(копия ещё одного моего поста с форума)

Периодически я сталкиваюсь с людьми, которые считают, что управление капиталом - это самая главная и чуть ли не единственная вещь, которая необходима для прибыльной торговли на рынках. Что с помощью управления капиталом абсолютно любую систему можно сделать прибыльной, независимо от того, что это за система. В их понимании, всё остальное абсолютно не важно, если ты профессионал мани-менеджмента, и именно в управлении капиталом и скрыт Грааль.

В обоснование этих мнений приводятся разные доводы и строятся сложные и интересные системы управления капиталом.
Например часто в таких системах управления капиталом используется серийность, показываемая торговой системой на истории. Большинство систем, если вход в них осуществляется не случайным образом, действительно имеют свою серийность, с определёнными параметрами этой серийности - средняя серия, периодичность серий, продолжительность серий и т.д. И если мы знаем эти параметры серийности, то можем их использовать в своих интересах...
(глубже в детали и варианты влезать не буду - ветка для начинающих всё-таки)

Не очень приятно разочаровывать приверженцев такого взгляда на управление капиталом, но, это не работает. Мани-менеджмент не делает из убыточных торговых систем прибыльные, как бы мы не старались этого добиться.
(Хотя... на краткосрочном отрезке он способен даже на это, и оптимизировав управление капиталом какой-то убыточной ТС мы можем увидеть, что там где она раньше показывала убыток, сейчас она показывает прибыль. Но это просто эффект подгонки, т.к. всегда параллельно появятся периоды, на которых будет обратный эффект.)

Торговая система необходима, и именно она в первую очередь определяет наш общий долгосрочный результат на рынке - торгуем мы с прибылью или с убытком.
Но без грамотного управления капиталом мы в большинстве случаев будем терять деньги даже с супер-пупер-прибыльной ТС, из-за страха, жадности и превышения допустимых для этой ТС рисков.
Именно управление капиталом позволяет нам максимизировать прибыль от нашей профитной ТС, минимизировав при этом риски потерь. И именно в этом и состоит основное предназначение управления капиталом.

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

In Jack Schwager’s book, The New Market Wizards, he interviews a number of very different, successful, world-class traders.
Each of these traders have different trading styles, strategies, and trade different markets, but they all have one thing in common – a set of rules that focuses on losing, not on making money.

На прошедшей неделе было всего две сделки на ПАММ-счёте, которыми удалось частично компенсировать убыток предыдущей недели, т.к. обе сделки удалось закрыть с прибылью.

Результат за неделю, прибыль в + 35,80 долларов.

Общий результат за всё время с момента создания ПАММ-счёта, убыток в - 71,91 долларов, или - 3,78%.

Ниже на картинке сделки за неделю и общий результат сделок на ПАММ-счёте за всё время.



Сегодня получилась неприятная история, которая закончилась быстрой прибылью, но сути это не меняет - история неприятная. Открывал позицию с другого терминала, и настолько привык, что в ордере всегда установлен стандартный объём позиции, что вообще забыл посмотреть на него. А терминал-то другой, и в нём по умолчанию стоит объём в 1 лот, а не мои стандартные 0,09 лота. В итоге когда открылся то увидел, что баланс счёта скачет в 10 раз быстрее чем должен, и хорошо что вошел в нужном направлении - цена сразу пошла в мою сторону и я закрылся с прибылью через полторы минуты после того как открылся. Но осадочек остался - очередная дурацкая ошибка налицо. ))

А так вообще всё нормально и по плану - партнёр отлынивает, уехал на горных лыжах кататься на неделю, а я пашу за двоих. ))

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Я уже довольно много материалов тут выложил, которые изначально писались для форума, на котором я общаюсь.
Этот форум посвящен форексу и общаюсь я на нём по тем же темам о которых пишу и тут в блоге - торговля, управление капиталом, математика торговли и т.д.

