Мысль пришла давно, не знал, как оформить. 

Есть такая интересная штука, без которой я лично теперь не представляю своей жизни. Почему теперь? Потому что пришла она ко мне недавно совсем. А именно, после того, как я бросил курить. Я курил 10 лет, курил больше пачки в день,не мог без сигареты прожить ни дня, запросто ходил за ними в час ночи куда-нибудь на остановку к ларькам, просыпаясь, первым делом закуривал, короче, был очень и очень заядлым курильщиком. Но постепенно здоровье начало подсказывать мне, что пора бы остановиться с этим делом, я его не слышал и продолжал травить свой организм. На глаза мне попалась книга Алена Карра "Легкий способ бросить курить". Я прочел ее, но поскольку был уверен в том, что я самый заядлый курильщик в мире, и без сигарет просто помру, книга эта на меня не подействовала. Я продолжал курить, и где-то еще через годик здоровье пошатнулось так, что я решил перечитать эту книгу снова. Но в этот раз я по-настоящему захотел, хотя когда читал ее, курил в два раза больше. Я прочел еще раз и бросил. Просто перестал курить, как советовал Ален. А все почему? Потому что я поверил в себя. Первый раз в жизни я поверил в себя, поверил, что могу не курить. Теперь я счастливый некурящий человек, я развенчал для себя миф о бездейственности этой книги, я уверен на 100% что любой, даже самый неисправимый может легко бросить курить. Главное поверить в себя, не формально, для галочки, а действительно загореться этим, и все обязательно получится. Самое интересное, я миллион раз слышал такую фразу, но понял ее значение только сейчас.

Уверенность, полученную после описаного выше события, я спроецировал на форекс. Я захотел поверить в себя, я сделал это, и теперь знаю, что у меня точно все получится.

После моего упоминания о замках народ заволновался. Хочу пояснить: в нашей стране многие люди воспринимают каждое слово буквально - если сказал про замок, значит ставлю их везде и всегда.

Поясняю: замок для меня является крайним случаем. настолько крайним, что использую я его очень-очень редко. Даже если так получилось, было бы логично, что я , проанализируя рыночную ситуацию, начну этот замок отбивать в плюсовую сторону, я ж не дурак, прекрасно понимаю, что валюта может ходить ого-го как. Просто моим важным плюсом является то, что по стохастику можно предположить размер движения цены, точнее даже, где это все может закончится. Поэтому я всегда стараюсь купить пониже и продать повыше. Стохастик это позволяет. Не всегда это получается только потому, что не хватает терпения, хочется в рынок войти. Вот как сегодня, например, посмотрел - есть намечающийся сигнал, но рановато еще. Поэтому сижу, пишу сюда, проясняю. 

Кстати, забыл сказать, хотя ладно...

В комментариях к предыдущему посту попросили озвучить свою точку зрения на дилинговые центры, их работу, честность и т.д.

Что хотелось бы отметить? Дилинговых центров у нас в стране много. Они предлагают много различных услуг. Под разными соусами, но с одной целью - заработать денег. На многих форумах многие пишут, что ДЦ обманывают своих клиентов, переносят котировки, отслеживают ордера. Я и сам когда-то обращал на это внимание, пока не пришел к некоему философскому выводу по поводу любого ДЦ - им надо денег заработать, они зарабатывают. Вот и все. Если нравится - пользуюсь; не нравится - не пользуюсь, слава богу, выбор есть. Они предлагают свои условия, и я считаю глупым спорить с этими условиями. Если ДЦ намерен стать серьезной конторой, он и вести себя будет по-серьезному, и клиенту не придется чувствовать себя некомфортно. А если ДЦ - пустышка, так зачем тратить на них свое время, нервы, что-то доказывать. Мне кажется, гораздо проще от них отказаться, отказаться от их услуг и все. А по поводу "кухни"... Я заканчивал театральный вуз, по профессии актер, и вот что хочу вам сказать: у актеров тоже есть своя "кухня". Это все в театре, начиная от гримерки, заканчивая кулисами. Это то, как делается спектакль, как тяжело порой приходится артистам, чтобы зритель верил и смотрел не отрываясь. В этой "кухне" есть свои секреты, также, как и у фокусников. И в театре очень не любят пускать на свою "кухню" посторонних людей. Зритель в театре, так же как и клиент ДЦ видят и пользуют конечный вариант. Он им интересен, интересно наблюдать.

Но самое важное: в театре главным является не сюжет пьесы, а процесс. Процесс перевоплощения, когда актер на ваших глазах перевоплощается, переживает, добивается чего-то. Интересно наблюдать и смотреть именно это, как, с помощью чего он добивается поставленных режиссером целей (это также, как кайфово наблюдать за маленькими детьми - как смешно и интересно они что-то делают). Также и хороший ДЦ: если процесс хороший (терминал работает без сбоев, сделки грамотно открываются и закрываются, есть реальная техническая поддержка), то зачем лезть в их "кухню". Пользуйтесь и все.

 Вот сколько ни говорю сам себе, - не получается сдерживаться на рынке. Даже в камментах к предыдущему посту заметили: рановато я в рынок зашел. Ну ничего, я думаю, все еще отобьется, а от вас, дорогие читатели, жду продолжения вчерашнего - делитесь, делитесь, у кого какой депо и кто каким лотом работает (соотношение: депо/лот/просадка). Все в камменты к предыдущему посту!!!

