В минувший понедельник трейдеры, следившие за событиями на рынке через Google Finance, Yahoo Finance, а также торговые терминалы Bloomberg и Thomson Reuters, заметили резкий скачок цен на акции ряда крупных компаний. Некоторые из них, например, Amazon и Apple, значительно потеряли в стоимости, другие, напротив, выросли.

Однако никаких значимых перемен в тот момент на рынке не произошло, торговые площадки просто представили некорректную информацию. Причиной ошибки могли стать неверные данные от сторонних провайдеров.

Что случилось

Инцидент произошел на американских торговых площадках в понедельник 3 июля. К 11 часам вечера по североамериканскому восточному времени цена акций компании Amazon снизилась на 87%, составив $123,47. Такие данные представила торговая площадка Google Finance. Незадолго до этого Yahoo Finance показала, что акции Amazon подешевели на 74% и торгуются по цене $248,49. В реальности же к концу дня ценные бумаги компании потеряли всего 1,5% (цена составила $953,66), а после закрытия торгов подросли на 0,1%.

В похожей ситуации оказалась и компания Apple. По данным Google и Yahoo Finance стоимость ее акций снизилась на 14% и составила $123,47. На самом же деле к концу торгов акции потеряли всего 0,4% и стоили $143,50.


Любопытно, что цена акций и Amazon, и Apple составила именно $123,47. Этот показатель стал общим и для большинства других компаний. Но если для вышеупомянутых Amazon и Apple это значило обвал, то для остальных — стремительный рост. К примеру, стоимость акций eBay выросла на 253%, Mattel Inc. — на 473%, Microsoft Corp. — на 79%.

Если бы упомянутые скачки цен были реальными, это привело бы к колоссальным последствиям для компаний, сообщает The Wall Street Journal. В частности, капитализация Apple и Amazon снизилась бы на $104 млрд и $369 млрд соответственно. Microsoft, напротив, прибавила бы $415 млрд.

Кто виноват

Причиной инцидента стало то, что на Google Finance, Yahoo Finance и Bloomberg были опубликованы так называемые тестовые данные. Но вопрос о том, кто именно предоставил неверную информацию, остается открытым. Как сообщает РБК, в Bloomberg журналистов попросили направлять все вопросы о случившемся в Nasdaq. В Google также заявили, что некорректные данные получены с биржи, хотя и через третьих лиц.

В свою очередь, Nasdaq своей вины в случившемся не видит. Представитель организации Джон Кристинат сообщил, что ошибку допустили сторонние провайдеры, чьими услугами пользуются торговые площадки. Спикер заявил: «это проблема поставщика, не проблема Nasdaq».

Издание MarketWatch приводит похожие слова представителя Nasdaq хотя и без упоминания конкретных имен: «UTP создает тестовые данные, и это часть нормального рабочего процесса. Проблема возникает, когда третьи лица по ошибке распространяют эти данные. Nasdaq работает со сторонними поставщиками для решения вопроса».

Стоит отметить, что после 11 вечера в понедельник по североамериканскому восточному времени Yahoo Finance и Bloomberg начали показывать корректную информацию, а вот на Google Finance все еще висели тестовые данные. Поставляют их компании швейцарская SIX Financial Information (показывает цены к концу дня) и нью-йоркская Interactive Data Real-Time Services, Inc. (цены в течение дня). Нью-йоркские поставщики данных на запрос MarketWatch не ответили. А вот швейцарцы поспешили откреститься от всех обвинений. По заявлению их представителей, компания проверила предоставленные данные и не нашла в них никаких ошибок или искажений.

В Nasdaq считают, что путаница могла возникнуть из-за раннего закрытия торгов в понедельник. 4 июля в США празднуют День независимости, поэтому накануне торговля на Nasdaq прекратилась в 13.00 по североамериканскому восточному времени. После закрытия официальной сессии ценные бумаги на бирже, как правило, торгуются ещё четыре часа.

Последствия для трейдеров и биржи

В предпраздничный день Nasdaq оповестила трейдеров о раннем закрытии торгов и попросила считать тестовыми данными любую информацию, распространяющуюся после 17.16 по североамериканскому восточному времени. Возможно, именно поэтому сбой не привел к серьезным последствиям. РБК сообщает, ни на одну реальную сделку ошибка в данных не повлияла.

Сбой удалось устранить оперативно, уже на следующий день Nasdaq сообщила, что все системы работают нормально. Однако по данным агентства экономической информации ПРАЙМ, не все котировки акций достоверны. В частности, некорректно отображалась на Google Finance стоимость акций Amgen Inc. Сообщается, что во вторник утром она упала на 28% до $123,4. Накануне же эти акции закрылись по $172,8.

Внезапные обвалы происходили на Nasdaq и ранее. Так, в конце июня 2017 акции Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и других крупных IT-компаний упали в цене на 3-4%. По мнению финансистов, это была корректировка после продолжительного роста.

Финансовые компании разрабатывают собственные инструменты, которые помогают минимизировать последствия подобных сбоев. Ошибки в работе биржевых систем могут приводить не только к некорректному отображению торговых данных, но и к неверному расчету гарантийного обеспечения для удержания позиции, что может привести даже к преждевременному закрытию сделки.

Для того, чтобы минимизировать возможный ущерб брокерские компании разрабатывают различные системы защиты клиентов. О том, как реализована подобная защита в торговой системе ITinvest MatriX можно прочитать по ссылке.

https://habrahabr.ru/post/332522/