Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговля"

Если у вас не хватает терпения ждать, то и ждать окажется нечего
Это — один из элементов острых ощущений, которым вы должны научить¬ся управлять. Искатели острых ощущений, подобные вам и мне (я вклю¬чаю вас, потому что вы не отбросили эту книгу и все еще читаете ее), насла¬ждаются возбуждением, которое испытывают в погоне за деньгами, азарт их околдовывает, и они не хотят выходить из этого состояния. Отсюда сле¬дует, что спекулянт-новичок будет торговать и делать ставки при малей¬шей возможности. Только предложите, и он (или она) поставит на кон свои деньги просто ради игры: неважно, выиграет он или проиграет, ибо есть га¬рантированная награда — возбуждение.
Основная проблема, с которой сталкиваются новички во фьючерсной торговле, в том, что мы называем «переторговлей» («overtrading»). Она возникает, когда трейдеры больше стремятся повысить свой уровень адре¬налина, чем получить прибыль. Они добиваются своего: или (а) торгуя ча¬ще, чем они должны, или (б) торгуя большим количеством контрактов, чем они могут себе позволить.
Это действительно вопрос интенсивности: чем больше у вас открытых контрактов, тем больше острых ощущений вы испытываете. Чем чаще вы торгуете, тем чаще вы будете получать инъекцию эндорфинов в ваш мозг. Поэтому вот они, ваши смертные враги: слишком много сделок или слиш¬ком много контрактов. Богатые люди не делают больших ставок, и они не ставят каждый день.
Терпение диктует, чтобы вы торговали не ради возбуждения или бесша¬башного образа жизни и мыслей спекулянта, как мы, возможно, себе это представляем. Частота и интенсивность в моем мире спекуляции не озна¬чает больше или лучше. Я хочу быть избирательным, выжидая идеальный момент, чтобы сделать мой самый лучший выстрел. Безусловно, этот биз¬нес не стрельба навскидку, мы похожи на охотников, стерегущих в кустах, пока наша дичь не окажется на виду и примерно на расстоянии трех футов. Тогда и только тогда мы должны стрелять!
Нетерпеливые трейдеры буквально расстреливают все свои боеприпасы — деньги и эмоции — и когда приходит время стрелять, их оружие оказыва¬ется разряженным.
Что это за система или стратегия, если вы не можете ей следовать?
Технари и тому подобная публика вечно разрабатывают системы торговли,. с которыми можно было бы обобрать рынок. Они тратят тысячи часов и долларов в погоне за прибылью. Это хорошо, и я делаю то же самое почти каждый день своей жизни, пытаясь лучше понять поведение рынков.
Разница в том, что как только они создают свою «главную систему» и проводят одну или две сделки, они или начинают баловаться с системой, или перестают выполнять инструкции, которые она им дает. Много лет на¬зад мой давний друг Лин Элдридж (Lin Eldridge) сказал об этом лучше: «Зачем иметь систему и выполнять всю связанную с ней работу, если вы не собираетесь следовать ей?»
Будьте честны сами с собой. Если вы не собираетесь соблюдать правила, которые вы создаете, то зачем вообще создавать правила? Вам лучше потра¬тить время на что-нибудь еще. Когда дело доходит до спекуляции, нельзя нарушать правила, если вы не хотите выйти в ноль. Правила спекуляции су¬ществуют, чтобы сообщать идеальное время для входа и выхода, но что еще более важно, правила существуют, чтобы защитить нас от нас самих.
Возможно, вы думаете, что это не ваша проблема и что следование сис¬теме — простое дело. Это совсем не так.
В прошлом году в Америке в автомобильных катастрофах погибли поч¬ти 52,000 человек — примерно 1,000 в неделю — только потому, что они не выполнили одного из двух очень простых правил: не превышать скорость и/или не водить машину в состоянии опьянения. Это совсем несложные правила, и они не требуют больших эмоциональных затрат в отличие от правил спекуляции. И все же многим семьям пришлось пройти через серь¬езные страдания и горе из-за неожиданных аварий, вызванных несоблюде¬нием очень простой системы. Если вы решите спекулировать бесшабаш¬ным способом, поверьте мне, финансовые результаты будут такими же. Кровь и обломки покроют дороги ваших спекуляций.
Закон гравитации всегда превалирует, и в нашем бизнесе закон гравита¬ции должен соблюдаться.

Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

Запертое время
Еще несколько комментариев, почему трейдеры «задыхаются», замерза¬ют или запираются и, таким образом, не торгуют или — еще хуже — пропу¬скают выигрышные сделки в пользу взятия гарантированно проигрышных.
По крайней мере один раз в неделю кто-нибудь мне звонит, сообщая, что зна¬ет, что делать на рынках, но только не может заставить себя сделать это. Они вообще боятся что-либо делать. Как ни странно, это свойственно трейдерам, которым почти нечего терять. Трейдеры, работающие с суммами меньше $10,000, боятся больше, чем сильно капитализированные трейдеры.
Давайте немного поговорим о самом страхе
Мы боимся только двух вещей. Это то, чего мы не понимаем и поэтому не зна¬ем, как рационально выйти из данного положения, или то, что травмировало нас в прошлом.
Неудивительно поэтому, что рынки вызывают так много страха. Никто по-настоящему до конца не понимает рынки..., и нас непрерывно кусают рыноч¬ные аллигаторы. Так что же делать с этой самонавлеченной кататонией1?
Так как страх в значительной степени эмоционален, вы должны окружить себя правильными данными, чтобы прогнать страх. Вот часть этих данных.
Во-первых, если вы используете стопы, вы действительно не провалитесь слишком глубоко. Никогда. Конечно, у вас будут проигрышные сделки. Те, что вас уничтожат и сотрут в порошок? В том-то и дело, что это не произойдет. Да¬лее, если вы в каждый момент задействуете в торговле только 30 процентов своего капитала, вы никогда не выйдете в ноль. Подчеркиваю, никогда. Нико¬гда. Самый быстрый способ внести здравомыслие в торговлю — это исполь¬зовать стопы и лишь фиксированную часть вашего капитала.
Поступая так, вы полностью уверены, что торгуете с огромной страховоч¬ной сетью. Вы выживете, потому что контролируете игру, казалось бы, не поддающуюся контролю.
Есть несколько факторов, отличающих побеждающих трейдеров от неудачни¬ков. Возможно, меньше всего значения придается тому, что я называю «запи¬ранием». Я замечал это за многими трейдерами, да и сам не раз пережил это состояние.
Последствия запирания (ступора) многочисленны, и все они плохие. За¬пертый трейдер не выходит из выигрышных или проигрышных сделок... он/она слишком заморожен(а), чтобы действовать. Или, наоборот, запертость не позволяет вам спустить курок и открыть позицию. Это самая плохая из всех проблем... трейдер, который не может торговать! Когда это случается, знай¬те, что вами движет только страх. Хорошо, однако, уже то, что есть несколько приемов, позволяющих прогнать страх, сковывающий ваше сознание.
Есть много, чего надо бояться больше, чем страха
Рузвельт разбирался в эмоциях так же плохо, как и в президентских обязанно¬стях. Вы когда-либо замечали, что иногда сделать что-то кажется невозмож¬ным, например, предпринять что-либо, нажать на тормоза, уйти от столкнове¬ния и т. д.? Вы можете быть так скованы страхом, что все ваше внимание скон¬центрировано на самом страхе, а не на выполнении правильного действия. Да, страх большой иммобилайзер.
Доказательство? Хорошо, вспомните, когда вы последний раз увидели по-настоящему страшного человека, огромного роста, жуткого вида и внушаю¬щего такой ужас, что вы «просто не сомневались», что этот тип — убийца? О'кей, хорошо, вспомните это. Затем вспомните, что вы сделали... Вы отвер¬нулись. Вы не захотели изучить объект страха. Вы заморозились, и не потому, что вас ударили или собирались это сделать!
Когда вам страшно, вы ДОЛЖНЫ посмотреть прямо в лицо страху, прежде чем он отступит. Мерзкий злодей (рынок), в лицо которому смотрим мы, трей¬деры, и есть тот, кто нам вредит. Вред в нашем случае — это проигранные деньги и ущемленное самолюбие. В этом бизнесе нельзя потерять что-то еще, кроме денег и самолюбия. Что для вас важнее?
Чем больше вы сосредоточитесь на потерях, тем больше вы выиграете. Победители планируют, что делать, если их сделки не получаются. Неудачни¬ки не имеют плана на случай бедствия: когда случается беда, они не знают, что делать... и застревают в объятиях страха.
Подумайте об этом. Вы, и только вы, имеете абсолютный и полный конт¬роль над тем, что и в каких количествах потеряете. Вы контролируете количе¬ство контрактов, которыми торгуете, вы управляете стопами, или долларовым риском (устанавливаете ваш уровень страха). Зная все это, чего уж там боять¬ся? Того, что вы можете получить еще одну проигрышную сделку?
Позвольте мне сказать вам, о лояльный последователь, что у меня всегда бывают проигрышные сделки. Несколько лет назад у меня их было приблизи¬тельно 20 подряд... этот бизнес также невозможен без проигрышных сделок, как невозможно жить, не дыша. Это случается, всегда случалось и всегда бу¬дет случаться. Как только это у вас окончательно отложится где-то глубоко в подсознании и вы научитесь подвергать «уровню страха» только определен¬ную часть ваших средств, страх не сможет больше держать вас в своих смер¬тельных объятиях.

Кажется, все мы являемся или думаем, что мы очень умные ребята. Пото¬му что «мы знаем лучше», мы спорим по поводу политики, религии и, хуже все¬го, о рынках. Таким образом, когда мы явно видим, что рынок находится в ни¬сходящем тренде, то стараемся поймать минимум, пытаясь переспорить сам рынок.
Веря в некоторую всемогущую власть, мы привлекаем все, что только мо¬жем, чтобы переспорить холодные жесткие факты.
Но это далеко не все... более серьезная проблема возникает, когда мы хо¬тим «побить» систему или толпу. Мы пытаемся сделать это, выхватывая пуш¬ку... входя в торговлю раньше срока, поскольку мы «знаем», что рынок, инди¬катор или что там еще просигналит завтра, а мы хотим быть первыми, чтобы доказать, что мы перехитрили всех и каждого.
Мы значительно более озабочены демонстрацией самих себя, чем демонстрацией наших выигрышей. Это дорого обходится в этом бизнесе. Выхватыва¬ние пистолета, спор с рынком (означающий невыполнение действий, которые, как вы знаете, вам следует осуществить) — это просто незрелая попытка доказать свое превосходство. Существуют лучшие и гораздо менее дорогостоящие способы добиться этого. Торговля — не гонка, поэтому выхватывание пистолета не дает нам никакого преимущества. Скорость без направления никогда не выиграет гонку.
Основная проблема в том, что мы, вероятно, неправильно трактуем понятие интеллекта. Мы, «умники», понимаем интеллект как игру нас против них, и в этом процессе используем наш предположительно превосходящий интел¬лект, чтобы доказать: (1) какие мы умные, или (2) какие они глупые.
Но суть интеллекта не в этом, да и вообще ум не имеет ничего общего с ко¬эффициентом умственного развития — IQ. Интеллект — это способность ре¬шать проблемы. Успешная торговля — это решение проблемы рыночного на¬правления, ни больше и ни меньше. Чем больше вы сосредоточиваетесь на этом и меньше на доказательстве чего бы то ни было, тем большее количест¬во денег на банковском счету у вас будет в конце года. Совершайте действия потому, что они правильны, а не потому, что так могло бы получиться быстрее или вы смогли бы доказать, какой вы великий трейдер. Именно так наращива¬ются банковские счета в этом бизнесе.
Трейдеры подобны дуэлянтам: мы хороши настолько, насколько хороша наша последняя сделка. Или так мы говорим себе, совершая таким образом одну из главных умственных ошибок в игре. Правда в том, что связь между нашей текущей или последней сделкой и конечным результатом очень небольшая, если вообще она есть. Джек Швагер (Jack Schwager) утверждает: лучший спо¬соб управления капиталом для различных фондов — давать определенные суммы трейдерам, переживающим периоды больших финансовых потерь.
Это так же справедливо и для нас.
Но мы думаем, что одно сражение (наша текущая или последняя сделка) — это вся война. В результате мы так расстраиваемся или, наоборот, радуемся, что забываем, что торговля — это затяжная война, которая никогда не закон¬чится. Она никогда не заканчивается. Я буду торговать до того дня, когда ум¬ру — это совершенно ясно. А если так, должен ли я беспокоиться из-за ре¬зультатов моей текущей сделки?
Конечно, до определенной степени это важно, но ни одна всеобъемлющая, финальная сделка не может сделать или погубить мою карьеру. И все же мы действуем именно так, либо гарцуя, подобно гордым пони, либо заваливаясь на бок и разыгрывая из себя дохлую клячу. Кстати, и в этом причина того, по¬чему я не ставлю все на одну сделку... в моей карьере места больше, чем для одного поворота колеса. Я краткосрочный трейдер, потому что у меня нет долгосрочного видения (верите?). Соответственно, это мой самый большой враг; неспособность чувствовать, что это — продолжающийся процесс, кото¬рый никогда, будем надеяться, не закончится. Поэтому нам нужно тщательно распределять свои энергию и капитал, чтобы не рассеять таланты на этих многоточечных графиках.
Мой боевой план — вести войну, а не битву

Моя очень простая стратегия

Как я торгую по фибо-уровням. Хочу еще раз для себя прояснить.

 Стратегия очень простая. Основана на коррекционных фибо-уровнях. Общая схема выглядит так:

 

А теперь некоторые нюансы:

1. Использую только три фибо-уровня 0.382, 0.5, 0.618.

2. Для анализа использую часовки, но если импульсная волна большая  и не влезает в монитор, могу перейти на 4-ч часовки, чтобы лучше было видно, это не принципиально.

3. Свечной разворот отслеживаю на часовках.

4. Использую для торговли все основные пары. Мониторю их одновременно.

5. Стоп на 10-15 пунктов дальше от образовавшегося локального экстремума.

6. По цели 1 выхожу с помощью тейка, а по цели 2 выхожу по рынку, когда посчитаю нужным, но выше цели 1. Как правило, цель 2 беру, если нахожусь в среднесрочном или долгосрочном тренде.

7. Правило, что импульсная волна должна быть не менее 200п не строгое.

8. При достижении уровня 0.618 от коррекционной волны, переносим стоп в б/у. Или, если к этому времени образовался уже плюс более 100 пунктов возможно и закрытие позы.

САМОУЧИТЕЛИ ДЛЯ ВСЕГО !

Самоучители по 3D-графике

Иллюстрированный самоучитель по 3ds max

Иллюстрированный самоучитель по Maya для продвинутых

Самоучители по инженерным программам

Иллюстрированный самоучитель по OrCAD
Иллюстрированный самоучитель по P-cad
Иллюстрированный самоучитель по ArchiCAD
Иллюстрированный самоучитель по AutoCAD 2004
Иллюстрированный самоучитель по созданию чертежей
Иллюстрированный самоучитель по схемотехнике
Иллюстрированный самоучитель по Mechanical Desktop

Самоучители по графическим программам

Иллюстрированный самоучитель по Macromedia Flash
Иллюстрированный самоучитель по программам Adobe
Иллюстрированный самоучитель по Adobe Illustrator
Иллюстрированный самоучитель по программам Adobe
Иллюстрированный самоучитель по Corel DRAW
Иллюстрированный самоучитель по цифровой графике
Иллюстрированный самоучитель по Flash MX
Иллюстрированный самоучитель по созданию Flash-игр
Иллюстрированный самоучитель по Adobe InDesign
Иллюстрированный самоучитель по Adobe PageMaker
Иллюстрированный самоучитель по Adobe Photoshop
Иллюстрированный самоучитель по Publisher
Иллюстрированный самоучитель по работе с Photoshop и Illustrator
Иллюстрированный самоучитель по WEB-графике
Иллюстрированный самоучитель по цифровой фотографии

Самоучители по математическим пакетам

Иллюстрированный самоучитель по MatLab
Иллюстрированный самоучитель по Mathematica
Иллюстрированный самоучитель по SPSS
Иллюстрированный самоучитель по Maple

Самоучители по мультимедиа

Иллюстрированный самоучитель по основам компьютерной музыки
Иллюстрированный самоучитель по записи лазерных дисков
Иллюстрированный самоучитель по виртуальному звуку
Иллюстрированный самоучитель по созданию домашнего видеофильма
Иллюстрированный самоучитель по SoundForge
Иллюстрированный самоучитель по компьютерной графике и звуку
Иллюстрированный самоучитель по CD, DVD
Иллюстрированный самоучитель по CubaseSX

Самоучители по офисным пакетам

Иллюстрированный самоучитель по FrontPage
Иллюстрированный самоучитель по Office XP
Иллюстрированный самоучитель по Access
Иллюстрированный самоучитель по документообороту
Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Internet Explorer
Иллюстрированный самоучитель по Outlook
Иллюстрированный самоучитель по Excel
Иллюстрированный самоучитель по офисной работе с документами
Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project

Самоучители по операционным системам

Иллюстрированный самоучитель по Linux
Иллюстрированный самоучитель по Windows 2000
Иллюстрированный самоучитель по Windows XP
Иллюстрированный самоучитель по теории операционных систем
Иллюстрированный самоучитель по настройке и оптимизации компьютера

Самоучители по программированию

Иллюстрированный самоучитель по Assembler
Иллюстрированный самоучитель по Perl
Иллюстрированный самоучитель по Tirbo Pascal
Иллюстрированный самоучитель по VB.NET
Иллюстрированный самоучитель по Visual Studio.Net
Иллюстрированный самоучитель по Architecture Net
Иллюстрированный самоучитель по программированию систем защиты
Иллюстрированный самоучитель по Delphi для профессионалов
Иллюстрированный самоучитель по Delphi для начинающих
Иллюстрированный самоучитель по Visual Foxpro
Иллюстрированный самоучитель по введению в экспертные системы
Иллюстрированный самоучитель по Java
Иллюстрированный самоучитель PHP
Иллюстрированный самоучитель по практике программирования
Иллюстрированный самоучитель по SVGA
Иллюстрированный самоучитель по задачам и примерам Assembler
Иллюстрированный самоучитель по теории операционных систем
Иллюстрированный самоучитель по SQL-сервер в Linux

Самоучители по безопасности

Иллюстрированный самоучитель по защите информации
Иллюстрированный самоучитель по защите в Интернет
Иллюстрированный самоучитель по разработке безопасности
Иллюстрированный самоучитель по компьютерным сетям
Иллюстрированный самоучитель по устранению сбоев и неполадок домашнего ПК

Самоучители по работе в Интернет

Без заголовка

Приветствую всех!! ..нашла на форуме интересную тему, полностью так всё и есть))))
собс-но вот и тема:

5 стадий становления трейдера

--------------------------------------------------------------------------------
Стадия первая: Подсознательная некомпетентность
На первом шагу вы начинаете присматриваться к трейдингу.
Вы знаете, что это хороший способ делать деньги потому что вы слышали об этом и о многих миллионерах. К сожалению, так и как же при первом желании водить машину вы думаете, что это будет просто – действительно, да что в этом сложного?!! Цена двигается вверх и вниз – какие же тут секреты – начинаем!
К сожалению, точно также как сев в первый раз за руль – вы очень быстро понимаете, что не представляете, что собираетесь делать. Вы берете много лотов и рисков. Как только вы открываете позицию цена тут же идет против вас, вы переворачиваетесь, а она опять идет против вас, и опять, и опять. Вы пытаетесь возместить ваши потери удваивая каждый раз свои сделки – иногда это срабатывает, но чаще нет, и вы выходите в ссадинах и синяках.
Ну, это первый шаг – абсолютно очевидно, что вы ничего не смыслите в трейдинге. Эта стадия длится неделю или две, но рынок быстр и вы переходите на вторую.

Стадия вторая: Осознанная некомпетентность
Стадия два – на ней вы осознаете, что есть много работы, которую нужно выполнять.
Вы осознали свою некомпетентность – у вас нет навыков или проницательности, чтобы получать регулярный доход. На этой стадии вы покупаете множество систем и книг, читаете сайты от России до Украины и начинаете искать Грааль.
На этой стадии вы будете 'системной шлюхой' - будете перепрыгивать от метода к методу день за днем, неделя за неделей, никогда не задерживаясь настолько чтобы заметить действительно ли система работает. Каждый раз когда будет появляться новый индикатор вы будете в восторге потому что 'именно он все изменит'!
Вы будете тестировать автоматические системы в Meta Trader, будете играть с MA, Фибо, сопротивлением и поддержкой, пивотами, фракталами, дивергенцией, DMI, ADX, и сотнями других вещей, надеясь в глубине души, что ваша 'магическая система' заработает сегодня! Вы будете ловить взлеты и падения цены со своими индикаторами, пытаясь найти точную точку переворота. Вы будете держаться за проигрывающие открытые позиции и даже доливаться по ним, потому что вы уверены, что правы.
Вы будете общаться на форуме и видеть, что другие трейдеры делают пипсы и вы не будете знать почему это не вы. Вы зададите миллион вопросов, некоторые из них будут тупыми, оглядываясь назад вы будете чувствовать себя немного глупо. Вы достигнете точки, когда будете думать что те кто постоянно собирают пипсы – лгуны. Они не могут так зарабатывать! Потому что вы учились, но не можете так делать. Вы знаете столько же сколько и они, значит они врут! Но их счета растут с каждым днем, а ваш падает.
Вы будете как подросток – трейдеры, которые делают деньги будут давать советы, но вы будете уперты и будете думать, что знаете лучше. Вы не послушаете советов и возьмете огромное плечо для своего счета, все будут говорить, что вы сумашедший, но вы знаете лучше! Вы будете пытаться использовать признаки, какие используются другими, это не сработает. Вы будете пытаться покупать сигналы – они тоже не сработают.
Эта стадия может длиться очень долго. Больше года. Для меня это было 18 месяцев. Постепенно вы начнете выходить из этой стадии. Вы начинаете вкладывать больше времени и денег (больше чем вы предполагали). Вы уже слили 2 или 3 счета, и уже может бросали это дело 3 или 4 раза.
И теперь приходит третья стадия.

Стадия номер три: Эврика!
По мере приближения к концу второй стадии, вы начинаете понимать, что главное это не система.
Вы осознаете что, вообще говоря, можно делать деньги пользуясь простым MA но только ЕСЛИ вы держите себя в руках и у вас правильный money management.
Вы начинаете читать книги о психологии торговли и узнаете себя в описанных персонажах.
И, наконец, приходит просветление!
В этот момент в мозгу появляется новая связь.
Вы неожиданно понимаете, что ни вы, ни кто либо другой не может предсказать, что рынок будет делать в следующие 10 секунд, не говоря уже о 20 мин.
Вы начинаете работать по одной системе, которую вы приспосабливаете под себя, вы становитесь счастливее и знаете свой 'порог риска'.
Вы начинаете торговать если ваша система говорит о хорошей вероятности выигрыша.
Если ваша позиция оказывается убыточной вы не злитесь, потому что вы знаете, что не можете предсказать было ли это вашей ошибкой, как только вы понимаете что позиция не в вашу пользу – вы закрываете ее. Следующая позиция будет иметь большую вероятность выигрыша, потому что ваша простая система работает.
Вы мгновенно поняли, что в торговой игре самое главное – следовать системе и дисциплинировано совершать сделки.
Вы научились правильному money management и плечу - и только сейчас вы осознали правоту тех, кто давал вам советы в прошлом.
Вы были не готовы, но теперь это не так.
Эврика приходит в том момент когда вы честно признали, что не можете предсказать рынок.
Потом приходит четвертая стадия.

Стадия четыре: Осознанная компетентность
Ок, сейчас вы совершаете сделки, когда ваша система говорит вам это делать.
Вы воспринимаете потери так же легко как и выигрыши.
Вы позволяете вашим 'победителям' бежать до конца (принимая риск) и вы знаете что ваша система делает больше денег, чем теряет. И если у вас есть проигрышная позиция вы закрываете ее быстро с небольшим ущербом для счета.
Сейчас вы на стадии когда ваш счет колеблется у постоянного уровня, день за днем. Есть недели когда вы выиграли 100 пипсов и недели когда проиграли 100. Одним словом вы балансируете и не теряете денег.
Теперь вы осознаете, что вообще говоря, даете хорошие советы (предсказания) и накапливаете уважение от других трейдеров, с которыми общаетесь на форуме.
Вам все еще нужно работать и думать о торговле, но со временем вы начинаете зарабатывать больше чем терять.
Вы начинаете день с 20 пипсовой победы, потом 35 пипсов убытка и у вас не возникает чувств по этому поводу. Вы отдали эти пипсы, но вы знаете, что они вернутся назад.
Вы начинаете стабильно делать все больше пипсов в неделю. 25, потом 50, и все более Это длится 6 месяцев.
Потом приходит пятая стадия.

5 стадия: Подсознательная компетентность
Вот сейчас, прямо как управляя автомобилем, вы торгуете целый день, делая все на подсознательном уровне.
Вы работаете на автопилоте. Вы начинаете работать над большими сделками и делаете 100 пипсов в день. И это нормально для вас.
Это торговая утопия. Вы управляете эмоциями и вы трейдер со стремительно растущим счетом. Вы – гуру форума. Люди прислушиваются к вам. Вы узнаете себя в их вопросах 2 года назад.
Вы советуете, но знаете, что это скорее проходит впустую, потому что они ведут себя как подростки. Некоторые из них дойдут до вашего уровня. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Большинство никогда не преодолеет второй уровень. Но кто-то дойдет.
Торговля больше не возбуждает. Она стала ужасно скучной, как и все в этой жизни, что вы хорошо освоили. Это просто работа.
Вот теперь, с гордо поднятой головой, вы можете сказать: "Я - трейдер".

 

ссылко

Скачать mp3 бесплатно? Текст песни? Легко!

Цитата сообщения ПроКуратор
Скачать mp3 бесплатно? Текст песни? Легко!