Есть у этого форума один плюс, которого я больше нигде не встречал, - за то что любой зарегистрировавшийся пользователь пишет на этом форуме ему начисляется денежный бонус за каждое сообщение в размере 30 центов.
Мне это не особенно важно и я не ради этих центов там пишу, но благодаря им там всегда много народа и всегда есть с кем пообщаться.
Ну а те кто хотят попробовать себя на форексе не вкладывая собственных денег - тем это очень удобно - пока на форуме теорию изучаешь и общаешься тебе ещё и деньги начисляют. За пару месяцев можно легко накопить 100 долларов и попробовать торговлю уже на них - т.е. на реальных 100 долларах, а не на демо-фантиках.

Вот ссылка на форум: http://ruforum.mt5.com
Кого заинтересовало - заходите, регистрируйтесь и общайтесь.

The only thing you can control is the amount of money that you lose.

Этот пост является продолжением моего поста о математике долгосрочной и краткосрочной торговли.

В том посте было показано, что чисто математически долгосрочная торговля является менее затратной и поэтому потенциально более прибыльной по сравнению с краткосрочной.

Но если добавить в эту модель ещё один фактор - время, то задача усложняется.
Дело в том, что торговать одновременно много систем довольно сложно, и в большинстве случаев приходится выбирать - какую торговую систему из имеющихся мы торгуем, а какие убираем в стол, про запас. И тут важным показателем при выборе может стать частота совершения сделок по системе, что и может повлиять на общий результат ТС и наш выбор.

Я думаю все в курсе, что более долгосрочные сигналы появляются намного реже чем среднесрочные или тем более краткосрочные. И тут может получиться такая ситуация, что более затратная краткосрочная или среднесрочная торговля может приносить более высокую прибыль по сравнению с долгосрочной, за одинаковый промежуток времени. Причиной чего становится большее общее количество сделок за тот же период.
Абсолютно не обязательно, что это так, но посчитать не помешает при выборе своей рабочей ТС, если у вас их несколько.

Примеры:

Пример первый.
У нас есть три профитных ТС, краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Средние параметры для них сделаю примерно равными, чтобы они не отвлекали от сути поста. Нам надо выбрать одну из них для торговли, а две другие отправить в резерв.

Первая - краткосрочная. СЛ - 10 пунктов, ТП - 15 пунктов, 50% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 600 сделок.
Вторая - среднесрочная. СЛ - 40 пунктов, ТП - 60 пунктов, 54% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 100 сделок.
Третья - долгосрочная. СЛ - 100 пунктов, ТП - 150 пунктов, 60% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 25 сделок.

Менее рискованная из этих систем однозначно третья - долгосрочная - у неё при том же соотношении СЛ / ТП процент прибыльных сделок выше, и казалось бы есть смысл выбрать её.
Но если посчитать результат, даже без учёта реинвестирования прибыли, а просто в пунктах, то окажется, что:
Краткосрочная система заработает за год 1500 пунктов профита.
Среднесрочная заработает за год 1400 пунктов профита.
Долгосрочная заработает за год 1250 пунктов профита.

То есть даже без учёта реинвестирования краткосрочная система заработает больше. Если же учитывать и реинвестирование, то за год она обгонит соперников в разы. И причина этого кроется как раз в частоте совершения сделок по этой системе.
Так что учитывайте и этот параметр, если будете выбирать ТС для торговли.

А теперь второй пример, с обратным результатом, в котором краткосрочная торговля оказывается менее прибыльной, несмотря даже на больший процент прибыльных сделок:

У нас есть три профитных ТС, краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Нам надо выбрать одну из них для торговли, а две другие отправить в резерв.

Первая - краткосрочная. СЛ - 10 пунктов, ТП - 15 пунктов, 60% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 300 сделок.
Вторая - среднесрочная. СЛ - 40 пунктов, ТП - 60 пунктов, 55% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 100 сделок.
Третья - долгосрочная. СЛ - 200 пунктов, ТП - 300 пунктов, 50% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается в среднем 40 сделок.

Считаем результаты за год:
Краткосрочная система заработает за год 1500 пунктов профита.
Среднесрочная также заработает за год 1500 пунктов профита.
Долгосрочная заработает за год 2000 пунктов профита.