Разные мысли:

 Вот еще раз убеждаюсь в том, что нельзя работать ради денег. Это то же самое, как есть макароны с хлебом (тесто с тестом) - можно, конечно, но как-то на любителя. А деньги, они все-таки сами найдут тебя, если о них не думать.

А еще очень хороша моя система записи: допустим, не вижу сейчас хорошего входа, но потенциал просматривается через какое-то время. Тогда пишу себе на бумажке валютную пару, график и время, когда надо посмотреть. Вот, к примеру, есть Н4. Т.е. через каждые 4 часа новая свечка, соответственно, меняется и стохастик. В Метатрейдере Альпари время терминала на 2 часа раньше МСК. Если у меня 8:00, значит в терминале 6:00. Значит, следующая свеча появится только в 10:00 на Н4. Далее в 14:00 и т.д. Так гораздо проще держать в уме комбинации.

Если есть желание, прошу поделиться в комментариях, какими лотами вы работаете, и какое соотношение лот/просадка/депозит. Вот у меня, например, 0,01 лота на рублевом счете. Начал с 3 000 рублей. А у вас?

 Голосуем, голосуем, голосуем!!! Хочется узнать реальное количество подписчиков! См. пост ниже!!!!

Небольшой опрос читателей моей рассылки  с целью улучшения сервиса

Пользуетесь ли вы сигналами этой рассылки

1. Пользуетесь ли вы сигналами моей рассылки?

1 1 1

Автор: Vanosik 28-08-2009 09:27

• Код голосования - [poll=915921]
• Перейти к результатам (110 голосовавших)
• Все новые голосования

 Я работаю на реальном счете с рублями через Альпари. Для меня это удобная платформа и сервис. Хотя бывают конечно сбои.

Вообще, реальные счета - очень ответственная штука. Я имею ввиду то, что по моему наблюдению очень много людей деньги заливает туда наобум, не думая в принципе. Хотя они первые же их и сливают.

Когда в Альпари появился микросчет, куда можно было положить хоть рубль, я тут же побежал и закинул 500 рублей и думаю: ну все, щас буду работать! И так очень много раз я закидывал 500 рублей. И все их сливал. Затем работал какое-то время на демо-счете, потом опускались руки, потом на демке все начинало получаться, я выходил в стабильный месячный плюсовой результат, опять бежал с пятисоткой, и все начиналось сначала.

У меня есть товарищ, который тоже осваивает форекс, вот он пошел точно по моему пути. Я сказал ему раз, два, что надо сначала на демке поработать, но он не услышал. Ведь я-то понял, для чего нужна демка, а он еще видимо нет.

А демка нужна для того, чтобы выработать свою стратегию. Вы сейчас, конечно, поржете, мол, что за бред, это и так ясно, как белый день. А я отвечу: в выработку стратегии входит также и размер депозита относительно рабочих лотов, от этого идет комфортный в психологическом плане размер просадки, чтобы на реале в принципе чувствовать себя так, как на демке. Например, привыкли на демо открывать 3-4 позиции, потому что количество виртуальных денег позволяет, а на реале за пятисотку попробуй открой, - не получается, отсюда страх, дискомфорт и, соответственно, слив. Поэтому я и писал уже, и сейчас повторюсь - не стоит сразу открывать реальный счет. Лучше потратьте эти деньги на интернет, или откладывайте. А когда определитесь, каким лотом, каким количеством сделок на каком депозите работать, тогда смело открывайтесь и зарабатывайте!

 По поводу торговли продолжаю разговор, отвечая на вопросы, возникшие вчера в комментариях. Сразу оговорюсь, что все нижеперечисленное - мое субъективное мнение, основанное на практике познания данного предмета.

Вопрос:

 Хочу поведать вам, как строится мой рабочий день на форексе. Для меня этот момент всегда был очень интересным: как работают трейдеры?

Торговля на форексе - не основная моя работа. Поэтому с самого начала я стремился к идеалу, чтобы торги занимали минимум времени -  с утра поставил ордера и весь день куришь бамбук, а к вечеру снимаешь долгожданную прибыль. Но такое возможно только в сказке, и через некоторое время я понял, что без мониторинга в течение дня не обойтись,потому как это все-таки рынок.

Короче, выработав стратегию, я выработал оптимальный для себя расклад, при котором вполне удобно заниматься торговлей на форексе и еще чем-нибудь. Расклад такой:

- в моем арсенале имеется ноутбук (14')

- мобильный телефон.

- беспроводной интернет.

В мобильнике присутствует Opera Mini, где в закладки вбиты пара сайтов с онлайн котировками а также wap альпари, в который я захожу через оперу и смотрю текущее состояние счета. Утром я делаю анализ, и если есть сигнал, открываю сделки, о чем оповещаю в рассылке. Далее я каждые полчаса-час, короче, периодически смотрю в телефоне котировки, если все нормально, значит нормально, если нет - выхожу на перекур, сажусь в машину и делаю все, что мне нужно. Плюс, когда я делаю анализ, я примерно могу увидеть по стохастику, через какое время может появится сигнал, поэтому пишу себе на бумажке время и валютную пару, и в это время стараюсь заглянуть в терминал и проверить свои догадки. Вот в принципе и вся работа. Да, на выходные стараюсь с открытыми сделками не уходить.

Если у кого есть желание - напишите, как вы строите свой рабочий форекс-день! (все в камменты) 

 Этот пост про стопы. Все вы знаете, что у меня есть рассылка (жамк). Там мои прогнозы движения, в которых указаны цена входа и цена выхода из позиции. Стопы там не указаны. И вот почему.