Хочется скачать какой-нибудь mp3, мучаем Яндекс на тему "скачать НазваниеПесни mp3", получаем сто сайтов, заходим,  регистрируемся, жмем на "скачать mp3" и в результате видим "Стоимость: $ 0.190".
Знакомая картина? )

Поделюсь адресами, где я скачиваю музыку совершенно бесплатно:

• http://www.rmp.ru


• http://www.shchulkin.com


• http://mp3.shmidt.net


• http://mp3ex.net
  


• http://www.mp3zzz.ru (ресурс платный, но ~10 композиций после регистрации можно скачать for free)
  


• http://myzuka.ru

Добавлено And_So_On

• http://www.cdonpc.ru стал платным

Добаквлено ЗапаХ ДымА

• Подборка ссылок на бесплатные mp3

Добавлено Глэм

• www.mp3zone.ru


• www.rusmuz.ru

Добавлено Рыжая_Аленушка

• http://www.hotcharts.ru 

Добавлено Элвор

• http://doza.com.ua


• http://funkysouls.com


• http://grammy.ru


• http://mp3.a.ua

Добавлено Solitary

• http://www.zaycev.net

Добавлено parket

•  http://www.mp3real.ru (в правилах сайта - закачивать альбомы целиком)

Добавлено олик_1987

• http://www.muzoff.ru


• http://www.zachot.ru

Добавлено Your_wish

• http://mp3share.ru


• http://music-portal.com.ru


• http://mp3shek.net/top.shtml

Добавлено Алексей_Михайлович

• http://musicmp3.spb.ru

Добавлено zis_3

• mp3.kharkov.com


• popsa.com.ua


• www.mp3-online.com.ua


• www.seekasong.com  (попадаются "мертвые" ссылки)

________________________________

Тексты песен? Почти все они есть на:

• http://www.megalyrics.ru

Ну и желающим скачать бесплатную полифонию напомню ссылку на свою подборочку линков ))

Enjoy!

Если у вас есть дополнения к спискам - пишите в комментарии ))

А цитируя - имейте в виду, что список обновляется (лучше время от времени заглядывать по закладке)
Прочитать целиком

Системы на основе скользящих средних

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – самый старый, испытанный инструмент технического аналитика. В давние времена, когда не было компьютеров, трейдеры легко справлялись с построением средних при помощи карандаша и листа бумаги. Компьютеры превратили МА в мощный и универсальный инструмент анализа, используемый в самых разных торговых подходах.

Дивергенции как отдельный инструмент

Когда я впервые пришел на финансовые рынки, я подходил к ним с таким же усердием и вдумчивым отношением, которые так хорошо служили мне в инженерном мире. А именно, все в физическом мире может быть описано и определено в терминах некоторого математического алгоритма, и все, что мы должны сделать, чтобы достигнуть успеха - это найти окончательную совершенную математическую формулу. Ясно, что более десятилетия, проведенного в реальном мире инженерии, успехов и поражений не искоренили мою наивность!

  Итак, я пошел, покупая оборудование, в котором я буду нуждаться для своего нового предприятия - новый компьютер, несколько графических программ, которые обещали обеспечить ключ к бесконечным выигрышным сделкам, сервис поставки данных и бесчисленное количество книг по тех -анализу, подобных Джеку Швагеру, Джону Мерфи и Мартину Прингу. Конечно, вся многолетняя мудрость и тайны извлечения денег из рынка должны были содержаться в моих новых приобретениях. Все, что я должен был сделать - это найти самородки и интегрировать их вместе в свою стратегию торговли.

  Я начал сначала с компьютерных программ - это казалось логичным. В конце концов, я был инженером, который постоянно работал с компьютерами и не встречал компьютерную программу, которую я не смог бы изучить, читая руководство.

  Не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что я вступил в мир с его собственным языком, и я должен был освоить этот язык. Каждая программа имела многочисленные способы отображения ценовых графиков, каждый со своими собственными уникальными преимуществами, и буквально сотни технических индикаторов, все из которых могли быть перепрограммированы, модифицированы и объединены в "совершенную систему торговли".

  Я сделал то, что сделал бы любой уважающий себя инженер, я старательно читал и перечитывал все свои новые книги и серьезно читал руководства для компьютерных программ. Постепенно, я понял, что мой успех был в моих собственных руках и как это использовать. Термины, вроде Стохастик, RSI, MACD, Полосы Боллинджера и Взвешенный Объем больше не были незнакомыми понятиями и действительно начали иметь для меня смысл.

  Что я обнаружил, так это то, что, в то время как было буквально сотни доступных индикаторов, я мог использовать только несколькие из них одновременно. Я мог бы поместить 35 технических инструментов на график, но нет никакого смысла от бесконечного перекрещивания различных загогулин на странице, намного меньше требуется использовать, чтобы определить логический и хорошо рассмотренный план действий для торговли.

  Кроме того, я быстро понял, что можно поместить достаточно многие индикаторы на график, благодаря которым вы получаете сильные сигналы, как в длинную, так и в короткую сторону - в одно и то же время! После бесчисленных случаев такого поведения индикаторов, вы можете вообразить, что я потратил достаточно времени, чтобы избежать этого разнобоя!

  Итак, теперь я нуждался в способе выкристаллизовать все мои новооткрытые знания до 2 или 3 "волшебных" индикаторов, которые будут делать успешную торговлю столь же легкой как катание на велосипеде. Я действительно любил модели, которые я видел на осцилляторах, вроде Стохастик, Моментум, MACD и RSI, но было множество этих осцилляторов. Они все рисовали подобные картинки; некоторые из них были более чувствительными, в то время как другие были более последовательно точны.

  Я должен был выбрать 2 или 3, узнать, как использовать их и последовательно их применять. Я, наконец, остановился на Стохастике и RSI, но длинный список проигрышных сделок показал мне, что все еще кое-что отсутствовало.

  Я вернулся к своим книгам по техническому анализу и начал искать некоторую изюминку, которую я, так или иначе, пропустил. Возможно, было что-то, что я упустил, что указало бы мне на осцилляторы, которые были "лучшими". Это снова была моя наивность!

  Но, я действительно кое-что нашел, что привлекло мое внимание как потенциально существенное. Периодически, термин "дивергенция" появлялся с сопровождающим графиком или двумя, но это казалось мне довольно субъективным.

  Тогда, я наткнулся на книгу Вильяма Блау "Импульс, направление и дивергенция". На титульном листе я прочитал, что г-н Блау был инженером-электриком - поэтому концепция не может быть совсем уж плохой. "Интересно", - рассуждал я, "если дивергенция настолько важна, чтобы быть внесенной в название книги по техническому анализу, написанную таким же инженером, должно быть в этом что-то есть".

  Хорошо, после прочтения книги, я должен сообщить, что не нашел "святую чашу Грааля", но это действительно убедило меня, что я должен был глубже изучить концепцию. Я полагал, что это было одно из заключительных препятствий, стоящих между мной и торговым успехом.

  После значительного изучения и бесконечных часов, проведенных перед компьютером, манипулируя графиками и техническими инструментами, я смог увидеть плоды своего труда. Дивергенция - это субъективный инструмент, требующий некоторой интерпретации, поэтому ее важность так долго до меня доходила.

  Как только туман рассеялся и забрезжил свет, части начали вставать на свое место. Я, наконец, остановился на двух осцилляторах - Стохастике и RSI, и решил использовать их в качестве основы для своих технических торговых решений, естественно, когда они оба давали мне сильный сигнал дивергенции.

  Теперь, когда я вкратце рассказал, как я пришел к этому, давайте перейдем к тому, что же я узнал. Я не собираюсь углубляться в детали любого конкретного осциллятора, потому что эта информация может быть найдена в любом вводном учебнике по техническому анализу. Давайте, лучше сосредоточимся на более тонкой (и очень полезной) теме дивергенции.

  Начнем с базового описания того, что же такое дивергенция. Дивергенция состоит из более высоких максиму мов (или более низких минимумов) на ценовом графике, которым не соответствуют более высокие максимумы (или более низкие минимумы) на осцилляторе.

  Это может также рассматриваться в другом направлении. Дивергенция также состоит из более высоких максимумов (или более низких минимумов) на осцилляторе, которым не соответствуют более высокие максимумы (или более низкие минимумы) на ценовом графике. Я считаю, что, когда мы говорим о дивергенции, необходимо быть предельно ясным, чтобы избежать замешательства. Как вы можете видеть, фактически существует четыре определенных случая, которые могут произойти - 2 медвежьих и 2 бычьих дивергенции. Я представил их в приведенном ниже списке для более четкого понимания.

1. Более высокие максимумы в цене, но осциллятор показывает только равные или более низкие максимумы - это медвежья дивергенция, потому что это показывает недостаточный интерес покупателей, чтобы отправить осциллятор столь же сильно на территорию перекупленности, как на предшествующем восходящем толчке, даже при том, что цена была способна достигнуть более высокого максимума.

  Аналогия, которую я люблю использовать, чтобы объяснить физическую природу - это растяжение пружины. Больше силы (ценовой силы) было применено к растяжению пружины (осциллятора) к верху, но, по определенным причинам, ее было недостаточно, чтобы произвести большую деформацию пружины, чем при последней попытке.

2. Более высокие максимумы в осцилляторе, но только равные или более низкие максимумы в цене - контр-интуитивная ситуация, как это может показаться, также является медвежьей дивергенцией, потому что, даже при том, что осциллятор глубже проникает в зону перекупленности (проявляя большее давления покупок), этого было не достаточно для достижения ценой новых максимумов. Это эквивалент применения меньшего количества силы к пружине, но имея это, фактически, пружина протягивается дальше, чем при последней попытке.

3. Более низкие минимумы в цене, но равные или более высокие минимумы в осцилляторе - это инверсная версия того, что мы видим в п.1, дает нам бычью дивергенцию. Снижения к новым ценовым минимумам неспособно оказать давление на осциллятор, чтобы он мог глубже проникнуть в область перепроданности. Как вы можете видеть, мы сильнее навалились на пружину, но мы не были способны сжать ее насколько же, как при последней попытке.

4. Более низкие минимумы в осцилляторе, но цена держится на равных или более высоких минимумах - это другой бычий случай, когда снижение в цене взяло меньше энергии (ценового движения), чтобы достигнуть минимума. Это, казалось бы, подразумевает слабость, с пружиной, сжатой далее, чем при последней попытке, и потребовалось меньше силы, чтобы достигнуть этого. Когда часть этой нисходящей силы удалена, то это приводит к движению пружины вверх.

  Чтобы лучше понять дивергенцию, давайте рассмотрим несколько примеров. Чтобы оставить графики насколько возможно менее загроможденными, я буду использовать только осциллятор Стохастик в этих примерах. Но, имейте в виду, что дивергенция может использоваться с любым осциллятором, который колеблется между экстремальными значениями перекупленности и перепроданности.



  Еще одно замечание относительно наших примеров: я специально использую старые графики, чтобы мы могли сосредоточиться на принципе дивергенции, а не на том, как мы можем применить то, что показано на этих графиках, чтобы выйти завтра на рынок и осуществить торговлю. Как говорится - "Дадите человеку рыбу и накормите его сегодня. Научите его, как ловить рыбу и он будет кормить себя всю жизнь". Посмотрите, как цена восстановилась от минимума сентября 2001г., значительно не дойдя до максимума середины 2001г. Когда Стохастик отметил более высокий максимум в зоне перекупленности, сформировалась медвежья дивергенция. Вы можете ясно увидеть, насколько это соответствует устному описанию случая 2 медвежьей дивергенции, описанному выше.



  Двигаясь немного дальше по представленному выше графику, мы можем увидеть дивергенцию, идущую в другом направлении. В октябре 2002г., QQQ снизалась к новому многолетнему минимуму, но Стохастический осциллятор не подтверждал эту ценовую динамику. Обратите внимание, как Стохастик установил более высокий минимум, соответствующий более низкому ценовому минимуму, и мы имеем бычью дивергенцию, соответствующую случаю 3. Посмотрите насколько это легко. Мы находим дивергенцию и затем ждем движения из зоны перепроданности, чтобы открыть соответствующую торговую позицию вверх.

Давайте рассмотрим еще один пример.

  Это фактически случай 4 - бычья дивергенция, но она не настолько четкая, потому что минимумы Стохастика примерно равны. Но, это дивергенция, которая закончилась повышением, которое привело QQQ к уровню декабря 2003г. около 35 $. Я не сказал бы, что позиция обязательно должна быть удержана через всю изменчивость последующих нескольких месяцев, но конечно было бы возможно взять часть из середины этого движения.




  Я не могу сопротивляться этому последнему повышению, потому что я думаю, что это действительно большая картина на декабрь 2003г. и на начало 2004г. Мы видим довольно сильную дивергенцию на месячном графике S&P 500, и было бы неразумно игнорировать то, что она нам говорит. Поскольку сейчас мы знаем кое-что о дивергенциях, я уверен, что вы можете увидеть то, что происходит с этими более низкими ценовыми максимумами и намного более высокими максимумами осциллятора относительно вершины в начале 2002г.

  Если только SPX не сможет прорваться выше области 1.170 до того, как месячный Стохастик опуститься вниз из зоны перекупленности, то мы видим очень хорошую установку для долгосрочной торговли в нижнюю сторону, потенциально начиная с начала 2004 года.

  Хотя дивергенция не является волшебным индикатором, который я долго и упорно искал (подобно всему остальному, он иногда торопиться, запаздывает или просто подает ложный сигнал), она делает кое-что очень ценное для нас - она позволяет нам более точно интерпретировать сигналы на наших графиках, без необходимости добавлять множество технических инструментов, которые просто загромождают графики и делают их более тяжелыми для чтения. В то время как дивергенция не всегда работает тем способом, которым мы ожидаем, когда она работает правильно, движения, которые она предсказывает, могут быть существенными.

  Используя пару осцилляторов и проводя несколько простых трендовых линий, мы можем раскрыть несколько действительно удивительных торговых возможностей. Итак, теперь, когда вы знаете основы, возьмите свою любимую графическую программу и начинайте проводить трендовые линии на своих любимых осцилляторах. Возможно, вы найдете несколько, заслуживающих внимания, возможностей.
Автор: Марк Филипс

Точка опоры

Вам понравится этот урок. Опорные точки в качестве торговой стратегии использовались в течение долгого времени и первоначально применялись трейдерами в биржевом зале. Это был хороший простой метод для трейдеров биржевого зала, чтобы при торговле определить некоторые ориентиры относительно того, куда рынок направляется в течение дня, сделав всего несколько простых вычислений.

  Опорные точки являются уровнем, на котором рыночное направление изменяется в течение дня. Используя максимум, минимум и закрытие предыдущего дня и несколько простых вычислений можно получить ряд точек. Эти точки могут показать важные уровни поддержки и сопротивления. Опорный центральный уровень, а также уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные на его основе - все вместе известны как опорные уровни.

  Каждый день рынок, который мы наблюдаем, имеет открытие, максимум, минимум и закрытие дня (некоторые рынки, например форекс, работают 24 часа, но используют 17.00 EST в качестве времени открытия и закрытия). Эта информация и содержит все данные, которые вы должны использовать для расчета опорных точек.

  Причина того, что опорные точки настолько популярны заключается в том, что они являются прогнозирующими в противоположность запаздывающим методам анализа. Вы используете информацию предыдущего дня, чтобы вычислить потенциальные поворотные моменты в течение дня, в котором вы собираетесь торговать (текущий день).
Поскольку так много трейдеров следуют опорным точкам, вы часто будете видеть, как рынок реагирует на эти уровни. Это и дает вам возможность торговать.

Итак, напомню как рассчитываются опорные точки рынка:

Опорный центр = (максимум + минимум + закрытие)/3
Сопротивление 1 (R1) = 2 * Опорный центр - минимум
Сопротивление 2 (R2) = Опорный центр + (R1 - S1)
Сопротивление 3 (R3) = максимум + 2 * (Опорный центр - минимум)
Поддержка 1 (S1) = 2 * Опорный центр - максимум
Поддержка 2 (S2) = Опорный центр - (R1 - S1)
Поддержка 3 (S3) = минимум - 2 * (максимум - Опорный центр)

  Как вы можете видеть из вышеприведенных формул, имея всего максимум, минимум и закрытие предыдущего дня, вы, в конечном счете, получаете 7 точек - 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и фактическую центральную точку.

  Если рынок открывается выше центральной точки (Опорного центра), то в течение дня предпочтение будет отдаваться длинным сделкам. Если рынок открывается ниже центральной точки (опорного центра), то предпочтение в течение дня отдается коротким сделкам.

Три наиболее важных опорных точки - R1, S1 и фактический опорный центр.

  Основная идея, лежащая в основе торговли на опорных точках заключается в отслеживании разворота или прорыва уровня R1 и S1. К тому времени, когда рынок достигает уровней R2, R3 или S2, S3, он уже находится в состоянии перекупленности или перепроданности, и эти уровни должны использоваться для выхода из рынка, а не для входа в него.

  Отличная возможность возникает, когда рынок открывается выше центрального уровня и затем ненадолго останавливается на уровне R1, затем двигается к уровню R2. В этом случае, вы могли бы войти в рынок при прорыве уровня R1 с целью R2 и если рынок действительно силен, то закрыть половину позиций на R2, а вторую половину позиций оставить с целью R3.

  К сожалению, реальная торговля не так проста и мы должны каждый торговый день постараться сделать лучшее, что мы можем. Я наугад выбрал один из летних дней на рынке форекс, и хочу продемонстрировать несколько идей относительно того, как можно было торговать в этот день с использованием опорных точек.

12 августа 2004г. рынок EUR/USD имел следующие входные параметры:
максимум - 1.2297
минимум - 1.2213
закрытие - 1.2249

Путем вышеприведенных формул мы вычисляем необходимые нам точки:

Сопротивление 3 = 1.2377
Сопротивление 2 = 1.2337
Сопротивление 1 = 1.2293
Опорный центр = 1.2253
Поддержка 1 = 1.2209
Поддержка 2 = 1.2169
Поддержка 3 = 1.2125

Давайте взглянем на 5-минутный график ниже:



  Зеленая линия обозначает опорный центр. Синими линиями обозначены уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии обозначают уровни поддержки S1, S2 и S3.

  Существует масса различных способов торговать в этот день с использованием опорных точек, мы рассмотрим несколько из них и обсудим, почему некоторые будут хороши в определенных ситуациях и почему некоторые нет.

Торговля на прорыве

  При открытии рынок находился ниже опорного центра, поэтому уклон торговли был в короткую сторону. Сформировался канал, поэтому существовала возможность торговать на прорыве канала, предпочтительно в нижнюю сторону. В этом случае, можно было разместить ордер на продажу чуть ниже нижней линии канала со связанным стоп-ордером сразу выше верхней линии канала и целью на S1. Однако в этот день проблема состояла в том, что уровень S1 находился очень близко к уровню прорыва, и было недостаточно места для сделки (13 пунктов). Это хорошая техника входа и только потому что она не было приемлема в этот день, вовсе не означает, что она не будет подходящей на следующий день.



Торговля на откате

  Это одна из наиболее эффективных техник. Рынок проходит через уровень S1 и затем отступает назад. Ордер на вход размещается ниже поддержки, которая в этом случае была самым последним минимумом перед откатом. Стоп-ордер затем размещается выше точки отката (самый последний максимум) с целью на достижение S2. Проблема в этот день снова состояла в том, что цель S2 была слишком близко, и рынок не преодолел предыдущую поддержку, что говорит нам о том, что рынок начинает изменять направление.



Прорыв сопротивления

  По мере развития дневной торговли, рынок начал повышаться назад к поддержке S1 и сформировал канал (область скопления). Это другая хорошая возможность для торговли. Ордер на вход размещается немного выше верхней линии канала, со стоп-ордером сразу ниже нижней линии канала, и первой целью становится линия опорного центра. Если вы торгуете более, чем одним лотом, то следовало бы закрыть половину вашей позиции когда рынок подошел к линии опорного центра, приблизить стоп-ордер для оставшейся части позиции и затем наблюдать рыночное действие на этом уровне. Когда это произошло, рынок ни разу не останавливался, и вашей второй целью, в этом случае, стал бы уровень R1. Он также был легко достигнут, и я закрыл бы остальную часть позиции на этом уровне.



Продвинутый метод

  Как я упоминал ранее, существует много способов торговать с использованием опорных точек. Более продвинутый метод состоит в том, чтобы использовать пересечение двух Скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы можете даже использовать комбинации индикаторов, чтобы помочь себе при принятии решения. Это может быть пересечение двух Скользящих средних, а также MACD должен находиться в состоянии покупок. Поэкспериментируйте с несколькими из своих любимых индикаторов, но помните, что сигналом является прорыв уровня, а индикаторы только служат в качестве подтверждения.



  Также существуют модели вокруг опорных уровней, либо возможность торговли в случае неудачной попытки прорыва, которые будут рассмотрены в следующих статьях.

Автор: Марк МакРэй

Профессионализм в торговле

Если вы серьезно настроены стать успешным трейдером на полный рабочий день, вам могут быть полезны эти комментарии. В противном случае прекратите чтение и не тратьте свое время.

Чтобы стать успешным трейдером требуются специальные интеллектуальные способности, так же как горячее желание и самодисциплина. Вы можете иметь лучшую в мире торговую систему, программное обеспечение и платформу и все же не быть успешным. Почему так? Почти всегда ваш характер и контроль над эмоциями определяет вашу судьбу. Каждый должен изменять и улучшать эту ситуацию, чтобы, в конечном счете, стать тем, кем он хочет быть в торговле. Торговая дисциплина рождается из контроля над эмоциями. Обычно трейдеры сами представляют для себя самого злейшего врага. Безусловно, рыночная среда является критически важной для успеха, но не настолько критической как контроль над эмоциями. Вы должны добиться контроля, чтобы быть успешным. Ничто не заменит этот контроль. Как вы можете понять, что ваши эмоции вышли из-под контроля? Недостаток способности остановиться, когда вы проигрываете является хорошим индикатором.

Как вы управляете эмоциями? Просто, старайтесь развивать терпение и концентрироваться на системе, а не на конечных результатах ваших действий. Оставайтесь погруженным в настоящее. Другими словами, оставайтесь погруженным в процесс торговли, читая графики, индикаторы, наличие импульса или его недостаток на рынке. Это способ, которым вы связываетесь с рынком и преодолеваете эмоциональные побуждения. Не старайтесь перехитрить рынок. Оставайтесь в стороне от "результатов" или как я это называю размышлений "что если", потому что это разрушает вашу объективность и концентрацию на том, что важно и формирует процесс негативного мышления. Если игрок в гольф сосредоточится на том, действительно ли он сделает трехфутовый удар и последствиях ошибки, вместо процесса выполнения удара, который требуется для успешного результата, он, конечно, потеряет этот удар. Он "кладет большой груз себе на плечи", волнуясь о последствиях выполнения или провала этого удара. Особенно, если есть давление, чтобы сделать удар двойным, передав свою долю ответственности в команде из двух человек и т.д. Та же самая вещь происходит и в торговле за исключением того, что обычно присутствует намного большее давление, связанное с этой деятельностью. Это может быть почти вопрос "жизни и смерти", если вы позволяете ему стать таковым. Эти размышления о "результате" или "что если" заставляют вас потерять свою концентрацию на действительно важных вещах, которые помогут вам быть успешным. Что является важным, так это процесс торговли, выполняемый шаг за шагом. Это действительно является столь же простым как это звучит. По крайней мере, так было для меня. Как только я добился такого взгляда при подходе к рынку, я получил контроль, в котором я нуждался, и вещи начали выправляться. Помните, что единственная вещь, которой вы можете управлять при торговле на рынке - это то, как вы реагируете на вещи, которые вы видите. Контроль ваших эмоций является критически важным при правильном реагировании на те ситуации, которые вы видите.

Давайте остановимся на личном аспекте. Я имел неблагосклонность семьи (моя жена ненавидела мою торговлю), маленький счет и большое число неудач, которые я должен был преодолеть, когда начал торговать. Знакомо, не правда ли? Единственный способ выйти из этой ситуации состоял в том, чтобы развить решение, что я буду успешен и опровергнуть всех этих скептиков, не взирая ни на что. Что еще более важно, я решил, что я достигну терпеливого отношения и "замедлю вещи" в моем мире торговли. Я взял это понятие "замедляющихся вещей" из утверждений, которые я видел у очень успешных профессиональных спортсменов и из некоторых принципов обучения, которые я использовал при обучении лидерству в военных школах. Когда профессиональные игроки в гольф, профессиональные игроки в баскетбол и, что достаточно интересно, многие водители "NASCAR" были очень успешными, это походило на то, что все замедляется и становится легко видеть, что делать и как это делать. В военном искусстве, при огромном напряжении боя, те же самые вещи происходят, когда лидер работает должным образом. Это походит на замедленную съемку. Помня об этом подходе, я выбрал для торговли AB, потому что этот рынок, казалось, двигался медленнее, чем NQ или ES. Я старался выбрать методы и временные масштабы (R100 и R75), которые были более медленными в плане сигналов. Это замедлило для меня происходящие вещи и позволило получить контроль над моими эмоциями и процессом принятия решения. Я стал более удачливым. Затем я нашел один чат, где человек по имени Вуди показал мне способ оставаться спокойным перед лицом бедственной ситуации и помнить, что конечно будет и лучшая сделка. Также я нашел программное обеспечение, которое позволяло разрабатывать некоторые довольно хорошие шаблоны, которые соответствовали моим целям. Однако, главное, что я сделал, это принял сознательное решение научиться управлять своими эмоциями. Я хотел научиться контролировать себя. Я не позволял чему-то или кому-то помешать мне добиться этой основной цели. Это сработало, но каждый день приносит новую борьбу, чтобы достигнуть этого. Но как только это было сделано однажды, возникает уверенность, которая помогает вам сделать это снова и снова. Эмоции никогда не уходят совсем - это тихая паника, с которой большинство трейдеров постоянно живет. Вы можете только научиться, как управлять ими. Сделайте это, и будет гораздо легче добиться успеха, которого вы жаждете.

Автор: Джей Вест

Торговать по прогнозу или по рынку?

Множество моих клиентов задавались этим вопросом, как, впрочем, и другие трейдеры, поэтому я хочу поговорить именно об этом. Многие торговые системы и практически все аналитические выкладки относительно рыночного направления стремятся прогнозировать или, если хотите, предсказывать будущее поведение рынка. Неважно, использует ли трейдер фундаментальный или технический анализ, если его мнение формируется, следовательно трейдер пытается предсказывать поведение рынка.

