Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Вступление.
Игра на контрактах CFD на форекс и акции амер.компаний входящие в индекс SP100 которые сейчас представляют многие ДЦ, является очень своеобразным занятием. Я говорю сейчас исключительно о MT4 на котором все тут и сидят. С одной стороны в MT4 нет стакана котировок и объёмов для контрактов форекса, с другой стороны в акциях также нет реальных обЪёмов, нет ленты, опенбука, линковки и т.д.и т.п.Есть голые котировки, чтож с ними мы и будем работать. Торговой Системе Х.У.(Хитросплетение Уровней)минусы MT4 не помешают извлекать профит. Платформа MT4 славится количеством написанных индикаторов и это большой плюс этой платформы... есть из чего выбрать. ------------------------- Погружение. Итак система Х.У.(Хитросплетение Уровней) будет давать чёткий сигнал к действию, благодаря лучшим индикаторам со времён великого В.Ганна, а именно пивоту, зигзагу, и двум индикаторам Билла Вильямса(AC,AO) В системе так же применяется волновой анализ Ганна(о нём подробнее далее) и используются уровни Мюррея. Всё вышеперечисленное поможет нам извлекать профит. Итак начнём. ------------------------- 1)cигнал системы: игра на отбой. (сигналы AO,AC)правило трёх баров Ганна и собственно сам уровень от которого отскакивает котировка. Этим Уровнем может быть как пивот так и мюррей. SL за уровнем шума, TP перед первым уровнем SUP/RES(pivot,MM) ------------------------- 2) Подтверждение сигнала(доп) Волновой анализ Ганна. Цель ВОЙТИ НА ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СВИНГА(В ИДЕАЛЕ НАЧАЛО 4 ВОЛНЫ, ТРЕТЬЯ Точка. Как считать волны подробнее позже(это дело навыка, главное начать их считать) ------------------------- 3) Вся загвоздка в том когда эти подтверждения сигнала применять. Вот тут нам и поможет система Х.У.(Хитросплетение Уровней) Итак более подробно: Если на пути к профиту лежит уровень SUP/RES(pivot,MM), то ставим TP перед ним. Отсюда железное правило и выплывает: вход от уровня A к уровню B (НАПРИМЕР ОТ ПИВОТА К МЮРРЕЮ) стопы лучше ставим за пивотом минимум пипсов за 15-20 чтобы шумом не выбило.(самый большой шум это 30-40 пип возле пивота) В общем я буду сигналами позже показывать многие ньансы. Идти с трендом от уровня к уровню нам поможет зигзаг и правило Ганна, а фильтровать чистоту (AC,AO) Костяк системы именно в краткосрочных(внутридневных) свигнах которые отслеживает индикатор зигзаг и правило третьего бара Ганна(это правило разворота, работает на любых рынках) ------------------------- 4)ПРИМЕНЯЕМЫЕ Инструменты(все контракты на акции CFD) и для форекса берём следующие инструменты. eur-gbp-jpy-cad-aud-nzd-eurjpy-eurgbp-gbpchf- ну и золотишком можно акуратно торговать. тф 5м и 15м ------------------------- 5) время торгов. Форекс торгуем до 17.(вечером туда лучше не лезть, уровни работают лучше в начале дня) с 17.30 торгуем CFD. лучше даже с 18 т.к. в начале лучше не лезть, выбьет стоп. для более точных входов на CFD можно применять и другие проги например бесплатный TOS или Strategy Desk. там есть лента, объёмы и т.д. Смотрим для более четкой картины также индекс SP100. ЕСЛИ ИНДЕКС СТОИТ ТО ЛУЧШЕ даже НЕ ЛЕЗТЬ. большинство акций мёртво весь день болтается в зашумленном пивоте) Но иногда бывают сильные тренды, ради них мы трейдим и CFD. ------------------------- 6)стоп лосс и тейк профит. Стоп лосс далее SL, ставим за пивотом 15-20 пипс от уровня. тейк профит далее TP, ставим перед первым возникшим уровнем(уж лучше если отскочет то войдём снова, чем ждать пробоя и терять при непробое. Цель профит. ------------------------- 7) Для удобства я буду выкладывать сделки и по возможности комментировать их. ------------------------- Заключение. Итак у нас есть всё для успеха. Мы знаем куда ставить SL И TP+ ПРАВИЛО ОТСКОКА и правило 3 бара. Других правил для сигнала в системе Х.У.(Хитросплетение Уровней) НЕТ. и даже не придумывайте ещё. освойте один сигнал и всё.... более не нужно мудрить тут. станьте профи в этом одном сигнале и применяйте его наиболее эффективно) Помогу чем смогу своими примерами, которые буду выкладывать и комментировать про возможности. Вопросы, критику буду только рад услышать, если она поможет в улучшении системы. Ну чтож всё системка готова, пользуйтесь! Всем профитов, терпения и удачи! ------------------------- з.ы. Думаю вопросов будет много, там по ходу разберём, что недопонято или пропущено. Индикаторы и шаблон тс можно скачать по ссылке ниже. |
||
|
|
Без заголовка |
На просторах интернета найдена тс, потому будет написано как от её автора - Ridel
Описание торговой системы.
Я переработал систему(Pip Nailer) предложенную в статье,можна сказать кординально ее изменил,добавив туда один индикатор,изменил правила входа и ведения позиций,получив торговую стратегию,которую и буду использовать в своей торговле.
В стратегии используется четыре индикатора:
1. Awesome Oscillator
2. Accelerator Oscillator
3. Parabolic SAR
4. Rainbow MMA
Сигналы на открытие сделки:
Sell
Точка Parabolic SAR появляется выше текущего бара,группа зеленых линий Rainbow MMA находятся ниже красных,что говорит о нисходящей тенденции.Accelerator Oscillator имеет цвет красный,Awesome Oscillator
имеет цвет красный.
Примечание: сигнал действителен два бара с момента появления точки Parabolic SAR выше текущего бара.
Тоесть если на текущем баре(первый), какойто из индикаторов не отвечает правилам входа описанным выше,например (Awesome Oscillator цвет зеленый),то ждем следующий бар(второй)если он поменяет цвет на красный, входим.
BUY
Точка Parabolic SAR появляется ниже текущего бара,группа зеленых линий Rainbow MMA находятся выше красных,что говорит о восходящей тенденции.Accelerator Oscillator имеет цвет зеленый,Awesome Oscillator
имеет цвет зеленый.