Я стопы не ставлю. Ну совсем не ставлю. Потому что некоторое время назад, когда тестил свою систему, поймал себя на мысли, что система работает хорошо, приносит результат. Но лоси  не отбавляются. И все потому, что зачастую срабатывает стоп, а затем цена мгновенно идет в том направлении, куда я и рассчитывал. И это обстоятельство постоянно выводило меня из себя. Я меня размер стопа, но все безуспешно, лоси не уходили в свой заповедник. Тогда я решил не ставить стоп вообще. И это помогло! О чудо, я перестал сливаться. О чем можно посмотреть в стейтах, которые я выкладываю.

Теперь другой вопрос: не страшно ли? Страшно. Но опять же, работая на демо-счете, я выработал примерное соотношение депозита и количества открытых позиций, при которых во время просадки волноваться не о чем. Теперь у меня может быть открыто до пяти позиций, и все они могут просадиться на 100 пипсов каждая, мой депозит это выдержит. Хотя конечно я стараюсь открываться осторожно и только по сигналу. И еще есть потрясающая возможность долиться, если зашел слишком рано, или поставить замок. Поэтому мне стопы только мешают. Хотя, с точки зрения ММ, я поступаю неправильно. ХЗ. Практика подтверждает обратное.

Сначала начал писать в личку, потом подумал, что многим может быть интересно. Ответ для Компаспутника:

 Из всех своих ошибок, совершенных за 2,5 года знакомства с форексом, могу отметить, что не стоит:

1. Рассчитывать, что вот еще месяц, и я стану торговать стабильно, уволюсь на хрен с работы буду жить в свое удовольствие. ХРЕНА ЛЫСОГО! Сразу идет зацикливание, а это напрочь сбивает с работы. Лучше иметь форекс параллельно с основной работой и не надеяться на кажущимися легкими деньги на бирже. Все придет само и постепенно. И необязательно прямо в этом году. Форекс - долгосрочка, в которую надо много вкладывать, чтобы получить хороший выхлоп.

2. Торговать, лишь бы торговать. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Быть вне рынка, наблюдая в этот момент за каким-то хорошим движением - сложно. Но если это движение непонятно, то лучше не лезть.

3. Сразу открывать реальный счет. И потом тоже не надо. И вот сейчас не стоит. Почему? Бессмысленная трата денег. Все равно он сольется. А когда же тогда? Реальный счет, на мой взгляд - это абсолютно взрослое и взвешенное решение. Его нужно принять. На Альпари, например, можно кинуть хоть 500 рублей. И что? Они улетят за 2 дня. Потому что такая сумма для форекса - ничто. Нет такой стратегии, от которой эта сумма могла бы вырасти. Поэтому лучше этими деньгами расплатиться с провайдером, чтобы в нете посидеть. А реальный счет есть смысл открывать, когда на демке имеется понятный стабильный результат, когда на анализ ситуации и выставление ордеров уходит не более 5 минут, когда при просмотре графика глаз не требует больше одного или двух индикаторов для воспиятия ситуации. Тогда только складывается торговая система и денежные условия, при которых эта система работает. Под денежными условиями я имею ввиду именно ту сумму, с которой совершенно безопасно торговать на демке. Которая подходит под конкретный ММ. Вот ее и надо заливать на реал. Тогда есть шанс не слиться и при грамотной работе начать зарабатывать.

Короче, кто хочет, тот получит.

Здравствуйте. Хочу показать вам пример торговли по стохастику и стейт за неделю, где из 14 сделок отрицательными оказались только две, это с учетом, что торговал я без стопов, мониторя торги раз в 4 часа. Общая прибыль составила 580 пунктов. Это все чистый стохастик, так как было описано ниже. Ничегошеньки не прибавлял. Единственное, что могу еще сказать, это рассчет профита: стохастик показывает объем торгов, так что если поглядеть на предыдущую волну индикатора и посчитать, сколько эта волна прошла на графике в пунктах, то можно смело пробовать на следующей волне взять примерно 2/3 предыдущей. Просто иногда бывает, что на индикаторе хорошая движуха, а пара на все это движение всего пунктов 40-50 прошла. Поэтому и заходить смысла особого не было. Короче смотрите и пробуйте, я настоятельно рекомендую.

 Это четырехчасовик. Вот здесь показано, что как только пошла движуха, и синяя сплошная пересекла пунктирную красную сверху вниз, мы по-бырому продали.

А вот это как раз дневной график, где мы видим общий тренд, о котором я писал  в предыдущем посте. Здесь также на момент продажи индикатор показывал движение вниз, когда синяя пересекла пунктирную сверху вниз, и обе они устремились вниз. И если смотреть на крайнюю правую медвежью свечу, то мы видим, что на 156,87 мы продали и закрылись на 155,56. Считай, что взяли практически все движение дня.

На четырехчасовике мы просто дождались, когда также пойдет движуха и спокойненько к ней присоединились. А так как новая свеча рисуется раз в 4 часа, мы особо не напрягаемся. Осталось почувствовать объемы торгов, и все, можно спокойно продавать и покупать.

А вот и ссылка на стейт.

Значит, теперь еще раз уточню нюансы по стохастику касательно таймфреймов. Это один из тех бичей, которые меня постоянно преследовали, и от них я никак не мог избавиться, точнее не мог их раскусить. Но теперь дело сделано, и вот они - замечания.

