Разрешите пожелать Вам Счастья, мира и тепла!
Пусть сопутствует удача, Чувство юмора всегда!
И чтобы в жизни ни случилось –
Вы сохраните мудрые слова:
Пока женщина смеется, Значит, женщина жива!

Хочу прочесть всё!

В пятой статье об анализе рынков по Биллу Вильмса пойдет речь об оценке надежности и эффективности использования графических моделей, описанных в книгах: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2» в практическом трейдинге. Вопрос ставится так: какую прибыль получит трейдер, если купит при появлении бычьей модели из серии «альпинисты» или Bull Bar, а продаст через несколько дней, после сигнала покупки. Точно таким вопросом мы зададимся и для продаж в короткую. Днем входа в позицию мы будем считать день появления на рынке медвежьей модели Билла Вильямса, а днем закрытия короткой позиции любой день в диапазоне 1-5 дней, после покупки. Исследовав паттерны гуру трейдинга Аллигатора и «Profitunity», мы сможем оценить достоверность всех торговых систем Билла. Затем мы найдем способы эффективного использования найденных рыночных закономерностей для торговли на фьючерсном и фондовом рынках, а также получим возможность сконструировать свои, не менее эффективные, но более просты МТС.

Для анализа мы будем использовать аналитическую программу Метасток, а также построенные в ней индикаторы. Их вы найдете, прочитав статью «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже»

Общим подходом при анализе эффективности моделей будет следующий:

1. Сначала мы создаем торговую систему на основе паттерна Билла Вильямса

2. Затем тестируем с помощью созданной торговой системы график финансового инструмента или индекса

3. После этого анализируем результаты тестов

4. Обязательно делаем вывод об эффективности той или иной графической модели

5. И наконец, даем рекомендации о практическом применении ее полезных свойств

Сначала вы проанализируем все модели Вильямса под номерами начиная с 1-1 и заканчивая 3-3. Напомню, что модели 1-2, 1-3, 3-3 – это медвежьи модели, а модели 3-1, 3-2 и 1-1 — бычьи. Модели, начинающиеся с 2 – это неопределенные модели, и по ним мы проведем дополнительные исследования.

Итак, начинаем.

Схема типовой торговой системы для аналитической программы Метасток в нашем случае будет выглядеть следующим образом:

Вход в длинную(короткую) позицию по условиям модели

Выход из длинной(короткой) позиции через 1,3 и 5 дней

Опишем вход в длинную позицию на примере паттерна 1-1:

El := Fml( «$ Bill’s bars 1/1″ )

Опишем выход из длинной позиции через 1 день:

CL := CLOSE

Задержка Delay в этом тесте равна 0. В тестах с выходами 3 и 5 дней, задержка составит 2 и 4 дня соответственно.

Проведем прогон теста для графика индекса RTSI с 2000 г. по настоящее время:

Как видно из полученных результатов, наш капитал рос и мы заработали, а не проиграли. Среднегодовая доходность составила 7%, а число прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Кому-то подобный результат покажется плохим, но спросите у тех кто проиграл свои счета. Им нравится медленный, но уверенный рост капитала?

Проведем прогон этого теста с выходом через 3 дня, после входа в позицию и вот, что получим:

Результаты слегка изменились. Самым важным минусом стало появление большой просадке в кризисный 2008 год. Это объяснимо. Нельзя открывать Лонги на падении. Именно это и показывают результаты теста. Что касается среднегодовой доходности, то она упала незначительно до 6%, а вот число прибыльных сделок выросло в 2 раза, по сравнению с убыточными. Для тех, кто любит торговать и часто выигрывать, это хороший вариант.

Для нашего теста с выходом через 5 дней доходность выросла до 9% годовых, число прибыльных сделок стало в 2 раза больше, чем убыточных.

Однако система, как и в случае выхода через 3 дня стала хуже торговать на падающем рынке. Поэтому здесь не помешал бы простейший фильтр, определяющий глобальное направление тренда. Однако это тема другого исследования и в нашей статье мы на этом останавливаться не будем.

Проведем исследование для модели 3-2.

Скрипт теста изменился на следующий:

El := Fml( «$ Bill’s bars 3/2″ )

Опишем выход из длинной позиции через 1 день:

CL := CLOSE

Задержки Delay в этом тесте выставляется точно так же как и в тесте для системы 1-1.

Представляю вашему вниманию график для теста с выходом на следующий день после входа в позицию:

Вот это да! У нас явно убыточная система. Вход требует явной коррекции! И вообще, имеет ли смысл корректировать его? Ведь следующие результаты с выходами через 3 и 5 дней совсем не лучше.

Выход через 3 дня:

Выход через 5 дней:

Результаты торговых систем плохие. Скорее всего из-за неэффективного входа. Потому что условия выходов мы оставили прежними. Во всяком случае, мне не интересно исследовать паттерн 3-2, как спусковой крючок для входа в длинную позицию. Есть более интересные и перспективные модели.

Давайте проверим на эффективность модель 3-1. Чутье подсказывает, что это будет хорошим вариантом для входа в Лонг.

Скрипт теста:

El := Fml( «$ Bill’s bars 3/1″ )

Опишем выход из длинной позиции через 1 день:

CL := CLOSE

Задержки Delay в этом тесте выставляется точно так же, как и в предыдущих тестах.

Итак, выход на следующий день после покупки:

Результат заоблачный! Средняя годовая доходность 160%, соотношение прибыльных и убыточных сделок 2 к 1. График капитала ровный, без драматических просадок. Чем не Святой Грааль?

А что с выходами через 3 дня?

И как мы стали зарабатывать? Всего 88% в год. Да… не густо…Зато линия капитала имеет интересный вид и улетает в небо.

А пять?

В принципе, результаты, тоже ничего. Во всяком случае, не проигрываем. Среднегодовая доходность выросла до 420%.

Вывод: Паттерн рабочий, нуждается в более внимательных дополнительных исследованиях.

***

Итак, мы проанализировали 3 паттерна Билла Вильямса. Каждый из них показал разную эффективность, в качестве сигнала для входа в длинную позицию. Есть хорошие – эффективные модели, есть не эффективные.

Как видно, смысл в подобной работе есть и ее надо продолжить. Не так много систем, которые хорошо торгуют без оптимизаций и подстроек. То, что найдено нами – это хорошая основа для создания систем без параметров.

Все остальные графические модели Билла Вильямса паттерны я предлагаю проанализировать вам, мои дорогие читатели, и обязательно поделиться результатами или в комментах на блог, или постом на форум.

