Закаспийская область была образована императорским указом от б мая 1881 г. из районов, которые Россия контролировала к тому времени: они охватывали весь Западный Туркменистан и Ахал. Административным центром области стал Асхабад. Тридцать шесть последующих лет Закаспий оставался территорией военно-колониального управления. Этот небольшой срок является важной вехой в истории города, так как именно тогда в нем были заложены основы его градостроительной структуры.
У подножия холма, на котором стоял редут (хорошо укрепленная цитадель с артиллерийским складом, запасами продовольствия и лазаретом), одними из первых были возведены капитальные кирпичные дома для штаба войск и для начальника области с большим фруктовым садом. Пять деревянных ворот вели в обнесенную земляным валом и рвом крепость, внутри которой находились казначейство, гауптвахта, областные управления, глинобитные землянки с камышовыми крышами для солдат и более удобные дома для офицеров. Вал и ров крепости углом подходили к месту, где теперь находится здание Министерства торговли.
Вне крепости, но под защитой ее огня простирался форштадт. Здесь были бани, хлебопекарни, еще ряд казенных построек, а также частные дома маркитантов. С западной стороны крепости они устроили свою слободку, вскоре ставшую торговым и ремесленным, наиболее скученным и многонациональным районом с магазинами, мастерскими, русским гостиным двором, восточными караван-сараями и базаром. К югу от крепости (в зоне современного Президентского дворца) возникла офицерская слобода, положившая начало аристократической части города — наиболее благоустроенной и озелененной. У нынешней площади Независимости, ближе к современному зданию хякимлика, оставалась незастроенная часть (эспланада), которая в любое время могла быть обстреляна из крепости. Здесь происходили учения, военные смотры, ежедневные разводы караулов и т.д. Через несколько лет площадь получила название Скобелевской и на ней установили памятник русским воинам, павшим при взятии Геоктепе.
В 1882 г. укрепление Асхабад в служебной переписке уже именовалось городом. В нем насчитывалось около 2000 колонистов, примерно столько же было и коренных жителей в так называемом ауле. По численности и темпам роста населения Асхабад сначала обгонял даже Ташкент — центр огромного Туркестанского края. Значение Асхабада состояло в том, что через него пролегал караванный путь из Хивы в Персию. В1882 г. была проведена колесная дорога через Копетдагский хребет от Асхабада до Кучана, что позволило увеличить торговый оборот Ирана с Россией. Часть приезжающих торговцев оседала в Асхабаде на постоянное жительство, и в нем образовались целые кварталы, населенные армянами и персами, в чьих руках была сосредоточена торговля. '
В1885 г. к Асхабаду была подведена линия железной дороги, связавшая его через море со всей империей и усилившая транзитное значение Закаспия. Дорога укрепила положение России во вновь присоединенном крае, дала возможность быстрее развивать его хозяйство, расширять его экономические связи. Самым непосредственным образом железнодорожная трасса повлияла на дальнейший рост города. Станция Асхабаде пристанционным поселком стала вторым после укрепления очагом интенсивного строительства. Их разделяло расстояние в 1 -1,5 км, которое постепенно сокращалось встречной застройкой.
Рядом с крепостью, с восточной и юго-восточной стороны продолжали строиться новые кварталы с веерно-лучевой сеткой улиц, сходившихся к Скобелевской площади. А с северной стороны, параллельно направлению железной дороги, складывалась четкая шахматно-прямоугольная система небольших кварталов (по 1,5-2 га). Такая комбинация двух типов планировочных схем в старой части города в основных чертах сохраняется и сегодня.
В 1886 г. в Асхабаде проживало уже 10 000 жителей, но город все еще был очень мал: его можно было обойти пешком в каких-нибудь три четверти часа.
Местные власти потратили много усилий, чтобы сделать сносной жизнь на этой имперской окраине с ее нестерпимой жарой в засушливые месяцы летнего зноя. Для улучшения микроклимата закладывались общественные сады, озеленялись улицы. В1887 г. началось устройство Общественного сада, который вот уже более ста лет украшает город и по праву называется Первым парком. Почти одновременно с ним был заложен сад при Офицерском собрании (ныне — сквер вокруг монумента воинам-тур-кменистанцам).
Одной из самых неотложных проблем, стоящих перед администрацией, была проблема водоснабжения. Город брал воду из кяризов — искусно прорытых подземных галерей для сбора грунтовых вод и их вывода на поверхность. Однако дебит кяризов был невелик, а из речки Асхабадки можно было взять совсем немного воды для уличной ирригационной сети — большое изъятие поставило бы в тяжелое положение туркменскую часть Асхабада.
