-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в rss_stockmodel

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.03.2010
Записей: 9
Комментариев: 1
Написано: 1




Каталог статей


Для добавления этого дневника в вашу ленту друзей нажмите здесь.
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://stockmodel.ru/publ/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://stockmodel.ru/publ/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Money management - Управление капиталом

Среда, 03 Ноября 2010 г. 14:55 + в цитатник
Мани менеджмент (Money Management) – совокупность методик, направленных на контроль и управление риском и увеличение производительности торговой системы путём определения доли капитала, инвестируемой в конкретную сделку. Ниже будут рассмотрены следующие основные методы, используемые для управления капиталом.

1. Торговля в каждой сделке всем капиталом.

2. Торговля в каждой сделке фиксированной суммой.

3. Торговля в каждой сделке фиксированным количеством контрактов/лотов.

4. Торговля в каждой сделке фиксированным процентом капитала.

5. Торговля в каждой сделке процентом капитала, зависящим от текущей рыночной волатильности /риска на сделку.

6. Pyramiding (строительство "пирамиды").

7. Martingale и antimartingale.

8. Пересечение кривых доходности.

Рассмотрим каждую из методик Мани менеджмент (Money Management) по отдельности:

http://stockmodel.ru/publ/4-1-0-35



Понравилось: 15 пользователям

Индексы секторов Нью-Йоркской фондовой биржи

Четверг, 28 Октября 2010 г. 20:14 + в цитатник
Рассмотрим индексы секторов Нью-Йоркской фондовой биржи:

* Basic Materials / Сырье и материалы

* Conglomerates / Конгломераты

* Consumer Goods / Сектор потребительский товаров

* Financial / Финансы

* Healthcare / Здравоохранение

* Industrial Goods / Промышленность

* Services / Услуги

* Technology / Технологии

* Utilities / Коммунальные услуги

А также советы по стратегии торговли секторами.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-34


Свинг - трейдинг

Среда, 13 Октября 2010 г. 14:46 + в цитатник
Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в "The Taylor Trading Technique", как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.

Стратегия "свинг - трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах - как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.

Свинг - трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.

Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом "правильную игру", видеть прибыль и искать "истинный тренд". Знать "правильную игру" - это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на "объективных точках", которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет "истинный тренд".

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-33


Стратегии торговли на утреннем ГЭПе

Вторник, 28 Сентября 2010 г. 23:08 + в цитатник
У вас возникают неприятности с этими раздражающими утренними ГЭПами? Не у вас одних. Многие трейдеры проводят часы, работая над новыми установки, только чтобы наблюдать, как они на утро превращаются в дым. Но все же нет никакой необходимости перечеркивать всю вашу упорную работу. Вы можете сделать быстрый анализ, приспособить свою стратегию торговли и входить в хорошие позиции чуть позже после того, как толпа вскакивает в игру на ГЭПе.

Многие трейдеры все еще размещают рыночные ордера перед открытием и уходят. К сожалению, это не самое лучшее решение. Уделите несколько дополнительных минут, чтобы запланировать ваш вход при ГЭПе и вы получите намного лучшие цены. Это относится не только к внутри-дневным трейдерам, хотя и принесет пользу любому, кто играет на внутри-дневных рынках. Это, в большей степени, подходит для трейдеров, торгующих на колебаниях и старающихся улучшить свой вход в рынок, и получить позиции, где они смогут максимально увеличить свою прибыль. Ниже приводится несколько стратегий, которые вы можете для этого использовать.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-32


Вариации на тему «галстука-бабочки»

Вторник, 31 Августа 2010 г. 16:19 + в цитатник
Концепция системы

Галстук-бабочка это паттерн из арсенала торговли на колебаниях, в котором используется много средних скользящих для ловли ценовых пробоев в направлении тренда. Он был описан Дэйвом Лондри в статье «Торговля по паттерну галстук-бабочка» в Active Trader за ноябрь 2000 года. Лондри рассказал о тактике, основанной на комбинировании трех средних скользящих: простой средней скользящей SMA с периодом 10, и экспоненциальных средних скользящих ЕМА с периодами 20 и 30.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-31


Торговый паттерн "Галстук-бабочка"

Вторник, 31 Августа 2010 г. 16:08 + в цитатник
В своей книге "10 лучших колебательных торговых паттернов и стратегий" я писал следующее:

"Тренды не длятся вечно. Обычно они истощают сами и себя, и очень часто возникает новый тренд в противоположном направлении. Однако установившиеся тренда очень часто длятся дольше, чем многие этого прогнозируют. Таким образом, попытка купить на рынке, потому что он "низко" или продать на рынке, потому что он "высоко", это тактика лузеров.

Хорошая новость заключается в том, что рынок дает нам ключ к тому, когда тренд разворачивается, а перед продолжением нового тренда бывают небольшие коррекции. Поиск входов после небольших коррекций, и только если новый тренд показывает признаки восстановления - это цель моих паттернов.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-30


Стратегия "Полное затухание"

Воскресенье, 04 Апреля 2010 г. 06:13 + в цитатник

Каждый хочет быть героем и утверждать, что он поймал точную вершину или самое дно валютной пары. Однако, кроме права похвастать, есть ли что-то приятное в постоянных продажах на каждом новом максимуме в надежде, что именно он, наконец, окажется вершиной?