Примечание: сигнал действителен два бара с момента появления точки Parabolic SAR ниже текущего бара.
Тоесть если на текущем баре(первый), какойто из индикаторов не отвечает правилам входа описанным выше,например (Awesome Oscillator цвет красный),то ждем следующий бар(второй) и если он поменяет цвет на зеленый, входим.
Наступает момент когда линии Rainbow MMA сильно зжимаются,что говорит о коррекции(консолидации) текущей тенденции,где рынок может как продолжить движение,так и развернуться,поменять тенденцию.
В этом состоянии рынка дествуют основные правила сигнала на вход,кроме одного,здесь неучитывается зеленая группа линий Rainbow MMA(их по существу в данной ситуации почти невидно).
Уровень Stop Loss
Stop Loss - (- + 5) тиков предыдущего экстремума (пика).
Уровень Take Profit
Уровень тэйк профита выставляется не меньше уровня (Stop Loss),когдаже идет уверенная тенденция,то будет использоваться перенос позиции в безубыток и сопровождение ее вплоть до смены тенденции,я буду комментировать это.
1._В случае торговых условий описанных в (Дополнительные правила открытия сделок.) при возникновении противоположного сигнала,открытая сделка закрывается немедленно и открывается сделка по текущему сигналу.
2._Если открытый ордер с момента открытия в течении 12 часов незакрылся, не по стоп лоссу, не по тейк профиту,то может быть закрыт по текущей цене или если ситуация позволяет перенесен в без убыток на свое усмотрение .
Вложения
RainbowMMA.rar (7.1 Кб, 59 просмотров) |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Оригинальное описание системы: Murrey Math Swing Progression
Я разработал эту систему для тех, кто не хочет торговать на коротких временных диапазонах. Поскольку у меня своей бизнес, у меня нет возможности садиться за монитор в 2 часа ночи, сидеть за ним все ночь, а потом идти на работу. Свободное время намного интереснее проводить с семьей, и эта система помогает мне в этом. Сетап графика. Я использую Murrey indicator, Magnified Market Price indicator и ZigZag indicator для подтверждения направления движения и возможных ранних выходов. Я использую только дневные индикаторы, поскольку, как известно индикаторы Мюррея (независимо от версии), после определенного времени перерисовывают новый цикл линий Мюррея, когда старый цикл завершен. Каждый раз линии меняются. Иногда индикатор не перерисовывает линии в течение полугода или больше. Я могу использовать все 25 валютных пар, которые приведены ниже, поскольку сделки по системе нерегулярны. Сейчас я тестирую систему на графиках золота. Вы можете торговать по этой системе с любыми валютными парами, в том числе по таким как Британский фунт/Турецкая лира, Евро/Турецкая лира, Доллар/Турецкая лира. Мне нравится эти пары, поскольку я заключаю сделки, если могу заработать положительный своп. Пары с турецкой лирой очень подходят для этого. Используемые пары. Eur/Usd, Gbp/Usd, Aud/Usd, Nzd/Usd, Usd/Chf, Eur/Chf, Gbp/Chf, Cad/Chf, Nzd/Chf, Aud/Chf, Usd/Jpy, Eur/Jpy, Chf/Jpy, Aud/Jpy, Cad/Jpy, Gbp/Jpy, Nzd/Jpy, Usd/Cad, Aud/Cad, Gbp/Cad, Eur/Gbp, Gbp/Aud, Gbp/Nzd, Aud/Nzd, Eur/Nzd и Золото. Торговые параметры. Итак, поехали. Система основана на том, что выставляем три отложенных бай-лимита и селл-лимита на уровнях Мюррея и удваиваем объем лота, в случае пробоя вверх или вниз по лестнице уровней. Например, для коротких сделок действует такая система: 8/8 -1 лот +1/8 -2 лота +2/8 -4 лота Для длинных сделок такая: 0/8 -1 лот -1/8 -2 лота -2/8 -4 лота Вы можете использовать любой размер лота, какой хотите. Я также занимаюсь шкалированием, чтобы удержать убыточную позицию на случая восстановления цены. Почему? Помните, что цена далеко не всегда останавливается на 8/8 или 0/8, как вам могло бы показаться. Очень часто цена совершает пробой и тестирует уровни +1/8 или -1/8., а иногда даже +2/8 или -2/8. Перед размещением ордеров я проверяю, где находится цена по отношению к средней линии Мюррея 4/8. Если выше, то я стараюсь разместить отложенные ордера на уровнях перекупленности. Если ниже, то я буду размещать их на уровне перепроданности. Мой первый стоп будет находиться немного за пределами +2/8 или -2/8. Вы можете передвигать стопы, но я обычно не торгую их, пока не будет пробито пара уровней. Если же вы хотите сдвигать стопы, то я рекомендую использовать разницу между двумя уровнями Мюррея, умноженную на 2, чтобы стоп не был очень жестким. Система может привести к большим просадкам, поскольку мы работаем на больших диапазонах, с широкими стопами и уровнями тейк-профита, поэтому при работе по ней необходимо использовать грамотную стратегию управления капиталом. Тейк-профит: Сами решайте, где фиксировать прибыль, я обычно использую сильные уровни 2/8 и 6/8. Иногда, когда ZigZag indicator генерирует стрелку в противоположном направлении, я закрываю позицию раньше, для безопасности и чтобы не поддаться жадности. И, наконец, я открываю свои долгоиграющие позиции только в ту сторону, где у меня будет положительный своп. Индикаторы и шаблон в аттаче. Примеры сделок (в аттаче) Это пример двух сделок на живом счете с 24 октября. Первая живая сделка (отмечена голубым цветом) была закрыта 30 октября по цене 1.3184. Для одного лота прибыль составила 489 пипсов, для 2 лотов 732 пипса, кроме того было 5-6 дней положительного свопа. Вторая живая сделка (отмечена черным) все еще открыта в течение 32 дней. |
||
|
|
Без заголовка |
Автор системы: пользователь Dznmrd
