Автоматические торговые системы обладают рядом существенных преимуществ.
Во-первых, они позволяют в какой-то степени исключить из процесса торговли эмоции. Это является очень важным, поскольку далеко не все люди способны контролировать эмоции в любых, даже самых сложных, ситуациях.
Во-вторых, автоматические торговые системы упорядочивают торговую деятельность и, тем самым, гарантируют необходимую последовательность действий.
В-третьих, торговые системы предоставляют трейдеру возможность управления рисками.
Существует два основных типа торговых систем следования за трендом – системы пробоя и системы скользящей средней.
Если более короткая скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если же более короткая скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю наоборот, сверху вниз, то это является сигналом к продаже.

ервым выбирается "средний" экран - этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график).

Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.

Анализ в системе "тройного экрана" начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит - определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния - начало, середина или окончание.

Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

* Следует учитывать, что: поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.
* повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.
* повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.

Мой ответ - да, можно. Но при этом не сказано, что это будет сделать легко. Если вы хотите Зарабатывать, то нужно Работать. Это означает, что вы должны прикладывать некоторые усилия: читать книги (теория), пробовать торговать (практика) и работать на собой.
Нелегко принять это потому, что Форекс оставляет о себе впечатление легкого заработка; в рекламе о заработке в интернете он стоит наряду с PTC paid to click (Платим за клики) или платным чтением почты (где требуются минимальные усилия). Вскормленные на этом Ожидании Легкого Заработка (изрядно сдобренного рекламами ДЦ вроде "Легко и просто заработать на Форекс!") на рынок приходят тысячи людей. И каждый день уходят тысячи, хлебнув горя. Ну и конечно оставив часть своих денег.
Играете ли вы на Форекс, или работаете, зависит от вас самих.
Но вспоминая хорошую фразу, я скажу
Тот, кто играет - тот проигрывает. Кто работает - тот зарабатывает.

В этой статье хочу подробно остановиться на его собрате - методе антимартингейла.
В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.

У каждого системостроителя с опытом приходит осознание, что ключ к победе над рынком - диверсификация. Как и гласит мудрая народная пословица - не стоит класть все яица в одну корзину. Чем более опытен системостроитель, тем меньше вероятность того, что ряд его систем окажутся слабо робастными и ничего кроме убытков не принесут. Но все же слишком на себя полагаться не стоит и лучше подстраховаться. Кроме того, второй не менее важный фактор - рынок слишком вариативен и одна система не сможет приносить стабильные результаты на протяжении длительного периода времени. Взять для примера нынешний рынок. На дневках флэт, на часовках тренды есть, но не очень длинные, взрывные. Поэтому трендовая система на дневках, скорее всего, сейчас должа либо приносить убытки, либо по нулям. И это не значит, что система плохая, просто сейчас не ее время. Нет смысла пытаться построить идеальную систему - Грааль, который будет работать на любой фазе рынка. Есть смысл построить ряд систем, адаптированных к разным фазам рынка.

Я стараюсь все свои системы распределить по тамфреймам (в основном, использую М30, Н1, Н4), инструментам (я торгую только на Форекс, в основном - EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD) и, конечно, по принципам, заложенным в сами системы.

Вы когда-либо досадовали на RSI? Сколько раз он оказывался не в состоянии достичь зон перекупленности и перепроданности? А тем временем цена продолжает вести свою игру. Однако, существует и другая техника работы с этим индикатором, возможно, не очень точная, но могущая оказаться полезной. Можно провести на RSI линию тренда.


Что, если мы попробуем рассмотреть в качестве сделок случаи, когда RSI пробивается через свою скользящую среднюю?

Я выделил основные прорывы и можно заметить, что, если бы мы торговали таким образом без какого либо другого сигнала, мы получили бы несколько плохих сделок и также несколько довольно хороших. Однако, нам следует отфильтровать плохие сделки, иначе они могут уничтожить всю полученную прибыль.

Давайте сперва вспомним определение тренда.

Восходящий тренд существует, когда и максимумы цены двигаются выше, и минимумы цены также двигаются выше.
Нисходящий тренд существует, когда и минимумы цены двигаются ниже, и максимумы цены также двигаются ниже.

Такое определение предполагает, что, для того, чтобы мы могли подтвердить разворот, мы должны увидеть последний максимум ниже или последний минимум выше.

Посмотрите на Точку 1, где цена росла, но в течение этого подъема был краткий период изменчивого поведения цены, который, тем не менее, не нарушил последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. В течение этого периода RSI колебался вокруг своей средней. Было возможно избежать продаж на пересечениях вниз, поскольку цена не опускалась ниже последнего основного минимума. Это так и не случилось. Сохранение длинной позиции также было не вполне уверенным, но, конечно мы могли пытаться купить на пересечениях вверх, как только цена прошла выше последнего основного максимума.

Как Вы должны знать, линии тренда могут принимать самые различные формы и могут сильно меняться по длине и силе. В этой статье мы рассмотрим 11-месячную линию тренда, которую идентифицировали на графике NVR Inc (NYSE: NVR) и покажем, как она влияла на краткосрочное направление цены. Мы также дадим простую стратегию постановки стоп-лосса, которая может использоваться при трейдинге по техническим сигналам, основанным на прорывах поддержки/сопротивления.

Ценовое движение через идентифицированную линию тренда - один из самых распространенных сигналов разворота тренда и, как Вы можете видеть на Рисунке 1 ниже, именно это случилось на графике NVR 12 июня. Мы отметили, что падение ниже линии тренда, вероятно, будет первым сигналом разворота тренда, но также было важно обратить внимание на величину объема ниже среднего, потому что это могло сигнализировать о неудавшемся прорыве. Низкий объем беспокоил технических трейдеров, так как он указывал, что медведи были не столь заинтересованы в продвижении цены вниз, как это можно было ожидать. Учитывая низкий объем и недостаточную волатильность, мы утверждали, что лучше несколько дней подождать, ожидая подтверждения того, что быки не смогут отправить цену акций обратно, выше линии тренда.

Описываем системные торговые Forex