Кроме этого не лишним будет подобным образом протестировать все японские свечные модели, которые мы описывали в прошлой статье. В следующем выпуске, я продолжу анализ, начатый сегодня. Мне самому интересно пройти все до конца.

Если у вас получится это сделать быстрее, то сообщайте, это важно! Вместе мы можем сделать гораздо больше, а самое главное быстрее, чем каждый по отдельности. Ведь в нашем деле – время – это деньги.

Я обещал описать свечные модели, которые мы нашли в паттернах Билла Вильямса, и не сделал этого. Думаю, что за этим лучше обратиться к оригинальным книгам о японских свечах Грегори Морриса и Стива Нисона.

Удачного трейдинга!

(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru

11.02.2012 г. г. Холон

Хочу прочесть всё!

Содержание: 

1. 
   
2. Еженедельный компьютерный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов товаров, индексов и валют. Аналитические инструменты: классические скользящие средние 40 и 5 недель.
3. Еженедельный графический анализ уровней поддержки и сопротивления товаров, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Николая Степенко.
4. Еженедельный компьютерный анализ трендов и волатильности акций российского фондового рынка, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Ван Тарпа.
5. Анализ SQN для индекса РТС
6. Еженедельный t-анализ для российского и американского рынков (индексы ММВБ, РТС, Доу, СиП)
7. Еженедельный обзор 70-ти самых ликвидных акций ММВБ за период по 05 марта 2012

Читать полный текст бюллетеня

Хочу прочесть всё!

Эта четвертая статья о графическом анализе рынков акций и фьючерсов, описанном гуру Биллом Вильямсом в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы приступим к сравнению специфических паттернов типа, «альпинистов», «бродяг» и всех других авторских моделей с классическими моделями японских свечей. Наша задача — выявление того, чем похожи и в чем разнятся эти аналитические исследования. Мы хотим узнать, что нового привнес автор в свои методы исследования рынков, а что он заимствовал. У меня нет задачи, упрекнуть исследователя в плагиате. Я ставлю другую цель: взять полезный опыт из обоих методов, дать полное описание баров Билла Вильямса на языке свечного анализа, предложит методы использования в целях практического трейдинга. Инструментарием исследований являются индикаторы, описанные в статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток (Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» и аналитическая программа «Метасток»

Для анализа совпадений между барами Билла Вильямса и классическими японскими свечами я воспользовался программой технического анализа «Метасток».

Как вы помните, в прошлой статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» мы создали специальные экспертные индикаторы, которые позволяют легко находить все бары, описанные книгах Билла Вильямса. Также в «Метастоке» существует встроенный эксперт, который позволяет находить и анализировать большинство «фирменных» свечных моделей.

Если совместить наше и метастоковское исследование на соседних графиках, то мы легко решим задачу по поиску соответствий и различий между моделями Вильямса и японскими свечами.

Итак, приступаем и начинаем с анализа модели 2-3:

Эта модель не совпала ни с одной из моделей японских свечей, предлагаемой Метастоком и поэтому решил обратиться к другому, более подробному классификатору справочнику по японским свечам в Интернете. Мне нравится сайт http://www.candlesticker.com/Bullish.asp с удобной и наглядной навигацией. Однако и здесь я не нашел ни одной похожей модели. Может быть у вас получится идентифицировать эту модель? Тогда напишите об этом в комментариях к статье. Договорились?

Анализирую модель 3-3. И вот что мы видим из сравнительного анализа:

Оказывается, что модель 3-3 полностью соответствует модели Long Upper Shadow и частично Inverted Hammer.

Далее я привожу сравнительные графики и сделанные из анализа выводы:

Модель 1-2 прямого соответствия нет, но некоторые бары 1-2 совпадают с Engulfing Bear:

Модель 1-3 прямого соответствия нет, но многие бары 1-3 совпадают с Big Black Candle:

Модель 1-1 точное соответствие Long Lower Shadow и некоторые с Hammer:

Модель 2-2 прямого соответствия нет, но некоторые бары 2-2 совпадают с Bearish Harami и On Neck Line:

Модель 2-1 прямого соответствия нет, но некоторые бары 2-1 совпадают с Engulfing Bull:

Модель 3-1 прямого соответствия нет, но многие бары 1-3 совпадают с Big White Candle:

Модель 3-2 нет совпадений:

Модель Bull Bar: есть совпадения с Big White Candle, Hammer, Long Lower Shadow, Engulfing Bull, On Neck Line

Модель Bear Bar – есть совпадения с Big Black Candle, Long Upper Shadow, Engulfing Bear, Dark Cloud

Таким образом, мы, вместе с вами, проанализировали все паттерны Билла Вильямса. Какой вывод можно сделать?

Эти фигуры охватывают гораздо больше рыночных ситуаций, чем японские свечи. С одной стороны, это очень хорошо для технических трейдеров: мы получаем больше возможностей для сбора статистики по сравнению с японскими свечами. К примеру, если натуральная свеча Hammer встречается на нашем графике всего лишь несколько раз, то модель 1-1 Билла Вильямса в разы чаще. Чем больше повторяемость, тем надежнее статистика.

С другой стороны, модели Билла Вильямса включают в себя одновременно много разных свечных паттернов одновременно. Это сильно расширяет спектр анализа и нам становится трудно сосредоточиться на поиске конкретных рыночных ситуаций, описываемых однозначной японской моделью. К примеру, модель Bear Bar из книги Вильямса включает в себя Big Black Candle, Long Upper Shadow, Engulfing Bear, Dark Cloud. Как разобраться в этом скоплении различных паттернов?

Этим мы займемся позже, а теперь приступим к классификации найденных нами моделей японских свечей.

Для этого я использую материал из книги Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.» и Грегори Морриса «Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем»

Классификацию можно провести по многим признакам. К главным характеристикам следует отнести: признаки бычьего, медвежьего и бокового рынков, а также смены тенденции и продолжения. Так же мы можем говорить о более или менее надежных моделях.

Бычьи модели

Разворотные

Высокая надежность:

Long Lower Shadow

Средняя надежность:

Engulfing Bull

Низкая надежность:

Hammer
Bullish Harami

Разворотные и продолжения тенденции

Низкая надежность

Big White Candle

Медвежьи модели

Разворотные

Высокая надежность:

Dark Cloud
Long Upper Shadow

Средняя надежность:

Engulfing Bear

Низкая надежность:

Bearish Harami
Inverted Hammer

Продолжения

Средняя надежность:

On Neck Line

Разворотные и продолжения тенденции

Низкая надежность:

Big Black Candle

Нейтральные

Низкая надежность

Doji
Big White Candle
Big Black Candle

На сегодня все. В следующей статье мы дадим описание моделей и поговорим об их надежности.