Существует несколько типов торговли: это долгосрочная (более года), среднесрочная, (до года), краткосрочная (несколько недель) и интрадей, т.е. внутридневная. Есть еще пипсовка, но я в рассчет ее не беру, т.к. такими вещами не занимаюсь, это совершенно отдельный разговор.

Так вот, теперь сверим эти типы торговли с графиками, а точнее таймфреймами:

- для долгосрочки мне представляется месячный;

- для среднесрочки - недельный;

- для краткосрочки - дневной;

- для интрадея - четыре часа.

Вот так, причем ниже четырех часов смотреть абсолютно не нужно. Только если постоянный мониторинг и пипсовка идет. А так по стохастику работаем на 4-х часах с подтверждением дневного стохаса. Т.е., если на днях стохастик показывает сигнал на покупку, к примеру, (см. торговлю по стохастику в предыдущих постах), то для успешной сделки необходимо дождаться, когда на 4-х часах тоже пойдет движение вверх. Ловим его и держим до самого верха. Если при этом, когда на 4-х часах движение закончилось, а на дневке дошло до половины или ниже, ждем, когда пройдет четырехчасовая коррекция (можно на ней торгануть, можно и не стоит) и снова заходим по четырем часам, когда стохастик снова дает сигнал на покупку. Иными словами, для нас тренд - стохастик дневки, а сигнал входа на данный момент на 4-х часах берем. Тем самым мы подтверждаем главное правило - тренд мой друг. Мы торгуем по тренду. На продажу все тоже самое. Это самый оптимальный вариант работы со стохастиком. И самые оптимальные таймфреймы.

Это автоматически сохраненное сообщение, будет удалено через 48 часов после создания. Сохранить в черновике

 В который раз убеждаюсь, что чем проще система, тем результативнее будет торговля. Сколько я уже перепробовал всяких разных инструментов, это просто что-то с чем-то. Но на данный момент меня просто прет от стохастика и от того, как же просто по нему торговать. В моей рассылке в последнее время даются не очнь прибыльные прогнозы, конечно вы все это видите. Я стараюсь оптимизировать все эти данные, потому что, как правило, после того, как вышел прогноз, и сделка закрылась по стопу, я перезахожу в рынок. Это бывает обычно около 12:00 МСК, и те сделки, которые я открываю в это время, перекрывают убытки и выводят счет в положительный результат. Примером может послужить вчерашний выпуск:

 Наконец добрался сюда. Давно хотел выложить статью про дивергенцию. Статья не моя, нашел на сайте КРОУФРа. Но очень хорошо отражает суть инструмента. В паре со стохастиком получается просто супер. Главное, не перепутать скрытую и обычную. Поэтому, прежде рекомендую пробовать на демо и внимательно смотреть на рисунки. Очень внимательно. Особенно на вершины волн., по каким определяется правильная и скрытая дивергенция. Вобщем, читайте, что непонятно, пишите - отвечу.

Индикаторы представляют собой неотъемлемую часть работы с графиками, наряду с паттернами, линиями тренда, уровнями сопротивления и поддержки и т.д. Технические аналитики сравнивают индикаторы с движением цены, чтобы увидеть, двигаются ли они синхронно или сущесвует какое-либо несоответствие. Однако, так как расчеты этих технических индикаторов базируются на движении цены, они обычно отражают именно движение цены. Когда цена идет вверх, основной импульс цены заставляют индикатор также расти, то же самое происходит, когда цена начинает падать. Вот почему большинство индикаторов являются запаздывающими. Очень немногие индикаторы имеют качества, которые можно расценить, как опережающие, и одно из таких качеств - "Дивергенция", которую часто считают эффективным и опережающим индикатором движения цен.

Дивергенции происходят, когда обнаруживается несоответствие между ценой и техническим индикатором. Мы можем определить ее как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Это несоответствие или расхождение обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, иаких как RSI, MACD, CCI, Медленный Стохастик и т.д.

Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы.

Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда.

Ее можно описать следующим образом:

• Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция.

• Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция.

Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины.

Правильную Дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы: 

1. Дивергенция “Класса A”

Это - самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции “Класса А” обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда:

• Медвежья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

• Бычья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

Рисунок 1 показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”.
Рисунок 1) Дивергенции “Класса A”
На рисунке показаны характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”. Синии пинии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.

2. Дивергенция “Класса B”

Хотя этот тип Дивергенции формируется с достаточным импульсом, перед входом в сделку желательно подтвердить его каким-то другим фактором. Это более слабый тип дивергенции, которая сигнализирует о постепенном развороте тренда.

• Медвежья дивергенция “Класса B” - происходит, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Эта двойная вершина может быть определена, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью. 

• Бычья дивергенция “Класса B” - происходит, когда цена делает двойное дно, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Это двойное основание может быть определено, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью. 

Рисунок 2 показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса B”.
Рисунок 2) Дивергенции “Класса B”
На рисунке показаны характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса B”. Синии пинии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.

3. Дивергенция “Класса C”

Это самый слабый тип дивергенции, которая обычно случается на изменчивом рынке и, в принципе, должна игнорироваться. Мы определяем ее лишь для того, чтобы знать какой дивергенции избегать.

• Медвежья дивергенция “Класса C” - происходит, когда цена делает более высоким максимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущая вершина. Короче говоря, индикатор, делает двойную вершину, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.

• Бычья дивергенция “Класса C” - происходит, когда цена делает более низким минимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущее дно. Короче говоря, индикатор делает двойное дно, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.

Рисунок 3 показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса C”.