То есть в данном примере, без учёта реинвестирования прибыли, более прибыльной является долгосрочная торговая система, которую и стоит торговать трейдеру. (Да и с учётом реинвестирования она в большинстве случаев будет впереди, если торговать с грамотным ММ.)

Суть этого поста не в том, что какой-то тип торговли более прибылен, а в том, что надо всегда банально посчитать итоговые результаты и сравнить их, причём за достаточно продолжительный период, прежде чем выбрать свою рабочую торговую систему.

(это копия моего поста с форума)

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Прошедшая неделя на моём ПАММ-счёте снова была неделей ловли лосей.
Из пяти сделок, совершенных за неделю, все пять закрылись по стоп-лоссам с убытком. Вот такая получилась весёлая неделька. ))

Результат за неделю, убыток в - 80,27 долларов.

Общий результат за всё время с момента создания ПАММ-счёта, убыток в - 107,71 долларов, или 5,67%.

Ниже на картинке сделки за неделю и общий результат сделок на ПАММ-счёте за всё время.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Чуть не забыл написать отчёт за прошлую неделю, т.к. и писать в общем нечего.
Была одна сделка, закрыта в плюсе, собственно это всё.

Общий результат за неделю, прибыль в 26,40 долларов.

Общий результат за всё время с момента создания ПАММ-счёта, убыток в - 27,44 долларов, или 1,44%.

Ниже на картинке единственная сделка за неделю и общий результат за всё время.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

(это копия ещё одного моего поста с форума)

Ещё немного математики трейдинга.

Чисто математически, долгосрочная торговля является менее затратной чем краткосрочная, и соответственно потенциально даёт большие шансы на получение прибыли. Сейчас постараюсь показать кратко, почему.

Тут сразу надо сделать отступление, мы не рассматриваем какую-то ТС и её сигналы, а просто смотрим на математическую составляющую затрат на торговлю, для чего:
1. вход рассматриваем как абсолютно случайный, т.е. открываем сделку например по броску монетки - орёл-покупаем, решка-продаём;
2. стоп-лосс (СЛ) и тейк-профит (ТП) ставим всегда одинакового размера.

Затраты на совершение сделки на форексе фиксированные и известны заранее - это спред. А вот размер прибыли и убытка заранее не известны и мы можем их определять сами через установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Если вход случайный, затраты на сделку фиксированные, а прибыли/убытки зависят от нас - то значит и наши процентные затраты на совершение сделки мы можем изменять, а значит фактически мы можем изменять наши шансы на выигрыш.
Чем ближе к текущей цене стоят наши стоп-лосс и тейк-профит, тем большими в процентном отношении будут затраты на сделку, а значит тем меньше будут шансы на выигрыш. И наоборот - чем дальше мы поставим стоп-лосс и тейк-профит, тем меньше затраты на сделку в процентном отношении, и наши шансы на выигрыш будут выше.
Т.е. мы можем повысить наши шансы на выигрыш заключая более долгосрочные сделки, т.к. при этом затраты на их совершение (спред) будут меньше в процентном отношении.

Примеры (на них всё должно стать понятным):
Торгуем GBPUSD, спред фиксированный - три пункта, вход случайный - бросили монетку и вошли, ничего вообще не знаем и не анализировали.
Рассчитаем наши шансы на получение профита в сделке при трёх вариантах постановки СЛ/ТП - 15 пунктов, 50 пунктов, 200 пунктов.

1. СЛ/ТП 15 пунктов.
Купили пару по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4985 и ТП на 1.5015.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 18 пунктов, чтобы поймали лося 12 пунктов.
Соответственно наши шансы получить профит всего 40%, а поймать лося 60%.
Вот как раз такие шансы при краткосрочке, а также абсолютное незнание рынков и неумение трейдить и убивают большинство новичков. При таких шансах выжить практически нереально, т.к. надо быть суперпрофи, чтобы стабильно находить точки входа с вероятностью более 60%.