(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru
25.01.2012 г. г. Холон

Хочу прочесть всё!

Содержание бюллетеня:

1. 
   
2. Еженедельный компьютерный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов товаров, индексов и валют. Аналитические инструменты: классические скользящие средние 40 и 5 недель.
   
3. Еженедельный графический анализ уровней поддержки и сопротивления товаров, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Николая Степенко.
   
4. Еженедельный компьютерный анализ трендов и волатильности акций российского фондового рынка, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Ван Тарпа.
   
5. Еженедельный обзор рынков ММВБ и РТС за период по 27 февраля 2012
   
6. Еженедельный обзор 70-ти самых ликвидных акций ММВБ за период по 27 февраля 2012
   

Читать выпуск на форуме о системной торговле



Хочу прочесть всё!

Часть 1

Содержание:

1. 
   
2. Еженедельный компьютерный анализ долгосрочных и среднесрочных трендов товаров, индексов и валют. Аналитические инструменты: классические скользящие средние 40 и 5 недель.
3. Еженедельный графический анализ уровней поддержки и сопротивления товаров, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Николая Степенко.
4. Еженедельный компьютерный анализ трендов и волатильности акций российского фондового рынка, индексов и валют. Аналитический метод: авторский метод Ван Тарпа.

Читать полный текст

Часть 3

Содержание:

1. 
   
2. Обзор российского рынка за период по 20 февраля 2012

Читать полный текст

Часть 4

Содержание:

1. 
   
2. Обзор 70-ти самых ликвидных акций ММВБ за период по 20 февраля 2012

Читать полный текст



Хочу прочесть всё!

Эта третья статья о методах графического анализа Билла Вильямса описанных в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы опишем его «специфические бары» с помощью формальных правил, запрограммируем эти правила на языке Метасток, научимся создавать эксперты для их визуализации и быстрого поиска на графиках. Эти мы «убьем» 2-х зайцев одним выстрелом: научимся быстро анализировать графики по методу Билла Вильямса и выполним подготовительную работу для нашей следующей темы: сравнения свечей Билла Вильямса с классическими японскими свечами.

«Анализ японских свечей, применяемый вместе с другими техническими и рыночными индикаторами, повысит эффективность вашей торговли и поможет лучше понимать, происходящее на рынках.»

Грегори Моррис «Японские свечи: методы анализа рынка акций, проверенные временем.»

В прошлой статье «Прибыльные паттерны Билла Вильямса: как их найти на графике и применить для торговли на бирже» мы изучали две книги Билла Вильямса в которых он дат описание своих «элементарных частиц» графического анализа рынков.

Из книги «Торговый хаос» мы узнали о моделях:

- изменения тенденции 1-1 и 3-3

- неопределенной модели 2-2

- моделях продолжения тенденции роста «альпинистах»(3-1,2-1 и 3-2) и падения «бродягах»(1-3,2-3 и 1-2)

В книге «Торговый хаос 2» мы прочитали о барах «бычьего» и «медвежьего» разворотов.

Давайте вспомним правила, по которым Билл Вильямс описывает свои бары и присваивает им номера.

Первая цифра соответствует той трети бара, в которой находится цена его открытия, а вторая цифра – трети закрытия.

Бар на рисунке имеет номер 3-1

Для визуального анализа баров по методу Билла Вильямса я использую программу Метасток (Metastock). В ней очень легко искать паттерны и делать исследования графиков акций ММВБ и фьючерсов ФОРТС РТС.

Для начала я предлагаю написать два элементарных индикатора, которые позволят увидеть, в какой именно части бара находятся цены его открытия O и закрытия С.

Назовем их $ Bill’s bars 1/3 и $ Bill’s bars 2/3.

Содержание индикатора $ Bill’s bars 1/3 опишем следующими простыми математическими выражениями:

x1:=(H-L)/3;
y1:=L+x1;
y1

Линия $ Bill’s bars 1/3 – на графике она красного цвета, отстоит от минимума бара ровно на одну треть его полной величины.

Индикатор $ Bill’s bars 2/3 опишем следующими выражениями:

x1:=(H-L)/3;
y2:=L+2*x1;
y2

Линия $ Bill’s bars 2/3 – на графике она зеленого цвета, отстоит от минимума бара ровно на две трети его полной величины.

Таким образом, линии $ Bill’s bars 1/3 и $ Bill’s bars 2/3 делят бар ровно на 3 части.

Безусловно, можно описать в одном индикаторе обе линии, к примеру, как это сделано здесь в индикаторе $ Bill’s bars:

x1:=(H-L)/3;
y1:=L+x1;
y2:=L+2*x1;
y1;y2

Но для будущих исследований нам понадобятся отдельные линии -индикаторы, поэтому я слегка усложнил задачу, написав их по отдельности.

Вот как это выглядит на графике:

Мы можем легко увидеть в каких третях баров находятся цены открытия и закрытия и сделать вывод какой бар перед нами: 1-1 или 3-2.

Для того, чтобы думать еще меньше, мы можем научить программу Метасток сразу показывать нам номер бара по методике Билла Вильямса.

Для этого существует специальная опция программы – Экспертный Советник(Expert Advisor).

Я не буду утомлять вас правилами написания интересующего нас советника в полном объеме. На следующем примере вы увидите, как описывается только одно правило поиска бара 2-3 и как это выглядит на графике.

Итак, давайте напишем формализованное правило поиска бара 2-3. Это просто.

Цена открытия в баре 2-3 должна находиться в серединной трети бара, а это означает, что мы можем написать так: цена открытия О выше(больше), чем линия индикатора $ Bill’s bars 1/3 и ниже(меньше) чем индикатор $ Bill’s bars 2/3.

На языке Метастока это будет выглядеть так:

Open > Fml(«$ Bill’s bars 1/3″)

ANDOpen < Fml("$ Bill's bars 2/3")

Вот и все. Это просто и каждый может научиться!

Вот как выглядит график с размеченными моделями 2-3:

Следуя описанной логике, можно запрограммировать и все остальные модели.