Некоторые используют теорию Волн Эллиотта, некоторые полагаются на экономические факторы, но основная цель состоит в том, чтобы оценить, где рыночная цена будет в определенный момент в будущем. Эти типы анализа могут, время от времени, быть довольно точны, но не всегда. Как трейдеры и люди, мы будем всегда иметь мнения и идеи, основываясь на наших убеждениях относительно того, что мы испытали. Независимо от того, как настойчиво мы стараемся не иметь мнения, мы не можем, как кажется, помочь себе не иметь их.

Как трейдеры, мы должны быть заинтересованы в том, как мы используем эти мнения, прогнозы и убеждения - это довольно важный вопрос. Поскольку рынки не волнует наше мнение, первое и главное, что необходимо понять – это то, что все эти мнения или прогнозы о рынках являются не чем иным как фантазиями, потому что, в настоящее время, они не существуют в реальном мире.

Мы хотим торговать фантазиями? Очевидно, что нет! Но, как мы можем использовать эти прогнозы, чтобы помочь себе в торговле вместо того, чтобы навредить себе? Это чрезвычайно важно. Позвольте мне привести несколько примеров и аналогий относительно того, как прогнозы могут помочь или навредить вам.

Скажем, вы полагаете, основываясь на прогнозе, сделанном по теории Волн Эллиотта, что какой-нибудь рыночный инструмент собирается начать восходящий тренд. Даже MACD показывает положительную дивергенцию. Вы говорите самому себе: «я куплю здесь и буду ждать».

Проходит определенное время и вместо того, чтобы начать свой восходящий тренд, наш рыночный инструмент идет вниз. Вы говорите себе, что вы вошли в рынок слишком рано, но что вы уверены, что рынок пойдет вверх очень скоро, и поэтому вы решаете подержать позицию еще какое-то время.

Со следующим баром рыночный инструмент идет еще ниже, и теперь вы действительно волнуетесь. Бычья дивергенция на MACD все еще присутствует, и анализ волн Эллиотта остается тем же самым, но выглядит так, как если бы это движение вниз было последним: «рыночный шум», успокаиваете вы себя. При этом вы думаете, «не может рынок пойти намного ниже», и поэтому вы держите позицию дальше.

Затем цена рыночного инструмента резко падает, вы запаниковали, закрываете свою позицию и спрашиваете себя как такое могло произойти? Ответ заключается в том, что это случается все время с трейдерами, которые торгуют, исходя из прогноза, а не фактического рыночного действия!

В этом примере, трейдер держался за свою фантазию, основанную на его прогнозе. Его вера в свой прогноз привела к тому, что он не стал размещать защитный стоп-ордер, что является типичным для трейдеров, запертых в этот тип торговли по прогнозу. В конце концов, их эго также играет определенную роль.

Теперь, давайте возьмем тот же самый пример и покажем, как можно и нужно использовать рыночный прогноз в своих интересах. Вместо того, чтобы сразу покупать рыночный инструмент по текущей на данный момент цене, основываясь на своем положительном прогнозе, мы ждем пока рыночный инструмент показывает признаки фактического изменения своего тренда вниз.
Мы чувствуем, что, основываясь на нашем прогнозе, этот рыночный инструмент скоро развернется, но текущая действительность показывает нам, что пока этого не происходит. Таким образом, мы не совершаем покупку прямо сейчас, а вместо этого выжидаем, пока рыночный инструмент не станет демонстрировать признаки фактической силы – мы, как трейдеры «торгуем по рынку, а не по прогнозу». Однако, мы используем прогноз, чтобы подготовиться и держать данный рыночный инструмент в нашем списке вероятных возможностей на будущее.

Я хочу, чтобы вы как трейдеры смотрели на прогнозы как на помощь в своей торговле, а не как на прямое указание к действию. Скажем так, это должно стать одним из инструментов в вашем техническом арсенале.

Используйте следующую аналогию при размышлении о прогнозах:
Вы планируете прогулку под парусом в течение дня. Вы проверяете прогноз погоды, и он не совсем хороший: ожидается сильный дождь и ветер. У вас большая лодка, вы опытный моряк и вы решаете все равно совершить свою прогулку.

Когда вы покидаете пристань, погода, вопреки прогнозу, великолепная - солнечно и лишь легкий ветерок. Теперь, я вас спрошу, даже при том, что по прогнозу ожидается сильный дождь и ветер, вы одели бы свой плащ от дождя прямо сейчас или подождали бы пока погода все-таки изменится? Я думаю, что большинство из нас подождало бы фактического изменения погодных условий.

Вы также установили бы парус лодки, чтобы соответствовать текущим погодным условиям и фактическому ветру, а не предсказанным условиям, которые могут случиться, а могут и нет. Если вы поднимите маленькие штормовые паруса теперь, то ваша лодка не сможет плыть при текущем легком ветерке.

Когда изменятся погодные условия, вы измените свою одежду и паруса в соответствии с погодой! Моряк в этом примере использовал бы прогноз, чтобы быть готовым к возможному ухудшению погодных условий, взяв с собой плащ от дождя и соответствующие паруса.

То же самое и в торговле! Независимо от того, каким является прогноз относительно рыночного движения, сделайте себе соответствующее примечание, но торгуйте исходя из текущих условий и будьте готовы к тому, если условия изменятся. Другими словами – «торгуйте по рынку, а не по прогнозу!» Или, можно перефразировать это по-другому – «живите в настоящем, а не в будущем или прошлом!»

Автор: Беннетт МакДоуэлл

Преимущества внутри-дневной торговли

Джек Бернштайн является издателем «MBH» еженедельных статей по товарным рынкам и автором 27 книг по торговле.

Внутри-дневная торговля, которая когда-то была исключительно областью интересов трейдеров, торгующих в биржевом зале, теперь является справедливой игрой для всех спекулянтов. Воодушевленная частично большими внутри-дневными ценовыми колебаниями, постоянным наличием текущих котировок, возможностями мощных компьютеров и конкурентоспособными комиссионными и спрэдами, новая волна внутри-дневных торговых методов и систем привлекла в последние годы тысячи трейдеров. Бесспорно острые ощущения торговли в пределах одного дня являются, однако, обоюдоострым мечом, с помощью которого можно как навредить себе, так и стать победителем. Чтобы быть успешным, внутри-дневной трейдер должен иметь дисциплину машины, инстинкты лисы, спокойствие каменной глыбы, навыки хирурга и терпение святого. (И также не помешало бы немного удачи.)
Что же во внутри-дневной торговле есть такого, что привлекает так много спекулянтов на рынки? Есть ли эффективные методы для внутри-дневной торговли? Успешная внутри-дневная торговля больше является удачей или профессионализмом? Может ли быть изучена внутри-дневная торговля? Действительно ли успешный внутри-дневной трейдер отличается от успешного позиционного трейдера? Предлагает ли внутри-дневная торговля больше преимуществ, чем позиционная?

Определение внутри-дневной торговли
Летом 1968 года, после совершения моих первых нескольких сделок на товарном рынке (как это называли тогда). Я быстро узнал, что трейдеры, торгующие в биржевом зале, имели явное преимущество по сравнению с остальной публикой. Трейдеры в биржевом зале находились в центре всего действия. Они знали цены прежде, чем их узнавали все остальные. Они торговали за минимальные комиссионные, и они, казалось, знали новости, которые влияли на цены, раньше всех остальных. Во время одного из моих посещений Чикагской товарной биржи, я разговорился с бывшим трейдером биржевого зала на балконе для посетителей, и он спросил, каковы мои торговые интересы. Я сказал, что должен был узнать, как брокер обращался с моим счетом и что мое знание торговли весьма ограниченное. Он спросил меня, являюсь ли я «позиционным трейдером» или «внутри-дневным трейдером». Я признался, что прежде не слышал ни одного из этих терминов. Он предложил следующие определения: внутри-дневной трейдер торгует в пределах временного периода одного дня, входя и выходя из позиций в течение дня, но всегда закрывая сделки к концу дня, вне зависимости от того, выигрышные они, проигрышные или пустые.
Это определение показалось мне достаточно логичным. Но определение позиционной торговли заставило меня остановиться и на мгновение задуматься. Он определил позиционную торговлю как внутри-дневную торговлю, которая заканчивает день с потерями.

После нескольких мгновений определение поразило меня, и я рассмеялся. Но под моим очевидным весельем была свойственная рынку правда, которая не покидала меня с того самого дня. Совершенно ясно, что способность принять потерю в конце дня, скорее всего, может быть спасением для многих трейдеров, потому что огромное большинство не может принять свои потери, когда требуется в соответствии с их системой, подразумевая, конечно, что они имеют систему!

Оставляя старые идеи
В то время как многие трейдеры настоятельно выступают против внутри-дневной торговли, я не соглашусь с этим. Давнишние клише, которое было дано внутри-дневной торговле и внутри-дневным трейдерам должны быть переоценены и оставлены. Как я уже отметил выше, компьютерная технология, и конкурентоспособные комиссионные и спрэды изменили внутри-дневную торговлю раз и навсегда. Фактически, если логически разобраться в отношении преимуществ и недостатков внутри-дневной торговли по сравнению с позиционной торговлей, то «чаша весов» явно наклоняется в пользу внутри-дневной торговли. Вот - мой список:

За и против внутри-дневной торговли

За
1. Нет беспокойств по поводу ночных новостей
2. Более эффективное использование прибыли
3. Вынужденный выход исключает нарастание потерь
4. Захват больших ценовых колебаний
5. Преимущество от эмоций при положительном движении
6. Торговля только на активных рынках
7. Немедленная обратная связь относительно результатов сделок


Против
1. Внутри-дневная изменчивость может быть значительной, увеличивая риск
2. Требуется постоянное внимание
3. Потеря большого глобального тренда
4. Необходимость постоянного наличия текущих котировок
5. Прибыль ограничивается, так же как и потери
6. Требуется активная торговля, что повышает затраты
7. Требуется железная дисциплина, которая у большинства трейдеров отсутствует


Могут быть и другие как «за», так и «против». Из вышеперечисленных, самыми существенными «за» являются - быстрый выход из потерь и немедленная обратная связь относительно своих результатов. Подумайте, как следует, об этих двух убедительных преимуществах внутри-дневной торговли и я надеюсь, что вы согласитесь с моей оценкой. Но достаточно философии и психологии - давайте перейдем к подходам и методам.

Техническая внутри-дневная торговля
Обратите внимание, что я считаю, что внутри-дневной трейдер будет абсолютно техническим трейдером в противоположность фундаменталисту. Хотя, в конечном счете, фундаментальные факторы могут управлять рынком в долгосрочной перспективе, они не настолько важны в рамках внутри-дневного временного масштаба, за исключением, возможно, ценовых колебаний, основанных на новостях. Эффективный внутри-дневной трейдер имеет методы для того, чтобы захватывать движения, возникающие из-за эмоциональной реакции на важные новости.
В своей книге «Умелый внутри-дневной трейдер» я различаю четыре основных подхода к внутри-дневной торговле от следования за трендом до торговли от поддержки или сопротивления. Все они являются жизнеспособными методами, которые также могут быть и техническими методами позиционной торговли. Далее приводится краткий обзор каждого метода, включая их преимущества и недостатки:

Прорыв тренда и следование за трендом
Из всех методов торговли, следование за новым трендом или покупка на прорыве вверх и продажа на прорыве вниз, в конечном итоге, может оказаться наиболее эффективным. Согласно ему, трейдер следует за ценами, когда те двигаются выше или ниже, входя в рынок в уверенности, что «новые максимумы порождают новые максимумы», и «новые минимумы порождают новые минимумы». Система торговли на прорыве берет начало с превосходной работы Кельтнера в 1960-ых, который задавал тон в различных методах, использующих в своих интересах ценовые максимумы и минимумы для данного временного формата. S&P 500 на графике ниже показывает идеальную ситуацию для внутри-дневного трейдера, который покупает на прорыве сопротивления. Что характерно для данного метода – хотя покупка на прорыве вверх или продажа на прорыве вниз имеет тенденцию работать довольно хорошо, это достаточно трудно сделать психологически для большинства трейдеров, и это требует, чтобы трейдеры развернули позиции, в случае ошибки. Существуют многочисленные подходы для нахождения, подтверждения и управления риском в системах торговли на прорывах.



Торговля от поддержки и сопротивления
Этот подход, кажется, требует больше от трейдеров. Это вовлекает два аспекта: сначала, трейдер должен определить основной внутри-дневной тренд и второе, когда тренд был определен, трейдер должен определить технический уровень поддержки при восходящем тренде и технический уровень сопротивления при нисходящем тренде. Когда тренд определен как восходящий, трейдер будет покупать от уровня поддержки, а когда тренд определен как нисходящий, трейдер будет продавать на уровнях сопротивления. Стратегии фиксирования прибыли и управления риском сопутствует этому подходу. Хотя вы можете подумать, что этот подход достаточно очевиден, на самом деле, немногие трейдеры могут оперативно определить вышеупомянутые аспекты.

Сезонная внутри-дневная торговля
Очень немногие трейдеры используют этот подход, и все же я думаю, что это жизнеспособный и заслуживающий внимания метод. Первая работа Мерила Арта в его классической книге «Поведение цен на Уолл-стрит» ясно демонстрирует статистическую надежность предпраздничного поведения Индекса Доу Джонса. Мерил показал, что шансы закрытия по более высокой цене в день перед главными американскими праздниками были не только очень высоки, но также и статистически существенными. Яле Херш в своей выдающейся книге «Не продавайте акции в понедельник» продемонстрировал ценность использования ежедневной статистики для выбора времени рынка и соответствующей торговли. Я экстраполировал обе эти работы, чтобы определить процент времени, когда различные рынки закрылись выше или ниже закрытия предыдущего дня. Естественно надежность таких данных является функцией от исторических данных.

Торговля на внутри-дневном настроении
Работа Р.Е.Хададэй по разработке его Индикатора бычьего консенсуса способствовала моей разработке Индекса внутри-дневного настроения. Индекс обеспечивает измерение настроения толпы на ежедневной основе. Это позволяет внутри-дневным трейдерам, которые ищут возможности для входа в противоположную сторону, входить в рынок, когда индикатор достигает уровней, которые являются слишком высокими или слишком низкими. Теория состоит в том, что, когда дневное настроение является на 90% или больше бычьим, толпа будет неправа, и следовательно, внутри-дневной трейдер будет искать сигналы для входа в короткую сторону и наоборот когда настроение на 10% или меньше бычье, то внутри-дневной трейдер будет искать сигналы на вход для торговли в длинную сторону.

Учет других факторов
Это главные технические, философские и психологические проблемы, стоящие перед внутри-дневным трейдером. Они не значительно отличаются от проблем, с которыми сталкиваются позиционные трейдеры. Единственное основное отличие состоит в используемом временном формате.
Поскольку наш мир быстро становится все теснее и так как рыночные движения имеют тенденцию быть больше и в пределах меньших временных периодов, чем когда-либо прежде, то внутри-дневная торговля не только является жизнеспособной и управляемой, но также и предпочтительной во многих случаях по причинам, перечисленным выше. Конечно, жизнеспособность внутри-дневных торговых методов не отрицает риск торговли. Риск всегда находится под поверхностью. Никакой метод торговли не будет полноценным без сопровождающего его методауправления риском и учитывающий реальную действительность в отношении затрат, как то спрэд, комиссионные, стоимость оборудования и т.д.

Автор: Джек Бернштайн

Введение в изменчивость

Трейдеры никогда не бывают далеки от понятия изменчивости, будь то из-за технических факторов или из-за новостей. Мы слышим об этом все время: внутри-дневные трейдеры сообщают, что изменчивость является их лучшим другом, когда это дает возможности для краткосрочной торговли, в то время как долгосрочные инвесторы всегда держаться достаточно настороженно и стараются переждать самый последний период изменчивости, пока ситуация снова не успокоится. Не удивительно, что многие трейдеры имеют проблемы с пониманием, что же в действительности означает изменчивость и как она влияет на их торговлю.

Чтобы лучше понимать этот важный аспект торговли, сначала рассмотрим, что из себя представляет изменчивость, присущие
ей особенности и простой способ ее измерить. Мы также рассмотрим общие способы применения этих понятий на рынках. В будущем, мы рассмотрим более сложные измерения изменчивости и более определенные методы торговли.


Простое понятие

С математической точки зрения, изменчивость является одним из наиболее сложных рыночных понятий. Но это вовсе не подразумевает, что это должно быть трудно для понимания в условиях практической торговли. Изменчивость является простым показателем того, как изменяется цена за данный период времени. Например, если бы индекс Доу Джонса повысился на 10 пунктов в один день и снизился на 10 пунктов на следующий, то вы наверняка сказали бы, что изменчивость низка. Однако, если бы он повысился на 200 пунктов в один день и снизился на 200 пунктов на следующий, то вы вероятно сказали бы, что рынок является изменчивым.

В наиболее общих чертах, это действительно все. Более подробный и сложный материал относится к последовательному измерению изменчивости, отслеживая ее поведение, и используя это в своей торговле.


Характеристики изменчивости

Изменчивость имеет некоторые присущие ей особенности: цикличность, постоянство и возвращение к среднему значению. Хотя это может сначала звучать непонятно и сложно, опять же, понятия, на самом деле, весьма просты.
Изменчивость является циклической: Изменчивость имеет тенденцию двигаться в циклах, увеличиваясь и достигая пика, затем уменьшаясь, пока она не достигает нижнего предела и процесс начинается снова и снова. Многие трейдеры полагают, что изменчивость более предсказуема, чем цена (из-за этой характеристики цикличности) и разрабатывают модели, чтобы торговать, основываясь на этом явлении.

Изменчивость постоянна: Постоянство является простой способностью изменчивости следовать от одного дня к следующему, предполагая, что изменчивость, которая существует сегодня, будет вероятно существовать и завтра. То есть если рынок очень изменчив сегодня, то наиболее вероятно он будет изменчив и завтра; наоборот, если рынок не изменчив сегодня, то, вероятно, он не будет изменчив и завтра. Тем же самым образом, если изменчивость увеличивается сегодня, то, вероятно, она продолжит увеличиваться завтра, и если изменчивость уменьшается сегодня, то, вероятно, она продолжит уменьшаться завтра.

Изменчивость имеет тенденцию возвращаться к среднему значению: Меня как-то попросили описать возвращение к среднему значению простыми словами, насколько это возможно. Мой ответ был следующим - если вы знаете кого-то, кто обычно держится с вами сдержанно и затем он в течение нескольких дней будет чересчур любезен с вами, то существует высокая вероятность того, что он возвратится к тому, чтобы быть опять сдержанным.
Если серьезно, то эта концепция просто означает, что изменчивость имеет тенденцию возвращаться к более среднему значению или нормальному уровню, когда она достигает верхнего или нижнего экстремума. Как только рынок достигает верхнего экстремума в своей изменчивости, он, вероятно, возвратится назад к среднему значению, то есть изменчивость будет снижаться назад к более нормальному или среднему уровню. Напротив, как только изменчивость достигает экстремально низкого уровня, она, вероятно, повысится до более нормального или среднего уровня. Это походит на резинку: когда она растянута, то имеет тенденцию вернуться назад.



Рисунок 1. Характеристики изменчивости


Вышеупомянутые понятия продемонстрированы на рисунке 1. Обратите внимание на циклическую характеристику изменчивости. Она имеет тенденцию колебаться взад и вперед между периодами низкой изменчивости и периодами высокой изменчивости. Она имеет тенденцию сохраняться. Дни возрастающей изменчивости (a) имеют тенденцию сопровождаться днями увеличивающейся изменчивости (b). Наоборот, дни снижающейся изменчивости (c) имеют тенденцию сопровождаться днями снижающейся изменчивости (d). Наконец, она имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению, то есть периоды экстремально высокой изменчивости (e) имеют тенденцию сопровождаться движениями к более нормальным или средним уровням (f). Наоборот, периоды чрезвычайно низкой изменчивости (g) имеют тенденцию сопровождаться периодами более нормальной или средней изменчивости (h).


Измерение изменчивости

Поскольку это вводная статья об изменчивости, мы покажем простой способ ее измерения. Один из самых простых способов заключается в том, чтобы взять средний диапазон (максимум - минимум) за данный период. Число дней (или часов, недель и т.д.), которое вы используете в своем вычислении, дает вам картину изменчивости за этот период времени. Вычисление пятидневного среднего диапазона даст вам представление относительно того, насколько изменчивым был рынок на прошлой неделе, но это ничего не скажет вам о прошлых шести месяцах. Вычисление 100-дневного среднего диапазона отразит изменчивость за гораздо более длительный период.



Рисунок 2. Истинный диапазон.


Поскольку более изменчивые рынки часто формируют ГЭПы вверх или вниз между открытием и закрытием, то истинный диапазон, разработанный Велесом Вайлдером, обеспечивает более точное измерение изменчивости, потому что он учитывает межсессионные ГЭПы в своем вычислении. Эта концепция продемонстрирована на рисунке 2. Поскольку диапазон только для одного дня не дает много информации, истинный диапазон может быть усреднен в течение определенного периода времени (скажем, две недели). Этот средний истинный диапазон дает вам более лучшее чувство изменчивости за какое-либо время.

Истинный диапазон является наибольшим значением (в абсолютном выражении) из:
1. сегодняшний максимум минус сегодняшний минимум
2. сегодняшний максимум минус вчерашнее закрытие
3. сегодняшний минимум минус вчерашнее закрытие



Рисунок 3. Global Telesystems (GTSG)


Здесь мы измерили изменчивость, взяв 10-дневный средний истинный диапазон (ATR). Еще раз, обратите внимание на циклический характер изменчивости. Она имеет тенденцию к циклическому движению от периодов с высокой изменчивостью к периодам с низкой изменчивостью. Она имеет тенденцию к постоянству, периоды увеличивающейся изменчивости (a) имеют тенденцию сопровождаться периодами увеличивающейся изменчивости (b). Наоборот, периоды уменьшающейся изменчивости (c) имеют тенденцию сопровождаться периодами уменьшающейся изменчивости (d). Также, обратите внимание, что она имеет тенденцию возвращаться назад к своему среднему значению. То есть, периоды чрезвычайно низкой изменчивости (e) имеют тенденцию сопровождаться периодами с более высокими или более нормальными (средними) уровнями изменчивости (f). Наоборот, периоды чрезвычайно высокой изменчивости (g) имеют тенденцию сопровождаться периодами с более низкими или более нормальными (средними) уровнями (h) изменчивости.


Общее применение в торговле
Рынки с более высокой изменчивостью предполагают потенциально большую прибыль, сопровождаемую повышенным риском. Краткосрочные трейдеры, прибыль которых ограничена тем, насколько рыночный инструмент может двигаться за определенное время, могут искать более изменчивые рынки. Долгосрочные или более консервативные инвесторы могут искать рынки, которые менее изменчивы.

Если изменчивость рынка чрезвычайно низкая (по сравнению со среднем или нормальным уровнем), то существует высокая вероятность, что неизбежно последует большее движение, поскольку изменчивость возвращается к своему среднему значению. Наоборот, если изменчивость чрезвычайно высокая (по сравнению с нормальными уровнями), тогда большое ценовое движение, которое создало скачок в изменчивости, может закончиться, поскольку изменчивость возвращается к более нормальным уровням.


Заключение

Изменчивость измеряет изменения цены на рынке за определенный период времени. Средний истинный диапазон рынка обеспечивает простой способ вычислить изменчивость. Рынки, которые являются более изменчивыми, предполагают потенциально большую прибыль при торговле с повышенным риском. Изменчивость имеет несколько важных характеристик: цикличность, постоянство и возвращение к среднему значению. Эти понятия могут использоваться, чтобы помочь определить, какие рынки предполагают самую высокую потенциальную прибыль, когда большое движение, вероятно, произойдет и когда движение может быть закончено.

В следующих статьях мы боле подробно рассмотрим эти понятия, используя историческую изменчивость, более математически сложный, но полезный способ измерить изменчивость. Мы покажем, как это может быть использовано, чтобы найти (или избежать) очень изменчивые рынки, определить реалистичные точки для установления первоначальных защитных стоп-ордеров и находить рынки, которые, скорее всего, взорвутся или входить в период скопления низкой изменчивости.

Автор: Дэвид Лэндри

Флаги и вымпелы – модели продолжения

Флаги и вымпелы являются краткосрочными моделями продолжения, которые отмечают небольшую консолидацию перед тем, как предыдущее движение продолжится. Этим моделям обычно предшествует резкое повышение или снижение с высоким объемом, и они отмечают середину движения.





1. Резкое движение: чтобы рассматривать данную модель как модель продолжения, должно быть наличие предшествующего тренда. Флаги и вымпелы требуют наличия резкого повышения или снижения на высоком объеме. Эти движения обычно происходят на высоком объеме и могут содержать ГЭПы. Это движение обычно представляет первый этап существенного повышения или снижения, и флаг или вымпел является просто паузой.

2. Флагшток: флагшток – это расстояние от первого преодоленного сопротивления или поддержки до максимума или минимума флага или вымпела. Резкое повышение (или снижение), которое формирует флагшток, должно преодолеть трендовую линию или уровень сопротивления или поддержки. Линия, построенная от этого прорыва до максимума или минимума флага или вымпела формирует флагшток.

3. Флаг: модель «флаг» представляет собой маленький прямоугольник, который наклонен против направления предыдущего тренда. Если предыдущее движение было вверх, то флаг наклонился бы вниз. Если предыдущее движение было вниз, то флаг наклонился бы вверх. Поскольку модели «флаг» обычно слишком короткие по продолжительности, чтобы иметь фактические реакционные максимумы и минимумы, то ценовая активность должна будет, всего лишь, происходить в пределах двух параллельных трендовых линий.

4. Вымпел: модель «вымпел» представляет собой маленький симметричный треугольник, который начинается с широкой части и сходится, по мере того, как формируется модель (подобно конусу). Наклон обычно является нейтральным. Иногда не будет определенных реакционных максимумов и минимумов, чтобы провести трендовые линии и ценовая активность должно только происходить в пределах сходящихся трендовых линий.