Оригинальное название: TwinBlade 5mint System Я создал эту систему для работы с наиболее популярными парами, в которых задействована японская иена. Эта система заставит вас почувствовать себя самураем, вооруженным острым с двух концов мечом. Первое, что хочется отметить… Вы наверное знаете, что иена коррелирует с такими парами как евро/иена и британский фунт/иена. Мы будем использовать эти две пары вместе, поскольку они похожи на двух сестер-близнецов. Правила входа/выхода для покупок. Вход. Ждем голубой свечи Heineken Ashi+зеленую точку+необходимо убедиться в том, что зеленая линия RSI пересекла вверх розовую базовую линию. Выход. Красная свеча Heineken Ashi или розовая точка или зеленая линия RSI пересекла вниз розовую базовую линию. Правила входа/выхода для продаж. Вход. Ждем красной свечи Heineken Ashi + розовая точка + зеленая линия RSI должна пересечь вниз розовую базовую линию. Выход. Голубая свеча Heineken Ashi или зеленая точка или зеленая линия RSI пересекла вверх розовую базовую линию. Стоп-лоссы и цели. Никаких рекомендаций по стоп-лоссам, решайте сами. Для целей. Если хотите вы можете ждать условия выхода и съесть целый пирог. Если нет, можете фиксировать прибыль после 10-20 пипсов, поедая крошки. Торговая сессия. От открытия торгов в Лондоне до закрытия торгов в США. Информацию по сессия можно посмотреть здесь: http://www.2008.worldmarkethours.com/Forex/index.htm Временной диапазон. Только 5-минутные графики. Вам лучше всего расположить графики евро/иены и фунт/иены по вертикали. Это позволяет сделать metatrader. Примечание: Я инкорпорировал в систему таймер подсчета свечей. Таким образом вы можете убедиться в том, что свеча закрыта, чтобы не рассматривать сигналы входа/выхода по открытой свече. Инсталляция. Файлы с расширением .ex4 копируем в папку experts/indicators Файл с расширением .tpl копируем в папку templates Загружаем график с шаблоном twinblade_system.tpl. Примечание 2. Nikkei 225 Перед открытием торгов в Лондоне, посмотрите на индекс Никкей 225. Если он значительно вырос, то с большой долей вероятности можно прогнозировать рост евро/иены и фунта/иены в ходе лондонской сессии. Если индекс заканчивает день значительным падением, то евро/иена и фунт/иена вероятно будут падать в ходе лондонской сессии. Dow Jones Industrial Через час после открытия торгов в США проверьте индекс Dow Jones Industrial. Если он значительно вырос, то наши кроссы могут также пойти вверх. Если индекс значительно упал, то наши кроссы могут почти вниз. Информация по Nikkei можно брать здесь --> http://www.nni.nikkei.co.jp/CF/FR/MKJ Информацию по Dow Jones здесь --> http://www.pcquote.com/ Если рост или снижение фондовых индексов значительны, то можно приготовиться к тому, чтобы взять на кроссах 100 и более пипсов. При небольших движениях на фондовом рынке, маловероятно, что движения по кроссам будут значимыми. Примечание 3. На графике мы также видим 2 розовых МА с периодом 5 по ценам максимумов/минимумов. Если свечи движутся в границах, созданных двумя этими МА, то рынок, скорее всего слабый или боковой. При пробоях диапазона МА можно говорить о тренде на рынке. В аттачах, шаблон, индюки, примеры сделок по системе. |
||
|
|
Без заголовка |
Один из самых популярных способов торговли валютами состоит в том, чтобы попытаться поймать вершины и основания. Хотя многие эксперты форекса, включая меня, подчеркивают эффективность торговли по тренду на валютном рынке, исчезновение тренда соблазняет многих к тому, что часто приводит к обидным промахам.
Прекрасным примером может служить пара EUR/USD, которая сначала будто бы показала вершину на 1.45, а затем пошла дальше, к новому, немыслимому максимуму 1.60. Бесчисленные числа трейдеров FX попытались обыграть эту промежуточную вершину, но быстрый взгляд на графики показывает, что, даже при том, что была получена некоторая прибыль, гораздо больше денег было сделано трейдерами, которые просто остались с трендом.
Однако, для тех трейдеров, которые так или иначе предпочитают ловить вершины и основания, у меня есть реальная стратегия, которую я использую, чтобы получать прибыль на краткосрочных разворотах в пределах общего тренда, потому как, по общему признанию, не у всех нас есть терпение оставаться в сделке в течение недель, уже не говоря о двух годах. Эта стратегия использует комбинацию полос Боллинджера и экспоненциальной средней. Я называю эту стратегию "Цель на 20".
В этой стратегии мы используем полосу Боллинджера 1-го стандартного отклонения (SD BB) и 20-дневную экспоненциальную среднюю (EMA). Мое решение использовать полосу 1-го стандартного отклонения, а не чаще используемого 2-го основано на тестировании, которое говорит - "Если восходящий тренд силен, пара валюты не должна пробить скользящую среднюю 1-го стандартного отклонения больше, чем на 50 пипсов внутри дня".
Если пара валюты на самом деле пробивает 1-ое стандартное отклонение, есть очень высокая вероятность, что она протестирует 20-дневную EMA. Эта стратегия работает на основе соотношения риска/прибыли, только, если расстояние между полосой Боллинджера и EMA больше 100 пипсов.
Я использую EMA вместо SMA потому, что она придает больший вес недавнему поведению цены, что больше соответствует моим целям торговли.
Общие принципы или правила для торговой стратегии "Цель на 20”:
Длинная сделка
1. Ищем пару валют, которая торгуется ниже 1-ого SD, значит, она находится в нисходящем тренде.
2. Ждем, пока цена пробъет 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов. (Проверьте, чтобы разница между BB и EMA была больше 100 пипсов).
3. Открываем по этой валюте длинную сделку со стопом по минимуму дня.
4. Закрываем половину позиции, когда валюта достигает 20 EMA; перемещаем стоп для оставшейся позиции в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину позиции, когда валюта достигает верхней полосы Боллинджера.
Вот пример того, как работает стратегия на EUR/USD:
12 февраля 2008 года EUR/USD выходит из короткого нисходящего тренда и пробивает 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов:
Мы открываемся вверх по EUR/USD от уровня 1.4593.
Стоп ставится по минимуму дня - на 1.4496.
Пара EUR/USD продолжает свое движение вверх и касается 20 EMA на уровне 1.4643, а мы выходим из половины позиции на этом ценовом уровне. Стоп для остатка позиции перемещается в безубыточности, то есть на 1.4593 (перемещение стопа в точку безубыточности сделает эту сделку прибыльной, даже если EUR/USD развернется и не сможет дойти до 20 EMA, что случается довольно часто).