Вот как будет выглядеть график со всеми барами Билла Вильямса:

В книге «Торговый хаос 2» Билл Вильямс рассказывает всего о двух барах: «бычьего» и «медвежьего» разворотов.

Вот как он описывает «бычий » бар. Это «…бар, который имеет более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара.»

Дадим ему формализованное описание на языке Метастока:

Low < Ref(Low,-1)

and

Close > ((High-Low)/2+Low)

and

Close > Open

«Медвежий» бар имеет другую характеристику: «имеет более высокий максимум и цену закрытия в нижней половине этого бара».
Иначе он должен описываться так:

High > Ref(High,-1)

and

C < ((High-Low)/2+Low)

and

Close < Open

Назовем эти модели Bull bar(B) и $ Bear bar(S) и добавим в наш Эксперт. Вот что мы увидим на графике:

Вот так, довольно просто, мы формализовали и переложили словесные описания некоторых графических моделей Билла Вильямса на машинный язык для компьютера. Теперь нам не до ломать голову и напрягать глаза, считая в Екселе и пристально изучая графики. Достаточно один раз описать индикаторы и прикрепить их к эксперту, чтобы потом постоянно, используя четкие правила проводить графический анализ и не надеяться на интуицию, которая, чаще всего, является нашим главным врагом.

В следующей статье я сравню бары Билла Вильямса и японские свечи с целью выявления совпадения или возможной разницы в правилах их построения. Также я дам развернутое описание аналитических свойств тех баров, которые будут совпадать с моделями японского свечного анализа на примере продвинутых книг Стива Нисона и Грегори Морриса по подсвечникам.

(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru

11.01.2012 г. г. Холон

Хочу прочесть всё!

Эта вторая статья о методах графического анализа Билла Вильямса и его взглядах на бары как на элементарные частицы рынков акций, облигаций и фьючерсов. Она продолжает серию статей под общим названием «Японские свечи Билла Вильямса».

Впервые с анализом баров(свечей) по авторскому методу Билла Вильямса мы стакиваемся в его первой книге «Торговый хаос» изданной 30 июня 1995 года. Однако из нее мы узнаем не только о характеристике спроса и предложения через анализ графических моделей.

Наряду с описанием психологии трейдера и рынка, оценки трендов с помощью системы «Аллигатор», выбора инструментов для торговли и тайминга мы находим описание В своих следующих книгах гуру «Profitunity» развивает свою торговую идеологию и частично тему «барного» графического анализа.

В одной статье и даже их серии невозможно объять всю трейдерскую философию Билла Вильмса и его торговые методы. Поэтому, выбрав одно направление – анализ баров, мы продолжаем их изучение. Именно о паттернах Билла Вильямса и идет речь в этой статье. Итак, по порядку.

«Любой индикатор, который был разработан просто так, для разнообразия — бесполезен. Он не делает ничего хорошего, но добавляет к существующей путанице. Он служит, только чтобы отвлечь нас от тех показателей, которые доказали свою ценность.»

Чак ЛеБо «Бюллетень 7: Индикаторов слишком много»

Хочу прочесть всё!

Классические виды анализа - фундаментальный и технический - предполагают, что рынок в будущем будет вести себя подобно тому, как он вёл себя в прошлом. Гуру трейдинга Билл Вильямс считал: на практике это допущение приводит к тому, что трейдер не может получить постоянной прибыли от своей торговли. В качестве альтернативы Вильямс предложил теорию Хаоса, на которой основана идея зарабатывать на пробое рыночных фракталов. И теоретически эта идея как раз-таки должна работать. Однако, многие на неё понадеялись - и в очередной раз стали проигрывать деньги. Почему так? Причины две. Одна - недостаток опыта. Вторая - неумелое чтение. И если опыт, как говорится, дело наживное и сугубо личное, то во втором я бы мог предложить свою помощь. Давайте не будем торопиться отбрасывать эти идеи в сторону. А перечитаем книги Билла Вильямса ещё раз и снова постараемся найти ответ на вопрос: как всё же заработать деньги, используя эти идеи - на этот раз с умом?

Кто не знает Билла Бильямса? Есть ли еще трейдер, который бы никогда не слышал про Аллигатора и его зубы? Найдется ли брокер, который бы на впаривал своим клиентам – трейдерам-новичкам идею зарабатывать при пробое фракталов, думая о том, сколько комиссии можно срубить на этом?

Сладкие слова автора книг «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» о финансовой независимости, о том, что торговля на рынке совсем проста, что главное подготовиться к этому самостоятельно и понять себя, обнадежили тысячи людей.

Сначала они покупали книги и просто получали удовольствие от их чтения. Все верно! Ведь все труды этого автора написано хорошим языком и легко читаются. Затем, некоторые из читателей шли открывать торговые брокерские счета и потихоньку начинали торговать. Чаще всего с убытком. Почему же это происходило? Все просто. Нужно дочитывать книгу до конца, уметь ее анализировать, докапываться до сути.

Такую возможность дает только опыт. А как получить его, когда деньги так быстро кончаются. Трейдер попадает в замкнутый круг: быстрый проигрыш не дает возможности накопиться опыту и требуются новые деньги, которые опять быстро проигрываются. Везет единицам. Все остальные не успевают даже дочитать книги Билла Вильямса до конца. Давайте попробуем прочитать книги Вильямса вместе и заработать деньги!

Недавно я начал публиковать свои исследования анализа графиков с помощью японских свечей. Для этого создал специальный сайт, который так и назвал: Первый гуру. Это я не про себя, а про своих читателей, которые быстро получат необходимые знания по теме свечного анализа и станут настоящими специалистами в этой области знаний графического анализа. Тема весьма обширна и требует времени и большой работы. Чем я собственно и занимаюсь на этом сайте.

Блуждая мыслями вокруг японских свечей, я вспомнил, что встречал в книгах Билла Вильямса: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2», некоторые специфические бары, из которых мне почему-то особенно запомнился «приседающий». И эти бары были очень похожи на японские свечные модели, которые находятся сейчас под моим пристальным наблюдением.

Я подумал: может быть не зря в своей первой книге Билл дает такую оценку японским подсвечникам? «Когда статистика доказала свое полное бессилие, мы отправились на тысячи лет назад и обратились к анализу подсвечников (также — свечной анализ (candlestick) из Японии. Если они продолжают использоваться, значит должны быть эффективны. Правильно?»