Рисунок 3) Дивергенции “Класса C”
На рисунке показаны характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса С”. Синии пинии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.

На Рисунке 4 показан типичный пример графика с Бычьей (Правильной “Класса А”) и Медвежьей (Правильной “Класса А”) Дивергенциями, результатом которых стали резкие и значимые развороты цены.


Рисунок 4) Пример Правильной Дивергенции
Этот рисунок показывает типичный пример Медвежьей и Бычьей Правильных Дивергенций. У обеих дивергенций, показанных здесь, цена сформировала дивергенции "Класса А”, что привело к существенному развороту.

Несмотря на то, что чаще всего трейдеры ищут Правильную Дивергенцию, существует и другой вид дивергенции, которая используется не так регулярно, но является намного более эффективной. Ее называют Скрытой Дивергенцией, которая также является расхождением между ценой и индикатором, за исключением того, что это - модель продолжения.

Ее можно описать так:

• Медвежья Скрытая Дивергенция - Более низкие максимумы цены и более высокие максимумы осциллятора указывают на подтверждение нисходящего ценового тренда.

• Бычья Скрытая Дивергенция - Более высокие минимумы цены и более низкие минимумы осциллятора указывают на подтверждение восходящего ценового тренда.

Рисунок 5 показывает характеристики скрытой дивергенции.


Рисунок 5) Скрытая дивергенция
На рисунке показаны характеристики Скрытой Дивергенции. Синии пинии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.

Скрытые Дивергенции хоть и являются противоположностью Правильных Дивергенций, однако предлагают больший потенциал, так как точно определяют входы в направлении тренда.

Мы можем сказать, что это паттерн, который вводит трейдера в превалирующий тренд, а следовательно, дает лучший потенциал прибыли. Рисунок 6 показывает типичный пример классической Бычьей Скрытой Дивергенции. Можно видеть, что Скрытая Дивергенция дает нам превосходное подтверждение продолжающегося тренда и прекрасную точку входа.


Рисунок 6) Пример Скрытой Дивергенции
Этот рисунок показывает типичный пример Бычьей Скрытой Дивергенции. Эта Скрытая Дивергенция дает нам превосходное подтверждение продолжения тренда и прекрасную точку входа.

Торговля на дивергенциях и планирование сделки

Идентификация дивергенций - одно, а торговля сетапами - другое. Трейдер должен иметь надлежащий вход, планировать управление сделкой и идентифицировать правильную точку выхода. Однако, естественно, что, когда мы открываем сделку, мы стараемся сосредоточиться на потенциальной прибыли, а не на возможных потерях. Обычно мы настолько убеждены в прибыльности сделки, что можем игнорировать возможные потери, которые появятся, если сделка пойдет не так, как надо. Однако, для успешного трейдера планирование убытков - высший приоритет. Трейдинг целиком состоит из управления - самим собой, своими деньгами, своим отношением к делу и своей позицией. Здесь не остается места для предсказаний, прогнозов или мнений.

Вообще говоря, большинство трейдеров-новичков пренебрегают планом. Другими словами, они терпят фиаско на первом же препятствии. Иметь дисциплину означает “безупречно выполнять свой план”. Если у Вас нет плана, то как Вы можете иметь дисциплину? Трейдеры, которые делают деньги, таковы именно потому, что у них есть план торговли, куда включено эффективное управление капиталом. Уже потом они следуют дисциплине, чтобы безупречно выполнять план и принимать деньги, которые дает им рынок. Вот почему профессионалы говорят: “ Планируйте торговлю и торгуйте по плану”. Фактически, это - мантра, которую трейдер должен распечатать и повесить на стену.

Трейдеры, которые тщательно планируют каждую сделку, имеют намного лучшие шансы сделать деньги, чем все остальные. На самом деле, даже только составление проекта плана может значительно увеличить шансы того, что ваша сделка будет прибыльной.

Поэтому мы должны идентифицировать сетап, подготовить план и управлять сделкой согласно плану. Сетап - это торговля Правильной Дивергенцией. Правильная Дивергенция, как мы определили ранее, является формацией, когда основной импульс цены начинает замедляться.

На самом деле мы пытаемся поймать вершину или основание, что, само по себе, является очень трудным делом. Однако, так как мы имеем сетап дивергенции, у нас есть основания считать, что вершина или дно уже сформировались и мы готовимся войти в сделку как только поступит подтверждение. Да, нам обязательно нужно дождаться подтверждения. Неудобство этого сетапа заключается в том, что при устоявшемся тренде эта дивергенция вполне может оказаться незначительным откатом тренда. Цена может сделать целый ряд дивергенций, которые будут означать не что иное, как передышку для цены. Поэтому использование сетапа правильной дивергенции становится непростым делом, ведь не зря говорится, что идентификация вершины или основания подобна ловле падающего ножа.

Чтобы правильно идентифицировать такие ситуации, нам могут немного помочь Полосы Боллинджера. Так как данные объема на форексе труднодоступны, замечено, что Полосы Боллинджера - лучший способ измерить волатильность цены. Мы ищем изменение волатильности, которое предшествует дивергенции.

Теперь мы можем также определить дивергенцию как последний толчок, который сделала цена в направлении преобладающего тренда с уменьшенным импульсом. Мы можем назвать это истощением тренда или даже финальным рывком рынка. Этот признак ожидаемого изменения - одна из уникальных характеристик цены (будь-то валюты, товара, акции и т.д.), который соблюдается на всех масштабах времени. Цена делает последний толчок в направлении преобладающего тренда перед изменением направления.