5. Продолжительность: флаги и вымпелы являются краткосрочными моделями, которые могут длиться от 1 до 12 недель (на дневном графике). Существуют некоторые споры по продолжительности, и некоторые аналитики полагают, что 8 недель является пределом для надежной модели. Идеально, когда эти модели формируются в период от 1 до 4 недель. Как только флаг продолжается более 12 недель, то эта модель классифицируется как прямоугольник. Вымпел более 12 недель превратится в симметричный треугольник. Надежность моделей, которые продолжаются от 8 до 12 недель является весьма спорной.

6. Прорыв: для бычьего флага или вымпела, прорыв выше сопротивления сигнализирует, что предыдущее повышение возобновилось. Для медвежьего флага или вымпела, прорыв ниже поддержки сигнализирует, что предыдущее снижение возобновилось.

7. Объем: объем должен быть высоким во время повышения или снижения, которое формирует флагшток. Высокий объем обеспечивает легитимность для внезапного и резкого движения, которое формирует флагшток. Увеличение объема на прорыве сопротивления (поддержки) придает правдоподобность надежности формирования и вероятности продолжения.

8. Цели: длина флагштока может быть применена к прорыву сопротивления или прорыву поддержки флага или вымпела, чтобы оценить величину последующего повышения или снижения.
Даже при том, что флаги и вымпелы являются обычными моделями, основные принципы их идентификации не должны быть проигнорированы. Важно, что флагам и вымпелам предшествуют резкое повышение или снижение. Без резкого движения, надежность модели становится весьма сомнительной, и торговля по данной модели может нести дополнительный риск. Ищите подтверждение объема на начальном движении, консолидации и возобновлении движения, чтобы повысить надежность при идентификации этих моделей.





График «Hewlett-Packard» демонстрирует пример модели «флаг», которая формируется после резкого и внезапного повышения.

• Резкое движение: после консолидации в течение трех месяцев, «Hewlett-Packard» прорвал сопротивление сверху на 28, чтобы начать резкое повышение. Трендовая линия, построенная по максимумам 5 апреля и 16 февралями, обеспечила сопротивление, и ее прорыв произошел с увеличением объема. Цена повысилась от 28 до 38 менее, чем за 4 недели. (Обратите внимание: также возможно, что был сформирован маленький вымпел в начале мая с сопротивлением приблизительно на 31).

• Флагшток: расстояние от прорыва сопротивления на 28 до максимума флага на 38 сформировало флагшток.

• Флаг: ценовая активность происходила в пределах двух параллельных трендовых линий, которые наклонились вниз.

• Продолжительность: от максимума на 38 до прорыва на 36, флаг сформировался за 23-дневный период.

• Прорыв: первый прорыв выше верхней трендовой линии флага произошел 21 июня без увеличения объема. Однако, цена сделала ГЭП вверх неделю спустя и сильное закрытие с объемом выше среднего (красные стрелки).

• Объем: для подтверждения модели объем повысился при прорыве, чтобы сформировать флагшток, был достаточно ограниченным в течение формирования флага и повысился сразу после последующего прорыва сопротивления флага.

• Цели: длина флагштока составляет 20 пунктов и была прибавлена к прорыву сопротивления на 36 для проектирования цели в районе 46.

Правила и Торговые Тактики Intraday.

Правила и Торговые Тактики Intraday.

Intraday, или игра внутри дня. Для зарубежных инвесторов это слово внушает легкий страх. У нас, при широко развитом букмекерстве, и условиях игры (спред 5 пипоп, нет комиссии, проскальзывания) недоступных на западе даже богатым клиентам, этот стиль игры, видимо, имеет место быть. Однако, если Forex, это вождение автомобиля на 140 кмч по городу, то Интрадей, это 140кмч еще и на льду. Поэтому существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также модели.

Далее публикуются Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре.

Итак, модель 1я, оценка - 7 из 10. нисходящая линейка, длинный и узкий рэнж, смещающийся в противоположную сторону от предшествующего движения. вход в рынок по пробиву.

Правило 1. Крыть убыточные позиции!!!

Если цена не растет - она падает. Надеяться на то, что сейчас чуть-чуть откатит и тогда пойдет в мою сторону - последнее дело. Если Вы не ставите коротких стопов при интрадее (практика показывает,что вполне можно не выходить за рамки 20 пипсов), то у Вас должна быть железная рука и хладнокровный ум, чтобы прикрыться при первых признаках неправильного поведения рынка. Кстати бывает полезно при закрытии смотреть на 1-минутный график. там ясно видна динамика цен - когда идет ускорение и когда оно заканчивается. Крыть как убыточную так и прибыльную позицию нужно быстро и вовремя. В интрадее, где счет идет на пипсы - не времени для раздумий. Именно потому, что этот вид игры требует быстрого принятия правильных решений, и большого нервного напряжения, так много людей теряют на этом деньши, или просто переходят на более спокойные трейды. Итак - Кройтесь быстро, но правильно.

Следующая модель. Даже не столько модель, сколько небольшая закономерность. Этот график отражает поведение евро в пятницу. (25.03) Последний день торгов на неделе. В этот день часто происходят движения, по размаху большие чем в среднем за неделю. Причем направление этого движения зависит от настроения толпы. Пятница лишь ускоряет ход, как катализатор. Итак в течение последних дней евро выражала потенциал к росту. На конец дня, большинство инвесторов считало, что рост будет продолжен и на следующей неделе, поэтому начало закупать евро до закрытия торгов. Ведь в понедельник можно уже не успеть купить ее так дешево. Поэтому в последнии часы торгов был отмечен небольшой взлет валюты. Движение могло быть и сильнее. Кстати, здесь была фигура, довольно однозначно указывающая на направление игры. "Бычий" треугольник, с плоской вершиной, при предшествующем восходящем движении одна из наиболее благоприятных моделей для входа в рынок в момент пробива.
Что касается пятницы, то следует следить за настроение рынка, ибо в этот день шансы сыграть по этому настроению сильно возрастают.

Правило 2. Не комплексовать по поводу что Вы не в рынке!

Многие начинающие трейдеры, только увидив график, начинают искать возможность купить или продать. В корне не верно. Возможности может просто не быть, более того, вполне нормально, что и в течение дня у Вас не откроется ни одна позиция. Нужно воспринимать как должное, что Вы неделю ждали нужного момента, открылись и проиграли сделку. А может статься, что по 5 раз на день входить в рынок, если так говорит система. Так что не открывайте позиции только потому, что Вы не в рынке. Действуйте по заранее спланированной сис-ме или своду правил.

Сразу две модели. Первую я называю "сопля" (6 из 10) Возникает довольно часто, и ее отлично видно на 1 мин графике или 5 мин. В ситуации узкого рэнжа, происходит ускорение движения (обычно вниз. продажи психологически быстрее). Затем следует пробив, и в случае его истинности, через некоторе время ускорение становится слишком большим для входа, поэтому входить следует чуть позже пробива. В зависимости от Вашего наметанного глаза, "соплю" можно распознать в ранней стадии.. но риски больше. Стоп ставится чуть выше рэнжа... На графике, "сопля" начала образовываться между 11 и 12 часами. Немногим позже 12-ти было довольно безопасно входить в рынок.

Следующая модель. Вход после первой коррекции быстрого движения. (9 из 10) На данном графике модель представленна идеально. После быстрого падения происходит коррекция. (По времени часто в два раза дольше чем движение. Редко меньше...) Вход осуществляется 2мя путсями, агресивным и консервативным. Агрессивный, попытка поймать разворот на верхушке коррекции (для облегчения этого занятия используйте фибо-уровни, осциляторы.) Стоп ставится фиксированный, например 20 пипсов. Консервативный вход - после пробива недавнего Low. Стоп ставится чуть выше максимума коррекции. Риски по стопу в этом случае больше, но сигнал надежнее. Можно попробовать открыть один контракт по одному стилю - второй - по другому.

Правило 3.

Знать _все_ уровни того диапазона, в котором Вам предстоит играть в течение следующих дней. Классифицировать их как ключевые, сильные, средние и незначительные. Силу определять по масштабу графика (уровни графика 4час. сильнее чем графика 30 мин), по числу отражений от искомой линии (чем больше, тем уровень сильнее), по ускорению, которое обрела цена после пробива уровня. В зависимости от полученных результатов, выносится решение о: стоп-лоссе в первую очередь. О Take-profit (как не противятся многие лимит-ордеру, в интрадее это один из наилучших способов снимать сливки. Движения порой слишком коротки и быстры, чтобы обдумывать их часами), выносятся решения о целесообразности вступления в сделку. (Если система говорит продавать, а ниже, на 15 пунктов находится уровень, то это ставит под сомнение правильность решения. С другой стороны, два или более уровней, расположенных один за другим на расстояние 10-20 пипсов дают хороший шанс поставить надежный стоп-лосс за более дальний уровень (при игре на разворот у ближнего), или точно определить момент снятия прибыли. Прохождение двойных уровне с первой попытки о-о-очень маловероятно.

**************************************************************************************************************

 

Торговля в Канале.

Как известно, большую часть времени рынок находится во флэте, т.е. в боковом движении, которое периодически сменяется трендовыми движениями. Естественно, прибыльнее всего работать по тренду.И тут возникает главный вопрос для начинающего трейдера - как распознать начало этого тренда и как в него войти, чтобы взять максимальную прибыль и не получить убытков!
Вопрос очень важный и я хочу предложить Вам такое его решение - начинаем торговлю от границы флэтового канала (внутри канала) и по мере продвижения к противоположной границе канала, не закрываем позиции, а просто поджимаем профит стопом и у самой границы выжидаем(стоп-лосс=20 пунктов). Если рынок повернет назад, то наша открытая позиция закроется по стопу с хорошей прибылью. А если рынок пойдет дальше и наступит хороший прорыв канала, который станет началом сильного трендового движения, то мы окажемся в самом выгодном положении - воткнулись в самое начало импульсной волны с зафиксированной безубыточностью и прибылью. Теперь останется только периодически сдвигать стопы, фиксируя прибыль и добавляться по ходу трендового движения!
Об особенностях торговли по тренду расскажу в следующей статье, а сейчас немного о том, как работать в канале.
1) Вход:
 1. Строим канал (на часовке и (или) 4-х часовке) по двум минимумам и одному максимуму, или по двум максимумам и  одному минимому (каk только таковые прорисуются) - по каким критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если первичными Вы берете два максимума, то минимум ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться МЕЖДУ этими точками. И наоборот, если два минимума, то максимум между ними.
  Рисунок 1.
 
 

Рисунок 1.

 2. Торгуем не внутри канала, а от его границ  внутрь.
  3. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ и появлении НА ИНДИКАТОРАХ сигнала разворота.
  4. До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если не уверены в безусловном развороте цены.
Например - при подходе к нижней границе, цена идет ВНИЗ. Мы ставим в
противоположном - т. е. ордер бай-стоп!
При выходе цены за границу канала, ордер ставим  ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала в предположении,  что пробой был ложный.
Закрытие свечи за границей канала тоже не дает гарантии, что произошел не ложный пробой канала. Вообще-то, на графике следует смотреть не только на рисунок канала - есть еще и индикаторы, которые помогают принимать решения. Если, допустим, цена подошла к границе канала, и индикаторы начинают разворот, то мы вправе предполагать, что цена развернется. В этом случае возможно и ручное открытие позы. Но, в общем случае, я все-таки ставил бы отложенный ордер внутри канала, т.к. именно он гаранирует, что открытие произойдет в нужном направлении. Дело в том, что зачастую цена прорвав канал, разворачивается, и возвращается к пробитой границе, но в канал не возвращается, а оттолкнувшись от границы, идет в сторону пробоя. Элдер, по-моему, назвал это явление "раскаяние трейдеров". Правда, он говорил не о канале, а просто о сопротивле-нии-поддержке, но границы каналов-то таковыми и являются. Вообще- то, вручную открывать позу можно только если цена разворачивается ВНУТРИ КАНАЛА, и ИНДИКАТОРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ этот разворот. В канале у меня работает неплохо стохастик. Только следует различать его сигналы на коррекцию, и сигналы на разворот. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал следует  игнорировать. Если сигнал появляется когда цена достигла, или почти достигла границы, сигнал можно считать истинным. Кроме того, стохастик, если Вы за ним понаблюдаете повнимательнее, зачастую ПРЕДВОСХИЩАЕТ разворот цен, т. е. Становится опережающим!
При открытии позиции стоп-лосс ставим за  пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
2) По трейду внутри канала:
  1. Игнорируем все дерганья цены внутри канала.
  2. Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на 5-ти или 1-минутке. Следим, чтобы при развороте цены, основная + добавленная  позиция, закрываясь по стопам были безубыточными, т. е. чтобы в  случае разворота против торговли или появлении выброса лосс  добавленной перекрывался профитом основной.
  Рисунок 2
 
 

Рисунок 2.

Рис.2. Зелеными стрелками обозначены направления и точки размещения ордеров на открытие позиций, красные метки – движение стоп-лоссов в процессе торгов.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
  4. До завершения 1-го отката не меняем уровень стопа, после получения 1-го встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром является НЕ ФРАКТАЛ ± 1пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1пункт!!!
  5. При приближении цены к границе канала в направлении торговли, сдвигаем стоп-лосс.
  6. Если канал восходящий - не ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий - то вниз.
  Рисунок 3
 

Рисунок 3.

Рис.3. Почему нельзя ставить на пробой вверх в восходящем канале. После каждого срабатывания Buy Stop-ордера, цена идет к нижней границе, принося убытки. Зеркальная картина, если канал нисходящий.
Если канал восходящий, то каждый новый максимум будет ВЫШЕ предыдущего. Если поставить на пробой вверх, то ордер сработает обязательно, а восходящий канал часто является фигурой продолжения ("флаг") нисходящего тренда на высшем экране. Тренд продолжится - ордер принесет убытки.  В этой ситуации можно и нужно ставить на пробой ВНИЗ. Соответственно, наоборот при нисходящем.
  3) Наиболее частые шибки:
- Открытие внутри канала. Ждать достижения границы канала.
- Стоп слишком близко. Возможен выброс от границы канала.
- Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Ждать встречного фрактала, т. к. возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.
- Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
- Ручное закрытие позиции." Закрываем только близким стопом! И только при приближении к границе!"

***********************************************************************************************************

 

Тактика Скользящих Каналов

1. Первое знакомство

Обсуждение этой темы заняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее как бы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.

К технике, расписанной здесь, я шел несколько лет. В конце концов я пришел к четкому и конкретному шаблону. Кому - то это покажется очень простым. Что ж, колесо тоже простая вещь, а является величайшим изобретением человечества. В общем, такого, уверен, вы еще не читали.

Эта статья имеет очень важные рисунки, так что разрешите браузеру их нарисовать.

В свое время я открыл эту тактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет и меня.

Позже, уверившись в своей "гениальности", я часто отходил от нее, экспериментировал, чаще всего это кончалось потерями, и немалыми. И сейчас я ищу различные тактики, все более изощренные, но, когда мой счет "проседает", возвращаюсь к ней, как к старому, испытанному средству. Вероятно, есть лучшие модели поведения на рынке, более эффективные, вся проблема в том, что я их пока не нашел.

Не смотря на все многообразие, все тактики можно разбить на две большие группы - ориентированные на отклонение от точки равновесия, и ориентированные на возврат к равновесию. Причем первых гораздо больше. Когда мы будем изучать индикаторы и осцилляторы, другие инструменты, увидим, что все они служат одной цели - дать сигнал о начинающемся движении. И все тактики, на них построенные, основаны на предположении, что цена рано или поздно двинется покорять новые вершины или низы. Более логично предположить, что, отклоняясь, как маятник, цена всегда стремится вернуться к своему равновесному состоянию, которое определяется совокупностью основных фундаментальных факторов, и, в силу этого, тоже меняется, но меняется медленно, не спеша, как средняя на недельном графике с периодом 55. (Следует признать, что средняя - весьма примитивная оценка, и не определяет линию, на которой расположены значения истинной цены, но, чаще всего, движется параллельно ей, выше, или ниже.)

Так вот тактика, основанная на ценовых каналах, как раз и относится ко второй группе.

В представленном ниже описании применяемой мной тактики много остается субъективного. Дело в том, что линии каналов приходится чертить трейдеру самому. На одном и том же отрезке графика каждый трейдер нарисует свои каналы. Попыткой формализации этой тактики был эксперимент с "канальной стратегией", где каналы строит графическая программа. Эта стратегия показала свою "неубойность", дала прибыль, но меня не устроила ее эффективность. Видимо недостаток ее в том, что строятся каналы опять же вокруг примитивной средней. Эта проблема не имеет тривиального решения, и я занимаюсь ею. Уверен, нас ждут еще интересные эксперименты. Но пока алгоритм построить я не смог. Да и хочется думать, что здесь справится только человек, трейдер, который работает своими ручками и своей головой, а не надеется на МТС и нейросети.

Итак - тактика "скользящих ценовых каналов" или "каналы Баришпольца"

Еще маленькое отступление - не спрашивайте меня о том, почему я выбрал именно такие параметры, а не другие, период, например, или размер стоп лосса. Попробуйте изменить параметры и "прогнать" по истории. Может получите и более лучшие результаты.

• Торгуемая валюта EUR/USD (или любая другая, но с другими значениями стопов и поджатия)


• Период графика 6 часовик


• Используемые индикаторы - нет


• Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный.


• Возможная максимальная серия убытков - 3, величиной 57 пунктов каждый.


• Рекомендуемый минимальный начальный депозит - требуемая маржа + 1 800 (при работе с 1 лотом размером 100000 базовой валюты).


• Эффективность - не менее 100% за месяц.


• Графические построения - скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек после его прохождения. Между соседними экстремумами не должно быть менее 2 свечей. Исключения - соседние максимумы - минимумы могут быть на концах одной длинной свечи.


• Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. Единственное возможное отступление - при наличии явного тренда можно не открываться против него. Оценивает сам трейдер. Потери при этом несколько уменьшаются, но часто пропускаются очень хорошие разворотные движения рынка.


• Стоп при открытии - 57 пунктов.


• Цель - противоположная граница канала.


• При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 пунктов через каждые 10 пунктов. Возможно поджатие на расстоянии 30 пунктов, но это повышает эффективность незначительно. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.


• При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов. Принципы поджатия - те же.


• Если после разворота цена опять разворачивается и опять достигает границы канала извне, закрыть позицию с убытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две - три волны. (Не обязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждать вне рынка флэтовый шторм, в котором такое и происходит.)

Все это может показаться на первый взгляд сложноватым. Чтобы Вы могли с этим разобраться, я попытался это все проиллюстрировать примерами.

Позже читатели указывали мне на обилие неточностей. Тем не менее, решил ничего не править, так как результат, эффективность тактики, не сильно зависит от точности входа в рынок, но - об этом позже.
Учитывая, что я далеко не художник, и пытался экономить на размерах файлов картинок, прошу простить за некоторый примитивизм. Графики строились в программе ArtStock, затем обрабатывались фотошопом. Открываю график, закрываю глаза и тыкаю пальцем. Палец уперся в август холодного лета 2003 года. Да, не самый удачный месяц для торговли, последние годы просто роковой для рынков и экономик.

Появилась возможность нарисовать канал по точкам 1, 2, 3. В точке 4 - покупка по цене 1350. Стоп - 1293.

На уровне 1293 срабатывает стоп с разворотом. Убыток 57 пунктов. Открыта позиция вниз со стопом 1350. При появлении белого доджа (помечен синим крестиком) корректируем канал по новым точкам - отмечены также синим цветом.
При прохождении цели после разворота (57 пунктов, помните?) 1236 начинаем "поджимать" профит сверху на расстоянии 50 пунктов от текущей цены, имея претензии на главную цель - границу канала. Но она не достигнута (чуть чуть) и позиция закрыта по цене 1170. Профит - 123 пункта, общий баланс + 76 пунктов.
На отметке 1205 продажа. Стоп - 1262. На той же белой свече срабатывает стоп с разворотом вверх. Убыток 57 пунктов. Баланс +19 пипс. Шаг вперед - два шага назад. Улыбаемся через силу.

Поджимая последовательно растущую прибыль через 50 пунктов, ставим стоп на уровне 1300. Так доходим до последней свечки. При этом оформляется следующий низ, и мы можем начертить новый канал (синии линии). Покупать не будем, и так уже открыты вверх. Что нас ждет дальше?

Цена "качается", но наш стоп на 50 пунтов ( а мы его двигаем вверх, когда возможно) задевает только на уровне 1375 свечкой, помеченно красной галочкой. Профит составляет 115 пунктов. Баланс - +134 пункта. Слабовато? Еще не вечер! Еще успеем взять большой минус! (шучу, конечно). После двух белых свечек рисуем новый канал по красным точкам. В синей точке на уровне 1325 покупаем.

Две белые свечки ложатся нам на душу бальзамом, но до границы канала (черная линия ) не доходят. В результате закрываемся на стопе на уровне 1375 (50 пунктов от максимума). Прибыль составляет те же 50 пунктов, всего депозит вырастает на 185 пунктов. Торгуем всего неделю. Бросить бы, снять деньги и уехать на Черное море! НА черной свечке "А" надо бы покупать, но к тому времени у нас уже новый канал - синий. Вот на его границе мы и покупаем по цене 1305. Стоп у нас стоит на уровне 1248. Свечка вниз не задевает нашего стопа, белая свеча не доходит до верхней линии синего канала, и закрываем позицию по поджимающему стопу на уровне примерно 1325. Профит 20 пунктов, а всего в активе +205. На маленкой свечке "B" появляется новый канал, зеленый, и при его пробое мы продаем по цене примерно 1335. Наше терпение оказалось вознаграждено, и мы закрываем позицию с профитом 107 пунктов по цене примерно 1228. Баланс + 312 пунктов. Тут же мы вынуждены покупать по той же цене - граница канала!

И, как оказалось, совсем не напрасно! на предпоследней свечке на этом рисунке появляется новый канал (черные динии) и мы вдруг видим, что достигли границы канала. Закрываем позицию на уровне 1328 и по той же цене продаем - граница канала. Положили в карман фигуру (сто пунктов). Баланс +412 пунктов. Что - то подозрительно гладко! Ничего, впереди еще грозный флэт, сколько депозитов на нем сложило головы!

Пока все на диво хорошо - длинная свечка вселяет оптимизм, мы накрываем прибыль стопом и на уровне 1270 нас "щелкает". Прибыль 58 пунктов. Всего 470. Жизнь - то стала налаживаться! Дальше - чехарда, смотрите внимательно. На свечке, помеченной синей галочкой, появляется новый канал - синий. И в красной точке покупаем по цене 1230. Стоп у нас на уровне 1173, он и срабатывает с одновременным разворотом вниз. Убыток 57 пунктов, баланс - 413 пунктов. Дальше мы "торчим" за дисплеем и пожимаем прибыль на расстоянии 50 пунктов через каждые десять. Так наш стоп оказывается на уровне 1125 (возьмем худший вариант, что закрыло нас на черной свече, третьей с конца. Хотя вероятнее это случилось на откате на белой), потом на уровне 1116, так как мы торопимся перенести стоп на нашу цель после лосса - 57 пунктов. Там наш стоп срабатывает, компенсируя прошлые потери. Баланс опять 470 пунктов. Мы ничего не делаем, пока на последней свечке не появляется возможность нарисовать новый канал - красный.

На следующей свечке продаем (синяя точка),но, так как мы подпирались в нулевой точке, то нас там и закрывает. Ничего, в зеленой точке мы опять продаем по цене 1110. Теперь уже короткие свечки нас не "выбивают из седла", и мы спокойно закрываем позицию в конце длинной свечки (так как она не достигла границы канала, то закрытие по стопу на отметке 1025, причем позицию не открываем, граница не достигнута! Прибыль составила 85 пунктов, всего +555. Что - то скучно становится...

А открываемся мы на следующей свечке, покупка по цене 960. Уже на следующей свече нас разворачивает по стопу вниз на отметке 903. Дальше очевидно - поджимаем растущую прибыль и на свечке "В"нас закрывает на уровне 846, компенсируя потери от предыдущего стопа. На свечке, помеченной синей галочкой, мы рисуем синий канал, и открываем новую позицию - покупкой - на уровне 830. Стоп снизу ставим на уровне 773, перенос в точку открытия - на уровне 880, затем поджатие, и на свечке "С" нас закрывает на уровне примерно 865. Профит 35 пунктов, совсем неплохо! Итого +590. Тем временем выстроился зеленый канал и мы продаем по цене 905 в красной точке. На свечке D нас закрывает в нулевой точке (мы успели перенести в нее стоп на прошлой свече), но мы опять упорно продаем по цене 880 на той же свече. И опять нас закрывает в нулевой точке на последней на рисунке свечке. Тем временем рисуется новый красный канал, и мы покупаем в синей точке по цене 820.

Цена так понеслась вверх, практически без откатов, что, поджимая ее на расстоянии 50 пунктов, подняли стоп до уровня 980. Там нас и закрывает на свечке А, профит составил 160 пунктов, а всего - 750. Еще действует красный канал, черного и синего еще нет, и, смешной случай!, приходится продавать в зеленой точке по цене 955 (какая разница, откуда достигнута граница канала!). Как оказалось - не напрасно. На следующей свечке вырисовывается черный канал, черная свечка так прошивает его, что мы успеваем перенести стоп четко на его границу и закрыться по цене 875. Опять прибыль 80 пипсов, а всего - +830. В той же точке нас открывает вверх, по стопу разворачивает вниз (я уже не рисую, сами посмотрите) на отметке 818, на отметке 760 мы компенсируем убыток, закрываясь по поджимающему стопу, рисуем синий канал, на его верхней границе продаем, длинная толстая свеча разворачивает нас вверх с убытком в 57 пунктов, но тут же возвращает их нам... Закончим на этом. Мы куплены с хорошими перспективами на будущее (сейчас то мы знаем, что первая неделя сентября началась сильным ростом евро).

Итог +830. Уменьшим его на 10 процентов - погрешности, спрэды,проскальзывания. Уменьшим еще вдвое - случайности рынка, просто проспали. Итого - 300 - 350 пунктов (за месяц). Оценивайте сами! Показаны неплохие результаты и на тренде, и при развороте тренда, когда большинство несет огромные убытки. Если начинали с депозитом 3000 - удвоение капитала за месяц. В общем - Сорос, да и Райан Джонс отдыхают!