«Скорее всего, да!», — отвечаю я Биллу и думаю про себя: «Давай проверим твои бары на уникальность. Чем они революционно отличаются от свечей? Что в них особенного «вильямсовского». Или это калька с японской туши?

В следующей статье, я перейду к анализу всех специфических паттернов по Биллу Вильямсу. В последующих выпусках, проведу примеры похожих моделей японских свечей и сделаю сравнительный анализ баров Билла и свечных моделей.

Хочу прочесть всё!

Продолжая размышлять о «япона мать» свечах (японские свечи, японские подсвечники, Japanese Candlesticks), я решил разобраться со смыслом самих этих терминов. Как правильно говорить и писать по-русски те японские иероглифы, которые сначала были переведены на английский язык, а потом на наш, великий и могучий, русский? Почему кто-то говорит о свечах, а кто-то о подсвечниках?

В самых первых переводах литературы о трейдинге с английского на русский в 90-х годах использовались оба термина: японские свечи и японские подсвечники. К примеру, почитайте Инструкцию по Метасток, выпущенную в 1997 году. Там говориться о подсвечниках В переводе книги А. Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков», изданной в России, в 1996 году, речь идет о свечах. Позже, в более новых изданиях на темы графического анализа, переводчики окончательно определились и стали переводить слово Candlestick как свеча.

Это одно и то же или есть разница? Как в оригинальной литературе называются эти восточные премудрости? Почему русский перевод c английского на русский имеет другой смысл, чем чем перевод с японского на английский язык? И как все же написано в оригинале на японском языке?

Может быть, копание в терминах и не имеет принципиального значения, но мне это стало интересно.

Начну с истории появления темы японских свечей в западной литературе. С того времени, когда с Востока пришла великая мудрость, которая позволяет восточным биржам и трейдерам быть великими и ужасными, начиная с 17-го века и по настоящее время. Короче говоря, с библиографии этой темы.

Америка и весь Западный мир узнали о японских свечах из книги Стива Нисона «Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока» (Steve Nison «Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East»), опубликованной 22 марта 1991 года.

В России в то время еще не торговали акциями, не было трейдеров и фондового рынка, поэтому изучать свечи, а тем более японские, было не нужно. Поэтому, перевели эту книгу на русский, гораздо позже, в конце 90-х.

Через три года, 1 октября 1994-го, вышла вторая книга Стива Нисона «За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа» (Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed (Wiley Finance)).

Второе издание этой книги было опубликовано 1 октября 2001 года под названием «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» (Japanese Candlestick Charting Techniques, Second Edition)

И, наконец самая свежая книга от Steve Nison «The Candlestick Course появилась на свет 23 марта 2003 года.

Первые три книги были переведены на русский язык и их можно купить через OZON.ru или в книжных магазинах. Можно и скачать из интернета. О русских переводах я буду говорить в следующих статьях.

Что же мы видим? Во всех переводах английское слово Candlestick — Подсвечник заменено на слово Свеча.

Почему?

Мне кажется, что ответ лежит на поверхности, а копать вглубь, в этом случае не стоит. Просто так лучше звучит. Уху гораздо приятнее слышать слово Свеча, чем Подсвечник. Хотя и существует принципиальная разница между ними: первый не светит и не греет, а служит всего лишь подставкой, но поэтическое слово «свеча» гораздо приятнее.

Это на мой взгляд. А на ваш?

Да, забыл сказать, как написано в оригинале. Все поняли)

Хочу прочесть всё!

Давным-давно у меня появилась желание более глубоко разобраться с методами анализа графиков с помощью японских свечей. Дело в том, что в своей практике я с удовольствием и выгодой использую эти методы для реальной торговли акциями и фьючерсами. Этой теме посвящено одно из практических заданий моего Курса о биржевой торговле, об этом мы говорим на форуме с Учениками и Коллегами, с помощью применения японских свечей создаем и торгуем вполне работоспособные мтс.

Причиной явилось то, что я работаю с ограниченным числом моделей. Причем самых простых. Возник вопрос: можно ли расширить круг прибыльных паттернов, которые имеют высокую вероятность продолжения, а затем тоже использовать их в механических торговых системах. То есть максимально формализовать свечные модели, описав их на алгоритмических языках, а затем создав мтс, протестировать и оценить эффективность. Не на словах, а на цифрах. Для этого и стало необходимым углубиться в тему свечного анализа и изучить его подробно.

Эта тема широко обсуждается и трейдерами, и аналитиками. На эту тему написан не один десяток книг. Многие сайты дают советы по торговле с помощью японских свечей, но теоретических обоснований выгоды применения японского свечного анализа нет. Есть общие заявления, что это круто, легко, удобно и очень выгодно. Мол, главное знать, как применять! Существует несколько десятков словесных описаний графических моделей. Есть сотни графиков с примерами свечных паттернов. Подробно описано, что делать и когда.

Проблема в том, что в книгах и интернете мало говорится о статистике. Тем более статистике использования японских свечей на российском рынке акций и фьючерсов. Поддаются ли графики акций, торгуемых на ММВБ и фьючерсов — на ФОРТСе, анализу по «восточным» технологиям. Ведь если отсутствует статистика результатов тестирования и нельзя самостоятельно просмотреть торговый отчет и разобраться в нем, то технические трейдеры не имеют права торговать. Потому что не понятно, есть положительное математическое ожидание от сделки или нет. Можно ли получать прибыль, торгуя по такой стратегии, в долгосрочном плане, или положительный результат возможен лишь на единичных сделках.

Чтобы проверить описательную теорию искусства японского графического свечного анализа практикой научного технического анализа необходимо формализовать описания моделей с помощью формул. Перевести сексуальные картинки японских паттернов на строгий язык формальной логики и математики. Создать механические торговые системы и протестировать их. Сделать анализ результатов и понять эффективность. Сделать вывод о возможности практического трейдинга на рынка. Начать ее делать тест

Думаю, что это будет интересно, полезно выгодно не только мне, но и вам, уважаемые читатели и подписчики. Заманчиво разобраться в тонкостях? Тогда велком. Если я уже делаю деньги на трейдинге подсвечников, то и вы тоже сможете это делать. Давайте разбираться вместе. С удовольствием прочту ваши комментарии, отвечу на ваши вопросы и задам свои. Информации будет не на пару статей, а на целую рассылку наберется. Подписка на рассылку «Все о японских свечах» здесь.

Добро пожаловать на мой новый блог с узкой специализацией по графическому анализу и его формализации с помощью торговых правил, систем и алгоритмов. Если вас заинтересует моя деятельность и по другим направлениям изучения технического анализа рынков и системного трейдинга на них, то добро пожаловать и на мои другие интернет-ресурсы.