EUR / USD продолжает двигаться вверх и достигает первой верхней полосы Боллинджера на 1.4800; здесь мы выходим из сделки со средней прибылью в 128 пипсов.
Правила для короткой сделки - прямо противоположны.
Короткая сделка
1. Ищем пару валют, которая торгуется выше 1-ого SD, значит, она находится в восходящем тренде.
2. Ждем, пока цена пробъет 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов. (Проверьте, чтобы разница между BB и EMA была больше 100 пипсов).
3. Открываем по этой валюте короткую сделку со стопом по максимуму дня.
4. Закрываем половину позиции, когда валюта достигает 20 EMA; перемещаем стоп для оставшейся позиции в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину позиции, когда валюта достигает нижней полосы Боллинджера.
Вот еще один пример для EUR/USD:
20 марта 2008 года пара EUR/USD выходит из одномесячного восходящего тренда и пробивает 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов:
Мы открываемся вниз по EUR/USD от уровня 1.5536.
Стоп ставится по максимуму дня - на 1.5647.
EUR / USD продолжает падать и касается 20 EMA на уровне 1.5360; здесь мы выходим из половины позиции. Стоп для оставшейся части позиции перемещаем в точку безубыточности - на 1.5536.
Пара EUR/USD не смогла продолжить поход вниз и, вместо этого, резко развернулась, достигнув уровня нашего стопа на 1.5536. Даже при том, что мы не сделали пипсы на втором лоте, сделка, тем не менее, принесла 176 пипсов чистой прибыли на первой половине позиции - в среднем получилось 88 пипсов на лот.
Секрет успеха этой стратегии состоит в ожидании разворота, вместо того, чтобы пытаться поймать его. Другой важный фактор успеха состоит в том, что Вы берете прибыль даже при том, что это движение легко могло оказаться лишь ретрейсментом или коррекцией в пределах основного тренда.
Kathy Lien
|
Без заголовка |
Любая торговая тактика должна состоять из пяти этапов:
Рассмотрим все эти этапы подробнее на примере торговой тактики, основанной на использовании MACD и Parabolic.
Будем считать, что:
В прошлом выпуске я рассказал, что в любой торговой тактике существует 5 этапов.
Рассмотрим каждый этап на примере торговой тактики, построенной на основе MACD и Parabolic. Начнем с первого этапа - определения тренда на крупном временном промежутке.
Этап 1. Определим направление глобальной тенденции на дневном графике
Давайте посмотрим на дневной график (рис. 1). Мы видим, что тренд повышательный, т.к.:
Рис. 1. Определение направления глобальной тенденции на дневном графике
Любой вход в рынок начинается с определения глобального тренда. Об этом я подробно рассказал в прошлом выпуске. Однако для совершения прибыльной сделки мало встать по тренду. Надо еще и правильно выбрать момент входа в рынок. Идеальным моментом открытия позиции будет завершение отката против глобальной тенденции. Но прежде, чем определить этот момент, мы должны еще раньше определить, когда откат начался. Этому и посвящен второй этап любой торговой тактики.
Этап 2. Определение момента начала отката от глобальной тенденции
Еще раз взглянем на дневной график (рис. 1). Видно, что на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз.
Рис. 1. На дневном графике сигнал отката вниз: на MACD быстрая линия пересекла медленную сверху вниз
Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (см. рис. 2).
Рис. 2. Определение начала отката от глобальной тенденции: бычье расхождение по средней по MACD на четырехчасовом графике
Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовом графике свидетельствует о действительно начавшемся откате.
Как я уже говорил ранее, самый лучший момент открыть позицию по тренду - это дождаться окончания краткосрочного отката против тренда. Мы уже рассмотрели, как определить направление глобальной тенденции, а следовательно и направление сделки. Также мы уже умеем определять начало отката. В этом выпуске я расскажу о том, как правильно выявить момент окончания отката.
Этап 3. Определяем момент окончания отката
В нашем примере об окончании отката будет свидетельствовать либо появившееся медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно для фиксации момента окончания отката (см. рис. 1).
Рис. 1. Определение окончания отката
В прошлых выпусках мы рассмотрели первые три этапа любой торговой тактики:
Теперь мы уже очень близки к моменту открытия позиции. Но перед этим обязательно необходимо подтвердить подтверждение нашим мыслям от другого индикатора. В нашем примере роль такого индикатора будет играть Parabolic.
Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Рис. 1. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (см. рис. 1). Входим по текущей цене – 1.3223.
Ну вот мы и в рынке. Осталось только выставить Stop Loss и Take Profit ордера и ждать развязки.
Рекомендации по выставлению Stop Loss ордеров
На рынке FOREX, по моему мнению, неэффективно использовать Stop Loss ордера ближе, чем на расстоянии 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие Stop Loss ордера, скорее всего, будут "приговорены". Ведь, входя в рынок, Вы не сможете поймать самое донышко или пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс несколько пипсов спрэд. А если еще учесть и рыночный "шум" (10-15 пипсов), то получаем, что у Stop Loss ордера, выставленного на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit ордера
Stop Loss ордер выставляем на 15 пипсов ниже последнего донышка (чтобы исключить "шум"). Take Profit выставляем в 2 раза дальше (т.е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1). В нашем примере уровни Stop Loss и Take Profit ордеров будут соответственно 1.3123 и 1.3423.
Результат этой сделки изображен на рис. 1. Исполнение Take Profit ордера принесло прибыль в размере 200 пипсов, что в денежном выражении составляет $ 2,000 в пересчете на 1 лот (на вложенные $1,323).
Рис. 1. Результат сделки
Рассмотренная выше торговая тактика не лишена недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Моя цель была не предложить универсальный "станок" для зарабатывания денег, а показать основные принципы создания собственной торговой тактики, а именно то, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
Этап 1. Определение направления глобальной тенденции
Этап 2. Определяем начало отката
Этап 3. Ждем завершения отката
Этап 4. Ждем подтверждения от другого индикатора и входим в рынок
Этап 5. Выставляем Stop Loss и Take Profit и ждем развязки
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Люди возуха |
|
управление капиталом |
Опыт показывает, что из начинающих трейдеров 90% теряют свой капитал и прекращают работу на рынке FOREX. Поэтому важно прислушаться к рекомендациям профессиональных игроков (Бергер, Колби, Майерс, Нейман).
Торговать только в направлении явно выраженного тренда.
Вступать в сделку только в случае, если такой сигнал подают 3 или более индикатора.
