Оригинал сообщения

Сегодня, 11 февраля состоялась презентация нового фьючерса на индекс РТС Стандарт.

Не знаю как для кого это событие, для меня это ещё одна маленькая революция. И начнется она в понедельник, 15 февраля.

Что представляет из себя новый фьючерс?

Базовый актив  индекс, рассчитываемый на основе 15 самых ликвидных акций на РТС Standard. Веса акций пропорциональны весам тех же акций в фьючерсе на индекс РТС. Подробнее спецификацию можно узнать на сайте биржи РТС

Что хорошего в этом инструменте?

1) Фьючерс (!!!) рублевый

2) На него будут (!!!!!) рублевые опционы !!!

Я ждал рублевого фьючерса и опционов на индекс РТС уже давно! Мне доставлял (и пока доставляет) некоторый дискомфорт алгоритм расчета вариационной маржи на фьючерс на индекс РТС в текущем виде (вносит иногда ощутимую неопределенность в расчеты). С появлением маржируемых опционов проблемка перенеслась и на вариационку по ним.

Теперь всё будет в рублях и по-честному) Ну и конечно всякие многовариантные возможности для арбитража

Что ещё хорошего?

1) ГО по позиции один фьючерс лонг  другой в шорт будет уменьшено и учтено 1 раз)

2) учет общего ГО по позиции RTS STANDARD  FORTS

3) учет общего ГО по (!) инструментам, входящим в индекс, в хедже с фьючерсом на индекс.

4) поставка по фьючерсам FORTS будет доступна всем! Поставляться будет соответствующий инструмент STANDARD

Запуск фьючерся 15 февраля.

Всех поздравляю с новыми возможностями!

LIci WP