Итак, начинаю. Первое, это — поиск литературы на эту тему. Для этого перерыл свою библиотеку, погуглил интернет, скачал с "паука" недостающие книги. Теперь сижу разбираюсь. Интересное это дело, но очень сложное.

Хочу прочесть всё!

Оригинальный пост http://www.livejournal.ru/zh_zh_zh/relations/id/1965

2012 — особый год, как никогда сильны апокалипсические настроения и негативные ожидания. Именно поэтому ЖЖЖ решил поддержать выход книги "Астрологический прогноз 2012" от самого известного астролога Индии и наместника Ганеши Бежана Даруваллы. На прошлой неделе мы опубликовали гороскоп для Овна, Льва, Стрельца и Тельца.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

Прогноз на год

Основные тенденции

С самого начала Ганеша дарит вам великолепный год, как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Ваши надежды оправдываются, желания сбываются, профессиональный уровень и положение в обществе растут. Этот успех – повод гордиться результатами, которых вам удалось достичь в том, к чему вы так давно стремились. Перед нами открывается широкая панорама, сомневаюсь, что она может быть еще шире. Вас ждет не только высокий социальный статус, но и абсолютная гармония в отношениях с близкими людьми, друзьями и семьей.

Любовь играет всеми красками – забота о родителях, старших родственниках, детях, сильные эмоциональные связи с супругом/любовником/партнером/сожителем и полная преданность любимому делу/профессии. Я бы даже попытался вытянуть свою короткую толстую шею и заявить, что сейчас – это ваша самая важная любовь и основная забота. Вы не просто выкладываетесь по полной, но чувствуете, что иначе просто нельзя. Добавлю одно замечание Ганеши: нагрузки на работе возрастут, но вряд ли они станут занимать ваши мысли настолько, что в опасности окажутся личные отношения, которыми вы дорожите. Следует четко расставлять приоритеты! У вас есть для этого все: мудрость и здравый смысл.

Хороший старт – половина победы. В 2012 году это особенно справедливо. Образно говоря, вы начнете палить сразу изо всех ружей: вы стараетесь наладить отношения в семье, с родителями, родственниками, и главное – с самим собой.

Юпитер
Госпожа Удача, мадам Фортуна, Судьба и Шанс улыбаются вам, указывает Ганеша. Вы – любимое дитя фортуны. Наслаждайтесь удачей, солнечным годом и делитесь с другими. Мне хорошо известно, что вы, Девы, щедры и готовы прийти на помощь.
Почему ваш астролог просто сошел от вас с ума? Потому что Юпитер и Сатурн – два великих гиганта и чемпиона астрологии – будут к вашим услугам. Иначе говоря, все козыри в ваших руках. Заранее поздравляю!
Мы наблюдаем выход первого чемпиона – Юпитера. Юпитер будет в вашем 10¬м доме. Юпитер – это настоящий Дед Мороз, он приносит подарки: процветание, изобилие, золотой урожай – все разом. Уверен, что умные, смекалистые и шустрые Девы получат все.
Ганеша говорит, время действовать! Пора сделать releve – танцевальный шаг в классическом балете, когда надо резко встать на носки сильным, но плавным движением. Разбавим это сравнение шуткой: вам придется довольно много работать, чтобы заработать больше, чем ваша жена в состоянии потратить! В Библии говорится: «В поте лица обретете хлеб свой».

Ну что, многовато получилось? О, НЕТ, дорогие читатели! Просто дом или сектор работы ярко выражен, подчеркнут. Почему? 10¬й дом имеет дело с работой, будь то бизнес или другая профессиональная деятельность.
Дополнительные выгоды Юпитера таковы:
Деньги, инвестиции, долевой капитал, продажи/покупки, операции с недвижимостью, успех в делах, связанных с газом, химическими веществами и тяжелой промышленностью.
• Вы будете в списках посетителей клубов, организаций, вы социализированы до умопомрачения. Друзья и доброжелатели будут помогать вам. Это большое счастье, потому что вы учитесь и растете, развлекаясь и играя.
• Вы будете получать подарки, возможно, наследство, неожиданные деньги или бонусы; одно из ваших заветных желаний может сбыться. Я искренне рад за вас.
• Юпитер, планета удачи и «знания через изобилие», будет полностью на вашей стороне. Это уравновесит удары Сатурна. Кроме того, она даст вам уверенность, деньги и научит любить хорошие вещи.
• Две области, которые Юпитер приведет в движение – работа и зарубежные связи. В этом Ганеша уверен.
• Путешествия, фестивали, торжества, приглашения, паломничества, исследования, связи не дают вам скучать. Да, вы расширяете собственные горизонты с помощью миллиона вещей: чтения, телевидения, общения с гуру, развития редких способностей и так далее. Мой астросовет звучит так: будьте благоразумны и не принимайте обиды и чье­то равнодушие близко к сердцу. Растут ваши популярность и материальное благосостояние.
• Любое успешное начинание подарит вдохновение и силы, в особенности, если вы верующий человек. И, конечно, если вы почитаете Ганешу. Юпитер также приносит (и означает) ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ. Неважно, чем именно вы заняты, каждый проект становится удачным.

Да, вы будете в нужное время в нужном месте! Вот почему я мотивирую вас.
Предсказывая индивидуальное благосостояние и деньги, астролог должен иметь в виду противоречия/конфликты/контраст, существующие в расположении планет относительно 2¬го дома, прямого или косвенного воздействия планет, и только потом делать окончательный вывод. Вероятность неожиданностей или внезапных потерь не стоит упускать из виду.
Взаимоотношения с близкими родственниками (родителями, братьями, сестрами, дедушками, бабушками) зависят от положения звезд и планет в вашем гороскопе, положение планет гороскопа других людей (т.е. самих родственников) влияет на отношения незначительно.

Меркурий, Венера и Марс утянут вас в самый круговорот жизни. Многие из вас уже знают, что Меркурий – ваша ведущая планета.

Меркурий будет в вашем знаке с 2 по 16 сентября. Он укрепит ваш и без того острый ум, отдавая предпочтение редакторам, писателям, учителям, священнослужителям. В этом бешеном темпе вы придете к новым достижениям и победам. Да, вам придется один на один выяснять отношения с начальником, друзьями, родителями, родственниками. Это, как я понимаю, может быть легким преувеличением, тем не менее весьма и весьма вероятным.