Данная тактика не так проста, как кажется, но она реальна. Требуется достаточно прочные навыки в определении и нанесении каналов, обязательное действие, когда надо действовать, иначе единственное отклонение от правил (кроме тех случаев, где я оговорил отклонения), может привести к полному краху. Все это вырабатывается практической работой на демо счетах в течение, как минимум, нескольких месяцев, потом- на небольших реальных депозитах. Так как в данной методике 50% успеха зависит, все же от трейдера, должен предупредить: автор не несет ответственности за возможные убытки, полученные в результате применения его методики. Сами решайте - использовать, или нет.

Прошу обратить внимание на следующие важные условия:

• Приведенный в описании тактики перечень правил - не пожелание, а свод правил, которые должны жестко (кроме случаев, где это оговорено) выполняться. Причем - все сразу. Невыполнение хотя - бы одного приводит к нарушению всей технологии.


• Прежде чем применять ее на практике - необходимо несколько месяцев (хотя бы - 2) проверить на демо счете. Причем, проверять придется себя, в тактике - то я уверен, но вот сможете ли Вы лично выполнять все эти правила?


• Меня спрашивают - почему я не всегда работаю по такой тактике? Она требует очень много сил и времени. То есть, даже на шестичасовом графике приходится сидеть за дисплеем с 6 утра до 0 часов. Только тогда можно ее выполнить. Что - ж, есть выходные и праздники, отдохнуть удается.


• Есть также вопросы: а можно на 4 часовике, а можно с другим стопом и пр. Господа, я дал Вам инструмент из своего арсенала. Вы можете попытаться научиться им пользоваться и "делать" деньги. Вы можете посмотреть, как он устроен, и сделать для себя такой, как нравится. Подгонять его под вас я не буду. Когда изделие готово - все просто.


• Теперь - построение каналов. Что понимать под экстремумом. Я его просто вижу. Есть две свечи ниже пика - новый максимум, обновляем канал. Все просто. Но - вторая свеча должно закончится! Как ни странно - это не критично. Я давал трем разным людям распечатки графиков за полгода. Они чертили скользящие каналы. Картинки, естественно, не совпадали. А вот результат у всех находился в пределах +-100 пунктов за месяц. Причем, у кого в одном месяце меньше - в другом - больше. К концу полугодия - примерно равный результат.
  Объясняется просто - наличие системы всегда лучше ее отсутствия. Большинство из вас, уверен, так и не применяет стопы, и "улетает". Данная система этого не позволит. Подозреваю, что каналы можно даже отбросить! Просто открываться в любой точке, куда хочется, цель - пунктов 80 - 100, но дальше выполнять все правила со стопом с разворотом, с поджатием прибыли и пр. - и эта тактика будет давать не меньше 100 - 200 пунктов в месяц, и, во всяком случае, препятствовать уничтожению депозита. Но - не проверял.

Я советую тем, кто намерен попробовать эту тактику, внимательно прочитать и продумать все правила, нарисовать что - то вроде алгоритма своих действий, и жестко их придерживаться.

Уточним некоторые моменты:

1. Открытие позиции - при пересечении лини ДЕЙСТВУЮЩЕГО в данное время канала. Поэтому и приходится дежурить за дисплеем, а не поставить лимитник и уйти на рыбалку. Кроме того, ордер придется постоянно двигать, канал - то наклонный, и скоро брокер Ваш начнет брать с Вас деньги за постановку и отмену ордера - "задолбаете" приказами. Как быть реально, ведь граница канала - точка, а цена движется? Я беру зону + - 5 пунктов, попадает цена в эту зону - открываюсь внутрь канала. Причем неважно, откуда приходит цена, извне канала, или изнутри. Если цена на скорости пролетает эту зону - опоздал, сижу жду дальше.


2. Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ. Открыли позицию - теперь все наши заботы - как ее получше закрыть. Новые не открываем. Естественно, величина торгуемого лота - произвольна, но постоянна в течение месяца, лучше - квартала. Не надо наращивать.


3. После открытия позиции сразу ОРДЕРОМ ставится стоп с разворотом на расстоянии 57 пунтов. Не раздумывая!


4. Растет лосс - ничего не делаем, все сделает ордер, если уж так получится.


5. Растет профит. При проходе 30 пунктов, если канал не изменился (тонкий момент!), ничего не делаем. Ждем. Действительно, какой смысл закрываться в точке открытия, если сразу же надо открываться в ту же сторону, открывались ведь на границе канала! Если канал изменился - переносим стоп в точку открытия. Теперь следим за ценой и поджимаем стопом прибыль через каждые 10 пунктов на расстоянии 50 пунктов. Щелкнет на откате - возвращаемся на пункт 1. Плавно достигли границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, точнее - разворачиваем в обратную сторону. Проскочили на скорости (часто бывает) - если можем - ставим стоп на границу канала. (А не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Здесь главное - постараться взять возможно большую прибыль при дальнейшем росте профита, но не упустить профит на границе канала при начавшейся коррекции против Вас. В общем - здесь надо определенное искусство, и поступать в зависимости от рынка.


6. Нас развернуло по стопу. Минимальная цель - 57 пунктов. Мои исследования показали, что если цена проходит такое расстояние, она чаще всего пройдет еще столько - же. Больше - очень редко. Так что, вернув убыток, и не наблюдая необычно сильного движения, лучше закрыться и отдышаться. Но если цена пролетела дальше - опять выжимаем. Опять - опыт и искусство, добывается тренировкой. Здесь главное - вернуть убытки, остальное - просто приз.


7. И никаких действий внутри канала! Это - очень важно!

работа над ошибками:

Данный раздел построен целиком по письмам и вопросам читателей. Но, прежде чем займемся непосредственно вопросами читателей, хочу акцентировать очень важную мысль: главное в этой тактике, как ни странно, не каналы, а жесткая система торговли. Много вопросов - как их строить. Уже говорил - не могу четко алгоритмизировать, иначе сделал бы давно программу. Я давно использую этот метод, но, когда решил рассказать Вам о нем, за пару часов попробовал формализовать эти построения. Очевидно - до конца не справился с этой задачей. Но пусть Вас это не смущает - как бы Вы не строили их, жесткая система торговли все равно "вытащит".

Теперь вопросы:
Поступили замечания от целого ряда внимательных читателей, обнаруживших ошибки в построении каналов. Да, вполне справедливо. На ту рассылку я почти "день" убил, немудрено - в нескольких местах ошибся. Предвидя это, я в конце и "ополовинил" результат. Вполне реальная оценка - 300 - 350 пунктов. Извините - все это проделывать заново не буду, очень утомительно, да и надо вперед идти. Принцип - то, надеюсь, все поняли?

Спрашивает Евгений...Обязательно ли чередование каналов сначала по двум максимумам и параллельно по минимуму, затем по двум минимумам и параллельно по максимуму, затем опять по двум максимумам и параллельно по минимуму. И не могли бы Вы выслать график с нанесенными каналами начиная с 22 сентября. Я сам начертил, но у меня есть сомнения в правильности. Если я правильно понял каналы обновляются при появлении новых фракталов ( по Вильямсу).
Наверное обязательно такое чередование, это ж естественный волновой процесс получается. Графики я высылать не буду (у меня их нет), я работаю (черчу) в on - line и нигде не записываю их. Насчет фракталов. Это более строгая фигура, часто экстремумы совпадают с ними. Но не всегда. Попробуйте, может это упростит построения. Все же я, повторюсь, часто отклоняюсь от формальных правил, при некоторой тренировке каналы сразу видны, при одном взгляде на график.

Спрашивает Дмитрий...После разворота по стопу цена почти тут же достигла из вне границы уже НОВОГО сформировавшегося канала и согласно данному правилу: Если после разворота цена опять разворачивается и опять достигает границы канала извне, закрыть позицию с убытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две - три волны. (Не обязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждать вне рынка флэтовый шторм, в котором такое и происходит.) нужно было тут же закрывать позицию. Т.е. получается, что не было смысла делать разворот. Или это правило относится не к последнему сформированному каналу, а к тому, на котором первоначально была открыта убыточная позиция?
Я не зря написал - не обязательное условие. Когда начинает "мотать" - я в произвольный момент обычно закрываюсь и делаю перырыв на день - другой. Но можно "вцепиться" и отработать все движения. Чаще всего общий итог не ухудшается (но и не улучшается значительно). Иногда правда удается "зацепить" мощное корректирующее движение. Так что сами решайте.

Спрашивает Александр... В описании тактики Вы пишите, что между соседними экстремумами не должно быть менее 2-х свечей. Однако на рисунке № 3 у Вас показаны экстремумы расположенные на соседних свечах. Объясните пожалуйста о каких экстремумах идет речь в описании о соседних максимумах или минимумах? Сегодня на практике опробовал Вашу стратегию и получил 200 USD профита, начало впечатляет.
Уже ответил выше. Меня тоже впечатляет и радует, что моя тактика Вам помогает.

Интересное письмо прислал АйратОгромное спасибо за подсказанную идею. Все каналы упростил до обычных горизонтальных уровней. Поджимаю на расстоянии 50 pts все профиты и лоссы. Прогнал по евре за три года. Результаты в 300 pts ежемесячно устраивают. Огромное спасибо.
Это иллюстрирует лучше всяких слов, сказанное мной в самом начале - не придавайте слишком большого внимания построениям каналов. Стройте - как нравится. Главное внимание - строгому соблюдению правил, образующих данный шаблон действий.

Подробнее остановимся на письме Андрея. Он обнаружил несколько важных ошибок в моих построениях, но дальше пишет:... Я взял наугад 2 месяца (мало конечно, но ведь приходится своими ручками работать, долго, но интересно самому рисовать) из истории разных периодов, и Вы знаете, получил ПРИБЫЛЬ!!! Самое интересное, когда чертишь каналы, второй раз, то на том же промежутке получаются другие каналы. А стратегия все равно приносит прибыль. Попробовал даже на часовых свечах (главное что бы разница между соседними экстремумами была не менее 12 часов) и даже более наглядно видно, как и когда срабатывают стопы.
Все ясно, по - моему, без комментариев. Спасибо за проведенную работу, важную для всех нас, за высокую оценку.

и далее Я вот только не знаю, кто сможет применить эту стратегию на практике. Полностью с Вами согласен, что мало кто правильно (точно) применит ее в работе на реальном счете. Мало кто может позволить себе иметь столько денег, что бы сутками сидеть дома (не работать на основной работе) и учиться месяцами зарабатывать на ранке форекс. Даже, что бы проверить эту стратегию на демосчете и то нужно целый квартал постоянно наблюдать за графиком цены. А затем еще нужны деньги для стартового капитала. Очень обидно, что необходимо потратить еще год, а то и два, чтобы накопить этот чертов капитал, а так уже хочется наконец-то стать финансово независимым …
А кирпичи на морозе класть легче? Я говорил - смогут все, но никогда не говорил, что это легко. Тяжелый напряженный труд. Но - в своем кресле, с чашкой кофе, без всяких начальников и пр.
С другой стороны, давайте посчитаем: упорно работая, скажем - года за полтора - два реально сделать миллион из десятки, даже из трех тысяч. Посчитайте сами. А дальше, купив квартиру, хорошую машину и все остальное, всю оставшуюся жизнь можно поигрывать пару дней в неделю "для удовольствия". Может игра стоит свеч? Или прозябать всю жизнь на "малых оборотах". Нет, по мне - так пусть "кости трещат и кожа лопается", но достичь своей цели в кратчайшие сроки и быть победителем.
И в третьих - часты, конечно, периоды, когда надо постоянно следить. Но не всегда. Можно "апроксимировать" пересечение цены и линии канала и выставить ордер на открытие. Сложнее всего - когда растет профит. Тут уж советую собраться и "выжать" все.

... Я тут, только-только стал применять свою стратегию и рад буду, если получу хотя бы 100% в год, а у Вас 100% в месяц. Может действительно, проблема в нас самих, и прошлое воспитание или опыт воздвигает перед нами барьеры и препятствия, которых на самом деле нет? И необходимо всего лишь решится, проявить волю и выдержку, пережить трудности - и все получится?!
Да, Уважаемый Андрей, и все мои уважаемые читатели. Именно так. Уверен - все у вас получится. Победите себя, и очень скоро 100% в месяц будете считать скорее как средний результат.

2. "Окончательный вариант"

" - это твое заднее слово?
- задней не бывает!"
разговор между Уэфом и дядей Вовой (Киндза - дза)

Было очень много вопросов с просьбой уточнить те или иные параметры, придать однозначность. Особенно - по построению каналов. Используя эту тактику, я полагался во многих узких местах на свой опыт и интуицию. И не учел, что в данном случае мой шаблон действий оказался не совсем удобен для применения другими, особенно начинающими, трейдерами. И я начал уточнять, опробовать, подбирать, все это съело массу времени. Честно говоря, рассчитывал на то, что читатели сами проделают для себя эту работу. Очень большую пользу приносит "проползание" по чарту, варьируя параметры, когда человек убеждается в надежности метода. Для меня это естественно, я частенько предпочитаю распечатать "чарт" и со старой заслуженной рейсшинкой поразвлекаться, расчеркивая его карандашами. Боритесь с собой, лень - не всегда двигатель прогресса.

Но многие читатели продвинулись еще дальше, чем я рассчитывал. И, к сожалению, в сторону усложнения. Начали добавлять сигналы индикаторов, кое - кто пытается уже построить МТС… Ну как же тянет все автоматизировать, чтобы за тебя торговал компьютер! "Вы что, и пирожные за меня есть будете? - Ага!" Дело ваше, конечно, но, не советую. Прелесть метода в его простоте, и незачем его усложнять. Есть замечательное изречение - "дайте человеку часы - и он правильно будет определять время. Дайте ему двое часов - и он всегда будет путаться."

С другой стороны - одно из важнейших условий успешной работы - вера трейдера в себя и в свою тактику. Вера - что бы ни случилось. Тогда используемая тактика "вытянет". В противном случае, при попадании в полосу проседаний, появляются сомнения в правильности тактики, поиски улучшений, ведутся попытки оптимизации параметров, причем, что самое вредное - не прекращая практической работы. Это не что иное, как попытка подгонки тактики под сиюминутное поведение рынка, которое может в любой момент измениться и "оптимизированные" параметры начнут давать дальнейшие убытки, хотя со старыми параметрами тактика в этом месте должна была устранить проседание и взять хороший профит.

Мы должны решить это противоречие, обратившись к опыту военных. У них есть закон - на этапе планирования операции, обсуждения - любые изменения, подгонки и пр., но, когда Чапай наиграется с картошкой и подпишет приказ, кто его (приказ) вздумает хоть чуть - чуть нарушить, будет беспощадно и жестоко наказан. Только так можно добиться успеха в бою.

Поэтому я призываю вас - ищите наиболее удобные и эффективные для Вас особенности тактики. И, прежде всего, подходящие к Вам лично, к Вашей психике, привычкам, режиму дня и пр., чтобы Вы могли эффективно выполнять принятые Вами правила торговли, не насилуя себя, получая от процесса удовольствие, и, конечно, профит. А когда найдете - прочь сомнения и страх. Верьте в себя и в свою тактику.

Сейчас я расскажу об окончательном варианте, к которому я пришел путем попыток формализации предложенной ранее тактики. Следует заметить, что я пытался решить две задачи - во - первых, выработать достаточно понятные, жесткие правила, охватывающие, по возможности, все вероятные ситуации, во вторых, сохранить эффективность системы на приемлемом уровне. Я никогда не буду торговать по такой системе, мне в ней будет "тесно", я оставляю себе некоторую свободу в некоторых элементах, то есть - при начертании каналов часто руководствуюсь общей картинкой, полагаюсь на свой опыт, Немного изменяю параметры стопов и поджатия при открытии по тренду и против тренда, иногда, при сильных трендах - вообще против него не открываюсь. Но у меня есть определенный опыт как в трейдинге, так и в применении данной тактики, а у многих из моих читателей его нет. Поэтому я даю средний по эффективности, простой, "неубойный" для депозита шаблон, изучив который в течение недели, "самый зеленый чайник" на реале начнет успешно делать деньги. И условие будет одно - абсолютная вера в метод.

Но я не устаю повторять - не верьте никому, и мне тоже, все подвергайте сомнению, верьте только себе. Как же тут быть? Да просто - лично "проползите" по всему графику, по каждой свечке, хотя бы с начала этого года и до сегодняшнего момента, запишите все профиты и лоссы, просмотрите спорные моменты на часовиках и, может быть, на минутках. Появилась уверенность? Не надежда, а спокойная 100% уверенность - открывай мини счет и тестируй с полгода, не меньше, прежде чем переходить на большой счет. Только предупреждаю - не читайте книжек по теханализу, не "шарьтесь" по конференциям в поисках чудо метода - просто выполняйте свою тактику. Не паникуйте в полосе неудач, не бросайте работу, тогда приз будет Ваш.

Итак - окончательный вариант - шаблон скользящие каналы.

• Торгуемая валюта EUR/USD


• Период графика 6 часовик


• Используемые индикаторы - нет


• Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный, примерно равный: депозит*100/3


• Возможная максимальная серия убытков (показанная при тестировании) - 3, величиной 57 пунктов каждый.


• Рекомендуемый минимальный начальный депозит -
  (требуемая маржа + 6*3*размер лота/1000)*кол.лотов


• Эффективность - не менее 100% за месяц (в среднем, при оценке за период не менее полугода).


• Графические построения - скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо не менее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньше максимума - после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается. Встречаются "групповые экстремумы" - две или даже три свечи с практически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как один экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.


• Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. При этом сигнал на открытие возникает при попадании цены в зону +-5 пунктов от линии канала. Количество лотов постоянно в течение месяца (лучше - всего квартала).


• Стоп с разворотом при открытии - 57 пунктов.


• Цель - противоположная граница канала.

Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ (с выбранным числом лотов). После открытия позиции сосредотачиваемся на наилучшем выходе с рынка, для этого:

• При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 (90)* пунктов через каждые 10 пунктов. При приближении к цели величина поджатия уменьшается. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.


• При плавном достижении границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, и открываем новую позицию в обратную сторону. Проскочили на скорости - если можем, ставим стоп на границу канала. (А часто не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Не можем - устанавливаем стоп максимально близко к текущей цене. Ждем, пока расстояние вырастет до 50 пунктов, и начинаем перенос по старой схеме. Теперь цель - примерно удвоенная ширина пройденного до этого канала.


• При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов (разворот). Принципы поджатия - те же. По новой позиции устанавливается стоп ордер без разворота на расстоянии 57 пунктов.


• Если срабатывает второй стоп - перерыв в торговле два дня.

* Я, обычно, при выраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущей цены, когда цена проходит примерно середину канала - начинаю поджиматься на 50 пунктах, при проходе цели - границы канала - поджимаюсь на 30 пунктах. Против тренда - поджатие всегда на 50 пунктов.

Вот вроде бы все перебрал и уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться.

Для сильно занятых возможна работа посредством ордеров. Например - цена внутри канала. На следующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции - продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов. Сразу же устанавливаем ордер на открытие позиции - покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А. Такую - же "конструкцию", но зеркально наоборот, соорудить на нижней границе канала. Но! Не советую расставлять такие ловушки перед важными фундаментальными событиями - обсуждением учетной ставки ФРС, напряженной предвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событий лучше "постоять в стороне". Попытки сыграть на резких движениях, вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)

После открытия позиции можно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо также дождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия. После этого поснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когда сможете добраться до дисплея (часто - пару раз в день).

В ряде случаев такой алгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой. Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.

3. Тестирование тактики

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).

Тестирование базовой тактики без отклонений:

• Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56


• Из них закрыто с прибылью - 28 - 40


• Из них закрыто с убытком - 15 - 27


• Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707


• Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539

Тактики и стратегии

Шаблоны для Краткосрочной и Внутридневной Торговли.

Правовая оговорка

 

Все шаблоны, представленные в этой части курса, базируются на статистических данных в соответствии с их рыночными особенностями и характеристиками. Эти шаблоны были проверены при реальных рыночных условиях и показали свою эффективность в смысле доходности и надежности.

Однако Вы должны понять, что нет такой вещи на рынке как “уверенная торговля”, и никакой шаблон не способен обеспечить 100%-ый успех, когда используется в реальной торговле. Также важно понять, что, занимая позицию, Вы принимаете риск, который может кончиться потерей капитала и другими убытками.

Рекомендуется, чтобы перед применением этих шаблонов в реальной торговле на рынке FOREX, Вы провели проверку шаблонов на учебном счете для принятия решения об их использовании в торговле с фактическим инвестиционным капиталом.

Введение

Шаблоны, которые я собираюсь Вам представить, представляют основной компонент моего дискретно-систематического метода торговли. Эти шаблоны были созданы, чтобы организовать процесс торговли самым эффективным, простым и сохраняющим время способом, уменьшить психологическое давление, и сэкономить беспокойство торговцев и деньги. Фактическая торговля с использованием шаблонов базируется на признании некоторых рыночных моделей, которые были описаны ранее.

Чтобы торговать, Вы должны выбрать правильный шаблон, который соответствует текущей рыночной ситуации, и затем следовать за предписанной процедурой автоматически. Почти все шаблоны могут быть настроены, чтобы соответствовать потребностям большинства торговцев с различным капиталом и уровнем риска. Несмотря на то, что все шаблоны, описанные здесь, посвященные различным ситуациям, границы между шаблонами различных категорий не настолько ясны; поэтому комбинации, составленные из отдельных частей, взятых от двух или более различных шаблонов, могут также использоваться. Я полагаю, что такой подход, в конечном счете, позволит каждому создать его собственный уникальный стиль торговли и технику.

Очень желательно, чтобы Вы начали создавать ваши собственные шаблоны торговли, используя основные идеи и принципы, описанные в этом курсе. Как Вы понимаете, было абсолютно невозможно исследовать и описывать все возможные варианты и превращать их в различные шаблоны. Поэтому, я поместил только те основные идеи, которые должны дать Вам возможность начать делать деньги с самого начала. Это должно дать твердое основание, на котором Вы можете строить ваш собственный стиль торговли и технику, не рискуя слишком много и не тратя впустую деньги, для того, чтобы проверить кое-что, что не может даже работать должным образом.

Внимание:

1. Потенциальную прибыль и оценку рисков отмечают масштабы:	1. “Very low”
	2. “Low”
	3. “Below average”
	4. “Average”
	5. “Above average”
	6. “High”
	7. “Very high”
2. Уровни взятия прибыли (Цель):	P1, P2, P3 etc.
3. Оценка соотношения Прибыль/Убыток (P/L):	P>L	“Positive”
	P=L	“Neutral”
	Pspan>	“Negative”

Шаблоны, базирующиеся только на "Среднем ежедневном диапазоне торговли".

Шаблон № 1.1

1. Краткое описание ситуации:	С открытия дня и в течение всей азиатской сессии рынок дрейфует вверх и вниз от открывшейся цены в пределах 30- 50 пунктов, не формируя определенной модели.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Basic (conservative).
4. Условия торговли:	Открывайте позицию в направлении прорыва противоположной стороны диапазона: 1. Покупать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает вершины и делает новый максимум непосредственно после формирования основания диапазона, ИЛИ 2. Продавать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает основания и делает новый минимум непосредственно после формирования вершины диапазона.
5. Время входа:	Начало европейской сессии, но не позже чем через 2-3 часа во время нее.
6. Способ входа:	Entry-stop or market order.
7. Stop-loss placed:	На противоположной стороне диапазона. (Ниже минимума или выше максимума предыдущего диапазона).
8. Переворот, если сработали остановки:	Рекомендуется с автоматическими установками входа.
9. Target( custom choice):	1. 30-40 pips. (P1)	2. Average daily range. (P2)		3. End of the day. (P3)
10. Potential profit estimation:	30-100 pips.
11. Profit probability evaluation:	“High”
12. Risk evaluation:	“Low”
13. P/L Ratio:	“Negative” to “Positive”
14. Potential clues in favor of the open position: Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	Позиция была открыта в направлении текущей среднесрочной тенденции. (В этом случае схемы P2 и P3 предпочтительнее.)		Рынок сформировал “плоскую поверхность” на противопо-ложной стороне диапазона, куда помещены остановки. Это - потенциальное предупреждение риска.
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения риска, и совет, чтобы избежать их:	Позиция была открыта против текущей среднесрочной тенденции.		Ограничить вашу прибыль в 30-40 pips, или не открывать позицию вообще.
16. Дополнительные замечания и рекомендации:	Если рынок не дал Вам возможность получить прибыль, или Вы не делали этого по некоторой другой причине, то есть высокая вероятность того, что после остановки и разворота позиции Вы будете способны перекрыть начальную потерю в течение того же самого дня торговли.

Шаблон № 1.1

Шаблон №1.2 (А)

1. Краткое описание ситуации:	С открытия дня в течение азиатской сессии рынок медленно дрейфует только в одном направлении от цены открытия в пределах 40-60 пунктов, не формируя определенной модели.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Basic (conservative).
4. Условия торговли:	Открывайте позицию в направлении прорыва противоположной стороны диапазона: 1. Покупать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает вершины и делает новый максимум непосредственно после формирования основания диапазона, ИЛИ 2. Продавать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает основания и делает новый минимум непосредственно после формирования вершины диапазона.
5. Время входа:	Европейская или Нью-Йоркская сессии, но не позже чем через 2-3 часа во время нее.
6. Способ входа:	Entry-stop order.
7. Расположение стоп-лосса:	На противоположной стороне диапазона. (Ниже минимума или выше максимума предыдущего диапазона).
8. Переворот, если сработали остановки:	Рекомендуется с автоматическими установками входа.
9. Target( custom choice):	1. Average daily range. (P1)			2. End of the day. (P2)
10. Potential profit estimation:	50-100 pips.
11. Profit probability evaluation:	«Average» to “High”
12. Risk evaluation:	«Average» to “Low”
13. P/L Ratio:	“Neutral” to “Positive”
14. Potential clues in favor of the open position: Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	Позиция была открыта в направлении среднесрочной тенденции	Позиция была открыта в направлении главного движения предыдущего дня			Рынок прорвал важную линию тренда, поддержку или сопротивление
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения риска, и совет, чтобы избежать их:	Позиция была открыта против текущей среднесрочной тенденции.		Передвиньте стопы ближе и расположите их выше (ниже) предыдущих локальных экстремумов этого дня
	Позиция была открыта против направления главного движения предыдущего дня		См. выше
	Рынок сформировал «плоскую поверхность» на противоположной стороне диапазона		Согласиться с риском

Шаблон №1.2 (А)

Шаблон №1.2(B).