2. СЛ/ТП 50 пунктов.
Аналогично купили пару по 1.5000, соответственно СЛ у нас на 1.4950 и ТП на 1.5050.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 53 пункта, чтобы поймали лося 47 пунктов.
И наши шансы заметно изменились, шансы получить профит уже 47%, а поймать лося 53%.
Чуть хуже чем на рулетке, если ставить на красное или на чёрное, но прогресс налицо.

3. СЛ/ТП 200 пунктов.
Купили пару опять по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4800 и ТП на 1.5200.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 203 пункта, чтобы поймали лося 197 пунктов.
Наши шансы получить профит уже 49,25%, а поймать лося 50,75%.
Т.е. шансы получить профит значительно выросли и уже выше чем на той же рулетке.

Положительным так матожидание системы конечно не сделаешь...
Но..., начиная торговать более долгосрочно мы автоматически снижаем наши затраты на торговлю, а значит повышаем наши шансы на получение профита. Просто в силу математики.

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Прошло семь недель с момента создания моего ПАММ-счёта.

Прошедшая неделя снова была убыточной.
В первой половине недели новых позиций не открывали, а позиции партнёра, оставленные с прошлой недели к сожалению закрылись по стоп-лоссу, перенесённому к тому моменту в безубыток.
В четверг торговали и я и партнёр, и оба наловили стопов.
В пятницу мне удалось немного подсластить пилюлю, отбив часть убытков четверга.

Общий результат за неделю, убыток в - 41,88 долларов.

Общий результат за всё время с момента создания ПАММ-счёта, убыток в - 53,84 долларов, или 2,83%.

Ниже на картинке сделки за неделю и общий результат за всё время.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

(это, опять же, копия поста с форума, автор которого - я)

Попробую дать подробное определение, что такое в моём понимании Управление Капиталом и зачем оно нужно.

Итак:

Когда мы торгуем на рынке, то нашими основными задачами являются, во-первых, сохранение капитала и минимизация убытков, и, во-вторых, получение прибыли и её максимизация на длинной дистанции.

Для этого мы используем:

1. ТС. Для того чтобы получать прибыль мы должны использовать какую-то торговую систему (ТС), которая на наш взгляд имеет положительное математическое ожидание и благодаря этому на длинной дистанции будет приносить нам прибыль. ТС обычно включает в себя какие-то методы анализа рынка и принятия решения об открытии позиции, методы контроля открытой позиции, её наращивания или уменьшения, определяет цели для открытых позиций и т.д.

2. Дисциплина и психология. Также мы должны быть достаточно дисциплинированными и последовательными в своих действиях, и быть психологически устойчивыми, чтобы стойко сносить все сложности трейдинга, выполнять всю необходимую работу, не впадать в тильт и не принимать импульсивных решений и т.д.

3. Контроль рисков. Во всех случая очень важно также максимально застраховать себя от различных внешних и внутренних рисков, как связанных с рыночными и человеческими факторами так и технических, в частности от рисков недостаточной диверсификации и хеджирования, от возможных взломов наших торговых счетов и случайного доступа к ним наших младших братьев или подруг, от обрывов связи и перебоев с электроэнергией и т.д. и т.п.

Всё это необходимо для того, чтобы на длинной дистанции наша торговля была прибыльной.

И...
Кроме всего этого есть ещё одна вещь, без которой долгосрочная прибыльная торговля невозможна (или неоптимальна).
И эта вещь называется - Управление Капиталом.

Какой бы супер-прибыльной не была используемая нами ТС, она неизбежно будет иметь не только прибыльные, но и убыточные сделки. Не существует и не может быть ни одной ТС, у которой не было бы убыточных сделок. Более того, у большинства ТС процент убыточных сделок достаточно высок, а у многих очень хороших прибыльных ТС процент убыточных сделок превышает процент прибыльных, и часто в несколько раз.
Соответственно возникает жизненно важная задача - максимально снизить влияние этих убыточных сделок на общий результат нашей торговли на длинной дистанции. Второй и следующей задачей при этом является максимизация получаемой прибыли.

