ЖЖ Алексея Кондратьева: блог Алексея Кондратьева (ММВБ, FORTS), технический анализ текущей рыночной ситуации | http://prologig.livejournal.com/


1. Сколько вам лет?
33

2. В каком городе живёте?
Москва.

3. Какое у вас образование: среднее, специальное, высшее?
Высшее.

4. Какая ваша первая специальность, с которой вы пришли на рынок?
Юрист.

5. Сколько лет вы на рынке?
1,5 года

6. Какой ваш стаж в качестве трейдера?
1,5 года

7. Вы независимый или корпоративный трейдер?
Независимый трейдер.

8. Сколько мест работы вы сменили являясь трейдером, управляющим, начальником?

9. Как и когда вы впервые заинтересовались биржевой торговлей?
После сильного медвежьего рынка 2008 года появилась идея заработать на росте акций.

10. Что явилось первопричиной вашего прихода на рынок?
Желание заработать на растущем рынке.

11. Что вообще вы знали о трейдинге, кроме того, что это очень выгодное дело?
Ничего.

12. Вы понимали, что делали? Вы что-нибудь читали до этого о фондовом рынке, акциях, фьючерсах, облигациях, рисках, стратегиях?
Прежде чем совершить свою первую сделку, я посетил несколько семинаров по биржевой торговле, прочитал пару книг на эту тематику.

13. Вы знали размеры контрактов? Лотов? Вы знали размер комиссий?
Да.

14. Использовали ли вы стопы при закрытии неудачных позиций?
Всегда.

- При потере каких денег? 100, 300, 500, 1000 долл. (Рублей)?
- При потере какой части в % счета? 1, 2, 5, 10, 25,50?

15. На свои или чужие деньги вы торговали в начале вашей трейдерской деятельности?
На свои.

16. С какой суммы вы начали, как частный трейдер?
5000USD

17. Какую сумму денег выделяла вам инвестиционная компания для торговли?

18. Какие сделки запомнились вам как наиболее драматичные или волнующие?
Первые полгода все сделки были волнующие.

19. Какой год был самым лучшим?
2010г

20. Когда вы получили первый ощутимо большой выигрыш? Каким он был?
В акциях Роснефти в ноябре 2009г – была идеальная, абсолютно понятная торговая ситуация с идеальным входом, удалось забрать практически все растущее движение.

21. Каким является ваш среднегодовой доход в %?
Пока рано об этом говорить, так как на рынке всего второй год, однако одно можно сказать точно – я работаю в плюс.

22. Какой ваш год был особенно плохим?
Первый год на рынке – я допустил практически все ошибки, какие только могут быть.

23. Какой по размеру (в долларах или %) была самая убыточная ваша сделка?
24. Как долго вы не торговали после нее?

25. Почему вы не ушли с рынка, а продолжили торговать на нем как профессионал?
Начальная цель прихода на рынок – зарабатывать деньги, глупо было от нее отказываться, тем более когда перед глазами есть опыт успешных трейдеров, которые также начинали с минусов.

26. Каким по длительности и по величине был самый значительный дродаун вашего счета?
Первые полгода не удавалось выйти из минуса.

27. Вы считаете, что ваши внезапные потери являются следствием каких-то изменений на рынках?
Любая потеря на рынках – это минус самого трейдера.

28. Как вы пережили кризис 1998 года, 2008 года?
29. Есть ли у вас на сегодня какие-то цели вне торговли, чисто по жизни?

30. Кем вы себя видите лет через десять—двадцать — по-прежнему трейдером?
Методика, которую я разработал идеально подходит под управление большими депозитами, этим я и планирую заниматься.

31. Вы испытываете прежнее удовольствие от торговли, если занимаетесь ей по тринадцать часов в сутки?
Да.

32. Каким капиталом вы сейчас управляете?

33. Есть ли практический предел капитала, которым вы можете управлять?
Зависит от ликвидности рынка, планирую расти в этом направлении.

34. Если у вас есть достаточно личных средств, то почему вы не торгуете на их основе? Ведь тогда вы избежите всех забот, связанных с управлением чужими средствами?
35. Зачем вообще требуется управлять чужим капиталом? Ведь все, что нужно, вы можете получить от своего?
36. Есть ли у вас какие- то дополнительные доходы, кроме доходов от трейдинга? Возможно это бонусы, бизнес, преподавательская деятельность, публикации?
37. Какую-то часть денег, заработанных на торговле, вы инвестируете в реальные активы или накапливаете на брокерском счете?
38. К примеру, вы покупали недвижимость? Удачно?
39. Или все, то делается вне рынка, не приносит доходов, как рынок?
40. Чем занимаетесь в настоящее время?
41. Какие проекты сейчас ведёте?