1. Краткое описание ситуации:	С открытия дня в течение азиатской сессии рынок медленно дрейфует только в одном направлении от цены открытия в пределах 40-60 пунктов, не формируя определенной модели.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Optional (risky).
4. Условия торговли:	Открывайте позицию в направлении, противоположном движению, в сторону цены открытия дня.
5. Время входа:	1. Конец Азиатской – начало Европейской сессии. 2. Как только диапазон в 40-60 пунктов сформировался, но не позже чем через 2-3 часа с открытия Европейской сессии.
6. Способ входа:	Market order.
7. Расположение стоп-лосса:	50 пунктов от цены открытия	Ниже ближай-шей поддержки или выше ближайшего сопротивления			Выше “High” или ниже “Low” предыдущего дня			С противопо-ложной стороны главной линии тренда
8. Переворот, если сработали остановки:	Нет рекомендаций.
9. Target( custom choice):	1. The day «Open» price. (P1)			2. Average daily range. (P2)			3. End of the day. (P3)
10. Potential profit estimation:	50-160 pips.
11. Profit probability evaluation:	«Average» to “Above Average ”
12. Risk evaluation:	«Above Average» to «Average»
13. P/L Ratio:	“Neutral” to “Positive”
14. Potential clues in favor of the open position: Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	На противопо-ложной стороне диапазона сформи-ровалась «плоская поверхность»		Произошел разрыв около цены открытия			Позиция была открыта в направ-лении главного движения преды-дущего дня
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения риска, и совет, чтобы избежать их:	Позиция была открыта против текущей среднесрочной тенденции.				Возьмите прибыль на цене открытия дня
	Позиция была открыта против направления главного движения предыдущего дня				См. выше
16. Дополнительные замечания и рекомендации:	Если рынок после открытия позиции прошел цену открытия дня, Вы можете передвинуть стопы ближе и расположить их прямо на противоположной стороне диапазона. Уровень взятия прибыли также должен быть передвинут и размещен в «End of the day» или в «Average daily range».

Шаблон №1.2(B).

Шаблон №1.3

1. Краткое описание ситуации:	Рынок сформировал дневной диапазон 80-100 пунктов к окончанию Европейской – началу Нью-Йоркской сессии. Сейчас он ближе к концу диапазона, который противоположен главному направлению тренда предыдущего дня (или направлению среднесрочной тенденции), после прохождения всего пути через противоположную сторону диапазона.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Trade of opportunity.
4. Условия торговли:	Открывайте позицию в направлении главного движения предыдущего дня или среднесрочной тенденции в 30 пунктах от дневного «High» или «Low».
5. Время входа:	1. Окончание Европейской – начало Нью-Йоркской сессии.
6. Способ входа:	Entry-stop order.
7. Расположение стоп-лосса:	На ближайшей стороне диапазона.
8. Переворот, если сработали остановки:	Рекомендуется с автоматическими установками входа.
9. Target( custom choice):	1. Average daily range. (P1)	2. End of the day. (P2)
10. Potential profit estimation:	100-140 pips.
11. Profit probability evaluation:	«Average»
12. Risk evaluation:	«Below Average»
13. P/L Ratio:	“Positive”
14. Potential clues in favor of the open position: Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	N/A
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения риска, и совет, чтобы избежать их:	N/A
16. Дополнительные замечания и рекомендации:	Если стопы сработали до того, как была взята прибыль, есть хорошая возможность перекрыть внутренние потери в течение этого же торгового дня.

Шаблон №1.3

Шаблон №1.4

1. Brief situation description:	Рынок делает новый внутридневной “High” or “Low” после прохождения всего пути с противоположной стороны дневного диапазона. В это время диапазон составляет 2/3 или более от размера среднего дневного диапазона. Остается 3-5 часов или меньше до конца торгового дня.
2. Currency, recommended for trade:	USD/CHF, EUR/USD, EUR/JPY and other Euro crosses.
3. Trade characteristics:	Basic (conservative).
4. Trade (entry point) suggestions:	Открывайте позицию в направлении движения на прорыве “High” or “Low” предыдущего дня.
5. Entry time:	Окончание Нью-Йорской сессии.
6. Entry execution:	Entry-stop order.

Тактики и стратегии

Система Игры по Fibo-Уровням

Одна из наиболее распространенных систем, основанная на том, что цена, корректируясь, пройдет расстояние раное движению помноженному на коэфициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618 Могу добавить, что 0.5 и 0.618 встречаются чаще остальных... Сигнал "приготовится" происходит, когда после продолжительного движения цена скорректировалась не менее чем на 0.2-0.3 части этого движения. Рисуются fibo-уровни, и устанавливаются ордера на продажу/покупку около них, со стопом выше следующего фибо-уровня. (если вы взяли около 0.382, стоп чуть выше 0.5, если около 0.5, стоп выше 0.618.... около 0.618 - стоп выше пика, либо сразу (0.65).

 

На примере: После падения йены со 107.15 до 105.20 чертим fibo-уровни. (Также начертим уровни после падения со 106.70 до 105.20) После начала коррекции ставим ордер на продажу около 0.382 коррекции от большого падения (уровень почти точно совпадает с 50% коррекцией падения поменьше) Итак Sell USDJPY 105.95, Stop выше 0.5 от большого падения, на 106.30... Уровень оказался пробит, и следующий ордер, это продажа около 0.5 от большого падения (обратите внимание, уровень опять почти совпал с 0.618 падения поменьше) Итак, Sell USDJPY 106.15, S/L 106.50 На этот раз, уровень 50% коррекции выдержал (в данном случае, совпадение 2х уровней в одном месте оказало сильнейшую поддержку медведям.)

Что мы получили в дальнейшем:

 

Первой красной стрелкой обозначены точки нашего входа. Последовала почти 2х дневная консолидация, после чего, по всем законам жанра, падение было продолжено. Второй стрелкой обозначен повторный вход в рынок, после коррекции, которая завершилась аккурат около предыдущего low. (На высказывание скептиков о том, что на прошлом мы все учить горазды, заявлю, что все вышеописанное проделывалось в реальности, и первый график был расчертен 12го числа. На данный момент (14е) Stop стоит на 105.35 открыто 5 лотов вниз.)

********************************************************************************************************

Система Свинг-трейдинга Swingtrade System

Брэндон Фридриксон

Brandon Fredrickson

Меня зовут Брэндон Фридриксон. Я и Тони Хансен - советники по свинг-трейдингу в MTrader. Прошу заметить, что методы свинг-трейдинга, представленные здесь, направлены на получение прибыли за более длительный промежуток времени, и этим отличаются от методов momentum daytrading от Ken Wolff.

Свинг-трейдинг - это техника, направленная на получение прибыли из естественных 3 - 5 дневных циклов рынка. впервые описанных George Douglas Taylor в The Taylor Trading Technique. Я слегка усовершенствовал метод мистера Тейлора, но основные положения свинг-трейдинга совпадают с изложенными в его книге.

Мы уверены, что свинг-трейдинг (с длительностью позиции 1 - 5 дней) - прекрасная альтернатива для рядового инвестора. Многие успешные трейдеры мира торгуют в стиле свинг-трейдинга.. Моя цель - научить этому методу и Вас.

SWINGTRADE SYSTEM

Когда я начинал торговать, мне представлялось все это в целом достаточно сложным занятием, в конце концов я состязался с умнейшими людьми мира и искушенными учреждениями. Так, для меня, чтобы войти в сделку, должно было быть равновесие сил, так, чтобы кое-что говорил стохастик, а кое-что Williams % R, в общем, я думаю, Вы представляете себе картину. Как ни странно, я терял много денег. Главная проблема с такими системами состоит в том, что их используют так много людей, что они не работают достаточно хорошо.

Я хотел быть трейдером примерно с 10-летнего возраста, так что неудачи не могли выбить меня из колеи. Забавная вещь, я имел очень простую систему, которой поделился со мной великодушный брокер из Миннеаполиса, а трейдер из Чикаго подтвердил. Я мог привести массу причин, почему ее не следует использовать. Они - брокеры, и то, что используют они, не сработает у меня. Вообще-то, это может быть правдой, но системы ECN'S и Super DOT Нью-Йоркской Фондовой биржи изменили это. Я имел доступ, который был почти столь же хорош как и у брокера. Следующее оправдание, почему я не должен был использовать это, система слишком проста. На самом деле, простые вещи работают очень хорошо.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ: Один из главных постулатов, который успешные трейдеры сообщат Вам, если Вы сможете их разговорить, это не торговать против тренда, но было также и основным компонентом моей системы. Я не торгую против главного тренда. Если Вы торгуете по тренду, это придает основной импульс акции, товара, валюты или облигации в вашу пользу. Тенденции всегда сохраняются, пока фундаментальные экономические причины не изменят их. Трейдеры настолько привыкают покупать XYZ на откатах, что становится очень трудно изменить эту привычку.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ: Основной набор сигналов на покупку, который я ищу, очень просто определить. Я отбираю акции в восходящем тренде на дневном графике, предпочтительно также и на недельном. Затем среди них Я ищу акцию, которая последние 3 - 5 дней торговалась против тренда. Сигналы на покупку Swingtrade и действия:

Акция в восходящем тренде

Откат на дневных графиках последние 3 - 5 дней

Ставим сигнал выше максимума предыдущего дня

Когда акция поднимается на 1/8 - 1/4 выше максимума предыдущего дня, покупаем ее

Ставим стоп на 1/8 - 1/4 ниже минимума предыдущего дня, избегая целых чисел (десятки и пятерки).

Этот набор может использоваться и сам по себе, хотя я этого не советую. Я всегда ищу комбинации, чем больше подтверждений, тем меньше риск. Теперь я хочу осветить некоторые комбинации, которые Вам нужно искать.

МАЛАЯ ПОДДЕРЖКА: Всегда, когда цена акции опускается к области поддержки, риск покупки снижается. Это особенно истинно для акций в восходящем тренде. Малая поддержка определяется, как область пика цены на последнем подъеме. Объясняется это тем, что прошлое сопротивление станет новой поддержкой.

ПОДДЕРЖКА СРЕДНЕЙ: Простые скользящие средние - прекрасный индикатор тренда в большинстве случаев. Они также служат хорошими индикаторами областей поддержки и сопротивления. Основные скользящие средние, которые служат поддержкой в моем наборе для свингтрейда - 10, 20, и 40 (50). Чем сильнее акция, тем ниже значение средней и выше потенциал прибыли, так что акция, находящая поддержку на 10MA лучше, чем на 20, и так далее.

ВНУТРЕННИЙ ДИАПАЗОН: День внутреннего диапазона, это такой, когда размах от минимума до максимума полностью укладывается внутри диапазона цен за последние дни. Прорыв из внутреннего диапазона, особенно в направлении преобладающего тренда, предлагает прекрасные возможности для покупки. Причина этого в том, что день внутреннего диапазона представляет продавцов, становящихся менее уверенными в продолжении падения акции. Много раз, когда акция взлетает после такого бара, образуется день, в котором открытие является минимумом, а закрытие - максимумом.

ТРИ РАЗНЫХ ЛИЦА РЫНКА: Рынки существуют трех различных состояниях. Первое - Accumulation - Накопление - когда "умные деньги" медленно создают позиции, больше для разговоров. У меня нет миллионов долларов, чтобы тратить их на аналитиков, которые сообщат мне, что акция, наконец, достигла дна, и я должен начать покупать, так что я игнорирую это состояние. Второе лицо рынка - трендовое. Это средняя фаза рынка, "суть" движения. Это та область, на которой я стараюсь сосредоточиться, поскольку тренды очень просто идентифицировать и нелегко изменить. Заключительная фаза рынки - distribution - распределение. Это - когда каждый "знает", что акция или взлетит на луну, или пойдет к черту. Здесь "умные деньги" выходят, а глупые входят. Мы также пытаемся избегать действий в этой области рынка.

ТРЕНДЫ: Важно понимать, что всегда имеются три тренда, работающих на рынке. Долгосрочный тренд, который является вотчиной инвесторов, и может быть замечена на годовом, месячном и недельном графиках. Промежуточный тренд, на котором работают свинг-трейдеры, определяется на недельном, дневном и часовом графиках. Краткосрочный тренд - для трейдеров, мы видим на дневном и внутридневном графиках.

Многие скажут Вам, что единственный путь, которым Вы можете сделать большие деньги на рынке, состоит в том, чтобы идентифицировать изменение тренда, и торговать на этом. Меня столько раз ставили за это в угол, что я давно отказался от этого. В беседах со многими настоящими трейдерами, которых я знаю, как очень успешных, они подчеркивали снова и снова, что нельзя бороться с трендом. Никогда! Так что первое, что нужно сделать - определить, каков тренд. Чтобы сделать это, мы нуждаемся в нескольких определениях. Мы должны идентифицировать восходящие акции. Мы должны идентифицировать нисходящие акции. Это - основа, от которой начинается движение. Удостоверьтесь, что Вы понимаете тренд раньше, чем предпринимать какие-либо действия.

ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Аптренд - общее ценовое движение рынка, которое характеризуется серией подъемов, каждый из которых преодолевает максимум предыдущего подъема. Эти подъемы перемежаются откатами, минимум каждого из которых выше минимума предыдущего. Другими словами, восходящий тренд - череда более высоких максимумов и более высоких минимумов.

НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: Даунтренд - общее ценовое движение рынка, которое характеризуется серией понижений, каждое из которых преодолевает минимум предыдущего снижения. Эти понижения перемежаются подъемами, максимум каждого из которых ниже максимума предыдущего. Другими словами, нисходящий тренд - череда более низких минимумов и более низких максимумов. Я использовал определения из Теории Доу, описанной Charles Dow и Robert Rhea.

Далее >>>

Правила Свинг-Трейдинга от MTRADER

Хотя в торговле нет никакого святого Грааля, есть несколько правил, которые, если их соблюдать, сохранят Вас в игре, пока Вы захотите там оставаться. Мы не предлагаем здесь чего-нибудь нового, или каких-то инвестиционных секретов, самый большой секрет в инвестиционном мире - это то, что нет никаких секретов. Есть лишь некоторые полезные правила:

Покупка (или короткая продажа)

1) Маркет ордер: Правило по маркет ордеру простое - его не нужно использовать. Маркет ордер просто говорит вашему брокеру исполнить ваш приказ так и тогда, как он сможет. Я уверен, что мы все слышали эти самые ужасные истории, так что нет необходимости их повторять. Всегда пользуйтесь лимит ордером, если же Вы хотите чего-то большего, поставьте ордер на несколько уровней дальше от текущей цены. На NASDAQ Вы. вероятно, получите эту цену, в то время как специалист NYSE обработает ваш приказ подобно маркет ордеру, но Вы добавите себе защиту.

2) Бай стоп ордер: Этот тип ордера будет очень важен для тех из Вас, кто не весь день проводит у компьютера. Он просто инструктирует вашего брокера купить акцию, как только она будет торговаться выше некоторой цены. Как только эта цель цены достигнута, ваш ордер будет выполнен на самых выгодных условиях из возможных. Так, если мы хотим купить XYZ выше 35, тогда Вам нужно разместить ваш бай стоп ордер на 35 1/8. Важное примечание по этому типу ордера - он не может быть размещен, пока рынок не открылся.

3) Никогда не торопите события: Не предпринимайте никаких действий на рынке, пока не достигнуты ваши заранее определенные цели. Если мы хотим купить что-то выше 30, это значит, по крайней мере, 30 1/16, а скорее, 30 1/18. Это не означает "похоже, 30 пробивается". Мне трудно представить что-то столь же дорогостоящее, как такие предположения. Покупка и короткие продажи происходят по определенным ценам, потому что имеются веские причины для того, чтобы цены были именно там.

4) Никогда не покупайте акцию на 3/8 выше (или ниже при короткой продаже) от идеальной цены входа. Не гонитесь за ушедшим поездом. Гораздо лучше один раз постоять в стороне, чем поддаться горячке момента и закончить взятием больших убытков, чем было необходимо.

5) Никогда не покупайте акцию, упавшую (или выросшую при короткой продаже) на 1/2 и ниже идеальной входной точки, исключая правило разрыва.

РАЗРЫВЫ

Разрывы могут представлять реальную опасность для вашего счета. Если мы приказали купить XYZ выше $ 30, а она делает разрыв на $ 30 1/2 на первой сделке дня, это, очевидно, исполнится. Но часто, если Вы покупаете на разрыве, Вы сделаете это точно около максимума дня. Так что есть некоторые специальные правила и предосторожности, когда имеем дело с разрывами. Правило это довольно просто, вот оно.

1) Всякий раз, когда акция показала разрыв на 1/4 или больше от нашей рекомендуемой цены покупки, ничего пока не делайте. Вы должны подождать 30 минут и отметить максимум для покупки, минимум для короткой продажи. Эту 30-минутную отметку Вам нужно увидеть преодоленной ценой. Так, для лонга по XYZ была заявлена покупка выше $ 55. Акция сделала разрыв на 55 1/2, так что Вы не делаете ничего. Через 30 минут торговли дневной максимум был 56 1/16. Как только 56 1/16 будет пробит, Вам следует покупать. Рассмотрим короткую продажу ABCD, которую мы хотим инициировать, если она пойдет ниже $ 25. Акция делает разрыв до $ 24 11/16. Опять таки, ничего не предпринимаем, но наблюдаем за торговлей в течение первого получаса. Отмечаем минимум 24 3/8, как цену, которую мы хотели бы видеть пробитой прежде, чем что-либо сделать. Если эта цена преодолена, мы будем входить в короткую продажу.

2)Второе правило разрыва связано с продажей открытых позиций. Если открытая позиция делает разрыв на $ 1 или выше максимума предшествующих дней, активно искать возможности для выхода. Я приведу пример лонга, имейте в виду, что короткая - то же самое но наоборот. Когда Вы имеете акцию, которая cделала разрыв на открытии $ 1 или больше, отметьте минимум первых 5 минут. Если эта цена пробита, продавайте половину вашей позиции. Следующая цена, которую нужно наблюдать - 30-минутный минимум, если и она преодолена, продавайте всю позицию.

3) В случае разрывов мы используем модифицированный стоп. Для лонгов стоп - на 1/8 ниже минимума с момента входа в позицию. Для шорта стоп - на 1/8 выше максимума дня входа в позицию.

ПРОДАЖА

1) При краткосрочных сделках продайте от 1/4 до 1/2 вашей позиции, если Вы имеете рост $ 2. Вы, конечно, можете "оставить на столе" большую часть потенциальной прибыли, но это правило делает для нас несколько полезных вещей. Во первых, оно удовлетворяет желание взять прибыль. Во вторых, и наиболее важно то, что это сохранит нас в деле для возможной большей прибыли. Оно работает лучше всего для больших счетов, но выгодно и для тех, кто торгует лотами всего по 200 акций. Следите за тем, чтобы не позволить оставшимся акциям соскользнуть в отрицательную область.

2) Не позволяйте $ 2, или 5 %, или большему росту, превратиться в убыток. Это важно, потому что трудно найти акцию, которая движется в нужном направлении, и бывает очень досадно, если Вы позволите хорошей прибыли превратиться в лосс.

3) Если акция идет вверх на 20 % или больше за 3 дня, рассмотрите возможность оставления половины позиции на более длительный срок. Держите оставшуюся половину, пока акция пребывает выше 50-дневной простой скользящей средней, или ниже нее для короткой позиции. Помните правило N 2, не позволяйте ей превратиться в убыток

*********************************************************************************************************

Позиционная среднесрочная

Позиционная среднесрочная (MА, значимые уровни и трендовые линии).

Эта тактика которую я буду использовать только на валютной паре EUR/USD.
Это позиционная тактика - то есть требует занимать длинную или короткую позицию в направлении тренда. А значит отсутствие сделок, когда отсутствует тренд.
Среднесрочная - значит я буду руководствоваться недельными и дневными графиками для принятия решений о направлении тренда,
а следовательно и о направлении занимаемой позиции и позиции будут открываться на день или более.

Инструментами в тактике являются
1) простые средние скользящие:
- на недельном 4 - красная, 8 - синяя, 40 - пунктирная (вспомогательная);
- на дневном 5 - красная, 20 - синяя, 50 - пунктирная (вспомогательная);
2) значимые уровни определяются визуально по местам скопления цены.
3) трендовые линии сопротивления и поддержки строятся строго по минимумам/максимумам свечей.

Необходимые условия для открытия позиции
- средние ск. 4 и 8 на недельном и средняя ск. 20 на дневном направлены в одну сторону и показывают направление тренда (замечу что 4 недели=20 дней);
- если тренд бычий цена должна находиться выше этих средних, и наоборот: если тренд медвежий, то цена должна быть ниже этих средних;

Сигналы к открытию позиции (проверка наличия сигналов и открытие позиции 1 раз в день вечером)
- средняя ск. 5 на дневном была направлена против тренда или горизонтально и повернулась по тренду;
- средняя ск. 5 на дневном была направлена против тренда или горизонтально и цена пересекла ее в направлении тренда.

Закрытие позиции
- стоп при открытии позиции берется равным предыдущему локальному максимуму/минимуму на дневном графике + запасные 10 пунктов (фильтр);
- при достижении прибыли +30 пунктов - передвигаю стоп на + 5 пунктов;
- при образовании очередного локального минимума/максимума сдвигаю стоп в сторону прибыли.

Психология
Я намеренно выбрал самые простые индикаторы потому что моя цель при работе по этой тактике - работа над собой.
Это позволит мне не отвлекаться на разные сложные вычисления и индикаторы, на новости и фундаментальные данные.
Я не всегда буду строго соблюдать правила описанные выше, а наоборот, буду изменять эти правила, уточнять их, дополнять по результатам работы.

Величина используемого депозита
Минимальная, то есть 0.1 лота. Для данной тактики это не имеет значения, важно что размер лота изменяться не будет и наращиваться позиция тоже не будет.

***********************************************************************************************************

Торговля в Канале.

Как известно, большую часть времени рынок находится во флэте, т.е. в боковом движении, которое периодически сменяется трендовыми движениями. Естественно, прибыльнее всего работать по тренду.И тут возникает главный вопрос для начинающего трейдера - как распознать начало этого тренда и как в него войти, чтобы взять максимальную прибыль и не получить убытков!
Вопрос очень важный и я хочу предложить Вам такое его решение - начинаем торговлю от границы флэтового канала (внутри канала) и по мере продвижения к противоположной границе канала, не закрываем позиции, а просто поджимаем профит стопом и у самой границы выжидаем(стоп-лосс=20 пунктов). Если рынок повернет назад, то наша открытая позиция закроется по стопу с хорошей прибылью. А если рынок пойдет дальше и наступит хороший прорыв канала, который станет началом сильного трендового движения, то мы окажемся в самом выгодном положении - воткнулись в самое начало импульсной волны с зафиксированной безубыточностью и прибылью. Теперь останется только периодически сдвигать стопы, фиксируя прибыль и добавляться по ходу трендового движения!
Об особенностях торговли по тренду расскажу в следующей статье, а сейчас немного о том, как работать в канале.
1) Вход:
 1. Строим канал (на часовке и (или) 4-х часовке) по двум минимумам и одному максимуму, или по двум максимумам и  одному минимому (каk только таковые прорисуются) - по каким критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если первичными Вы берете два максимума, то минимум ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться МЕЖДУ этими точками. И наоборот, если два минимума, то максимум между ними.
  Рисунок 1.
 
 

Рисунок 1.

 2. Торгуем не внутри канала, а от его границ  внутрь.
  3. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ и появлении НА ИНДИКАТОРАХ сигнала разворота.
  4. До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если не уверены в безусловном развороте цены.
Например - при подходе к нижней границе, цена идет ВНИЗ. Мы ставим в
противоположном - т. е. ордер бай-стоп!
При выходе цены за границу канала, ордер ставим  ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала в предположении,  что пробой был ложный.
Закрытие свечи за границей канала тоже не дает гарантии, что произошел не ложный пробой канала. Вообще-то, на графике следует смотреть не только на рисунок канала - есть еще и индикаторы, которые помогают принимать решения. Если, допустим, цена подошла к границе канала, и индикаторы начинают разворот, то мы вправе предполагать, что цена развернется. В этом случае возможно и ручное открытие позы. Но, в общем случае, я все-таки ставил бы отложенный ордер внутри канала, т.к. именно он гаранирует, что открытие произойдет в нужном направлении. Дело в том, что зачастую цена прорвав канал, разворачивается, и возвращается к пробитой границе, но в канал не возвращается, а оттолкнувшись от границы, идет в сторону пробоя. Элдер, по-моему, назвал это явление "раскаяние трейдеров". Правда, он говорил не о канале, а просто о сопротивле-нии-поддержке, но границы каналов-то таковыми и являются. Вообще- то, вручную открывать позу можно только если цена разворачивается ВНУТРИ КАНАЛА, и ИНДИКАТОРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ этот разворот. В канале у меня работает неплохо стохастик. Только следует различать его сигналы на коррекцию, и сигналы на разворот. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал следует  игнорировать. Если сигнал появляется когда цена достигла, или почти достигла границы, сигнал можно считать истинным. Кроме того, стохастик, если Вы за ним понаблюдаете повнимательнее, зачастую ПРЕДВОСХИЩАЕТ разворот цен, т. е. Становится опережающим!
При открытии позиции стоп-лосс ставим за  пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
2) По трейду внутри канала:
  1. Игнорируем все дерганья цены внутри канала.
  2. Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на 5-ти или 1-минутке. Следим, чтобы при развороте цены, основная + добавленная  позиция, закрываясь по стопам были безубыточными, т. е. чтобы в  случае разворота против торговли или появлении выброса лосс  добавленной перекрывался профитом основной.
  Рисунок 2
 
 

Рисунок 2.

