Известны его слова, ставшие уже крылатыми: «Во всём мире у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся на нас».

Он не вмешивался в дела других стран, но и своей страной не давал помыкать. Вот один пример.

Спустя год после его восшествия на престол, афганцы, науськиваемые английскими инструкторами, решили откусить кусок территории, принадлежащей России.

Приказ царя был лаконичен: «Выгнать и проучить, как следует!», что и было сделано.

Посол Британии в Санкт-Петербурге получил предписание выразить протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем» — сказал император и на депеше английского посла написал резолюцию: «Нечего с ними разговаривать».

После этого он наградил начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия 3-й степени.

После этого инцидента Александр III сформулировал свою внешнюю политику предельно кратко: «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию!»

Ещё один конфликт стал назревать с Австро-Венгрией из-за вмешательства России в балканские проблемы. На обеде в Зимнем дворце австрийский посол стал в довольно резкой форме обсуждать балканский вопрос и, разгорячившись, даже намекнул на возможность мобилизации Австрией двух или трёх корпусов. Александр III был невозмутим и делал вид, что не замечает резкого тона посла.

Затем он спокойно взял вилку, согнул её петлёй и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата и очень спокойно сказал: «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя корпусами».

Александр III испытывал стойкую неприязнь к либерализму и интеллигенции. Известны его слова:
«Министры наши… не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом»