На месте дворца Пена в раннем Средневековье, на высокой скале над Синтрой, была возведена маленькая часовня. В конце XV века, в 1493 году, король Португалии Жуан II в сопровождении своей супруги совершил паломничество к этой церкви, чтобы выполнить обет. Затем следующий правитель, Мануэль I, который тоже любил это красивое место, распорядился построить здесь небольшой монастырь, посвященный ордену Святого Иеронима. На протяжении нескольких веков Пена был уединенным и тихим пристанищем монахов (максимум 18 человек). В XVIII веке монастырь был поврежден молнией, а так называемое Великое лиссабонское землетрясение 1755 года превратило постройку почти в руины – не пострадала лишь всё та же старинная часовня, посвященная Богоматери.

В XIX веке принц-консорт Фердинанду II, супруг правившей Португалией королевы Марии II, решил приобрести обширные земли вокруг Синтры (в том числе и территорию бывшего монастыря) и построить на них летнюю резиденция для королевской семьи с роскошным парком. Автором проекта стал немецкий архитектор барон Вильгельм Людвиг фон Эшвеге, однако в процессе работы над дворцом множество архитектурных и дизайнерских идей - подавал сам принц-консорт Фердинанду, а также его жена-королева. Особое внимание было уделено созданию большого парка вокруг дворца – для этого в Синтру завезли деревья и цветы из разных стран мира, в том числе экзотические.

Дворец Пена был завершен в 1854 году.

В 1853 году скоропостижно скончалась королева Мария, пытаясь произвести на свет одиннадцатого ребенка. Фердинанд стал регентом до наступления совершеннолетия сына, будущего короля Педро V.

В 1860 году уже бывший король Фердинанд познакомился с оперной дивой из Швейцарии Элизой Хенслер. Они сразу полюбили друг друга, но общество неодобрительно смотрело на эту связь, хотя Фердинанд  к тому времени уже не был королем, уступив это почетное звание сыну. Пара осмелилась официально пожениться только спустя 9 лет после знакомства,  и только после присвоения Элизе Хенслер звания графини Элды.

Различные работы по обустройству и постоянному усовершенствованию зданий и территории велись, не прекращаясь много лет, до самой смерти Фердинанду в 1885 году.

Графине Элды дворец достался в наследство, но в 1889 году стал собственностью государства: наследница продала его, уступая настоятельным просьбам нового короля Португалии Луиса I.

После этого члены королевской семьи часто бывали здесь, и замок Пена стал летней резиденцией последней королевы Португалии Амели Орлеанской. Здесь она жила с детьми и супругом королём Карлушем I.

А в 1908 году король Карлуш и старший сын Амели (внук Фердинанду II) погибли от рук террористов в самом центре португальской столицы. Через два года во время революции лишился престола и младший сын, король Мануэл II. Королевская семья оставила Португалию и свою любимую резиденцию – замок Пена в Синтре.

В 1910 году замок был включен в число особо охраняемых национальных памятников Португалии, а в 1990-х годах вошел в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

Архитектура дворца

Этот изумительный замок представляет собой причудливое смешение стилей, что вполне соответствует экзотическим вкусам поклонников романтизма XIX в. Здесь можно увидеть элементы неоготики, неомануэлино, неоисламского стиля и неоренессанса, а также отсылки к другим замечательным португальским зданиям - таким, к примеру, как башня Белема.

Замок стоит на скале и условно делится на четыре части: основание со стенами и воротами, восстановленные постройки старого монастыря с часовой башней, двор мавританских арок перед часовней и дворцовая территория с цилиндрическим бастионом и интерьерами в соборном стиле. От монастыря остались клуатр, трапезная, сокровищница и мануэлино-ренессансная часовня.

На террасе королевы находятся солнечные часы и пушка. Автоматический механизм приводится в действие часами, и пушка стреляет ежедневно в полдень.

Внутреннее убранство дворца Пена не менее интересно, нежели его внешний облик. Это королевские покои с превосходными фресками, росписями, многочисленными картинами, богатой меблировкой, скульптурами, витражами и т. д. Также заслуживает внимания огромный парк Пена, густо заросший лесом. Это 200 га холмистой территории, которые обустраивались в тот же период, что и замок. Полная эклектика, которую можно наблюдать в архитектуре дворца, проявилась и в парковом дизайне. Король Фердинанд приказал высадить здесь все подряд, что ему нравилось: североамериканские секвойи, средиземноморские кипарисы, магнолии, китайские гинкго, японские криптомерии и огромное количество папоротников из Австралии и Новой Зеландии. Парк пронизывает лабиринтоподобная система тропинок, по которым можно дойти от одних из двух ворот до дворца.