Рис.2. Зелеными стрелками обозначены направления и точки размещения ордеров на открытие позиций, красные метки – движение стоп-лоссов в процессе торгов.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
  4. До завершения 1-го отката не меняем уровень стопа, после получения 1-го встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром является НЕ ФРАКТАЛ ± 1пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1пункт!!!
  5. При приближении цены к границе канала в направлении торговли, сдвигаем стоп-лосс.
  6. Если канал восходящий - не ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий - то вниз.
  Рисунок 3
 

Рисунок 3.

Рис.3. Почему нельзя ставить на пробой вверх в восходящем канале. После каждого срабатывания Buy Stop-ордера, цена идет к нижней границе, принося убытки. Зеркальная картина, если канал нисходящий.
Если канал восходящий, то каждый новый максимум будет ВЫШЕ предыдущего. Если поставить на пробой вверх, то ордер сработает обязательно, а восходящий канал часто является фигурой продолжения ("флаг") нисходящего тренда на высшем экране. Тренд продолжится - ордер принесет убытки.  В этой ситуации можно и нужно ставить на пробой ВНИЗ. Соответственно, наоборот при нисходящем.
  3) Наиболее частые шибки:
- Открытие внутри канала. Ждать достижения границы канала.
- Стоп слишком близко. Возможен выброс от границы канала.
- Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Ждать встречного фрактала, т. к. возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.
- Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
- Ручное закрытие позиции." Закрываем только близким стопом! И только при приближении к границе!"
***********************************************************************************************************

***********************************************************************************************************

Тактики и стратегии

Индикатор Ишимоку

Этот индикатор придуман японским аналитиком Хосодой, печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку. Индикатор входит в некоторые популярные наборы программного обеспечения для технического анализа, но литературы по нему на европейских языках найти практически невозможно. Наша публикация призвана несколько исправить этот пробел. Ишимоку изобрел этот индикатор, пытаясь прогнозировать движения индекса фондового рынка Японии.

ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

При задавании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор.

1. Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.
2. Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
3. Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
4. Senkou Span B показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
5. Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

· Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется "Облаком".
- Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым, и края облака образуют тогда саппорт и резистенс.
- Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая - второй саппорт.
- Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый резистенс, а верхняя - второй резистенс.
· Если линия Chinkou Span пересекает график цены
- снизу вверх, это является сигналом к покупке.
- Если сверху вниз - сигналом к продаже.
· Киджун-сен ("Основная линия") используется как показатель движения рынка.
- Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти.
- Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда.
· Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов.
- Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх.
- Сверху вниз - сигнал к продаже.
· Тенкан-сен ("Разворотная линия") используется как индикатор рыночного тренда.
- Если эта линия растет или падает - тренд существует.
- Когда она идет горизонтально - рынок вошел в канал.




НЕФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка. Можно еще сказать - консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.
Любая линия Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор - АРУН.
Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.
Если присмотреться к линии Чинкоу Спан, то мы опознаем своего старого знакомого - моментум. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад.
Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор. Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому мы не знаем!

РАЗМЕРНОСТИ.

Автор советует задавать значения линий (последовательно) - 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности - наилучшие на рынке индекса Никкей - фондового рынка Японии. Порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график - недельный. Тогда размерность самой долгой линии - год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит - слишком легко потерять контакт с реальностью. Размерность встроенного моментума - 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы - под половину цикла и приятно, что другой умный человек - Ишимоку - с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу Джонса ходит по Ишимоку даже лучше чем родные индикатору японские акции.
Если график не недельный, а, например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор работать будет плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом, на графиках разных временных интервалов нужно задавать разные размерности индикатора.

РАБОТА.

В принципе можно провести даже одну линию и при нахождении цены ниже нее искать возможности продать, а если выше - то купить. Но сочетание всех линий дает новое качество - результаты такого анализа лучше, чем суммированные результаты каждой из линий в отдельности.
Не вдаваясь в детали нашей методики, отметим, что, рассматривая движения после сигнала по Ишимоку, мы получили хорошие результаты на самых разных рынках и в различных временных интервалах. Причем минусы были ограничены стоп- лоссами и были в среднем ниже возможных прибылей.
Итак - за пять лет по индексу Доу Джонса + 26 - 10 (72% успехов). Хочется отметить, что все истерии 2000 года по поводу грядущего краха фондового рынка США с порога отметались Ишимоку - индикатор не показывал никакой катастрофы ни разу, зато удачно предсказал несколько раз имевшиеся локальные подъемы.
- за пять лет по индексу Никкей +13 - 4 (76% успехов). Это недельные графики.

На дневных графиках валют за 1999 год:
по CHF +18 – 4
по EUR +16 – 7
по JPY + 16 – 4
по GBP + 12 – 9.

На часовых графиках за квартал
по CHF + 45 – 10
по AUD + 39 – 15
по JPY + 48 – 16

На пятиминутных графиках за 6 рабочих дней в период с 5 до 17 часов Гринвича (это несерьезно, но интересно):
по CFH + 7 – 3
по EUR + 7 – 2
по JPY + 6 – 1
по GBP + 3 – 1

Ранее мы считали, что на пятиминутных графиках работать могут пытаться только романтичные мечтатели, но приложение к ним индикатора Ишимоку сильно поколебало наше убеждение.
Тем не менее, когда мы начали разрабатывать свою торговую систему на базе Ишимоку, то взяли за основу часовые графики.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИШИМОКУ В METASTOK

Индикатор Ишимоку строится достаточно просто. Вариант:

x:= Input("Tenkan-sen period", 0, 500, 9);
y:= Input("Kijun-sen period", 0, 500, 26);
z:= Input("Senkou Span B period", 0, 500, 52);
ts:= (HHV(H,x) + LLV(L,x))/2;
ks:= (HHV(H,y) + LLV(L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref(tsksh,-y);
ssbz:= (HHV(H,z) + LLV(L,z))/2;
ssb:= Ref(ssbz,-y);
ts;
ks;
ssa;
ssb;

Здесь использованы следующие встроенные функции MetaStock:

HHV(H,x) - поиск максимума среди максимумов за период x
LLV(L,y) - поиск минимума среди минимумов за период y
Ref(a, b) - сдвиг величины a на период b
x/2 - деление x пополам :))

Подробнее об этих функциях можно прочитать в help''е MetaStock''а.
Введенные переменные:

x, y, z - соответствующие периоды
ts - Tenkan-sen
ks - Kijun-sen
ssa - Senkou Span A
ssb - Senkou Span B

Остальные - служебные переменные, необходимые для промежуточных вычислений.
Если текст индикатора вставить прямо из письма в Indicator Builder, MetaStock нарисует сразу все четыре линии. К сожалению, MetaStock версии 6.x не позволяет по-разному раскрашивать несколько линий в одном индикаторе, поэтому в них можно запутаться. Наиболее простой выход - сделать четыре копии индикатора, оставив в конце вывод только одной линии (т. е. ts, ks, ssa или ssb). Правда, в таком варианте MetaStock RealTime начинает довольно сильно грузить машину.
Индикатор Ишимоку неоднократно обсуждался на форуме Форекс-клуба. В январе 2002 обнаружился московский любитель этого индикатора, который глубоко его освоил и успешно применяет в своей работе. Один из его постингов на эту тему хорошо и подробно описывает работу с данным индикатором. С любезного разрешения уважаемого ФРАНКУСА мы публикуем его пост в продолжение нашей статьи, чтобы нашим читателям не приходилось рыться в недрах архива форума:

ПОСТЫ ФРАНКУСА

Попытаюсь достаточно доходчиво объяснить как пользоваться данным индикатором. (В свое время я читал перевод с японского на английском - таковы рекомендации (как я понял из текста) самого Хосоды, то есть того, кто создал данный индикатор:)

Сигналы входа:
1. Когда линия Чикоу-спен (это сам график, сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график.
При этом NB (как любил говаривать В.И.Ленин) линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона - идеал - 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;
2. Пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда - у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют "золотой крест" (то есть короткая пересекает длинную снизу - наверх)- значит входим наверх, а если "мертвый крест" - то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);
3. Когда все три линии: Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу-спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки - встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой - эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);
4. При пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) Сенкоу-спен "В" можно вставать по направлению движения цен.
При этом (NB) линия Тенкан-сен не должна быть параллельна земле - это означает, что движение не будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле - это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего рейндж, а то и флет - и играть по данному индикатору большого смысла не имеет).
5. Если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле - то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы (например, Price osc), но можно использовать и его систему игры - играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности - ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.

Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш эвентуальный тейк-профит и стоп-лосс.
Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профита - это линии Сенкоу-спен A и В- это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 - это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то бишь хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) - это В. При этом стоп-лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и Киджун-сен.
Формально первый стоп-лосс - за ней, второй - за ближайшей линией облака, третий - за дальнейшей. (Чем дальше стоп-лосс, тем менее вероятно его получить, но тем он дороже. Я всегда руководствуюсь правилом 3 к 1 - профит-лосс, стараясь по возможности поставить его поблизости от границы канала Болинджера либо очередного отката по ФИБО). Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.
Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории (японец - он многое знал о свечах). Посему (это особо было выделено в тексте) - нельзя открывать позицию, если имеются свечные противопоказания (то есть свечи, например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот). Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.
Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутстствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. (Для интрадея не знаю сам, ибо не играю, но люди, которых я спрашивал, говорят, что примерно 1 раз в 2 дня по 4 основным валютным парам).
Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной фактор, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).
Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем не много осталось.
Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается - это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете - это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 - средняя линия тренда и 52 - длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов). Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал - можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака (то же самое - "золотой крест" - наверх, "мертвый крест" - вниз (почему "золотой" и "мертвый"? - знакомые японские трейдеры мне говорили, что те, кто покупает на "золотом кресте" - обогащаются, а те, кто покупает после "мертвого креста" - превращаются в покойников (приведения), получая инфаркт, проиграв деньги. Я думаю, что это шутка, но в каждой шутке есть доля правды).
Однако использование данного сигнала требует определенных навыков, и на начальном этапе я не рекомендовал бы его использовать на реальных счетах. (Увидите, что на виртуалке у Вас получается - тогда милости прошу использовать).
Хорошим подтверждением сигнала линии Чикоу-спен служит соответствующий сигнал на графике "каги" (этот график есть и в Метастоке и Омеге). (Что поделать - подобное хорошо проверяется подобным. Подробно метод каги описан у Ниссана в его книге "За гранью свечей". Если лениво изучать - обычно (но не всегда) сигнал появляется и на крестиках-ноликах - уровень прорывает).

Автор: Frankus (---.dialup.mtu-net.ru) Дата:
09-01-2002 00:55

Попробую объяснить Вам в чем логика работы индикатора Ишимоку. Его создал японский аналитик Хосода для анализа индекса Никкей. Но! Он считал, что работает он только в СОВОКУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕЧНОЙ ТЕОРИИ (это то, о чем почему-то умалчивают многие). Проверка его и на других финансовых рынках показала, что это действительно так. Попробую объяснить логику - почему работает тот или иной сигнал.
1. Пересечение двух линий тенкан-сен и киджун-сен - это как пересечение двух скользящих средних (просто построены они несколько по другим принципам, то есть они
более точно отражают положение дел в тренде (проверьте сами!). Подробно об этом сигнале читайте у Мерфи (там объяснена логика вопроса о скользящих средних). (Кстати: "золотой крест" - это потому, что раньше нельзя было купить, не имея товара - купил по этому сигналу - и "озолотился", а "мертвый" - потому, что, купив за этим сигналом - потеряешь деньги и можешь умереть (превратишься в приведение", как говорят японцы).
2. Пересечение графика самим себя показывает, что тренд набрал уже достаточную силу, если при этом нет свечного противопоказания и угол пересечения достаточен. Понятно, что всегда хорошо войти в достаточно сильное движение. О величине сдвига я уже писал ранее.
3. Пробой линии сенкоу-спен "B"- это как пробой длинного скользящего среднего, которое служит уровнем поддержки. Оно сдвинуто на 26 периодов, чтобы исключить ложные сигналы (об этом также смотри у Мерфи). Обратите внимание, на близость 52 к числу 55 - числу Фибоначчи.
4. Когда все три средние выстроились одна под другой - это означает явленную направленность движения - тренд достаточно развился и смело можно покупать или продавать при откате до одной из линий (подробнее об этом см. у Мерфи).
5. Торговля внутри "облака цен" - это работа в ситуации рейндж (торговый коридор) - снизу вверх и сверху вниз, а тенкан-сен - короткая скользящая средняя показывает
текущее положение вещей. Почему сдвинутая скользящая средняя (одна и вторая) служит поддержкой или сопротивлением? Возможно, это связано с цикличностью
рынка. Но поверьте, что работают эти линии очень хорошо.(Проверьте на истории несложный способ - как только на границе облака образуется разворотная свеча или фигура - продавайте или покупайте и посмотрите на процент успешных сделок. Вы будете приятно удивлены. Как заметил коллега Стив "последнюю проверку на вшивость " индикатор прошел очень неплохо, тормознув возле нижней границы облака, что позволило любому интрадейщику спокойно заработать денег (пипсов 40).
Несомненно, что создан он японцем и для японцев, но если Вы не ленивы и освоите его и свечной анализ Вы получите прекрасную надежную (но не высокодоходную саму по себе)
систему игры, которая позволит Вам спокойно зарабатывать деньги не только на Форексе, но и на любом финансовом рынке (я использую его и для работы по акциям и для работы по индексам). Для полного счастья (проверки сигналов Чикоу-спен) рекомендую Вам освоить метод каги. (Если сигнал по Каги и Чикоу- совпадет - смело входите в рынок - вероятность успеха будет процентов 85-90, просто надо вовремя выйти, для чего намечайте реальную цель. Эта та множественность индикаторов, о которой писали Мерфи и Ниссон). Другой вопрос - чтобы все это освоить, надо потратить время (я сам потратил месяца три на этот индикатор, будучи уже опытным трейдером). Однако, надеюсь, что
после моих подробных объяснений и, прочитав статью Фунта Стерлингова, у Вас не будет проблем с интерпретацией сигналов (свечной анализ подробно описан у Ниссона в его 2 книгах - вторая "За гранью свечей" недавно вышла на русском языке в издательстве "Диаграмма" - там, кстати, подробно описан и метод "каги"). На вопрос любого русского человека "А на кой мне все это надо?" - отвечу - чтобы уверенно зарабатывать деньги и
не боятся их потерять (но сразу предупреждаю - если Вы не умеете ждать - этот индикатор и работа по свечам - не для Вас, ибо иногда ни он не свечи сигналов не дают в течение недели - двух ни по одной валюте (на дейли). Может возникнуть еще один вопрос: сколько в среднем пипсов можно по нему выиграть, работаю на дейли? Моя статистика показывает - от 100 до 300 пипсов по евро-доллар за месяц. (Максимум мне удалось закрыть, работая по нему 540, когда удалось отыграть по тренду два раза - оба по
сигналам данного индикатора). Вероятность выигрыша против проигрыша - примерно 4 к 1, если Вы будете использовать свечной анализ и закрывать позиции при появлении фигур окончания движения и разворота, а не просто ждать уровня цели. Надеюсь, что после этого объяснения Вы сами для себя решите: нужен ли Вам этот индикатор и стоит ли тратить время на его изучение, возможно, что Вы сейчас скажете, нет, а, поработав на рынке года три, поймете, в чем прелесть данного метода. Дело в том, что большинство
начинающих трейдеров на первое место ставят доходность, а данный индикатор гарантирует надежность - тот показатель, который ценят нормальные инвесторы. Посему
при работе на своих деньгах - очевидно, что есть гораздо более доходные методы. Но вот найти более надежной СИСТЕМЫ ИГРЫ - мне пока что не удалось (конечно, с учетом
соответствующих правил управления капиталом и фундаментального анализа). Если появились вопросы - задавайте - попытаюсь ответить. (Только сначала, пожалуйста, прочтите на данном сайте то, что я уже писал об этом индикаторе и то, о чем писал
Фунт Стерлингов).

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРЕКС-КЛУБА" 2 МАРТА 2002 Г. В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СПЕЦСЕМИНАР "ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ISHIMOKU, MACD ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ".ВЕЛИ СЕМИНАР ПОНИЗОВСКИЙ Е.Л. (FRANKUS), САФИН В.И.

Ниже предлагаются материалы с этого семинара.
1. Индикатор Ишимоки Кинко Хуо
2. Система трех индикаторов
3. Тексты индикаторов для MetaStock
4. Бычьи свечи (формат Word)
5. Таблица стоп-лоссов и вероятностей Ц1 и Ц2 (формат Excel)


Понизовский С.Л.
ИНДИКАТОР ИШИМОКИ КИНКО ХУО.

1. В чем состоит проблема?
2.В чем причина возникновения проблемы?.
3.Каковы пути возможного решения проблемы?
4.Какое решение Вы предлагаете?
5.Направьте все силы на выполнение принятого решения - и не беспокойтесь о результате!

 

Д.Карнеги "Как обрести спокойствие и жить полноценной жизнью".

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Многие игроки на рынке Форекс пытались и пытаются найти беспроигрышную систему игры. Но для тех, кто знаком с теорией игр, очевидно, что абсолютно беспроигрышных вариантов игры не существует. Можно только с одной стороны пытаться уменьшить риски, а с другой увеличить величину выигрыша. Из постулатов той же теории игр следует, что задачи эти находятся в обратной пропорции друг с другом. Если Вы не входите в рынок, то цена Вашей игры равна "0", но и риск является нулевым. Если Вы входите в рынок очень часто, то Ваш выигрыш может оказаться очень большим, но и вероятность проигрыша также возрастает. Где же та золотая середина, которая может позволить Вам достичь гармонии между разумным риском и достаточной величиной выигрыша? На этот счет предложено немало решений. И одно из них - торговля с использованием индикатора Ишимоки Кинко Хуо (в дальнейшем сокращено ИИ).
Настоящая статья посвящена данному индикатору. Она базируется на исследованиях автора, которые, впрочем, подтверждаются использованием данного индикатора другими людьми.
Очевидно, что каждый человек имеет свой опыт на рынке. Но как показывает моя практика и практика достаточно опытных игроков рынка Форекс при использовании данного метода работы еще никто не получил отрицательный результат, если брать за единицу измерения год.
Таким образом, можно смело рекомендовать изложенную ниже методику к использованию ее для работы на рынке Форекс (как и на рынке акций и индексов.)

Часть I.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

"Жил некогда великий конструктор-изобретатель,
создавал он без устали необычайные приборы и
изобретал удивительные аппараты".

С. Лем "Сказки роботов. Три электрыцаря".

Япония. Древняя цивилизация со своим укладом и подходом к жизни. Размеренное неторопливое течение жизни. Традиции и обычаи самураев, выкованные веками.
Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу.
Еще в середине 18 века происходивший из древнего cамурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.
Естественно, что свои исследования он проводил для торговли на достаточно "медленном" (по современным понятиям) рынке. Однако, дожив и до настоящего времени, эта теория достаточно успешно применяется современными трейдерами (70 на 30 - вероятность успеха).
С точки зрения современной математики свеча представляет собой графическое выражение 4 цен -открытия периода, закрытия периода, его высшей и низшей точки (Периодом может быть любой временной интервал - год, месяц, неделя, час и.т.д.).
Таким образом, если на графике мы рассматриваем ряд свечных фигур, то мы пытаемся экстраполировать функцию (цена-время) на ближайший такой же период (иногда 2 или три). Как справедливо заметил в своей работе "Таинства японских свечей" Стив Ниссан (американец японского происхождения), свечной анализ дает хорошие результаты именно в приложении к ближайшему развитию событий. То есть на 1-2 свечи вперед.
Однако, он не дает ответа на вопрос о так называемых "выбросах" (то есть случайных котировках, по которым может быть исполнен ордер стоп-лосс).
Отметим, что он и не предназначался для этого. Вопрос, на который отвечает свечной анализ: каково будет направление движения графика цены. Однако, он не дает ответ на вопрос: в какой момент и на какой интервал следует вставать в рынке, то есть: точная точка входа в рынок, величина тейк-профита и стоп-лосса. (Заметим, что для Хонмы это не имело значения. Основной вопрос для него был - продать ли рис сейчас, если цена на него уменьшится в дальнейшем, или стоит попридержать его, если есть надежда на увеличение цены. В приложении 1 я дал основные фигуры и свечи, на которые следует обращать внимание).
Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты.
Во второй части будет дано его подробное описание. Сейчас же отметим только, что основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.
Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры: сверху -вниз, а снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака (подробнее об этом смотри главу 2).
После опубликования работ Хосоды (где-то лет 15 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка (правда, в программах теханализа мне довелось видеть его в абсолютно точном виде (как у самого Хонмы) только в "Рейтерс графикс профешионал").
Использование его различными людьми показали, что при несомненных достоинствах для использования на рынке Форекс, он обладает одним недостатком для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком цен зачастую смещает цену игры не в нашу сторону. В то же время и выход при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль. Поэтому я предпочитаю работать с ним только на графиках daily и weekly.
Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному анализу, что замечал в своих работах и сам Хосода. Свечной анализ я использую в том варианте, как его описал Стив Ниссан в своих книгах "Japanese Candlesticks. Charting Techniques" и "Beyond Candlesticks"
Для тех, кто привык торговать интрадей, в части третьей будет показано, как разумно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты для такой торговли. Заметим также, что не все сигналы индикатора равноценны. Поэтому, согласно той же теории игр, разумно увеличивать цену игры, ставя больший лот на более сильный сигнал ( когда имеется определенное расположение цены на графике, а также имеется определенная направленность тренда и свечная комбинация) и меньший лот на более рискованный (пусть и имеющий хорошие шансы на выигрыш).
Этим вопросам будет посвящена часть 4.
В пятой части я покажу полный алгоритм работы для дейтрейдинга и работы на дневных и недельных графиках. Итак, коротко, остановившись на истории создания индикатора перейдем к описанию оного.


Часть II
ИНДИКАТОР ИШИМОКУ КИНКО ХУО КАК СИСТЕМА ИГРЫ.

"Что бы ни делалось - это хорошо, и ничего плохого не будет."

М.Веллер "Правила всемогущества".

ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает не так хорошо, как в тренде (то есть работать то он работает, но ничуть не лучше, чем любой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет определить: в каком состоянии находится валюта: рейндж или тренд и куда идет движение.
Индикатор состоит из пяти линий.
ТЕНКАН СЕН - короткая линия тренда (по 9 периодам). 9 - цифра, подобранная экспериментальным путем.
Показывает направление тренда. Если она параллельна земле - флет. Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх - это up-тренд, если вниз - down-тренд.
КИНДЖУН-СЕН - длинная линия тренда (считается по 26 периодам).
Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз или вверх (По направлению движения ТЕНКАН-СЕН). Это самый слабый сигнал.(Если покупка- это "золотой крест", а продажа - "мертвый").
Особенно аккуратно надо относится к нему, если цены находятся в облаке.
Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз - если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. (По моим подсчетам не менее 50 пунктов по евро и фунту, 70 - по йене и 100 - по франку)
СЕНКОУ СПЕН "А", (26 периодов) СЕНКОУ СПЕН "B" (52 периода) - линии определяющие границы облака и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший, каждая изэтих линий сдвинута относительно графика вперед, благодаря чему мы видим цели стремлений рынка либо где окажется саппорт илирезистант в будующем). 52- количество недель в году.
Если СЕНКОУ-СПЕН "B" находится ниже графика - рынок играет наверх, если Выше - вниз. Это линия стопов.
Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПЕН "B" является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).
Если при этом линия оказывается сверху - встаем вниз, если снизу - наверх.
Если цены находятся в облаке - это показывает, что рынок пока в рейндже. При этом, если Тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз - то к нижней, а если параллельно земле- то находятся в состоянии равновесия (то есть ходят чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз).
Если линии Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу-спен "B" стали параллельны друг другу, и мы видим на графике явный тренд, то при откате до ближайшей линии - можно открывать позицию по тренду. При этом важно, чтобы линии шли так: Тенкан-Киджун, Сенкоу-спен "В" - это при up-тренде или Сенкоу-спен "B", Киджун-сен, Тенкан-сен при down - тренде.
ЧИКОУ СПЕН - ОСАЖЕННАЯ ЛИНИЯ ГРАФИКА - сдвинутая на 25 периодов. Если эта линия пересекает график снизу вверх - встаем на покупку, если сверху - вниз - на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году -1. Это же количество часов в сутках +1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше ( примерно процентов на пять).
Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия Тенкан-сен будет параллельна земле, то движение возможно будет не очень большим и "взять" его будет тяжело.
Когда следует считать, что линия пересекает график?
Должно быть пересечение на линейном графике, а на свечном должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи. (Тело свечи должно закрыться за линией).
Кроме того должен быть достаточен угол наклона (не менее 30 градусов) и желательно получить подтверждение методом Каги (при покупке - тонкая линия становится толстой, а при продаже толстая - тонкой).
Хосода дал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот индикатор во флете?
Можно, но крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия Тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с Кинджун-сен) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака.
В приложении 2 даны математические формулы, использованные при создании индикатора. В приложении 3 показан рисунок линий индикатора с указанием сигналов для входа.
Как же использовать этот индикатор как систему игры (то есть когда входить, выходить и какова величина стоп-лосса)?
Хосода считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией Чикоу-спен, ставя стоплосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней. (Я в своей работе использую также более сильный, но иногда более поздний сигнал - пересечение графиком линии Сенкоу-спен "B").
Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например: встали при пересечении графиком линии Сенкоу-спен "В" вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия Чикоу-спен не пересечет график наверх.
(Теоретически сигналом выхода являются: разворот Тенкан-сен, обратное пересечение графика линией Чикоу-спен, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).
Хосода использовал (как уже отмечалось в главе I) свой индикатор для торговли по индексу Никей. И получил очень неплохие результаты.
Я серьезно работаю поэтому индикатору в течение 3 лет на рынке FOREX и также получил неплохие результаты.
Наиболее сильным является сигнал на недельных графиках. Затем - на дневных, затем на часовых графиках.
При этом самым сильным я считаю сигнал пробоя графиком линии Сенкоу-спен "B", затем Чикоу-спен, затем равные по силе - сигнал трех линий и "золотой" и "мертвый" крест. Таким образом, мы имеем индикатор, дающий нам примерно 65 процентную вероятность выигрыша.
Однако, ее можно увеличить. Как? Для этого обратимся к следующей главе.