И вот именно для выполнения этих задач и используется Управление Капиталом.
Именно грамотное Управление Капиталом позволяет торговать таким образом, чтобы решить обе эти задачи, - чтобы минимизировать влияние убыточных сделок на наш капитал и при этом максимизировать прибыль на длинной дистанции.
Причём управлять капиталом необходимо в каждой сделке, поскольку никто не может заранее знать, какая из сделок будет прибыльной, а какая убыточной.

Управление Капиталом является производным от используемой нами торговой системы и с учётом её параметров и статистических показателей решает такие вопросы как:
- каким процентом депозита или какой суммой следует рисковать в каждой отдельной сделке или нескольких сделках,
- каким образом должны изменяться эти риски в случае получения убытков и уменьшения депозита или получения прибыли и роста депозита,
- как это можно, в некоторых случаях, увязать с текущим состоянием рынка (хотя это уже можно отнести и к вопросам ТС),
- и другие близкие вопросы.

Многие считают Управление Капиталом частью управления рисками. Тут можно соглашаться или спорить - не важно. Важно, что Управление Капиталом является очень узкой и специфической областью, связанной со всеми остальными параметрами торговли и имеющей математическую основу. При этом, это очень сложная область, и если изучать её глубоко, то понадобится очень серьёзная математическая подготовка.

Главное же, что Управление Капиталом должно быть обязательной составной частью торговли любого трейдера, если он хочет быть прибыльным на длинной дистанции.

Это моё личное видение, и я пишу про Управление Капиталом именно в этом узком аспекте.


P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Прошлая неделя была полностью провальной. За понедельник и вторник получил серию стопов, после чего был психологически явно не в форме, и чтобы не наделать глупостей принял рещение не торговать пока не приду в норму.
Рынок в итоге пошел в том направлении куда и должен был, но я в этом не участвовал, соответственно и профитов на этом движении не получил.
В пятницу был в норме, но ничего интересного для торговли уже не было.
Зато у партнёра как раз в пятницу был сигнал и он открыл сделку. Пока она в минусе, но у него торговля долгосрочная и стопы тоже не близкие.

В понедельник закончился первый торговый интервал на счёте, и я снял полученную прибыль в 104 доллара.
Т.к. вывод средств со счёта на графике в стейтменте МТ4 показывается как движение графика вниз, т.е. как убыток, то начиная с этой недели буду выкладывать скриншоты стейтмента без графика - только сделки и итоговые цифры.
Кому интересен график - внизу поста есть ссылка на мониторинг счёта, там абсолютно верный график на который не влияют вводы-выводы средств по счёту

По итогам недели был получен убыток в - 116,46 долларов.

За всё время с момента создания счёта результат также опустился в небольшой минус, около 0,6%.

Ниже на картинке сделки за неделю и общий результат за всё время.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Прошедшая неделя получилась относительно неплохой. В самом начале недели удалось закрыть без убытка позицию, которая оставалась открытой с прошлого года, а в целом по итогам недели удалось компенсировать убытки, полученные неделей раньше.
Наконец-то подключился к торговле и мой партнёр, хотя первые его сделки в этом году оказались не слишком успешными, но это нормально - дистанция всё расставит по местам.
Также на этой неделе в пятницу ПАММ-счёту исполнился месяц и значит можно подвести итоги первого месяца торговли.

По итогам недели получена прибыль, баланс счёта подрос на $57,32.

По итогам месяца на ПАММ-счёте получена прибыль в размере $104,58, что равно +5,5% от начального баланса.

Ниже скриншот части стейтмента, на котором можно увидеть все сделки за неделю, а также суммарные данные по счёту за весь месяц и график его баланса за месяц.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Добавлю ещё одну деталь к предыдущим постам. Она касается не столько управления капиталом, сколько психологии.
Я в предыдущих постах писал о том, что счёт надо делать небольшим и при этом центовым, и в качестве примера дал цифру в 100 долларов, что равно 10000 центов.