И, хотя дивергенция указывает нам, что изменение тренда уже назрело, очень трудно оценить, когда же именно оно произойдет. Как мы видели, этот сетап вполне мог оказаться незначительным откатом тренда, когда цена берет паузу, чтобы отдышаться. Вместо разворота, как предполагалось, тренд может продолжиться в том же самом направлении, оставив трейдера с носом. В идеале, нам требуется сигнал, который подаст знак разворота тренда.

Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, имеют именно те уникальные характеристики, которые нужны нам для этой цели. Эти полосы имеют солидное преимущество перед другими индикаторами или осцилляторами, поскольку они показывают, когда изменение тренда вступает в силу. Наблюдая дивергенцию, сформировавшуюся в пределах полос, мы можем ожидать разворот тренда.

В своей канонической форме Полосы Боллинджера помогают определить относительную перекупленность или перепроданность валюты. Однако, их характеристики делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда. Мы можем кратко определить характеристики Полос Боллинджера следующим образом:

• 85 % времени цена остается в пределах полос, а следовательно, это дает очень хороший признак того, что цены оказываются перекупленными или перепроданными в данном масштабе времени.

• Расширение полос указывает на увеличение волатильности, а их сужение - на уменьшение волатильности.

• Движение, начавшееся у одной полосы, стремится дойти до другой. Это наблюдение полезно при проектировании ценовых целей.

• Основания и вершины, сформированные вне полос, за которыми следуют основания и вершины внутри полос, могут быть сильным признаком разворота тренда.

• Когда цена приближается к верхней или нижней полосе, за этим обычно следует либо разворот, либо сильное продолжение. Если есть разворот, мы должны его правильно идентифицировать и пораньше войти. Мы должны быть осторожны с разворотом, потому что, когда цена выходит за пределы полос, чаще ожидается продолжение существующей тенденции.

Последние две характеристики помогают нам предсказывать изменение тренда, когда появляется Дивергенция Полос Боллинджера. Дивергенция Полос Боллинджера формируется, когда цена делает разворотный паттерн, а полосы формируют поддержку/сопротивление цены после того, как сформировалась правильная дивергенция. Это может звучать немного запутанно, но на самом деле ее очень легко обнаружить. Это просто означает, что в случае Бычьей Правильной Дивергенции (когда цена сделала более низкий минимум, а осциллятор - более высокий минимум) мы видим:

• Свечу, которая закрылась за пределами нижней полосы, за которой следует свеча, закрывшаяся выше нижней полосы.

• Нижняя полоса формирует поддержку для цены. 

Второй пункт - обычно естественное продолжение первого пункта и случается почти всегда. Мы снова подчеркиваем, что Дивергенция Полос Боллинджера происходит после того, как на осцилляторе сформировалась Правильная Дивергенция.

Это случается потому, что последний толчок цены оказывается шипом из полос, а так как 85 % времени цена остается в пределах полос, любое нестандартное движение заставит цену возвратиться назад, к ее средней. Это как раз происходит при критическом изменении импульса, так что это тот фактор подтверждения, который мы ищем.

Поэтому, как только на осцилляторе была идентифицирована Правильная Дивергенция, для подтверждения мы просто ищем дивергенцию на Полосах Боллинджера.

Чтобы получше понять концепцию, давайте посмотрим на Рисунок 7.


Рисунок 7) Дивергенция Полос Боллинджера
Этот рисунок показывает, как дивергенция Полос Боллинджера подтверждает дивергенцию осциллятора (в данном случае RSI).

Мы можем описать поведение цены в этом примере при создании дивергенции так:

• Сначала цена закрылась за пределами полос, а затем - внутри полос. Как говорилось выше, это - типичный разворотный сигнал Полос Боллинджера.

• Однако, осциллятор еще не показал никаких признаков дивергенции и мы можем ожидать появления финального рывка в сторону преобладающего тренда, который сформирует дивергенцию. (Помните, уникальная характеристика поведения цены - цена делает последний толчок в направлении преобладающего тренда перед изменением направления.)

• Когда на осцилляторе (RSI в этом случае) появляется дивергенция, индикатор / осциллятор (RSI) не говорит нам, когда именно развернется цена, но на помощь приходят Полосы Боллинджера.

• Следующий разворотный паттерн, который появляется у нижней полосы, сигнализирует о смене направления.

• В этом примере мы видели свечу, закрывшуюся за пределами нижней полосы, за которой последовала свеча, закрывшаяся внутри полос. Нижняя полоса впоследствии сформировала область поддержки цены.

• Наконец, это случилось после того, как RSI сформировал дивергенцию, что является нашим подтверждением для входа в длинную позицию.

Теперь, когда мы разобрали концепцию, давайте спланируем сделку и определим наши правила (для Бычьей дивергенции; а для Медвежьей правила будут обратными).

Сетап – формирование Правильной Дивергенции.

Идентификация сетапа - комбинацией двух индикаторов - Медленный Стохастик (или любой осциллятор) и Полосы Боллинджера.

Вход - Когда цена формирует разворотный паттерн у нижней полосы, а эта нижняя полоса формирует поддержку цены.

Стоп - Ниже минимума самой нижней свечи дивергенции. (Это та свеча, которая делает новый минимум, когда осциллятор формирует более высокий минимум.) В действительности мы размещаем стоп ниже нижней полосы, это технически более безопасный стоп. Так как этот сетап дает нам высокую вероятность разворота, мы можем позволить себе рисковать меньшим количеством капитала, что впоследствии увеличивает наше отношение риска-прибыли.