Часть III
КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП-ЛОССЫ и ТЕЙК-ПРОФИТЫ. КОЕ-ЧТО О ФУНДАМЕНТАЛЕ И ВЕДЕНИИ ПОЗИЦИИ.

"Мы не могли посадить их. Ведь правда, не могли?" - нервно спросила миссис Гугенхейм. Ее не интересовал проигрыш. Ей нужно было только отпущение грехов. "Нет, -грустно ответил Невезучий Эксперт, - МЫ не могли".

С.Дж.Саймон "Почему Вы проигрываете в бридж"?

"Чем крепче нервы, тем ближе цель. Держи сценарий".

М.Веллер "Приключения майора Звягина"

Известно, что большинство индикаторов имеют нормальную вероятность для выигрыша. Однако, почему-то использующие их игроки проигрывают раз за разом. Почему?
Они не используют простейшее правило теории игр: "Ограничивайте Ваши убытки, наращивая прибыль".
С моей точки зрения это означает: ставьте такие стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы они с одной стороны были значимы, а с другой стороны давали положительную цену игры.
Простая простановка стоп-лосса за облаком, конечно, имеет право на жизнь. Но зачастую это очень сильно смещает цену игры не в нашу пользу. Также можно дожидаться и обратного сигнала. Но зачастую это просто минимизирует нашу прибыль.
Как показывает мой опыт работы, при использовании любого индикатора разумно наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а также стоп-лосс.
Разумно ответить на вопрос: каким должен быть стоп-лосс и что принять за значение целей 1 и 2?
При работе с ИИ можно применять четыре варианта выставления стоп-лоссов.
1. Технический стоп-лосс. Он выставляется в 15-30 пунктах по Евро, 20-40 по фунту, 35-50 по йене и 30-80 по франку. - для игры на часовых графиках. Такой-стоп-лосс не разумно выставлять для дневных и недельных графиков. (Там стоп-лоссы всегда выставляются согласно 2-ого или 4 способа). При этом он выставляется за ближайшем слабым уровнем (если таковое возможно).
2. За ближайшим сильным уровнем. (Мы - выбираем из того, что ближе - облако цен или сильный уровень и берем ближайшее).
Величина такого стоп-лосса может быть достаточно большой (при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов, на дневных -100-120, на часовых - 40-50 по евро 50-60 по фунту, 70-100 по франку, 60-90 по йене).
3. Стоплосс - всегда 15 пипсов (по франку -30). Вероятность срабатывания такого стопа мы априорно считаем равной не менее 40 процентов. (80, если встаем против тренда на часах, 40- если по тренду. И 50-60 - если рынок флетует).
4. Стоп-лосс за облаком цен.
А как выбирать тейк-профиты? Практика показывает, что ближайший тейк-профит - это цель волны по теории вол Элиотта, уровень ФИБО, стенка канала, линия сапорта или резистанта на том графике, по которому происходит вход (то есть на часовом - часового канала, на дневном - дневного - и.т.д).
Более дальняя цель - следующая цель на пути следования графика цены. Например, цель 2 для третьей волны, если первой целью была Цель 1 (например 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО 3, если первая цель ФИБО-2 и между ними нет какого-либо иного значимого уровня. (50 процентов и 61,8 процентов, если мы играем на откат).
Если мы играем внутри рейнджа снизу-вверх или сверху вниз, в особенности внутри дня разумно первую цель устанавливать посредине канала, а вторую - примерно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.
Стоп-лоссы устанавливаем за границами канала примерно в 5 пунктах за ним.
Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех, если мы играем по направлению тренда (часового), - при игре внутри дня и дневного - если игра идет на днях.
Итак, мы рассчитали величину стопа и тейк-профита. Теперь встает самый важный вопрос: чему равна цена игры, то есть сколько я могу выиграть или проиграть, вступая в эту сделку?
Из теории игр известно, что при достаточно большом числе экспериментов, играя в игру с плюсовой суммой вы будете в конечном итоге в выигрыше, (если какой-либо иной критерий не прервет Вашу игру, когда Вы будете стоять в текущем минусе) а с минусовой суммой - в проигрыше (если по какому-то иному критерию игра не будет прервана, когда Вы стоите в текущем плюсе).

Цена игры (ЦИ)=Р выигр х Величина выигрыша – Р проигрыша х Величину проигрыша.

В нашем случае величина проигрыша - это величина стоплосса (с учетом цены исполнения контрагентом), а величина выигрыша - величины целей 1 и 2.
Основной вопрос для нас - оценка вероятности наступления данных событий. Точной методики оценки для этого не существует. Каждый биржевой игрок руководствуется здесь своим опытом.
Однако, точно известно одно: игра против тренда снижает вероятность получения профита. По оценкам известного биржевого игрока Уорена Баффета попытка поймать откат имеет вероятность не более 25-30 процентов. Таким образом, очевидно: чтобы играть против тренда Вы должны быть уверены в том, что откат достаточно силен, чтобы Ваши цели покрыли 70-процентные вероятности срабатывания ордера стоп-лосс.
В приложении 4 дана таблица вероятностей стоплоссов и тейкпрофитов при игре по тренду, в рейндже и против тренда. (Я же просто не играю против тренда). При этом считаем, что суперсильные уровни - уровни на графиках от monthly и выше, сильные - weekly и daily, средние - подтвержденные каналы на часовых графиках , слабые - на часовых графиках и получасовых, остальные - суперслабые.
При этом, чем сильнее сигнал индикатора (по приоритету) тем больше шансов, что мы встаем по сильному тренду на том графике, на котором мы входим. Ниже приведен пример расчета цены игры.
Пусть сигнал по франку был получен на часовом графике, когда валюта подходит к 1.7510. Считаем, что мы сможем получить такую цену (мы обращаем внимание на возможный сигнал заранее и заранее же проводим все расчеты, а указанная величина учитывает слипадж и спред банка).
Встаем против тренда на часах, но по тренду на днях.
Предположим, что используется технология установки стоплоссов 2 (то есть за ближайшим сильным уровнем).
Пусть этот уровень равен 1.7585 (если банк, например МДМ, берет 5 пипс за исполнение ордера стоплосс, то - 1.7590). То есть цена стопа 80 пунктов.
Цель 1 - канал на часовках, проходящий в 100 пунктах, а цель 2 линия ФИБО на днях, проходящая в 150 пунктах. Вероятность достижения цели 1 оценим в 20 процентов, цели 2 - в 10 процентов.
Считаем цену игры: 100 х 0,2+ 150 х 0,1- 80 х 0,7 = 35 – 56 = -21.
Очевидно, что вступать в игру с такой суммой смысла не имеет. Так что же? Упускать возможность входа?
Осторожный игрок скажет - "да". Однако, специалист по теории игр скажет -"нет".
Мы можем вступить в эту сделку, перенеся стоп-лосс. При этом, чтобы цена игры была положительной, мы должны будем перенести стоплосс, например на 40 пипсов от цели.
Тогда 40 х 0,7 = 28. И цена игры - уже +7.
При этом следует понимать, что данная сделка имеет высокий процент риска (70 процентов).
Однако, например, заключив 1000 таких сделок, мы можем получить 7000 пипсов дохода, (стоя по ходу эксперимента и - 3000 пипсов и более).
Однако не рекомендуется открывать интрадей -позицию, если цена игры составляет менее 40 пипсов. На дневных графиках - если цена игры составляет не менее 100 пипсов.
Кроме того соотношение цели 1 и стоплосса должно быть как минимум 2 к 1, а по хорошему 2,5-3 к 1.
Основной вопрос теперь - в правильной вероятностной оценки наступающего события.
И точно оценить это не может никто.
Единственно, что можно сказать - точно - не рекомендуется вставать против фундаментала, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости - вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Как показывает мой опыт работы, игра против плохих новостей (если вы встаете против новостей) на интрадей - 80 процентная вероятность неудачи.
Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат. (Напомню, что я встаю только по тренду, который определяется направлением линии Тенкан-сен). Я подстраховываюсь также индикатор-ной системой DMI (ADX, Di+, Di-). Если Тенкан-сен противоречит показаниям ADX, то входить не рекомендуется - увеличиваются риски).
Не следует также рисковать, когда идет (или ожидается чье-то выступление). В этом случае рынок может легко сходить туда и обратно (пунктов на 100 - 150 по йене и 200-300 по франку). И нет никакой гарантии, что сначала он пойдет в нашу сторону.
Также во время ведения позиции необходимо отслеживать новости. Плохие новости могут легко свести плюсовую позицию к минусовой. И тут встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует хорошо разбираться в фундаментальном анализе.
От трейдера же (после открытия позиции) зависит ее "техническая проводка". Это уже зависит от его опыта и понимания позиции (технической ситуации в рынке).
Чтож. Вроде бы все понятно? Нет, остается еще один очень важный вопрос, на который должно ответить перед тем, как приступать к составлению алгоритма работы по ИИ: вопрос управления рисками.

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.

"Все перемены в натуре встречающиеся такого суть состояния, что ежели в одном месте сколько убудет, то в другом столько же и присовокупится".

М.Ломоносов. "Закон сохранения вещества".

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.
Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций по валюте - это величиной стоп-лосса.
Тогда величина риска равна= Величина стоп-лосса.
Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерять 400 долларов, если сработает стоп-лосс. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать невозможно и стоплосс (когда он бывает - а это, как уже отмечалось, - примерно 1 раз из 5) составляет от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит - лосс при данной методике примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).
В среднем выигрыш за месяц работы составляет у меня 100-200 пипсов, что составляет примерно 5-10 процентов в месяц от 20000, иногда больше, иногда меньше.
Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут применить описываемую тактику и, положив, на счет хоть 1 тысячу долларов.
Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей, это даст им возможность получить только 2 стоплосса подряд, после чего надо открывать новый счет. Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумным (но превышающим 2%) является держать на счету 5 стоплоссов (примерно 5-6 тысяч для форекса и 500-600 долларов для минифорекса).
Я же просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса более 5 процентов.
Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно - игра на недельных и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина стопов меньше.
Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что Все у Вас хорошо? Очевидно - нет!
Ибо в настоящий момент между франком и Евро существует достаточно большая корреляция. И Вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее).
И если Вы проиграете - то с большой вероятностью проиграете обе позиции.
Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс-курсы (а согласно мисследованиям Мерфи и между различными рынками вообще. Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается сейчас, например, на Никее и европейских индексах.. Дело в том, что мировая экономика представляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствие, сказывается и на другой. Но это так - к слову сказать). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5-2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обеих стоплоссов можете превысить допустимый процент риска.
Итак, первое что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом коэффициента корреляции между ними мы не увеличиваем риск желательно выше 2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов. Но кто знает - а работает ли эта корреляция сегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там рисуется четкая зависимость, близкая при апроксимации к линейной зависимости, - очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково.
Если же имеется обратная зависимость - все очень хорошо. Корреляция отсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или Тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.
С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной. (Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто "добавимся" с точки зрения игры на Форексе). Однако я рекомендую это делать только в той ситуации, когда сумарный стоп-лосс не превысит 5% от Вашего капитала.
Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?
При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска - тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.
Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2 ,3 - Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас -0 (-50 центов - против и 50 - за).
Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 - вы выиграли, 5,6 - проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом.
Все зависит от конечного условия, которого Вы не знаете. Если после этого Вас обязуют поставить 1 доллар в игре, где Вы выиграете только в 1 случае из 6 - то нет. Если нет - то очевидно, что теперь Вам выгоднее поставить 1 доллар. Теперь Цена игры -33 цента за Вас.
Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик- вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если Вы проиграли или выиграли в предыдущий раз.
Поэтому неверным является утверждение: если Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку - абсолютно все равно - выиграли Вы или проиграли.
Итак, освоив эти простейшие понятия - пойдем дальше.
Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный, частенько, последним по времени срабатывания.
И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно15-20 процентов), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп - лосса. Как же быть?
Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном - 1,4.
Как это возможно на практике? Вот пример:
Пусть мы решили встать по паре Евро-доллар на часовых графиках.
При этом получен самый слабый сигнал (ТЕНКАН-СЕН пересекла КИНДЖУН-СЕН) (я не использую его, потому как очень осторожный по природе человек).
Встаем лотом по 50 долларов (500000 - котируем 500000).
А если этот сигнал получен от ЧИКОУ-СПЕН? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (Котируем 600000 долларов). А если от Сенкоу-спен Б? Тогда 70 долларами (котируем 700000 долларов).
Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30.
В долларах это - 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 4 пункта.
А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоплосс - 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет) в третьем случае мы выиграли но только 22 пипса).
Теперь в первом случае мы проиграли 1250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540.
Мы суммарно выиграли 90 долларов.
А если бы мы все время играли по 50 доларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 долларов.
(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).
Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минмаксном критерии):
Чем меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов Вы можете вступить в эту игру.
Для нас этот критерий таков: если при срабатывании стоплосса мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15 процентов - мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.
Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора СЕНКОУ-СПЕН В - самому сильному, если линия ТЕНКАН-СЕН идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того есть свечная комбинация за нас, а DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении.
Произойдет это после отката (фундаментального - игра на новостях или технического - фиксация прибылей).
При игре на днях - мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.
Меньшим лотом мы можем вставать по сигналу ЧИКОУ-СПЕН. И самым маленьким - если будем использовать пересечение ТЕНКАН-СЕН и КИДЖУН-СЕН или сигнал трех линий.
Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат) всегда следует вставать самым малым из возможных лотов. (Я, как уже писал выше, вообще так не играю).
При игре в часовом рейндже по дневному тренду - на мой взгляд, следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (стоплосс тогда очень короткий), а стоп-лосс можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20 процентов. (Возрастает возможный стоп-лосс).
Возможно и большая градация лотов в зависимости от вкладываемого в дело капитала.
Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов может использоваться до 20 градаций лотов (в нашем случае, например, от от 10 до 200 долларов за пункт). При этом 10 - долларов за пункт - сигнал пересечения тенкоу-спен и кинджун-сен на часовых графиках против часового тренда (технический стоп с вероятностью 70 процентов - проигрыш 12 пунктов, но есть положительная цена игры - в случае если повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30 процентов), а, например, 200 долларов (обеспечение 20 000 USD, на счету при этом должно быть не менее 200 000 USD)- игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины стоп-лосса и линии ТЕНКАН-СЕН, идущей в нашем направлении (см. приложение 5).
Если при этом вероятность срабатывания стоплосса принять равной 10 процентов (обычно это какой-то непредвиденный фундаментал), и он равен 30 пунктов, а цель у нас в 60 пунктах, то цена игры будет +51.
(Это упрощенный вариант. Как я уже писал, я рассчитываю цели 1 и цель 2).
В случае успеха - выиграем 12000 долларов, неуспеха - проиграем 6000. Однако, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша, получим: 51 (цена игры) х 200 = 10 200.
(Отметим только, что такие сигналы бывают крайне редко).

Часть V КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И РАБОТЕ НА ДНЕВНЫХ (НЕДЕЛЬНЫХ) и ИНТРАДЕЙ ПОЗИЦИЯХ.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Кто рано встает – тому бог подает.
Семь раз отмерь – один раз отрежь.

1. РАБОТА ДО НАЧАЛА СЕССИИ.
1. Трейдер прибывает не менее чем за 1 час до начала сессии (как правило, большинство людей играют в европейскую, либо американскую либо японские торговые сессии (10-20. 16-24, 3-12 часов по Москве в настоящее время).
2. Проводит технический анализ рынка. Определяет направления недельного и дневного, часового тренда, используя индикатор ADX. (Если Di+ выше Di- рынок играет наверх, если наоборот – вниз. При этом, если линия ADX ниже 20 – рынок во флете, 20-25 – рейндж – выше – тренд. Если линия вышла за 40 и развернулась – тренд угасает. Против тренда я не играю! Откатов – не ловлю.
3. Проводит анализ возможных сигналов по индикатору Ишимоку в течение ближайшей сессии. Намечает для себя наиболее вероятные валюты, по которым может возникнуть вход.
4. Проводит фундаментальный анализ рынка: какие новости должны выйти? Как наиболее вероятно отреагирует на них рынок? Против каждой новости записывает – хорошая, плохая, нейтральная (для игры за данную валюту против доллара или по кроссам -по каждой паре валют).
5. Смотрит на возможные выступления особо важных персон и особо отмечает их время ( с точки зрения минимизации риска в это врем лучше вообще не играть).
6. Расписывает размер лотов на сегодняшний день при получении того или иного сигнала по той или иной валюте.
7. Выписывает вероятности цели 1 цели 2 и возможного стоплосса. по каждой из пар валют, по которой возможен вход в данную смену, пользуясь таблицей из приложения 5.
8. Расписывает возможный сценарий движения валют на смену. Возможна коррекция через некоторое время, когда в рынке изменилось количество денег – ушли одни игроки (Япония, Европа. США) и вступили другие – США, страны Тихоокеанско-азиатского региона).

2. РАБОТА ТРЕЙДЕРА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.
1. Как только приближается сигнал, рассчитывает цену игры следующим образом:
1.1. Рассчитывает примерную цену входа (с учетом слипаджа и спреда банка).
1.2. Рассчитывает величину стоплосса согласно описанной ранее технологии.
1.3. Рассчитывает величину целей 1 и 2.
1.4. Рассчитывает цену игры, пользуясь указанными выше вероятностями.
2. Не вступает в сделку, цена игры которой ниже чем +40 пипсов.
3. В ином случае вступает в сделку лотом, расчитанным для данной валютной пары, сигнала индикатора, цены игры и положения линиии тенкан-сен, величины стоп-лосса и вероятности его получения. (См. приложение 6).
4. Ведет сделку согласно своего понимания ситуации.
5. Выходит при достижении цели 1, если наметились признаки разворота либо переносит ордер стоп-лосс фиксируя примерно 75 процентов прибыли. Иначе –ждет цели 2.
6. Если намеченного движения за определенный интервал времени не произошло – выходит с минимальным убытком.
(На часах – 1 час, на днях – 1 день ).
А теперь отличия при работе на дневных и недельных графиках.
Размер стоплоссов увеличивается, что требует (как уже отмечалось выше) большего размера капитала.
Проводится анализ макроэкономической ситуации в странах, по валютам которых мы собираемся играть. (По Евро – это Германия, Италия, Франция.)
Проводится анализ политической ситуации в данных странах.
Не рекомендуется открывать позицию за валюту той страны где макроэкономическая ситуация хуже, чем в другой стране или нестабильна политическая обстановка (выборы, участие в вооруженном конфликте).
Рассчитывается: в выгодной ли валюте мы будем стоять с точки зрения свопирования?. Если свопы пишут за нас – добавляем оные к цене игры, против – отнимаем. (Не забывайте, что, как правило, тройной своп пишется со среды на четверг). Рассчитываем примерную скорость достижения нашей цели. Для этого вычисляем примерную дневную волатильность в пипсах. (При игре по тренду можно использовать «линейку» – отношение уже пройденного пути к количеству дней, за которые этот путь пройден валютой).
Играя таким способом, мы
1. Либо выставляем ордер «тейк- профит» (цель 1 минус фильтр – примерно 10-15 процентов от величины движения), который мы можем перенести, если посчитаем нужным, фиксируя стоплоссом, который переносится за уже пройденный сильный уровень, для фиксации части прибыли. При достижении цели 2 (а это на дневных графиках около 400-500 пипсов, а на недельных около 800-1000), я, как правило, закрываю позицию.
2. Закрывать позицию при получении обратного сигнала. Я не использую эту тактику, ибо, как показывает мой опыт, он часто запаздывает, и мы теряем часть прибыли. Но в любом случае мы всегда ставим стоплосс (либо за облаком цен либо за сильным уровнем, при игре на недельных графиках желательно за суперсильным).
При работе по данной методике требуется 1 компьютер с любой программой, где есть индикатор Ишимоки Кинко Хуо, индикатор DMI, возможность строить цели волны и откаты по теории волн Элиотта и различные линии (каналы и тренда, саппорты и резистанты) и есть возможность отслеживать новости онлайн.


ТЕКСТЫ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ METASTOCK

ИШИМОКУ

x:= Input("Tenkan-sen period", 0, 500, 12);
y:= Input("Kijun-sen period", 0, 500, 24);
z:= Input("Senkou Span B period", 0, 500, 120);
ts:

взято из http://www.liveinternet.ru/users/885723/post80312570/

Основные принципы, отступать от которых опасно


1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля – это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.

2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше «эго». Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать «инвестицией» просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.

3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определенные моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.

4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать «крупнейшей сделкой года». Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придется терять деньги.

5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок – на трех Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.

6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своем решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и – вперед!»

7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.

8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.

9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Эти «реакции» практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.

10. Большие объемы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъем или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъемы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.

11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идет в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.

12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип – будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки – это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.

13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.

14. Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот, подождите несколько дней - сильный подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идет вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.

15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.

16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это слож-но. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться.

17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.

18. Каждый день – это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка - вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана – она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить ее в жизнь.

19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время разв. иться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трех больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.

20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть «в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.

21. Как ни затерта поговорка, но тренд – действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением – глу-по, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция.

22. Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Несколько примеров:

а) «All gaps get filled” – «Все разрывы заполняются». Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются.
б) “No one ever went broke taking a profit” – «Никто не разорился закрывая прибыли». Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить.
в) “It’s not a loss until you sell the stock” – «Это не убыток, пока акция не продана». Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле.
г) “Always buy at a new high” – «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.

23. Если Вам нужно выискивать что-то – его там нет. Как говорит Элдер: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.

24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъемов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно «вымыты» с рынка.

25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идет против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: «Давайте прибылям расти».

26. Когда терпите резкие убытки – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.

27. Думайте, как наемный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность – это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.

28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…

29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счет. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, что-бы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.

30. Будьте готовы серьезно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать.

форекс клуб

Форекс – мифы и заблуждения

Первое заблуждение: FOREX является азартной игрой.
Многие российские дилинговые центры практикуют кредитное плечо 1:100 или даже 1:200. Это делает торговлю на рынке подобной игре в рулетку. На Западе такие условия являются редкостью. У россиян есть горький опыт работы с аферистами всех мастей, не смотря на это, находится немало людей, клюющих на рекламу дилинговых центров, напоминающую зазывания наперсточников.
Новичкам FOREXа совершенно неизвестны механизмы „игры” и факторы, влияющие на колебания курсов валют.
Второе заблуждение: с помощью FOREXа можно легко разбогатеть. Легко разбогатеть нельзя. Даже не совсем честные люди вынуждены прикладывать усилия, чтобы „заработать” на жизнь. В легальном бизнесе работать приходится ещё больше. Один мой знакомый на основе информации, почерпнутой из Интернета, сделал вывод – можно поставить тысячи долларов и… зарабатывать, ничего не делая.
Эти надежды проходят как с белых яблонь дым после того, как человек начинает торговать. Работа на бирже связана с огромной психической нагрузкой. Доходы от торговли с использованием кредитного плеча меньше, чем от сотовой связи и систем телекоммуникации. Зато рисковать приходится на каждом шагу. Трейдер понимает это, как только начинает работать с реальными деньгами.
Третье заблуждение: спекулировать с выгодой для себя на финансовых рынках очень просто.
Такой мнение сформировано рекламой подготовительных курсов. Окончившему эти „курсы” выдают бумажку, удостоверяющую, что вы – дилер-аналитик международного финансового рынка.
Трейдер – творческая профессия. Невозможно за три месяца научиться спекулировать. Четкие правила ценообразования отсутствуют. Можно с высокой долей вероятности предсказать курс доллар/евро, но в целом для работы на финансовых рынках необходимо наличие знаний в области международной экономики и финансов, а также следует использовать методы математического и статистического анализа.
Начинающие трейдеры утверждают, что технический анализ – лженаука и вся работа базируется на опыте и психологии. Странно, но некоторые квалифицированные специалисты также предпочитают интуицию фундаментальному анализу.
Четвертое заблуждение: можно успешно спекулировать, не имея высокой квалификации, если использовать прогнозы аналитиков.
Как известно, некоторые дилинговые центры из рекламных соображений бесплатно предоставляют прогнозы по рынку FOREX. Иногда в этих прогнозах даже имеет место фундаментальный анализ в виде некоторых экономических индикаторов и индексов. Технический же анализ выражен примитивно. Поэтому вопрос о доверии к таким „исследованиям” даже не ставится.
форекс клуб
Пятое заблуждение: самая прибыльная деятельность – интрадэй торговля.
На Западе этот вид деятельности гораздо менее популярен, чем в России. Российские дельцы практикуют этот способ вследствие нехватки средств для средне- и долгосрочной торговли, а также из-за желания заработать крупную сумму за короткий период. В такой ситуации торговля внутри дня является единственным вариантом.
Истории о том, что таким способом можно заработать до 150% от вложенных средств возникли как результат чьего-то везения – человек вложил все средства и выиграл. Но в жизни фортуна может и не улыбнуться.
Нужно иметь ввиду, что на конкурсных счетах реальными деньгами как правило не оперируют, но существует возможность заработать до 500 долларов США.
Российские трейдеры как правило работают на 5-15 минутных барах без учета истории финансового инструмента. Работа на пятиминутных барах – потеря времени, так как является стремлением заработать на случайном шуме. Рано или поздно такие торговцы становятся банкротами.
Несмотря на то, что в шуме присутствует доля предсказуемости, зарабатывать на нем в течение длительного времени практически невозможно. К тому же, если верить исследованиям, в интрадэй-торговле отсутствуют циклы.
Посмотрим реально – если интрадэй-дельцы зарабатывают 100% в день, то начиная с 500 долларов США можно стать миллионером за 10 дней. Но что-то не видно наших „Соросов”.
Шестое заблуждение: наилучший вариант – механическая торговая система.
Поскольку данная система появилася у нас относительно недавно, то этот стереотип только начинает укрепляться в умах россиян. Слепая вера в сверхсовременные технологии вводит трейдеров в состояние транса и люди смотрят на то, как их деньги утекают к другим. В то время, как система демонстрирует одно, профессионалы делают другое.
Финансовым магнатам безразличны торговые системы, у них сконцентрированы огромные определяющие ресурсы.