(Читаю тут по совету Забрелашка http://www.otrezal.ru/)

Русичи - древнейшие предки русских - чтили среди своих богов главного бога - бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен из дней недели четверг (интересно, что и у римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну - Юпитеру; след этого сохранился доныне во французском слове «жёди» - четверг - от латинского «Иовис диэс» - день Юпитера, и в немецком - «доннерстаг» - «день грома»).

Перуну возносили моления о дожде в засуху; считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в «свой день» - четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «После дождичка в четверг» стала применяться ко всему несбыточному, что неизвестно когда исполнится.