимость семинара: 1000 рублей



14 марта 18.00-20.00 Торговля опционами: Практические приёмы

Этот семинар посвящен практическим приёмам торговли опционами на FORTS.Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

1) Общие особенности опционной торговли на РФР

2) Эффективные варианты торговли

3) Полезные показатели

4) Опционное кредитное плечо. Покупка голых опционов – альтернатива от продажи.

5) Арбитраж (ожидающие ошибок, активный арбитраж, пассивный, покупка внутренней стоимости, бокс-спрэд, услуги арбитража, арбитражеры)

6) Стратегии продажи опционов

7) Покупка голых опционов с роллированием

8) Торговля спрэдами

9) Календарные спрэды

10) Программное обеспечение

стоимость семинара: 1000 рублей

Можно посетить любой из семинаров отдельно (несколько семинаров выборочно, например пройти первое занятие и определиться, слушать или не слушать остальной курс), либо записаться на весь цикл из 4 занятий сразу по цене 3000 рублей. Записаться на семинар(ы) можно

по телефону 8(9O6)720-4255

по ссылке

по email: ttools(соб)ttools.ru

1) на сайте появился опционный справочник. Буду обновлять по мере появления новых материалов

2) в форуме появилась возможность добавлять видеоролики youtube в посты

Примерно в середине марта планируется масштабное БЕСПЛАТНОЕ мероприятие по опционной торговле (примерно 3-4 часа) в Москве, в формате конференции. Во первых, конечно же, приглашаются все подписчики и читатели ttools.ru, во вторых у вас есть уникальная возможность поучаствовать в определении основных направлений встречи. Пожалуйста, высказывайтесь в комментариях, какие конкретно аспекты опционной торговли вас интересуют, обсуждение каких конкретно вопросов, связанных с опционной торговлей, вам интерено. Вобщем, буду рад любым вашим предложениям и пожеланиям!

Всех поздравляю с первой торговой сессией в 2010 году! Смотрю, бодро начали!

Для меня, к сожалению торговля будет не доступна в ближайшие недели 2 (сейчас не в Москве), так же как и работа над qDOM. Поэтому ответы на все просьбы подсказать или разобрать ситуацию, связанную с qDOM, временно откладываются на этот срок.

Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — ttools!

Дорогие пользователи программ ttools.ru! Я рад, что продукты проекта помогают вам в вашем трейдинге. Проект динамично развивается, и мне становится всё труднее заниматься им в одиночку. Поэтому я рассчитываю получить некоторую помощь и от вас. Я надеюсь, что в сообществе пользователей присутствуют люди, которых в проекте интересует не только новая версия QuikOrdersDOM, но и те, кто готов внести свой вклад в развитие проекта.

Что я предлагаю: у меня есть список задач небольшого объёма, на которые у меня совершенно не хватает времени. Если у вас есть возможность и желание помочь мне в их решении, напишите мне. Со своей стороны обещаю оплатить ваш труд бонусами, в виде дополнительных функций и сервисов, доступных не для всех.

Новая версия QuikOrdersDOM 2.0.3.0 доступна в разделе скачать !

Что нового в версии 2.0.3.0.:

1) Добавлено стартовый диалог для быстрой настройки QuikOrdersDOM. Также этот диалог можно вызвать в любой момент работы программы.

2) Добавлена настройка Прозрачность (Opacity в разделе Default файла настроек QuikOrdersDOM.ini, либо из интерфейса, в закладке Настройки )

3) Добавлена настройка через интерфейс параметра MarketSpread (запас проскальзывания для заявок по рынку) [Закладка "Настройка", опция "Рыночный спрэд."]

4) Добавлена возможность быстрого изменения количества контрактов. Теперь, если в компактром режиме отображения QuikOrdersDOM нажать цифры, то отображение будет переведено в

широкий режим на 1 секунду, а вводимые цифры будут приняты в качестве нового значения количества контрактов

5) Добавлена кнопка Запуск QUIK в информационную панель.

6) Все заявки считываются из QUIK на этапе запуска программы, и снимаются правой кнопкой мыши а также кнопкой Снять все заявки

7) Добавлена функция TakeSpread Bot

8) Добавлены связные заявки для FrontRunBot, TakeSpread и TakeSpreadBot

9) Добавлены новые функции в SDK

10) исправлены мелкие ошибки

11) дополнен список версий QUIK, совместимых с программой.

12) Удалена функция автозапуска QuikOrdersDOM, детектируемая как вирус антивирусом ESET NOD32.

Очень эффективными оказались функции FrontRunBot, и TakeSpreadBot совместно с новой функцией связные заявки (будет время - сделаю видео). Эти функции ограничены в общедоступной версии использованием в течении несколько минут после запуска, а также использованием до 12:00 торговой сессии. Чтобы получить полный доступ к этим функциям до 1 апреля 2010 года необходимо участвовать в развитии проекта ttools.ru

Приятного использования и больших профитов ;)

Мы все знаем, что Он придет уже совсем скоро, но по-настоящему начинаешь чувствовать его приближение, когда бросаешь суету, и начинаешь поздравлять близких, друзей и всех, кому желаешь всего хорошего в Новом Году!

Друзья, коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Крепкого здоровья, мира, благополучия, удачи! Пусть сбывается всё, что задумано, а жизнь будет ещё интересней, чем в уходящем году!

P.S. Погода за окном - прямо настоящая предновогодняя!

Самое главное !!!

