Определение тренда и торговля по тренду являются ключевыми факторами успеха в трейдинге. Эта статья поможет вам лучше определять тренд, понимать его суть и возможности использования.

Как трейдер, вы, вероятно, слышали старую мудрость, что лучше торговать в направлении тренда. Как говорится: “тренд – твой друг“. Это – мудрый совет, если вы осознаете, что тренд может закончиться. И тогда – тренд уже не является вашим другом.

Таким образом, возникает крайне важный вопрос – как мы можем определить направление тренда? Я являюсь сторонником правила KISS, которое гласит: “делай это просто и тупо”! В данный статье мы рассмотрим метод определения тренда и простой метод ожидания окончания тренда.

Прежде, чем начать, я хотел бы упомянуть важность временного масштаба в определении тренда. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, то долгосрочные временные масштабы доминирует над более краткосрочными. Однако, для внутри-дневных целей, более краткосрочные масштабы времени могут иметь более высокую ценность. Сделки могут быть разделены на три торговых стиля или временных сегмента: внутри-дневные, сделки на колебаниях и позиционные сделки.

Крупные участники рынка, вроде компаний, организующих производство в другой стране, заинтересованы судьбой валюты за длительный период времени, вроде месяцев или лет. Но для спекулянтов недельные графики уже могут рассматриваться, как долгосрочные.

Скользяшие средние

Учитывая, что недельный график выступает нашим первоначальным временным масштабом, мы можем использовать его для определения долгосрочного тренда при следовании спекулятивным целям. Для этого мы обратимся к двум очень полезным инструментам, которые нам помогут определить тренд. Эти два инструмента – простая Скользящая средняя и экспоненциальная Скользящая средняя.

На представленном выше недельном графике мы можем видеть, что в период с мая 2006 до июля 2008 года 20-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (синяя) находилась выше 55-периодной простой Скользящей средней (красным), и обе наклонены вверх. Это указывает на тенденцию усиления евро и, соответственно, ослабления доллара.

В августе 2008 года, краткосрочная Скользящая средняя (синяя) развернулась вниз, указывая на потенциальное изменение тренда, хотя долгосрочная Скользящая средняя (красная) еще не сделала этого.

Выявление изменения тренда

В октябре, 20-дневная Скользящая средняя пересекла вниз 55-дневную Скользящую среднюю. Обе линии наклонились вниз. В этом месте тренд сменился на нисходящий, что подразумевало предпочтительность коротких позиций по евро против доллара.

На втором недельном графике мы видим, что краткосрочная Скользящая средняя держится в декабре 2008 года относительно нейтрально н начинает разворачиваться вверх, указывая теперь на потенциальное изменение тренда на восходящий. Но оценка 55-дневной Скользящей средней в этот период показывает, что долгосрочная Скользящая средняя осталась под нисходящим уклоном.

Первая стрелка на графике выше указывает, что долгосрочная Скользящая средняя развернулась вниз, указывая, что недельный (более долгосрочный) тренд в паре EUR USD теперь нисходящий. Вторая стрелка указывает, что размещение торговой позиции могло быть предпринято, как только цена вернулась назад к наклоненной вниз Скользящей средней.

В данном случае, цель заключается в том, чтобы определить направление тренда, а не момент входа или выхода из сделки. Конечно, нельзя сказать, что не было никаких торговых возможностей на более краткосрочных временных масштабах, вроде дневных и часовых графиков. Но для тех трейдеров, кто предпочитает торговать по тренду, вместо того, чтобы пытаться поймать коррекцию, можно было бы дождаться возобновления тренда и вновь торговать в его направлении.

Индикатор двойного основания

Давайте перейдем к третьему графику и посмотрим, что происходит, когда 20-дневная экспоненциальная Скользящая средняя снижается к двойному основанию.

Учитывая, что модель “двойное основание” на графике предполагает поддержку на уровне основания, мы можем наблюдать за ценовой динамикой на дневном графике, чтобы получать лучшее представление о развитии ситуации. Стрелка указывает, где краткосрочная Скользящая средняя повышается. Еше раз – Скользящие средние не используются в качестве торговых сигналов, а только с целью определения направления тренда.

Поймать волну

Построив краткосрочную экспоненциальную Скользящую среднюю и более долгосрочную простую Скользящую среднюю на недельном и дневном графике, можно определить направление тренда. Знание направления тренда действительно помогает при заключении сделок, но следует учитывать, что рынки двигаются волнообразно. Эти волны называются импульсными – те, что развиваются в направлении тренда и коррекционными – развивающиеся против тренда.

Считая волны или разворотные точки в каждой волне, можно попытаться определить, стоит ли рассматривать торговые возможности против тренда или по тренду. Согласно теории Волн Эллиота, импульсная ваша обычно состоит из пяти колебания, а коррекиионная волна обычно состоит из 3 колебаний. Полное волновое движение состоит из пяти колебаний, два из которых являются контр-трендовыми.

Вот приведен пример Волн Эллиота. Поскольку теория Волн Эллиота может быть довольно субъективной, я предпочитаю использовать подсчет разворотных точек, чтобы лучше определять истощение волны. Это обычно подразумевает наличие, как минимум, семи разворотных точек при движении в направлении тренда, сопровождаемых пятью точками во время коррекции. Иногда рынок не будет следовать этим техническим предположениям, но чаше это будет происходить, обеспечивая некоторые очень прибыльные торговые возможности.

Заключение

Комбинируя Скользящие средние с подсчетом разворотных точек и дополняя этот анализ наблюдением свечных моделей, трейдер может значительно повысить шансы заключения успешных сделок. Не стоит забывать, что торговля – это ремесло, а, следовательно, является и искусством, и наукой, и требует практики, чтобы развить последовательность и доходность.

Источник Forex Magazine