Тут есть один момент, на который надо обратить внимание.
Размер счёта не должен быть для вас совсем незначительным, деньги на нём должны для вас что-то значить. Я не советую открывать счёт меньше чем на 100 долларов, потому что практически для любого такая сумма будет слишком незначительной. А значит вы вообще не будете концентрироваться на торговле, а её результаты не будут на вас никак влиять, то есть такой счёт мало чем будет отличаться от демо. (100 долларов - уже достаточно для большинства, чтобы не казаться просто мелочью).
А если вы обеспеченный человек и 100 долларов для вас мало что значат, то положите на счёт деньги, равные вашим тратам за неделю или за две недели, - пусть это будет пара тысяч долларов, и торгуйте её по тем же правилам, которые изложены в предыдущих постах (размер открываемых позиций надо пропорционально увеличить). Такая сумма не будет для вас разорительной, если вы её потеряете, но и не будет для вас слишком незначительной, чтобы результаты торговли вообще вас не волновали.

Вообще, я придерживаюсь такого мнения, что если вы торгуете самостоятельно, то сумма на счёте должна для вас что-то значить и заставлять вас концентрироваться на торговле.
(Для торговли с помощью советника (МТС) этот момент менее важен, но и там он имеет значение).

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Продолжение.
Начало тут: intforce.livejournal.com/7265.html

...
Итак, вы совершили 100 сделок и выполнили все оговорённые условия, - объём был одинаковый, больше 5-ти позиций одновременно не открывали, больше 2-х позиций одновременно по одному инструменту тоже.
Торговали так как вам нравится и комфортно, и так как вы считаете правильным, стараясь получить прибыль.

И дальше следующий этап - анализ этих 100 сделок.
К анализу можно приступать только после того как все позиции будут закрыты. Если у вас есть открытые позиции, не важно с текущей прибылью или с убытком, то анализ надо отложить до того момента когда они будут закрыты. (Или можно записать текущий результат по ним и учитывать его в анализе как если бы это были их цены и результаты закрытия, но это будет не совсем правильно.)

В первую очередь, естественно, смотрите на результат - прибыль вы получили или убыток. Прибыль - хорошо, убыток - тоже ничего страшного, ведь он вряд ли очень большой.
Затем смотрите на ваш результат в пунктах - он при этой системе не сильно отличается от результата в деньгах, но всё же отличается.

Теперь вспоминаете, а с каким плечом вы бы на самом деле торговали, если бы не зашли в эту идиотскую ветку на форуме. Например вам очень хотелось открывать сделки объёмом не 0,1 лота, а 2 лота. Значит вы готовы были использовать плечо 20:1. Умножаете полученный торговый результат на 20 и видите, каким бы он мог быть, если бы вы использовали это плечо.
Увы, но большинство потеряли бы все свои деньги уже при плече 20:1, хотя это были всего лишь 100 сделок.

Затем неплохо определить, какая была максимальная просадка на счёте за всё время, - возможно вы её помните - это тот момент, когда эквити счёта (не баланс) было самым маленьким. Считаете просадку прямо в валюте депозита, не в процентах. Также неплохо определить максимальную относительную просадку - она похожа на предыдущую, только считается от самой большой суммы и насколько потом падал счёт до самой низкой точки, или от промежуточного максимума и до следующего после него минимума.
Теперь те кто остался в прибыли могут умножить оба эти показателя просадки на 20 (т.е. на цифру своего плеча), и если полученная цифра оказалась больше начального депозита, значит и вы тоже потеряли бы всё, если бы не использовали нашу нудную торговлю без плеча. И чем более высокий рычаг при торговле вас привлекает, тем меньше шансов, что ваш депозит выживет.

Также можете оценить статистику, показатели и график своей торговли в детализированном стейтменте МТ4, там много полезного. Если торгуете через другой терминал, то обычно тоже есть возможность получить нужную информацию. Есть также независимые мониторинги и программы, которые считают показатели вашей торговли и т.д.

После проведения анализа, и те кто отторговал с прибылью и те кто торговал в убыток, получат массу полезной информации, которая позволит им оценить свою торговлю.

Если вы получили убыток - вы увидите какие-то ошибки и возможно найдёте пути их устранения. Но новый этап торговли у вас должен опять идти без использования плеча, ведь у вас пока нет прибыли.

Если вы получили прибыль, то не расслабляйтесь и тоже ищите при анализе ошибки и пути улучшения вашей торговли. И поскольку у вас результат положительный, то теперь вы можете начать использовать небольшое плечо, но пока не больше 2:1 или 3:1. То есть вы можете начать открывать сделки на своём счёте объёмом 0,2-0,3 лота. Все остальные правила остаются в силе.
И не торопитесь добавлять денег на счёт - первый результат может быть абсолютно случайным. Я даже скажу, что у половины прибыльно отторговавших первые 100 сделок он будет случайным, если не больше.

Дальше очередные 100 или больше сделок, очередной анализ, и если результат опять положительный и просадка не была критической, то возможно вы нашли свой вариант прибыльной торговли. Дальше всё в ваших руках, вы сами сможете оценить оптимальные риски для своей торговли и выбрать оптимальное плечо, и мои советы вам уже вряд ли будут интересны.

P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Последняя неделя 2010 года получилась богатой на убыточные сделки. Вообще предновогодняя неделя - тяжелая штука, но решил торговать - бывают очень сильные движения. Начало недели было нормальным, но за последние два дня получил серию убытков и общий отрицательный результат за неделю. Как всегда много тупил - без этого я не умею. ))
На новый год ушел также с одной открытой позицией с текущим убытком - крыть убыток было бы глупо, явно что должны были откатить обратно сразу после праздников (так и произошло).

Результат за неделю - минус, как с учётом плавающего убытка по открытой позиции, так и без него.

Общий результат за всё время (четыре недели) с учётом плавающего убытка также отрицательный - 1,47% убытка.

Ниже скрин части стейтмента на 01 января 2011 года, - со сделками за неделю, и графиком и общим результатом за всё время.



P.S.
На график моего ПАММ-счёта можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Форум, на котором я это пишу, посвящен форексу, поэтому все примеры и цифры также связаны с форексом.


Сейчас опишу самый правильный, на мой взгляд, вариант управления капиталом для новичка на FOREX.

Итак.

Этот способ будет полезен в том случае, если вы хотите зарабатывать на рынке регулярно и в продолжительной перспективе. Если вы хотите быстро сорвать куш и свалить на острова, то он вам вряд ли подойдёт.

Все дилинговые центры и банки в том числе, дают частному клиенту на форексе очень серьёзное кредитное плечо. Обычно от 100:1 и практически до бесконечности - 500:1, а есть и 1000:1. И, соответственно, мы можем имея небольшую сумму на счёте, оперировать на рынке суммой в сотни раз больше.
Только тут есть одно большое НО. У торговли с высоким плечом больше минусов чем плюсов, и она имеет смысл только если у вас есть рабочая торговая система с положительным математическим ожиданием. И даже при наличии такой системы нужны очень серьёзные ограничения по использованию кредитного плеча, или и система не поможет.
(о минусах торговли с высокой загрузкой депозита напишу потом, сегодня это не важно, просто примите это как факт)

У новичка обычно нет никакой торговой системы, и на её выработку, да и просто на знакомство с рынком и его изучение требуется время, много времени. Но он, естественно, хочет торговать, а не просто пялиться на графики в терминале или гонять фантики на демо-счёте, и это правильно - практика необходима.
(Демо торговля нужна только для освоения терминала, на мой взгляд, или вы должны как-то привязать торговлю на демо к потере реальных денег, чтобы он неё был эффект).

Но, как я уже писал, системы у новичка нет. Поэтому для него самым правильным вариантом на начальном этапе является торговля пусть и на реальном счёте, но вообще без использования маржинального рычага, то есть просто на свои. Причём для этого не требуется больших средств, достаточно буквально копеек. Центовые счета дают такую возможность.

Допустим, у вас есть свободные 100 долларов. Тогда открыв центовый счёт на эту сумму (10000 центов) и заключая сделки на нём объёмом 0,1 лота (эквивалент 0.001 рыночного лота) вы будете торговать только на свои собственные средства, не используя кредитное плечо.

Суть в том, что все свои сделки вы должны совершать именно такого размера, 0,1 лота и не больше. И необходимо, чтобы одновременно у вас было открыто не более 5 сделок, а если в одном инструменте, то не более двух (это конечно уже будет использование кредитного плеча, но не критическое).

