Оригинал сообщения

Если я правильно понял,начинать надо с изучения волатильности и открывать позицию только в случае ожидания её повышения

Не только, здесь все немного сложнее: во-первых, волатильность бывает историческая и подразумеваемая, рост любой из них (или обоих) для длинной позиции по волатильности является благоприятным фактором, направленное движение цены базового актива также благоприятно для длинной позиции

А вот какие опционы следует использовать? Логично вроде с самыми дальними сроками исполнения ?



В опционах с дальними сроками исполнения конечно меньше влияние опционного распада (тэта), но больше риск изменения стоимости опциона в следствии изменения подразумеваемой волатильности (вега)

Удачное ли время для покупки волатильности сейчас, ведь IV опционов около денег в районе 30%,что близко к минимальным значениям ?

Не хочу давать прогнозов, но т.к. сейчас рынок движется в очень узком коридоре идея покупки волатильности сомнительна даже при таком низком значении IV

LIci WP