Моментально пресекать потери, закрывать позицию, если рынок повернулся против вас и потери от сделки достигли 2% вашего капитала.
Всегда иметь план и работать по нему, не совершать импульсивных действий.
Не нарушать правил управления капиталом, риск не должен превышать 2% капитала.
Работать на долгосрочном тренде. Открывать позиции долгосрочные, рассчитанные на много дней. Работать на часовых и минутных колебаниях цен можно только опытным трейдерам.
Тщательно записывать и анализировать результат каждой сделки.
Применять технический и фундаментальный анализ. Не освоив оба метода, начинающий рискует потерять свой капитал.
Система управления рисками предполагает соблюдение следующих основных принципов.
1. Возможное заключение пыти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально. В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.
Работа с малыми суммами предполагает, что не следует держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50% своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности. Но в любом случае, с такими суммами лучше работать на срочном биржевом рынке опционов, иначе рано или поздно вы разоритесь.
Работа со средними суммами предполагает, что не следует держать под залогом под открытые позиции одновременно более трети суммы всего депозита.
Работа с большими суммами. Здесь диапазон удельного веса залоговых средств, которые можно одновременно держать под открытые позиции, колеблется от 30 до 5%. Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей алчности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения нормальное работы.
2. Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого рассчитываются три важнейших коэффициента:
1) коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
2) коэффициент безубыточности (КтБу);
3) обобщающий показатель деятельности трейдера (КтДТр).
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65%. Более низкое значение коэффициента будет практической гарантией разорения. Формула для расчета:
где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, КС - общее количество сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля:
где СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок, СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок, КУ - количество убыточных сделок за расчетный период, С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций. Рассчитывается он следующим образом:
Значение этого коэффициента должно превышать единицу.
Приведенные выше показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в динамике.
3. Используйте методы страхования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов. Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Лучше не заработать, чем потерять.
|
волны вульфа |
Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают методикой Волн Вульфа. Однако новичкам мы не советуем пользоваться данной системой. Она достаточно сложна и требует полной собранности. Эта система для тех, кто уже успел понять суть рынка Форекс.
Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться со стратегией Волн Вульфа «из первых рук».
Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вульфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P.
Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.
Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.
Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.
Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).
Волна номер 2 — вершина.
Волна номер 3 — основание первого снижения,
Волна номер 1 — основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1
Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4).
Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке
Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.
Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».
Пример 15.1 показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.
ПРИМЕР 15.1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.
ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов! ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары.
CSCE World Sugar #11 - SBH6
Точка 2 — начальная отправная точка модели. Мне всегда кажется легче начинать отсчет в этой точке. Затем отходим назад и находим точки 1 и 3. Не забудьте, что точка 4 должна быть выше точки 1. Прочерченная нами линия тренда проецирует точку 5. На этом уровне рынок находит поддержку, поэтому мы открываем длинную позицию по цене рынка и размещаем стоп чуть ниже точки 5. Рынок торгуется до своей цели.
ПРИМЕР 15.4. S&P - 5-минутные бары.
Это пример «Волны Вулфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем. Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!
ПРИМЕР 15.5. Канадский доллар — декабрь 1995 года.
Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.
Мой друг Дэн прислал мне этот график, когда точка 5 сформировалась. Я покачал головой и сказал, что рынок казался таким сильным — как мог он упасть! Он чуть-чуть не дошел до спрогнозированной линии. Не думаю, чтобы кто-то мог представить себе этот сценарий в то время. (Обратите внимание на модель «Всплеск и полка», из которой упал рынок)
ПРИМЕР 15.6. Boeing (BA) - 1995 год
Это пример на графике акции. Точка 2 — минимум крупного колебания. Точка 4 ниже точки I. Линия тренда, соединяющая 1 и 3, прогнозирует точку 5, где рынок достигает ценовую цель с точностью до тика! Снова, как с примером канадского доллара, сделка не совсем достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Однако на этом падении в 10 пунктов было множество возможностей взять хорошую прибыль.
ПРИМЕР 15.7. SPZ — 10-тиковые бары.
ЛИНДА:
Мне потребовалось некоторое время, чтобы набить руку на нахождении этой модели. Теперь я стараюсь искать их на всех своих графиках. Мне очень нравится смотреть, как они развиваются.
Вес в моем офисе наблюдали, как обретал очертания пример с 60-минутными S&P, показанный ранее. Никто из нас не мог этому поверить, когда спрогнозированная цель была достигнута. Местная группа последователей «Волн Вулфа» стала факсовать этот график друг другу. Конечно, никто из нас не поймал целое движение. Некоторым повезло, и они использовали эту модель для выхода из короткой сделки в точке 5, но Брайен практически открыл длинную позицию прямо на основании!»
Рашке и Коннорс
***
А вот свежий пример, как работает этот паттерн, буквально вчера:
|
Без заголовка |
Автор тактики sencho Binario это не механическая торговая система, а трейдерская идея. Она заключается во входе на пробое и следовании тренду. Предлагаемый нами метод можно использовать во всех временных диапазонах. Он очень прост, и думаю, будет весьма полезен для начинающих. Я работаю с этой методикой по паре GBP/USD, однако, как мне кажется, она может быть использована для других пар с равной степенью успеха. Линии Binario появляются в результате нанесения на 60 минутный свечной график следующих средних скользящих: - 144 ЕМАН - экспоненциальное среднее скользящее максимумов с периодом 144. - 144 ЕМАL - экспоненциальное среднее скользящее минимумов с периодом 144. ЕМА позволяют определить краткосрочную и среднесрочную динамику движения. Правила: 1. Подождите, пока линия цены окажется в диапазоне "Binario", а затем дождитесь пробоя одной из линий. 2. Разместите бай-стоп ордер на уровне 25 пипсов + спред НАД верхней линией "Binario". 3. Разместите селл-стоп ордер на уровне 25 пипсов+ српед ПОД нижней линией "Binario" 4. Разместите стоп-лосс для длинной позиции на 1 пипс ниже нижней линии "Binario". 5. Разместите стоп-лосс для короткой позиции на 1 пипс выше верхней линии "Binario". В обоих случаях к 1 пипсу добавляет спред. Стоп лоссы можно перетаскивать каждый час или при необходимости. 6. Установите цель прибыли (Я обычно устанавливаю цель 850 пипсов, однако вы можете использовать свои цели). 7. Позиции должны корректироваться при изменении значений ЕМА. 8. Выход: при достижении цели или по стоп-лоссу. И еще одно замечание. Это метод следования тренду, он основан на ловле больших движений, поэтому мелкие убытки могут быть весьма частыми, но пропускать эти убыточные сделки нельзя - упустите тренд! Несколько примеров и немного статистики во вложенном файле. | ||
|
|
Без заголовка |
Метод Пуриа
Вот одна из четырех лучших систем, которые я создал и использую. Эта система позволяет мне заработать как минимум 50 пунктов в день. Я решил поделиться ей потому, что я многому научился у людей нежадных и которые свободно делятся своими системами.
