Оригинал сообщения

Поделитесь опытом создания синтетических позиций, когда лучше использовать и есть ли прибыль от их создания

Синтетические позиции  это позиции, которые можно построить, комбинируя опцион и базовый актив в портфеле, получая при этом график прибылей и убытков, полностью аналогичный опционным конструкциям без применения базового актива. На иллюстрации графически продемонстрирован пример, как комбинируя длинную позицию по опциону call и короткую позицию по базовому активу, можно получить PL, абсолютно эквивалентный длинной позиции по опциону put



Общая формула для построения синтетических опционных конструкций выглядит таким образом:

базовый актив = опцион call  опцион put

Со знаком плюс длинная позиция, со знаком минус  короткая.

Из формулы можно получить рецепт для построения синтетического опциона call, синтетического опциона put и синтетического базового актива.

Читать далее...

LIci WP