42. Какими внутренними качествами должен обладать успешный трейдер? 
Самодисциплина и нацеленность на результат.

43. Не думаете ли вы, что выдающиеся трейдеры обладают особым даром?
У всех выдающихся трейдеров есть главное — опыт.

44. Какова доля таланта и труда в торговом успехе?
Главное опыт и постоянная работа над собой.

45. Какие трейдерские качества важнее всего для работодателя(фонда)?
46. Вам никогда не приходило в голову, что, может быть, биржевая торговля — это не ваше дело?

47. А вы не чувствуете, что переутомились как трейдер?
Нет.

48. Известно, что есть очень мало трейдеров, которые столь же удачливы, как вы. Что, на ваш взгляд, отличает вас от остальных?
49. Вас сильно волнуют большие потери?
50. Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом, когда попадаете в полосу неудач?
51. Вас сильно волнуют большие выигрыши?
52. Что придает вам стойкости на рынке: интуиция, мужество, системный подход?



53. Изменились ли рынки с тех пор как вы начали торговать на них? 
54. Какими они стали?
55. Чувствуете ли вы, что рынки стали более умными, на них стало труднее торговать или все определяется не опытом участников, а внешними рыночными факторами

56. Почувствовали вы увеличение доли роботов на рынках?
Нет.

57. Чувствуете ли вы когда на рынок начинают приходить большие деньги или уходить с них? В чем это проявляется на ваш взгляд?
58. Не считаете ли вы, что сегодня рынки более склонны к ложным прорывам? Значит ли это, что системы, следующие за тенденцией, обречены на посредственные результаты?
59. Не считаете ли вы, что за последние пять—десять лет рынки изменились благодаря тому, что сейчас на долю профессиональных управляющих капиталом приходится гораздо большая доля спекулятивной торговли по сравнению с мелкими спекулянтами, которые обычно и делают все мыслимые ошибки?
60. Какие рынки оказывают самое сильное влияние на российский и когда это влияние заметно сильнее всего?
61. Насколько одинаково поведение различных рынков? Похожи ли ценовые модели рынка акций и рынка облигаций или же им свойственна определенная индивидуальность?
62. По-вашему, модели разных рынков похожи или нет?
63. Не считаете ли вы, что рынок акций отличается от других рынков? Или он ведет себя так же, как и другие рынки?
64. Техническая информация по товарным рынкам исчерпывается, в основном, показателями цены, объема и открытого интереса. А по индексам акций ее намного больше: это коэффициенты роста/падения, разнообразные психологические показатели, соотношения различных групп акций и так далее. Означает ли это, что обычные системы, следующие за тенденцией, изначально оказываются в невыгодном положении из-за того, что они недостаточно используют информацию?
65. Отличается ли рынок акций от товарных рынков?

66. Каково наибольшее заблуждение публики в отношении рынка?
Самое большое заблуждение – игра на бирже это легкий заработок.

67. Какие новые тенденции, на ваш взгляд, как давнего знатока рынков ожидают нашу экономику в ближайшем будущем?
68. На каких рынках у вас действительно возникают трудности из-за недостаточной ликвидности?
69. Какими позициями можно спокойно оперировать, не создавая проблем на малоликвидных и высоколиквидных рынках?
70. Как можно оценить ликвидность рынка до и после кризиса? Насколько % упали обороты?

71. Можете ли вы торговать на таких рынках, где нет высокой ликвидности, но бывают мощные тенденции?
Нет.

72. Что происходит, когда вы размещаете приказы на тех рынках, которые не относятся к числу самых ликвидных? Не замечали ли вы, что эти приказы действительно движут рынком?
73. Нередко слышишь истории о том, как очень крупные трейдеры пытаются толкнуть рынок вверх или вниз. Им это удается?



74. Кто вы больше:
- интуитивный трейдер?
- системный трейдер?
- интуитивно-системный трейдер?
Системный.