Сначала я расскажу, какие пары надо торговать, на каком графике и когда забирать профит. Прочитайте внимательно, это довольно просто.
Тэйк профит небольшой, но я обычно торгую 10 лотами. 10 лот=100$ за пункт, считайте сами.
AUDJPY M30 15pip < выходим 15 пунктов профита
NZDUSD 1H 25pip
USDCAD H1 20pip
EURGBP H1 10pip
USDJPY M30 15pip
GBPUSD m30 20pip
USDCHF M30 10pip
EURCHF H1 15pip
AUDUSD m30 10pip
EURJPY m30 15pip
CHFJPY 1H 15pip
CADJPY m30 20pip
EURUSD m30 15pip
Итак, метод Пуриа
Устанавливаем средние на часовой или получасовой график:
1. Период 85, Linear Weighted, применить к Low, цвет красный.
2. Период 75, Linear Weighted, применить к Low, цвет красный.
3. Период 5, Exponential, применить к Close, цвет желтый.
Устанавливаем MACD: Fast EMA 15, Slow EMA 26, MACD SMA 1.
Продажа:
Когда желтая линия пересекает 2 красных сверху вниз и есть подтверждение от MACD (он тоже должен быть внизу).
Покупка:
Когда желтая линия пересекает 2 красных снизу вверх и есть подтверждение от MACD (он должен быть вверху).
Стоп лосс максимум 14 пунктов, случается очень редко.
Forexexpert310
|
Без заголовка |
Идея не новая. Хочется почитать отзывы и мнения трейдеров, использовавших в торговле схожие методы. Суть простая – торговля в канале от границ и при пробитии границ. Инструмент: EUR/USD; Используемые таймфреймы: день, час; Построение каналов: - канал строится по трем фракталам (5 последовательных дневных баров с экстремумом посередине) - два последних восходящих минимума и находящийся между ними максимум, либо два последних нисходящих максимума и находящийся между ними минимум; Сигнал для торговли: - касание любой из границ канала; Правила входа: - день касания ценой границы канала должен быть завершен (т.е. торговля производится на следующий день после касания (пробития) границы канала); - при касании и закрытии дня внутри границ канала (отскоке) следующим за днем касания утром производится покупка (продажа) в сторону противоположной касанию границы канала; - при закрытии дня за пределами границы канала (пробитии) следующим за днем пробития утром производится покупка (продажа) в сторону от канала; - при нахождении цены на границе (не пробитие и не отскок, либо невыраженные пробитие/отскок) в следующий день торговля не производится, а по его закрытию выставляются два ордера на пробитие экстремумов прошедшего дня. Стоп-лосс: - экстремум согласно часовому графику; Тейк-профит: - при отскоке – противоположная граница канала, при пробитии – величина равная ширине канала (при перемещении канала в сторону пробития); С уважением. | ||
|
|
Без заголовка |
Опубликована и обсуждается здесь Этот метод разработан египетским трейдером Bo7a, последователи метода утверждают, что зарабатывают от 900 до 2000 пипсов в месяц. «Прочитав это, вы откроете для себя, что форекс – очень простая вещь, однако это простоту надо понимать. Итак, начнем. Мы будем использовать следующие инструменты: 1-ema 7 (желтая линия) 2-ema 15 (красная) 3-ema 90 (белая) 4-daily pivot fibo Шаги. 1. Мы определяем тренд по ЕМА 90, если цена выше этой линии, то базовый тренд восходящий, и мы открываем позиции только по длинным сигналам. Если цена ниже этой линии, то базовый тренд нисходящий, и мы открываем только короткие позиции. 2. Мы используем пересечение 7 ЕМА и 15 ЕМА для определения точки входа, мы не входим сразу после пересечения, однако ждем тестирования ценой уровня 7 ЕМА и только после этого входим на рынок. 3. Мы используем daily pivot fibo для определения точки выхода, мы входим на первом уровне, который подходит нам, или ранее. Например, автор рекомендует закрывать прибыльные позиции перед публикацией важных новостей. 4. Используем стоп-лосс в 75 пунктов. 5. Вход на очень больших свечах, на новостях и на выходных и праздниках не осуществляется. В аттаче можно загрузить шаблон и индикаторы. | ||
|
Система для пипсовки:
- Валюта GBP\JPY;
- Интервал 1 мин;
- ЕМА 5 и 1 для определения сигнала;
- ЕМА 55 для фильтрации сигналов;
- Временных ограничений по торговле нет;
- Управление капиталом, реинвестирование - это на ваше усмотрение.
- При пересечении ЕМА 5 первой ЕМА снизу вверх покупаю, на пересечении +5 п. при условии, что ЕМА 55 ниже сигнала (это без учета спреда).
- При пересечении ЕМА 5 первой ЕМА сверху вниз продаю, на пересечении -5 п. при условии, что ЕМА 55 выше сигнала.
- Пересечение: как только подтвердилось, открытием нового бара, вхожу в рынок.