Путешествия и связи будут наверняка. И поскольку Меркурий в главной роли, то чем больше вы будете общаться и встречаться с людьми, тем лучше. Меркурий также в прекрасной комбинации с планетой удачи Юпитером. Это значит, говорит Ганеша, что прекрасно выполненная работа принесет вам полное удовлетворение.
С 4 по 28 октября Венера, великий даритель жизни и любви, перемещается в ваш знак, согласно западной астрологии. Деньги текут рекой, семья довольна, друзья уважают. Коллективные мероприятия и общение дают ощущение комфорта, позитива и радости. Послание Венеры таково: если хотите зарабатывать больше, придется крутиться, и ваш круг общения должен быть очень велик. Друзья, начальство, женщины и доброжелатели – все помогают вам хорошо заработать.

С 12 ноября 2011 по 3 июня 2012 года Марс, воин среди планет, устремляется прямиком в ваш знак. Ганеша говорит, Марс поможет с едой, семьей, приглашениями, вечеринками, профессиональными обязанностями и, уж конечно, путешествиями, общением, публичностью, церемониями, религиозными обрядами и риском. Марс – ваш отличный союзник. Астросовет звучит так: отправляйтесь прямиком на большой старт, другим будет нелегко за вами угнаться. Эту важную рекомендацию дает вам Ганеша. Между августом и сентябрем ожидайте в жизни подарков, ведь все три планеты окажутся в вашем знаке. Они образуют «трин» с планетой процветания Юпитером. Тогда действуйте, дорогие Девы, и следите за результатом.

Нептун в вашем 7¬м доме сделает вас романтиком, подарит смелость в партнерстве, браке, сотрудничестве, связях, путешествиях, юридических делах. Несомненно, что визиты, интервью, контакты, встречи с людьми и даже разговоры с соседями будут очень приятны. Негативная сторона в том, что вы можете стать жертвой обмана, предательства, оказаться в плену иллюзий или галлюцинаций. Вы можете ходить в розовых очках оптимизма и потом от этого страдать. Как бы то ни было, вы, Девы, очень разумны, сдержанны и осторожны. Надеюсь, вы в такие ловушки не угодите.

Уран будет в вашем 8¬м доме, что значит, деньги так и потекут в ваш карман/кошелек/портмоне/банк. Да, выигрыш в лотерею возможен. Кроме того, есть явная вероятность получить наследство. Прибыль приносит долевой капитал, страховки и ценности. Возможно, вы окажетесь в плену страстей. Есть вероятность переезда в больший дом или жизни вдали от дома. Вам стоит найти гуру, изучить йогу, тантру и мантры. Впереди поистине увлекательная жизнь!

Сатурн
Сатурн будет во 2¬м доме – еды, семьи, финансов.
Это значит:
• личное имущество и деньги
• подарки, бонусы, выгода
• экономический интерес
• финансовые дела

Максимального успеха вы добьетесь при помощи:
• поиска финансовой поддержки и признания
• улучшения внешнего вида собственности
• толчка для частного бизнеса
• сдерживания расточительности

Избегайте:
• следовать непрактичным методам продаж
• пропускать возможности заработка
• пустых трат
• халатного отношения к ценностям

Сатурн меняет знак с 6 октября 2012 года. Сатурн двигается медленно. Он задерживается в одном знаке примерно на два с половиной года. Каково влияние Сатурна?
Сатурн в 3¬м доме для прогноза отношений супругов
(или партнеров) означает, что вы оба должны быть осторожны и не попасться в ловушку привычных стереотипов во взаимоотношениях. Это касается того, что вы думаете о вашей совместной жизни и друг о друге. Например, это может означать, что в вашем общении существует барьер, так как каждый замкнулся в своих мыслях, не может выйти наружу и услышать, что говорит ему партнер. Помните, что всегда необходимо разговаривать на языке вашего собеседника, иначе, если он не будет понимать вас, толку никакого не выйдет.

К сожалению, проблема общения – самая вероятная из тех, что создаст для вас Сатурн в 3¬м доме. Вы должны перестать считать, что то, что вы думаете, важнее мыслей вашего партнера – это усложняет процесс коммуникации.
Сатурн в 3¬м доме также заставляет вас обоих пытаться «строить» свое непосредственное окружение, такая проблема возникает из особенностей поведения, о которых я говорил выше. Порядок в мыслях отражает ваш способ организации мира. Вы не любите беспорядок и сделаете все, чтобы его не допустить.
Также Сатурн в 3¬м доме может создать трудности в отношениях с родственниками. Здесь снова лучшим решением будет сменить ваш способ общения и постараться услышать то, о чем вам говорят.


Подробнее о книге можно прочитать тут:
http://www.chaskor.ru/article/kontsa_sveta_ne_budet_2012_-_eto_tolko_nachalo_25755 или тут: http://chaskorr.livejournal.com/34509.html

Спец-проект осуществляется совместно с продюсерской группой Zaёn и издательством АСТ-Пресс. Полную версию книги "Астрологический прогноз 2012" Бежана Даруваллы можно найти в ключевых книжных магазинах Москвы, Петербурга и других городов России, а также на www.ozon.ru и в магазинах сети центров йоги Yoga Practica.

Хочу прочесть всё!

Лидеры 27 стран Евросоюза не смогли договориться на саммите о подписании нового соглашения между странами ЕС с целью ужесточения налогово-бюджетной политики в рамках всего содружества. Вместо этого участники саммита договорились о создании нового межправительственного договора, который будет иметь меньше ограничений и который будет подписан между 23 членами еврозоны.

Несмотря на то, что Великобритания, Чехия, Венгрия и Швеция отказались подписывать межправительственный договор, вотум доверия остается главным фактором для того чтобы ЕЦБ в дальнейшем мог действовать на рынке еврооблигаций более агрессивно, о чем в своем заявлении сообщил президент ЕЦБ Марио Драги.

«Это будет основой для финансовой стабильности и дисциплины в экономической политике стран членов Евросоюза», отметил он после 10-ти часовой встречи, которая завершилась в 5 часов утра по местному времени.

http://stock-maks.com/press/5730-lidery-stran-es-dogovorilis-o-novom-finansovo-byudzhetnom-poryadke-britaniya-okazalas-v-oppozicii.html

Хочу прочесть всё!

Cохраняю длинную позицию по акциям: Сбербанк, Сбербанк-п, ГАЗПРОМ ао. Продаю на открытии акции Сургнфгз-п.