Расширить водные ресурсы тогда так и не удалось, зато некоторые успехи были достигнуты в благоустройстве улиц. Чтобы избавиться от туч пыли, поднимавшихся при порыве ветра или движении по шоссе, главные мостовые покрыли булыжником, а тротуары устлали жженным кирпичем. Другие улицы засыпали галечным слоем. Благодаря естественному наклону местности к северу и западу вода в арыках (узких уличных канавах) шла самотеком. Их тоже по возможности старались "одеть" в кирпич.
Возводились заводы. Стекольный, чугунно-медно-литейный механический завод, кондитерская фабрика, заводы по производству вина, пива и газированных вод.
Рыночная экономика вызвала развитие сети кредитных учреждений города. Открылись асхабадские отделения Государственного банка России, Учетно-ссудного банка Персии, Русско-Азиатского банка, французского банка "Сосьете Женераль", возникло Асхабадское общество взаимного кредита. Внешняя торговля с Ираном и Афганистаном, шедшая через Асхабад, стимулировала частных предпринимателей, создававших здесь посреднические фирмы, транспортные конторы, страховые общества, представительства торговых и промышленных компаний России, строивших складские помещения, гостиницы, караван-сараи и магазины.
Стремительный прогресс, на глазах менявший облик нового Асхабада, почти не затронул его старую часть, именуемую аулом. Эта зона города медленно увядала, несмотря на то, что колониальные власти почти не вмешивались в ее дела и даже пытались поддерживать ее жизнеспособность. Автор серии исторических романов о Закаспии Валентин Рыбин, характеризуя аул Асхабад, пишет, что он "примыкал к городу со стороны Анненковской (ныне — Туркменбаши шаелы) глинобитными дувалами, за которыми виднелись мазанки и войлочные кибитки. Здесь шла чужая, малопонятная европейцу жизнь, но и она соприкасалась с бурной жизнью города. Из аула тянулись на базар водоносы и амбалы, выезжали нарядно одетые всадники". Для них, как и для всей туркменской части Асхабада с ее патриархальным укладом жизнь европейцев также была чужда и малопонятна. Тесное соседство и неизбежное воздействие совершенно иной культуры отнюдь не радовало коренных асхабадцев, и в 1911 г. они возбудили ходатайство о переселении аула в полном почти составе в Атекское приставство Тедженского уезда (ныне Каахкинский этрап) и о наделении их там землей и водой. "Население давно уже поняло, — отмечало в этой связи "Закаспийское обозрение", — что спасти аул от окончательного упадка и развращения его жителей возможно только путем переселения в отдаленные от города места". Но этого так и не произошло.
Первая мировая, а затем и гражданская война в России почти на 10 лет парализовали Ашхабад. Его население резко сократилось, а строительство не велось вовсе. Потрясения в общественно-политической жизни города начались в 1917 г., после упразднения Российской империи в ходе Февральской революции и последовавшего вслед за этим краха всех государственных институтов. Возникшее многовластие сказалось и на такой, казалось бы, отдаленной части былой империи, как Закаспий. В условиях острого экономического кризиса и растущей социальной напряженности возникли массовые беспорядки, ускорился распад общества.
В результате гражданской войны город почти наполовину опустел если в 1911 г. здесь насчитывалось 43 000 жителей, то в 1920 г. осталось всего 20 000 человек. В условиях военного коммунизма почти изолированный от центра России Асхабад, переименованный большевикамиа Полторацк, испытывал острую нужду в предметах первейшей необходимости. Внешнеторговые связи были разорваны, из всех попыток возобновить деятельность местных промышленных предприятий удалась лишь постройка стекольного завода, наспех переделанного из складов бывшего транспортного общества. Город начал оправляться от разрухи только в 1922 г. Медленно оживала торговля, развивалась кооперация. Центральная часть бывшего Асхабада утратила былой аристократический налет, фасады общественных зданий преобразились за счет обилия красных транспарантов с различными лозунгами и названиями организаций,
Новый этап развития города начался лишь после того, как образованная в результате национального размежевания Средней Азии (1924 г. Туркменская Советская Социалистическая Республика вошла в состав Советского Союза, а Полторацк в феврале 1925 г. был провозглашен ее столицей.