- Выход по ЕМА 55 +\- 5 п. (это без учета спреда).
|
Без заголовка |
Пользователь OzFx делится своей системой, которую он скромно назвал в честь самого себя. Что ожидать от этой системы? Эта система приносит от 100 до 800+ пипсов, работает на дневных графиках. Почему на дневных графиках? Как вы догадались по потенциалу прибыли это не 5-минутная скальперская тактика, мне кажется, что торговля на долгоросчных временных диапазонах проще, чем на краткосрочных, поскольку правила технического анализа на них срабатывают чаще, а во-вторых, у меня нет желания сидеть напротив компьютера весь день. Конечно, большинство из нас стремятся к тому, чтобы полностью посвятить себя трейдингу, но это совсем не значит, что надо сидеть весь день, уставившись в монитор. Мне намного интереснее полетать на параплане или поиграть в гольф. Поэтому я разработал эту систему для долгосрочной торговли. Подойдет ли она вам, решайте сами. Посмотрим на график (аттач 1), можете ли вы найти на нем корреляцию между индикатором и поведением цены. Уверен, что вы легко нашли короткий вход (300+ пипсов), и обратили внимание на то, что каждый раз, когда АС меняет свой цвет и пересекает нулевую линию, дается сигнал на вход. Правда? Вы увидели еще одну короткую сделку в левой части графика? Она принесла 835 пипсов за пять дней. Впечатляет? Уверен, что 90% людей в состоянии найти на графике указанную корреляцию. Если вы относитесь к 10%, которые не могут этого сделать, возможно, эта система не для вас. Можете прекратить читать данный текст и заняться поисками другой системы. Причина, по которой я сказал предыдущие фразы, заключается в том, что мы должны торговать по стратегии, которая является легкой и интуитивной. Технический анализ несовершенен. Я полагаю, что это искусство, искусство находить сигналы. У меня не получается находить на графиках Флаги, Головы-Плечи, Треугольники, поэтому я не использую графический анализ цены в своей работе на рынке, и не теряю время на то, чтобы совершенствоваться в том искусстве, которое мне постичь не дано. Немного истории. Я начал работать на форексе несколько лет назад, поскольку мне нравятся волатильность и плечо, я никогда не торговал акциями, и не планирую делать это. Единственная акция, которое я владел, это была акция IT компании, в которой я работал. Как и большинство из вас, я пробовал многие системы, опубликованные на форумах, а также покупал коммерческие системы. Я пробовал торговлю на новостях, скальпинг, астрологию, но не имел успеха. Я потерял много времени и денег на системы, которые не стоили этого. Однако я обратил внимание на несколько сложных систем, в которых было много индикаторов и которые давали большой простор для творчества. Я проделал большую работу, исследовав индикаторы, их настройки и временные диапазоны. Итак, система. Сетап: открываем дневной график EUR/JPY. Применяем Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC). Накладываем стохастик с настройками 5,3,3 на АС. Если вы не знаете, как это сделать, используйте шаблон, он находится в аттаче. Вы можете использовать демо МТ4 у брокера ODL. У каждого брокера есть свое время, когда они начинают новую дневную свечу. У этого, как мне кажется, время, работающее лучше всего. Я не рекламирую этого брокера, поскольку в реальности работаю на счетах другого, у них я использую только демо-счет. Короткий вход: Красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 0. Длинный вход: Зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 0. Выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом. Управление капиталом: Торгуем 5-лотами, стоп-лосс на уровне 100 пипсов от входа. Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пипсах, передвигаем стоп на уровень безубыточности. Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пипсах. Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пипсах. Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пипсах. Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход. Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку мы торгуем на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутредневных, это соотношение риска к прибыли работает хорошо. Если вы хотите сделать бэк-тестинг, то обратите внимание на сигналы конца ноября – конца декабря. Низкий объем в конце года создает просто дикие колебания. Мое предложение вам. Затратьте несколько минут каждый, чтобы проанализировать ваши любимые пары, поработайте 2-3 недели на демо-счету, и запостите свои скриншоты, чтобы другие могли увидеть их и чему-то научиться. Торговать можно и на других парах, автор системы пишет, что работает с 11 валютными парами по этой системе. В будущем автор обещает рассказать о следующих элементах системы: «Продвинутые» сигналы на вход. Продвинутые стоп-лоссы и цели прибыли. Какими парами торговать и какие стоп-лоссы использовать? Какие использовать временные диапазоны? Внутредневная стратегия. Если система вызовет интерес, а эти обновления появятся, то могу выложить их здесь для ознакомления…. Более подробно на английском языке тут | ||
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Большинство трейдеров в определенный момент задавалось вопросом, является ли снижение цены рыночного инструмента, которым мы торгуем долгосрочным или про стой рыночной коррекцией. Некоторые из трейдеров торопятся закрывать свои длинные позиции в такой ситуации, чтобы после этого увидеть, как цена повышается к новым максимумам всего через несколько дней. Это создает неверие в свои силы и, к сожалению, является достаточно обычным сценарием, но этого можно избежать, если вы знаете, как идентифицировать и торговать на восстановления соответствующим образом.
Что из себя представляет восстановление
Восстановление является временным разворотом цены, которое имеют место в пределах большего тренда. Ключевым здесь является то, что эти ценовые развороты являются временными и не указывают на изменение большего тренда.
Восстановления.
На графике выше показаны примеры восстановления. Обратите внимание, что несмотря на указанные восстановления, долгосрочный тренд, присутствующий на этом графике все еще остается неповрежденным - то есть, цена все еще повышается.
Важность распознания восстановления
Важно знать, как отличить восстановление от разворота. Есть несколько ключевых различий между ними, которые вы должны принять во внимание, классифицируя ценовое движение:
Фактор | Восстановление | Разворот |
Объем | Взятие прибыли краткосрочными трейдерами (низкий объем) | Закрытие позиций крупными игроками (высокий объем) |
Денежный поток | Покупательский интерес во время снижения | Очень небольшой покупательский интерес |
Графические модели | Немного (если есть) разворотных моделей, обычно ограничивающихся свечными моделями. | Несколько разворотных моделей - обычно графические фигуры (двойные вершины и т.д.) |
Временной период | Краткосрочный разворот, продолжающийся не более одной-двух недель (для дневного масштаба) | Долгосрочный разворот, продолжающийся более двух недель. |
Фундаментальные факторы | Фундаментальные факторы не изменились | Фундаментальные факторы изменились или появились спекуляции об их изменении |
Недавняя активность | Обычно происходит сразу после большого роста | Может произойти в любое время, даже во время обычной торговли |
Японские свечи | Свечи "нерешительности" - они обычно имеют длинные тени (дожи, волчки и т.д.) | Разворотные свечи - включают поглощение, солдаты и другие подобные модели |
Итак, почему распознание восстановления является настолько важным? Всякий раз, когда цена разворачивается, большинство трейдеров и инвесторов стоят перед выбором. Они имеют три варианта:
1. Переждать все снижение, что может привести к большим потерям, если восстановление окажется разворотом большого тренда.
2. Продать и повторно купить, если цена вернется, что определенно приведет к потере денег на комиссионных и спрэде. Это может также привести к пропущенной торговой возможности, если цена резко вернется.
3. Продать окончательно, что может привести к упущенной возможности, если цена вернется.