В предыдущей версии QuikOrdersDOM 2.0.2.0. имелась следующая ошибка: По кнопке снять все заявки повторно отправлялись все транзакции на снятие заявок, которые были выставленны с начала работы QuikOrdersDOM, и были сняты ранее(или исполнены), что при активной торговле через некоторое время вызывало огромный поток транзакций после каждого нажатия кнопки снять все заявки. С вызванной этим проблемой ко мне обратился клиент компании Церих &, т.к. случай был единичный, я исправил ошибку и перезакачал программу, не сделав никаких объявлений. Однако после этого я получил ещё два обращения от клиентов компаний Церих.. и Финрайз, причем в Церих.. клиенту грозят штрафом. Поэтому, если вы пользуетесь QuikOrdersDOM очень прошу - во избежании проблем с брокером обновите версию!

Приношу свои извинения за предоставленные неудобства пользователям программы, а так же компаниям, у которых программа вызвала технические неполадки. Прошу по возможности, не применять санкций к клиентам, которые пользовались неисправной версией программы.

Скачать программу можно в разделе Скачать

Продолжение переписки с ESET:

>>>

Ваше обращение зарегистрировано под номером 160 768

Вы меня не поняли. Я разработчик приложения и хочу, чтобы у

пользователей антивирус не блокировал приложение, не мешал его

загрузке с сайта, не удалял из архива и не доставлял им иных неудобств.

И я уведомляю вас, что в целях повышения качества, ваши ответы на мои письма будут доступны пользователям программы и будут опубликованы на сайте программы.

С уважением,

<<<

>>>

ESET. Ответ на обращение № 160 768

Здравствуйте.

Посоветуйте пользователям добавлять данный файл в Исключения антивируса.

Так как создание новых версий раз в 10 дней и добавление их белых сигнатур в вирусные базы не является решением вопроса.



<<<

Читать далее...

Немного с запозданием, но всё же не могу не написать об этом замечательном празднике, который подарила нам биржа РТС 17 декабря в клубе We are family. Праздник был посвящен награждению победителей конкурса Лучший Частный Инвестор 20093, а также празднованию наступающего Нового Года.

Именитые ведущие праздника Квартет И, живые музыкальные выступления, танцевальное шоу, замечательные еда и напитки - все атрибуты качественной вечеринки с размахом. Но самое главное это конечно большое количество интересных людей, старых и новых знакомых и друзей.

Читать далее...

5 ноября в 20-00 (время московское) состоится бесплатная демонстрационная видеотрансляция через интернет (20-30) минут к предстоящей cерии видеотрансляций, посвященной практике применения стратегии Торговля волатильностью. Цель трансляции- ознакомиться с форматом предстоящего мероприятия. Также будет немного теории о применении этой стратегии. Здесь же можно будет задать вопросы и получить на них ответы. Чтобы присоединиться необходимо написать мне письмо на ttools(at)ttools.ru и я пришлю вам инструкцию, как зарегистрироваться. Заявки принимаются до 4 ноября. Число мест ограничено (техническими возможностями)

30 ноября 2009 года опубликован Федеральный закон О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Закон вступает в силу 1 января 2010 года.

Федеральный закон, разработанный ФСФР России, при участии Минфина России, направлен на совершенствование правового регулирования налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок и создание в Российской Федерации режима налогообложения таких операций, сопоставимого с аналогичными режимами, существующими в странах с развитыми финансовыми системами.

В законе четко определен порядок формирования налоговых баз по разным сегментам производных финансовых инструментов и базовых активов. Предусмотрен механизм сальдирования доходов и убытков, полученных на фондовом и срочном рынках; переноса убытков, полученных частным инвестором по биржевым операциям, на будущие налоговые периоды. Данные изменения говорят о том, что законодательство в области налогообложения доходов физических лиц становится более совершенным по биржевым операциям с акциями, фьючерсами и опционами. Источник

УРА, ТОВАРИЩИ !!! Всех от души поздравляю с этим МЕГА СОБЫТИЕМ!!!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто принял участие в этом нелегком процессе, и отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО сотрудникам РТС, приложившим нечеловеческие усилия к решению вопроса. УРАААА!!!

*Слушаем гимн стоя без головных уборов и плачем*

Здравствуйте.

Добавьте данное приложение в Исключения антивириса

Так и ответили, антивириса. Похоже, переписка с техподдержкой антивириса затягивается (((

Вот и закончился цикл видеотрансляций по практике торговли волатильностью. Позиция была закрыта с прибылью 26.11 на вечерней сессии. Все файлы, которые обещал участникам - выложил. Они будут храниться в течении двух недель. Надеюсь, наши занятия оказались полезными и помогут в дальнейшей торговле

Я как-то упустил из фокуса этот вопрос, а ведь закон совершенствующий налогообложение финансовых инструментов срочных сделок (тот самый, которого так ждут все опционщики) уже принят в третьем чтении и одобрен в Совете Федерации! Дело за президентом. Недалек тот день, когда по улицам городов России будут гулять пьяные опционщики, купаться в фонтанах, резвиться, валяться на газонах и брататься с ГАИшниками :)

Сегодня исполнилось ровно полгода с тех пор, как я выложил первую версию привода QuikOrdersDOM. Последняя версия QUIK тогда была 5.12.x.x., привод поддерживал ещё 3 предыдущие и имел очень ограниченный функционал, а я наивно полагал, что сделать хороший привод можно легко и быстро :) С тех пор количество скачиваний привода почти достигло 6000, а сам привод заметно оброс функционалом и превратился в полноценную платформу для автономных механических торговых систем (торговых роботов). Планов по дальнейшему развитию столько, что и за год не справиться. Скорее всего фокус работы будет смещен в направлении МТС и автоматизации опционной торговли.

Сейчас ведется работа над версией 2.0.3.0, в которой будут добавлены некоторые новые функции для скальперов, будет существенно расширен функционал SDK.

Спасибо всем, кто следит за развитием системы, всем, кто присылает свои предложения, замечания и сообщения об ошибках или некорректностях работы программы. Благодаря вам программа становится функциональнее, удобнее и надежнее.