Выход - Когда цена достигает верхней полосы (свойство Полос Боллинджера проектировать ценовые цели) или когда на верхней полосе сформируется Медвежья дивергенция, что укажет на потерю импульса. 

Управление сделкой - Мы предлагаем, чтобы трейдер входил в этот сетап тремя лотами. Наличие в сделке нескольких лотов придает нам гибкость, чтобы перемещать стопы и усредняться на различных уровнях, защищая таким образом свой капитал.

График на Рисунке 8 показывает сетап Правильной Дивергенции, где шаг за шагом отображена полная последовательность сделки.


Рисунок 8) Сетап Правильной Дивергенции
Этот рисунок показывает полную последовательность сделки на основании типичной Бычьей Правильной Дивергенции. Здесь шаг за шагом описана сделка от входа до стопа и выхода, а так же управление капиталом.

Сетап - Мы идентифицируем дивергенцию, когда цена сделала более низкий минимум, а Медленный Стохастик сделал более высокий минимум (1).

Вход - Мы ждем подтверждения от Полос Боллинджера, пока цена не закончила последний рывок и не нашла поддержку на нижней полосе. Это стало подтверждением для входа в длинную позицию (2).

В идеале, для правильного входа следует разместить лимит бай ордер выше максимума свечи дивергенции (свеча, где цена сделала более низкий минимум, а индикатор - более высокий минимум) (3).

Стоп - Мы размещаем стоп-ордер ниже минимума свечи дивергенции (4).

После срабатывания этого ордера цена совершила откат вниз, но не до уровня стопа.

Управление сделкой - (примем, что мы вступили в сделку тремя лотами)

Так как мы видим дивергенцию "Класса А”, то можем ожидать резкий разворот цены и волатильное движение вверх. Цена подтвердила движение наверх и сразу достигла верхней полосы - уровня нашей начальной цели. Здесь мы закрываем один лот и перемещаем стоп на уровень входа (5).

На этой стадии мы зафиксировали небольшую прибыль и уменьшили наш риск до ноля. Даже при том, что мы ожидаем дальнейшее движение, если вдруг случится внезапный разворот цены вниз (или если мы неправильно проанализировали поведение цены), мы закончим сделку с небольшой прибылью. Затем цена двигалась вдоль верхней полосы, а когда она сделала небольшой откат, мы закрыли второй лот с прибылью (6).

Согласно нашим правилам, этот откат мог привести к медвежьему развороту, а мы хотим торговать максимально безопасно и защищать свою прибыль. (На этой стадии можно было снова переместить стоп повыше, чтобы уменьшить риск. Однако, здесь есть риск, что внезапный откат или шип вниз выбьют стоп.) Мы должны оставить третий лот в игре, чтобы взять возможную дальнейшую прибыль, но в данном случае мы закрыли его, когда заметили сильный разворот.

Торговля Скрытой Дивергенцией

В противовес Правильной Дивергенции, сетап Бычьей Скрытой Дивергенции требует более высоких минимумов цены и более низких минимумов осциллятора. Это указало бы на продолжение тренда вверх.

Преимущество состоит в том, что этот сетап дает трейдеру точную точку входа в продолжающийся тренд, что само по себе является гораздо лучшим выбором, чем “ловля падающего ножа. ” Трейдер следует Золотому Правилу - “тренд - ваш друг”. Торговать Скрытой Дивергенцией намного надежнее, так как мы торгуем по тренду и четко можем определить входы, выходы и стопы.

В случае Бычьей Скрытой Дивергенции, мы сначала идентифицируем свечу дивергенции (разворотная свеча с более высоким минимумом), на которой появился более низкий минимум осциллятора. Мы размещаем ордер на вход выше максимума этой свечи, а стоп - ниже минимума той же самой свечи. Мы выходим из сделки, когда стохастик достиг уровня перекупленности и стохастические линии пересеклись в нисходящем направлении. Применяются те же самые правила управления капиталом. Как говорилось прежде, торговля несколькими лотами дает нам гибкость для фиксации прибыли и позволяет более эффективно управлять сделкой. Для Медвежьей Скрытой Дивергенции правила обратны.

Для примера торговли сетапом Скрытой Дивергенции мы воспользуемся предыдущим примером на Рисунке 4 и рассмотрим Скрытые Дивергенции с точными входами и выходами. Все это мы разметили на Рисунке 9 - Сетап Скрытой Дивергенции. В случае Бычьей Скрытой Дивергенции с правой стороны графика мы входим в сделку на прорыве максимума свечи второй дивергенции, а стоп ставим ниже минимума той же свечи. Однако, для выхода мы используем свойства медленного стохастика. Мы выходим из этой сделки, когда стохастик достиг области перекупленности и стохастические линии пересекаются в этой области вниз. Одно из качеств стохастического индикатора - когда линии %R и %D пересекаются в зоне перепроданности или перекупленности, это сильный признак разворота. Следовательно, мы выходим из сделки, когда это условие соблюдено. Правила управления капиталом будут подобны тем, что мы описали для предыдущего сетапа Правильной Дивергенции. После того, как мы увидим начальное большое движение, на первой же свече, закрывшейся в зоне прибыли, мы закрываем один лот и перемещаем стоп на уровень входа. Мы закрываем второй лот, когда стохастик подает сигнал разворота. В соответствии с правилами, мы позволим третьему лоту расти. В данном случае цена действительно показала последний рывок, позволив нам, таким образом, получить большую прибыль.