Идентифицируя должным образом движения, будь то восстановление или разворот, вы можете уменьшить затраты, ограничить потери и сохранить прибыль.
Определение возможностей
Теперь, когда мы разобрались как идентифицировать восстановления, можно рассмотреть, как определить их возможности. Ниже приведены самые популярные инструменты, используемые для этой цели:
- восстановления Фибоначчи
- опорные уровни поддержки и сопротивления
- трендовые линии поддержки и сопротивления
Восстановления Фибоначчи
Восстановления Фибоначчи является превосходным инструментом расчета возможности восстановления. Они наиболее широко используются на валютном рынке, но также используются и на фондовой бирже. Для их использования просто применяется инструмент восстановления Фибоначчи (доступный в большинстве графических пакетов). Для этого проводится линия от вершины до основания последней импульсной волны. Ниже показан пример этого инструмента в работе:
Уровни Фибоначчи.
В большинстве случаев, восстановления ограничиваются приблизительно уровнем 38.5% (на дневном масштабе) или 50% (на внутри-дневном). Если цена перемещается ниже этих уровней, то возможно формируется разворот. (подробнее см. "Золотое сечение" в прошлых выпусках журнала)
Опорные точки
Опорные уровни (точки) также обычно используются для определения величины возможного восстановления. Большинство трейдеров смотрит на более низкие поддержки (R1, R2, R3) - если они нарушены, то возможно формируется разворот. (подробнее см. в прошлых выпусках журнала)
Поддержки трендовой линии
Наконец, если поддержка от основной трендовой линии нарушена на большом объеме, то скорее всего развивается разворот. Графические и свечные модели часто используются в соединении с этими трендовыми линиями, чтобы подтвердить разворот.
Ложные сигналы
Даже восстановление, которое выполняет все критерии, указанные в приведенной выше таблице, может превратиться в разворот с очень небольшими предупреждающими признаками. Лучший способ защищать себя против такого разворота состоит в том, чтобы использовать точки стоп-ордеров. Вот как это можно сделать:
1. Вы можете оценить уровни восстановления, используя технический анализ и разместить свой стоп-ордер сразу ниже этих уровней.
2. Альтернативно, вы можете разместить стоп-ордер сразу ниже поддержки долгосрочной трендовой линии или Скользящей средней.
Идеально, если уровень вашего стоп-ордера позволит вам остаться в рынке во время коррекции, но ограничит ваши убытки при развороте.
Заключение
Как трейдер, вы должны быть способны дифференцировать восстановления и развороты. Без этого знания, вы рискуете многими вещами: слишком ранний выход и упущенные возможности; удержание убыточных позиций и потеря денег; потеря денег на комиссионных и спрэдах. Комбинируя технический анализ с некоторыми основными признаками, вы можете защитить себя от этих рисков и использовать свой торговый капитал наилучшим образом.
Джастин Купер
|
Без заголовка |
Весьма часто, цены входят в фазу консолидации и начинают двигаться в боковом диапазоне.
Когда это происходит, часто лучше для заключения сделки использовать повторный прорыв зоны скопления в направлении предыдущего тренда. Нет никакой разницы в анализируемых временных периодах. Выше был представлен пример на пятиминутном графике. Однако, тот же самый принцип будет применим на любом другом временном масштабе.
Вот один из примеров этого:
Зона консолидации
Вот условия, которые должны соблюдаться для этой торговой установки:
1. Должен быть предшествующий тренд.
2. Должна явно различаться область скопления - чем более плоской она будет, тем лучше.
3. Должен быть прорыв этой области скопления в направлении, противоположном предшествующему тренду. Другими словами, если предшествующий тренд был нисходящим, то сначала должен быть прорыв зоны скопления вверх.
4. Прорыв против направления предшествующего тренда должен сопровождаться новым прорывом через зону скопления в направлении предшествующего тренда.
5. Новый прорыв зоны скопления должен сопровождаться реакционным движением назад к зоне или даже внутрь зоны ценового скопления.
Повторный прорыв основания выделенной зоны скопления на графике ниже происходил бы в соответствие с направлением (вниз) предшествующего тренда. Поскольку цена проходит минимумы зоны скопления, трейдер мог бы совершить продажу, потому что направление предшествующего тренда было вниз. Торговля выглядела бы следующим образом:
Прорывы зоны консолидации против и по направлению тренда
Вы можете задаться вопросом, почему это происходит. Это связано с тем, что первый раз прорыв зоны скопления часто происходит по единственной причине - крупные участники рынка видят легкую возможность скальпировать немного прибыли, "прокатившись" на ордерах. Рынок имеет тенденцию накапливать ордера сразу выше и ниже областей скопления. Однако, при повторном прохождении зоны скопления, предыдущих ордеров больше там нет. Поэтому при повторном прохождении зоны скопления, движение обычно уже является реальным.
Условия торговли
1. Убедитесь, что вы можете ясно идентифицировать направление предшествующего тренда.
Следует ожидать очень краткосрочного скальпирования на противоположной стороне торговли, то есть, как только происходит первый прорыв через зону скопления, не стоит ожидать, что реакционное движение продлиться более нескольких баров. Рассматривайте краткосрочное скальпирование только как возможность входа в сделку на повторном прорыве.
Первый и повторный прорывы в направлении предшествующего тренда.
2. Убедитесь, что можете идентифицировать прорыв в противоположную сторону. В примере ниже, прорыв выше зоны скопления является менее очевидным, чем в предыдущем примере.
Прорывы зоны скопления (один против и два по направлению тренда).
3. Постараться найти область скопления, которая имеет относительно плоское основание, если повторный прорыв должен произойти вниз и область скопления с относительно плоской вершиной, если повторный прорыв должен преодолеть максимумы.
4. Обратите внимание, что области скопления, прорыв которых произошел в верхнюю сторону, обычно не выглядят так же плоско, как зоны скопления, прорыв которых происходит вниз.
Прорывы зоны скопления при восходящем тренде.
Нам пришлось долго искать эту зону скопления с повторным прорывом в верхнюю сторону с довольно плоской вершиной, но мы хотели показать вам пример того, как это выглядит. В большинстве случаев, плоские вершины зон скопления найти труднее, чем зоны скопления с плоскими основаниями. Однако, приведенный выше пример обладает всеми критериями повторного прорыва зоны скопления, которые мы обсудили в нашей статье.
Джо Росс
|