В этой статье хочу подробно остановиться на его собрате - методе антимартингейла.
В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.