Это остаточный рефлекс у кошек, которых котятами забрали от кормящей мамки. Так маленькие котятки массируют кошке молочные железы, когда сосут. При этом они, как правило засыпают. Поэтому многие кошки, уже став взрослыми, наминают что-нибудь мягкое (одеяло, подушку) перед тем, как лечь спать.