Читать оригинал записи

Cохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, ГАЗПРОМ ао. Продаю на открытии акции Татнфт 3ао, Роснефть, Сургнфгз, НЛМК ао.

Читать оригинал записи

Казалось бы, скучная тема. Кому интересно, когда была написана книга на тему японских свечей, а затем перевелась на русский и стала продаваться в России. Ан нет. Она важна любознательному исследователю. В наш век, когда царствует "копипаст", ценность оригинала определяется датой, а зачастую временем публикации.

Поэтом, как нас раньше учили в советских вузах, важно исследовать опыт предшественников, а уж потом добавить свою новизну и практическую полезность.

Для изучения того, что было до нас, необходимо составить список литературы. Я начал писать его в прошлом посте, а сегодня продолжаю.

Итак, одним из известнейших авторов, наряду со Стивом Нисоном(см. прошлый пост), является Грегори Моррис (Gregory L. Morris). Публикую все издания его книги в хронологическом порядке:

1. Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем (Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures), издана 1 июля 1995 года
2. Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures, издана 27 марта 2006
3. Candlestick Charting Explained Workbook: Step-by-Step Exercises and Tests to Help You Master Candlestick Charting, издана 26 декабря 2011

Для полного анализ деятельности Грегори Морриса добавлю еще одну из книгу этого автора на интереснейшую тему, посвященную инструментам анализа ширины рынка (market breadth indicators). Она не имеет отношения к исследуемой мною теме, но имеет непосредственное отношение к техническому анализу в целом. К сожалению, эта техника до сих недоступному российскому трейдеру.

Один из моих учеников, в настоящее время, занимается исследованием возможности применения Advance/Decline индикаторов на российском рынке. Но это, к слову.

Вот это книга: The Complete Guide to Market Breadth Indicators: How to Analyze and Evaluate market Direction and Strength, издана 21 сентября 2005 года

На сегодня все. Хорошей ночи )

Читать оригинал записи

В покупке по стоп-лимит заявкам: акции Новатэк ао, СевСт-ао, Сбербанк и фьючерсы ED-12.11, RTS-12.11, LKOH-12.11, GAZR-12.11, ROSN-12.11, VTBR-12.11, SBRF-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: фьючерсы GOLD-12.11, Eu-12.11, RTS-12.11, Si-12.11, GAZR-12.11, SBRF-12.11. Вне рынка: акции Ростел-ао, ГМКНорНик, Сургнфгз, РусГидро, Уркалий-ао, ХолМРСК, ЛУКОЙЛ, Сургнфгз-п, Сбербанк-п, Роснефть, ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао, ФСК ЕЭС ао, НЛМК ао, ПолюсЗолото, ИнтерРАОао, Татнфт 3ао и фьючерсы GMKR-12.11.

Читать оригинал записи

Продолжая думать о "Япона мать"(японские свечи, японские подсвечники, Japanese Candlesticks) решил разобраться с названием темы. Как правильно произносить и писать? Почему кто-то говорит о свечах, а кто-то о подсвечниках? Это одно и то же или есть разница? Как в оригинальной литературе называются эти восточные премудрости? Почему русский перевод c японского имеет другой смысл, чем перевод на английский язык? И как все же написано в оригинале? На японском языке?
Начну с истории появления темы японских свечей в западной литературе. Когда с Востока пришла великая мудрость, которая позволяет восточным биржам и трейдерам быть великими и ужасными. Короче говоря, с библиографии этой темы. Итак, Америка и весь Западный мир (в России в то время еще не было трейдеров и фондового рынка, поэтому изучать свечи, а тем более японские, было не нужно) узнали о японских свечах из книги Стива Нисона "Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока" (Steve Nison "Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East") опубликованной 22 марта 1991 года.
Позже, 1 октября 1994 года, вышла вторая книга Стива Нисона "За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа" (Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed (Wiley Finance)).
Второе издание этой книги было опубликовано 1 октября 2001 года под названием "Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков" (Japanese Candlestick Charting Techniques, Second Edition)
И, наконец самая свежая книга "Подсвечники: краткий курс" (The Candlestick Course) появилась на свет 23 марта 2003 года.
Первые три книги были переведены на русский язык и их можно купить через OZON.ru
Что же мы видим? Во всех переводах слово английское слово Candlestick - Подсвечник заменено на слово Свеча. Почему?
Мне кажется, что ответ лежит на поверхности, а копать вглубь, в этом случае не стоит. Так лучше звучит. Хотя и существует принципиальная разница между подсвечником и свечей: первый не светит и не греет, но для уха, поэтическое слово "свеча" гораздо приятнее. Это на мой взгляд. А на ваш?
Да, забыл сказать как написано в оригинале. Вот так: 

Читать оригинал записи

Оригинал взят у darumm в ПАСТУХИ И СТАДО (СКАЗКА)

Читать оригинал записи

Проснулся с отличным настроением, отдохнувший, несмотря на то, что лег поздно, в пол-второго (смотрели с Лилей фильм "Правила виноделов"). Скорее всего это российские ветры перемен подули, вот и нахлынула приятность :)
Появилась идея написать полезную статью для трейдеров. В поисках темы вернулся к своей давней мысли разобраться с японскими свечами . Словесных описаний этих паттернов полно, да и как применять подробно написано. Вот только проблема в том, что в книжках о результатах не говорят. Рассказывают, что это очень выгодно, показывают примеры на графиках, но конкретных результатов применения стратегий нет. Нет подробного анализа, отсутствует статистика результатов тестирования. А если нет результатов тестов торговых систем, то технические трейдеры не имеют права торговать. Потому что не понятно, есть положительное мат. ожидание от сделки или нет. Можно ли получать прибыль, торгуя по такой стратегии, в долгосрочном плане, или положительный результат возможен на лишь единичных сделках.
Чтобы проверить описательную теорию японского графического свечного анализа практикой технического анализа необходимо формализовать словесные описания моделей с помощью формул. Перевести сексуальные картинки японских паттернов на строгий язык формальной логики и математических формул.
Перерыл свою библиотеку в поисках книг на эту тему, погуглил интернет, скачал с паука недостающую литературу. Теперь сижу разбираюсь. Интересное это дело, но очень сложное. Заманчиво разобраться в тонкостях? Тогда велком. Информации будет не на пару статей, а на целую рассылку наберется. Подписка, как обычно, через http://get.stepenko.com/

Читать оригинал записи