Рисунок 9) Сетап Скрытой Дивергенции
На рисунке показаны типичные Медвежья и Бычья Скрытые Дивергенции. Отмечены точные входы, стопы и выходы.

И Правильные, и Скрытые Дивергенции случаются весьма часто и на всех масштабах времени. Мы разработали стратегию, которая включает в себя все аспекты сделки, таким образом, ничего не оставляя эмоциям или страхам. Если набраться терпения и подождать, пока модель дивергенции сформируется надлежащим образом, то, при должной дисциплине можно только лишь торгуя этими сетапами дивергенции (особенно Скрытой Дивергенции) и следуя правилам, значительно увеличить кривую доходности.

Sunil Mangwani

© Журнал 

 Вот такая занимательная статья.Надеюсь, что заинтересовал. В следующий раз напишу еще одну увлекательную вещь. Но пока не буду говорить. На следующей неделе увидите.

 Продолжаем разбор моей системы форекс (forex), а точнее ее инструментов. Сегодня хочу вместе с вами разобрать стохастик. Это универсальная вещь, которая очень сильно помогает мне каждый день.

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

• периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;

• периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный;

• периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;

• метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)

где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.

Это все я честно скатал из справки Метатрейдера. Здесь, на мой взгляд, все очень понятно и подробно написано. Теперь пару слов о том, как его использую я. 

Вообще, стохастик, наряду с MACD используется для определения дивергенции (расхождения). О ней я напишу в следующем посте, но хочу лишь добавить, что для дивергенции (или просто дивера) все-таки предпочтительнее MACD, т.к. он графически более удобен для восприятия, да и настройки его несколько иные, хотя и стохастик иногда тоже может сработать.

Итак, мои настройки стохастика:

период %К=5

период %D=3

замдление=3

цена=high/low

метод сглаживания - простая скользящая средняя (simple MA)

Диапазон  меня стоит от 0 до 100, также на самом графике в графе этого индикатора я выделил три уровня, по которым мне проще всего работать: это 20, 50 и 80. 

Первое, что для меня показывает стохастик - это перекупленность или перепроданность пары в диапазоне от 0 до 100. Другими словами, если линии его висят в самом верху, значит пара очень сильно взлетела вверх посредством постоянных покупок. Значит, должна скоро пойти коррекция. Подтверждением этой коррекции является пересечение пунктира сплошной линией сверху вниз, а когда после этого пересечения обе линии пробили уровень 80, значит коррекция началась. Если при этом свечки рисуют новые максимумы, это признак дивергенции, т.е. расхождения показаний индикатора (который указывает вниз) и свечей, которые лезут вверх. Это сильный сигнал к продаже. И наоборот, если сплошная пересекает пунктир снизу вверх под уровнем 20, а потом они обе пересекают этот уровень (20) в направлении 80, значит пару сильно продали, и можно покупать. И опять же, если при этот свечки идут ниже, значит это уже медвежья дивергенция, что также является сильным сигналом покупки. В принципе, все почти тоже самое. что и в описании стохастика, которое я дал выше. Очень удобная штука, вкупе с другими индикаторами работает просто отлично.

 Итак, попробую начать разбор теханализа, которым пользуюсь сам. Вдруг вы чего интересного узнаете?

Начать хочу с самого простого, но в то же время уникального интрумента - скользящих средних . Скользящие средние - это классика, это основа теханализа всех времен и народов. Существует много различных вариантов их использования, более того, на основе скользящих средних построена куча индикаторов, причем также очень хороших, в том числе дивергенция, которую я сейчас начал активно использовать, и про которую напишу в ближайшее время.

Скользящая средняя — инструмент сглаживания ценовых рядов, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние. Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней, заканчивая текущим днем. Например, 10-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 10 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом:

Как правило, скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия. Тем не менее, можно рассчитывать скользящие средние цен открытия, максимумов, минимумов, а также средних значений дневных цен открытия, (включая текущий день). Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется во времени. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует, скользящая средняя, как правило, изменяется в некотором горизонтальном диапазоне.

Это был пример и Википедии. Можно там же почитать поподробнее, я не стану далее описывать всю терминологию, ее в интернете навалом. Скажу лучше, как я их использую.

У меня их две:

1. Экспотенциальная МА с периодом 28 по цене закрытия (Closed), на графике отмечена красным цветом:

2. Простая МА с периодом 10 также по цене закрытия (Closed). На графике она зеленая.

Принцип работы следующий: если зеленая пересекает красную снизу вверх - это сигнал на покупку, если зеленая пересекает красную сверху вниз - это сигнал на продажу. Причем чем старше таймфрейм, тем сильнее будет этот сигнал. Если, например, на дневке сигнал на покупку, а на H4 или H1 сигнал на продажу, значит еще идет коррекция, но скоро стоит ожидать движения вверх, но при условии, что на более младших таймфреймах этот сигнал на покупку тоже подтвердится. То есть, в принципе, ничего сложного, все как дважды два. Конечно, по одним только скользящим торговать сложновато, но вкупе с другими инструментами они работают очень даже хорошо. И именно с этими периодами в настройках. Так что вот так. В следующий раз расскажу о других инструментах, которые использую. 

UPD: Забыл добавить, что они хорошо работают по тренду от стенок канала вверх и вниз, показывая лиюо движение внутри канала, либо на пробой.