Совершите таким образом как минимум 100 сделок (а если вы торгуете среднесрочно или долгосрочно - как минимум 50), и их суммарный результат покажет, является ли ваша торговля в принципе прибыльной или нет.
Если нет, а так будет у большинства, то убытки будут незначительными. Вы сохраните значительную часть своих денег, которые без этого были бы потеряны, плюс получите опыт и материал для анализа своей торговли.

Уже очень большой пост получается, сделаю продолжение в новом посте, или вообще нереально прочитать будет.

P.S.
На мой ПАММ-счёт можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

После двух безубыточных недель на этой неделе были и убыточные сделки. Оба убытка были системные, по стоп-лоссам, не сильно повлиявшие на картину в целом. Убытков могло быть и больше, но я лакер по жизни, мне всегда везёт, везло и на этой неделе - хотя сделки открывались мной очень плохо, тупил конкретно, но до стопов не добирались, и раз за разом цена разворачивалась и я крыл сделки в безубыток с микроплюсом и лаял потом на себя, что хватит так тупить. Но потом, естественно, тупил снова.

Неделя была предпраздничная и скучная, ликвидность падала постепенно и в пятницу была совсем низкой.
Риски по сделкам были были в пределах стандартных. Партнёр опять отлынивал от торговли, поскольку у него на флете сигналов нет, - счастливчик.

Общий результат за неделю - микроскопический плюс в несколько долларов.

Общий результат за всё время (три недели) - 4,5% прибыли.

Ниже скрин части стейтмента со сделками за неделю, и графиком и общим результатом за всё время.



P.S.
На мой ПАММ-счёт можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

Ещё один момент будет не лишним упомянуть в самом начале. Любой человек, достаточно долго интересующийся торговлей на рынках, рано или поздно приходит к выводу, что зарабатывать на рынке, и тем более зарабатывать систематически, невозможно без какой-то определённой системы торговли, которая даёт ему преимущество и позволяет, в итоге, материализовать это преимущество в виде денег. Причём, не важно какой это рынок (FOREX, акций, облигаций, фьючерсов или любой другой), и не важно, собирается этот человек инвестировать долгосрочно или пипсовать на минутках, - чтобы был шанс систематически зарабатывать необходима торговая система.

Я предыдущий абзац написал не для того, чтобы дальше начать описывать какую-то свою суперсистему и рассказывать, как я с её помощью рублю бабло тоннами. Даже не надейтесь, не расскажу. А написал я его вот зачем.

Когда я начал торговать, то не имел абсолютно никакого представления о рынке, не имел никаких мыслей о системе, и естественно не имел никакой системы, да и откуда ей взяться у полного чайника. Всё, что у меня было - это куча самоуверенности, немного знаний по экономике, и достаточно большой депозит (который затем был быстро и красиво слит).
Думаю, что и у большинства сегодняшних новичков ситуация не сильно отличается. Разве что размер депозита у каждого свой, а в остальном всё примерно так же.

Я не строю иллюзий, и понимаю, что большинство всё равно всё сделают по-своему, но чтобы хоть кого-то миновала чаша сия, и первый депозит хоть у кого-то остался жив и в дальнейшем начал расти и цвести, я попробую дальше поделиться кое-какими мыслями, как лучше всего управлять своим капиталом на начальном этапе, чтобы он быстро не исчез в неизвестном направлении.

(Ну и вообще буду рад пообщаться на тему управления капиталом, но не вдаваясь в особо тонкие материи этого дела - тут всё же раздел форума для новичков.)

P.S.
На мой ПАММ-счёт можно посмотреть тут:  ПАММ-счет IntForce: 199451 (F&L + USD)

P.P.S.
1. Рассмотрю предложения о сотрудничестве в области инвестиций.
2. Рассмотрю предложения о работе в области инвестиций.
Для связи пишите в личку, ICQ, Skype и т.д.

The elements of good trading are:

1. Cutting losses.
2. Cutting losses.
3. Cutting losses.

Ed Seykota