75. Являетесь ли вы трейдером:
- одного рынка: Россия, Америка?
- одного класса активов: акции, облигации, фьючерсы?
- одного актива: индекс РТС, нефть, Газпром?
- одной стратегии: арбитраж, спреды, спекуляции?
Работаю на российском фондовом рынке, акции, фьючерсы, несколько наиболее ликвидных инструментов.

76. Ваши активы диверсифицированы или сосредоточены в одном инструменте, рынке, стратегии?
77. Ваши валюты диверсифицированы, или ваш удел только рубль? только доллар? только евро?

78. Вы торгуете внутри дня или на более высоких таймфреймах: день, неделя, месяц?
Фреймы: день, час.

79. Какова средняя частота ваших операций: каждые 15 минут, каждый час, несколько часов, каждый день, несколько дней…?
Несколько дней.

80. Каких сделок по частоте у вас больше: прибыльных или убыточных?
Прибыльных.

81. Что вы любите торговать больше: краткосрочные ценовые колебания, тренды продолжительностью в несколько дней, среднесрочные месячные тренды, длинные квартальные(годовые) тренды?
Тренды продолжительностью в несколько дней.

82. Торговали ли вы когда-нибудь в круглосуточном режиме, или ваш удел строгие рамки торговой сессии.

83. Торгуете ли вы вечернюю сессию на ФОРТСЕ?
Нет.

84. Каких торговых правил вы придерживаетесь?
85. Как вы относитесь к неизбежным гэпам российского рынка из-за разницы времени с Америкой.

86. Что вы делаете при сильном росте рынка:
- Закрываете позиции, Открываете их, ждете пока рынок выйдет на вершину и успокоится?
Как правило во время роста я уже в рынке.

87. Что вы делаете при сильном падении рынка:
- Закрываете позиции, Открываете их, ждете пока рынок упадет на дно и успокоится?
Выхожу в кэш, подбираю бумаги в ключевых точках.

88. Что вы делаете на слабом низковолатильном боковом рынке:
- Торгуете, не торгуете, готовитесь к сильному движению?
На рынке всегда тренд, боковое движение – часть тренда.

89. Что вы делаете на сильном высоковолатильном боковом рынке:
- Торгуете, не торгуете, ждете пока рынок успокоится, чтобы вступить в игру?
Ответ тот же.

90. Как вы действуете в ситуации рынок растет, а вы не успели купить дешево?
Открываю длинные позиции на откате в ключевых точках.

91. Как вы действуете в ситуации рынок падает, а вы не успели продать дорого?
Выхожу в кэш.

92. Что вы делаете в случае своего психологического кризиса, вызванного сильными движениями рынка ПРОТИВ вас?

93. Вы всегда задаетесь уровнем, на котором выйдете из сделки еще до вступления в нее?
Цель определяю заранее.

94. Когда вы отдаете приказ об открытии позиции, сопровождается ли он приказом по выходу из нее?
95. Бывает ли так, что если вы открыли позицию, а потом уже через пять минут в ней разочаровались, то вам и в голову не придет беспокоиться о том, что сразу закрывать позицию неприлично и что брокер может подумать, что вы сошли с ума.
96. А случалось ли вам возвращаться в сделку сразу же после выхода из нее?
97. Стоит ли прислушиваться к чужим советам и входить в сделку без ее самостоятельного анализа?
98. Получали ли вы плохие советы от хороших трейдеров/начальников о входе в сделку?

99. Вы обсуждаете рынки с другими трейдерами? Лично, на форуме, в чате?
Нет.

100. Можно ли просто посмотрев на рынок и не пользуясь никаким анализом принять правильное решение о сделке?
Нет.

101. Вы открываете сразу 100% позицию, или частями?
Частями.

102. Вы закрываете сразу 100% позицию, или частями?
Частями или сразу всю – зависит от ситуации.

103. Всегда ли вы используете фундаментальный анализ при формировании своих торговых решений?
Только теханализ.

104. Имеет ли каждая ваша позиция имеет под собой некую фундаментальную основу?
Нет.

105. Можно ли сказать так: при значимом изменении фундаментального расклада направление первого движения рынка часто служит хорошим индикатором долгосрочной тенденции.
106. Какую роль в торговле играет интуиция?
107. Насколько большую роль в торговле играет везение?
108. Что для вас технический анализ: чепуха или рациональность?
109. Что в нем есть рационального, а что — от черной магии?

110. Случается ли вам начинать сделку только потому, что на графике появляется модель, которая, как вы по опыту знаете, часто предшествует подъему рынка? То есть когда у вас нет для этого никаких фундаментальных оснований.
Да.