Одна из самых больших ловушек, в которые попадают начинающие трейдеры - это произвольный выбор вершины или дна без поддержки индикатора. "Полное затухание" - внутридневная стратегия, которая ловит вершину или основание, основываясь на ясном откате после экстремального хода. В данной статье мы разберем эту стратегию и покажем Вам, как ее можно использовать.

Обзор

Стратегия ищет внутридневной разворот используя комбинацию трех наборов полос Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) на часовых графиках. Сделка открывается, когда RSI достигает уровня перекупленности или перепроданности. Перекупленность определяется при значениях RSI выше 70, а перепроданность - при RSI ниже 30. Здесь подается сигнал, что мы можем начинать поиск возможного разворота.

Однако, вместо того, чтобы, базируясь исключительно на RSI, сразу покупать в надежде на разворот тренда, мы добавляем еще и три набора полос Боллинджера, которые помогут нам идентифицировать точку истощения. Причина, по которой мы используем именно три набора полос Боллинджера, заключается в том, что они помогут нам измерить окончание движения наряду со степенью возможного отката.

Созданная еще в 80-х Джоном Боллинджером, стратегия полос Боллинджера была первоначально основана на двух стандартных отклонениях (SD) выше и ниже 20-дневной скользящая средней. Теория состояла в том, чтобы покупать или продавать, когда цена достигает полосы Боллинджера, потому что использование двух стандартных отклонений гарантирует, что 95 % значений цены окажутся между этими двумя полосами.

В нашей стратегии мы добавляем еще полосы Боллинджера с тремя стандартными отклонениями. Когда цена достигает третьей полосы с любой из сторон, мы знаем, что она находится в пределах тех 5%, которые характеризуют это движение как "экстремальное". Когда мы уходим от полосы третьего стандартного отклонения в зону между первой и второй полосами Боллинджера, мы знаем, что пара валют в настоящее время достигла экстремальной точки и входит в фазу разворота. Наконец, самое последнеее, что мы ищем, это по крайней мере одна свеча, чтобы закрывшаяся между вторым и первым стандартным отклонением. Это последнее правило помогает не учитывать ложные ходы и гарантирует, что предыдущее движение действительно истощилось. Это минимизирует риск сделки для тех, кто просто хочет скальпировать рынок ради небольшой прибыли. Для стратегии рекомендуются только часовые графики.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-29


Семидневное расширение

Воскресенье, 04 Апреля 2010 г. 06:13 + в цитатник

Попытка ловли вершины или основания без поддержки индикаторов является одним из наименее конструктивных способов торговли. Однако, стратегия "Семидневное расширение" делает именно это. В этой статье мы рассмотрим, как работает эта стратегия и покажем Вам несколько примеров успешных и неудавшихся сетапов.

О чем это?

"Семидневное расширение" основано на предпосылке, что после семи дней последовательного усиления движения валютная пара должна откатиться. Эта цифра выведена из нашего наблюдения за ежедневной деятельностью рынка. Часто новый тренд появляется в начале недели. Если тренд достаточно силен, он может длиться в течение нескольких дней фактически безо всякого отката.

Однако, после семи дней последовательного усиления, что составляет почти полторы недели непрерывного направленного движения, цена должна сделать паузу. Люди вообще мыслят кратно семи. Это подтверждается многими психологами, которые полагают, что большинство людей предпочитают числа группами по семь или меньше. Частично поэтому у телефонных номеров здесь в США только семь цифр, кроме междугородного кода, конечно.

Так, хотя работают и пять или шесть дней истощения, семидневный паттерн разворота более точен. Движения, длящиеся в течение восьми дней, иногда случаются, но очень редко. Здесь все остается на усмотрение трейдера. Если пятый или шестой день истощения совпадает с ключевым техническим уровнем, движение может остановиться и в этой точке. Однако, если мы ищем сделки только с самой высокой вероятностью, семидневный метод предпочтителен. Даже при том, что сетап встречается редко, когда он появляется, это значит многое.

Поскольку сантимент рынка в течение дня гораздо более непредсказуем, сетап не столь надежен на часовых графиках. Тренды, которые длятся более восьми часов, весьма распространены, но в то время мы редко видим тренды, длящиеся более восьми дней без каких-либо ретрейсментов на дневных графиках.

Наконец, очень важное условие этого сетапа состоит в том, что каждая свеча восходящего тренда должна быть положительной, а каждая свеча нисходящего тренда должна быть отрицательной. Если последовательность из семи свечей прерывается нейтральной свечой, у которой закрытие равно открытию, то счет свечей следует начинать снова.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-28


Вариант стратегии "Память цены"

Воскресенье, 04 Апреля 2010 г. 06:13 + в цитатник
Одно из затруднений, испытываемых некоторыми трейдерами при работе со стратегией "Память цены", состоит в асимметричном соотношении прибыли и риска. При наилучшем стечении обстоятельств сетап берет одну единицу прибыли на каждые 1.5 единицы риска. "Память цены", тем не менее, работает, потому что это, как правило - сетап высокой вероятности. Действительно, чтобы иметь в конечном счете положительное ожидание, нам нужно выигрывать в 70 % случаев. Однако, трейдеры, которым некомфортно работать с отрицательными отношениями прибыли-риска, могут рассмотреть вариант этой стратегии. Эта версия стратегии не предлагает столь многих возможностей для сделок и может быть менее точной, но ее отношение прибыли к риску больше соответствует обычной торговле, и она следует лишь единственному ценовому правилу входа.

http://stockmodel.ru/publ/3-1-0-27



Поиск сообщений в rss_stockmodel
Страницы: [1] Календарь