111. Вы обычно следуете за прорывами торговых коридор? Если да, то что вы делаете, если прорыв оказался ложным?
Торгую по тренду.

112. А как насчет прорывов, которые происходят в день публикации какой-нибудь статьи или новости?
113. Стоит ли участвовать в малопонятном, но сильном движении цены?
114. Верно ли, что с расширением использования компьютерных систем, следующих за тенденцией, увеличилась частота ложных технических сигналов?
115. Допустим, вы купили на прорыве рынка вверх из зоны консолидации, а он начинает двигаться против вас, то есть обратно в коридор. Как вы определяете момент выхода из рынка? Как вы отличаете мелкий откат от неверно сориентированной сделки?
116. Иногда масса других участников рынка используют один и тот же уровень остановки, что может подтягивать к нему рынок. Вас не смущает такой вариант?
117. У вас получается использовать стоп-приказы, или размеры позиции практически не позволяют это сделать и вы вручную открываете или закрываете позицию?
118. Какой способ торговли для вас более предпочтительнее: по лимитированным, рыночным или стоп-заявкам?
119. Что в конечном итоге говорит вам о неверном направлении вашей торговли? Стоп-приказ, конечно, ограничивает потери от вашей первой сделки. Но если вы уверены в фундаментальном обосновании выбранного направления, то вы предпримите следующую сделку? Однако когда общее направление рынка определено неверно, потери пойдут одна за другой, не так ли? В какой же момент вы признаете свою ошибку?
120. Признаете ли вы существование таких систем, следующих за тенденцией, которые могут указать уровни, где можно ожидать появления на рынке крупных капиталов. Используете ли вы системы такого типа для торговли какой-либо частью управляемых вами капиталов?

121. Как вы считаете, можно ли вообще создать такую торговую систему, которая не уступит хорошему трейдеру?
Нет.

122. Вы не могли бы рассказать о своей методике фундаментального анализа? Как вы определяете, какой должна быть справедливая цена на рынке?
123. Вы можете торговать круглосуточно? Хотите ли вы это делать? Как вы распределяете свое время между работой и личной жизнью?
124. Как вы считаете, стоит ли переламывать ситуацию силой, если она развивается не в вашу пользу?

125. Вы упомянули два необходимых элемента — контроль над риском и уверенность в заключаемой сделке. Каков обычный риск ваших сделок?
1—2%

126. Если рынок трижды подряд поднимается до верхнего предела, то в какой-то момент он может открыться на нижнем пределе. Как вы определите или почувствуете, когда нельзя открывать длинную позицию на верхнем пределе?
127. Делаете ли вы перерывы после череды убыточных сделок? Какой длительности?

128. Занимаетесь ли вы анализом своих ошибок?
Конечно.

129. Ведете ли вы дневник трейдера для записи этих ошибок?
Да.

130. Как вы поступаете, если ваше трейдерское чутье говорит одно, а ваши системы — другое?
Торгую по системе.

131. Прежде чем принимать решения, вам дожидаетесь появления каких-то признаков разворота рынка?
Открываю позиции в ключевых точках, с оптимальным соотношением прибыль-убыток.

132. А как насчет того, чтобы открыть сделку против доминирующей тенденции?
Работаю только по тренду.

133. Если вы проводите такую сделку, то есть покупаете, когда потен¬циал движения вниз ограничен, то вы идете до победы или в какой-то момент сдаетесь?
134. Как системный трейдер вы используете такую систему, которая наилучшим образом прошла тестирование по прошлым данным, или руководствуетесь иными факторами?
135. Влияет ли масштаб торговли на ее результативность? Труднее ли добиваться ус¬пеха, торгуя по-крупному?
136. Мешает ли вам проскальзывание?

137. Как вы приходите к выводу о том, что ваша крупная позиция ошибочна? Что вам подсказывает закрыть ее?
Убыточные позиции закрываю по заранее выставленному стоп-приказу.

138. Задаетесь ли вы максимально допустимым уровнем риска, когда начинаете сделку?
Зависит от торговой ситуации, как правило риск на сделку составляет не более 1—2% от депозита.

139. Тенденцию легко выявить и с помощью простой системы. Используете ли вы для этого какие-то особенные признаки?
В первую очередь визуальный анализ, тренд, если он есть, хорошо виден на графике.

140. Вы полагаете, что мы доживем до того дня, когда системы, следую¬щие за тенденцией, станут неэффективными?
Тренды были всегда, думаю они будут и в будущем.

141. Смогут ли в этих условиях давать прежний эффект те методы, ко¬торыми вы пользовались раньше?
142. Я понимаю, что вы не можете вдаваться в подробности, но разве ваш подход к ложным прорывам не влечет переход на более краткос¬рочную торговлю, которая позволяет быстрее реагировать на такие ситуации?

143. Используете ли вы долгосрочные сценарии экономического роста, инфляции и курса доллара, вырабатывая свои торговые решения?
Нет.

144. Даже если вы считаете, что доллар вот-вот упадет, то это все равно не скажется на основных схемах вашей торговли?
145. Вы читаете какие-нибудь аналитические бюллетени?

146. Как вы выбираете акции для торговли? Есть ли какие то формальные параметры для их отбора?
Ликвидность, техничность – два основных параметра.

147. Вы торгуете акциями иначе, чем фьючерсами?
148. Процесс отбора также чем-то отличается?
149. Вы предпочитаете какие-то определенные типы акций?

150. Вы предпочитаете фундаментальный или технический анализ?
Технический.

151. Какие фундаментальные показатели вы отслеживаете применительно к рынку акций?
152. А как насчет относительной силы [мера ценовой динамики данной акции по отношению ко всем другим акциям].
153. Чем еще вы интересуетесь при выборе акций?
154. На каком основании?
155. Много ли общего в поведении различных рынков? Например, можете ли вы торговать облигациями так же, как фьючерсом на индекс РТС?
156. Что является причиной для наращивания позиции?
157. Как вы поступаете, попав в полосу неудач? Как вам удается вырываться из этой полосы неудач?

158. Как и когда вы снимаете прибыль?
Как правило, цели определяются заранее.

159. Ведете ли вы ежедневный учет своего баланса? Строите ли его график?
160. Насколько это полезно? Стоит ли трейдерам строить графики своего баланса?
161. Планируете ли вы прибыль заранее: На день, неделю, месяц, квартал, год, 5 лет, 10 лет?

162. Как часто вы подводите итоги своей работы на рынке: каждый день, неделю, месяц, квартал, год?
Раз в квартал.

163. Труднее ли становится торговать с увеличением счета? Осложняет ли это вашу торговлю?
164. Расскажите, как обычно проходит ваш рабочий день? Планируете ли дела заранее или все зависит от обстоятельств?



165. Учились ли вы у кого-нибудь или где-нибудь профессии трейдера?
Только курсы.

166. Если да, то кто был вашим первым учителем?
167. Кому вы хотели бы подражать, на кого хотели быть похожим?
168. Какими специфическими знаниями должен обладать успешный трейдер?

169. Нужны ли специальные знания для успешной торговли: курсы, институт, университет?
Самое лучшее – это практика.

170. Достаточно ли только опыта для успешной работы?
171. Можно ли сказать, что вы, в основном, самоучка, или другие трей¬деры научили вас чему-то полезному?
172. А у вас есть свои ученики?
173. Есть ли среди них очень успешные трейдеры?
174. Если да, то в какой пропорции вы относите их достижения к своему наставничеству и к их собственным талантам?
175. Есть ли что-то такое, что выдает в ученике задатки хорошего трейдера?

176. Можно ли научиться торговать?
Да.

177. Как вы думаете, что происходит с теми, кто так и не научится торговать?
178. Если сравнить ваших удачных учеников с массой других, то можно ли найти какие-то характерные различия?
179. Какие заблуждения приводят к неудачам в торговле?
180. Какой совет вы бы дали начинающим трейдерам?
181. Какие еще ошибки, помимо чрезмерной торговли, обычно допускают новички?
182. Что бы еще вы посоветовали новичку?
183. Верна ли идея, что можно взять почти любого достаточно умного человека и превратить его в удачливого трейдера?
184. Вы не боитесь раскрывать свои торговые секреты?
185. Есть ли такие торговые принципы, о которых вы могли бы расска¬зать, не раскрывая своих секретов?
186. Что бы вы могли посоветовать другим трейдерам относительно того, как сохранять спокойствие в периоды торговых потерь?
187. Имея за плечами весь свой торговый опыт — от поражения до исключительного успеха, — что бы в первую очередь вы посоветовали:
- начинающему трейдеру?
- трейдеру-неудачнику?