Ну опять таки Юникс рулит :) можно в Юниксе замапить диск с фат32 и создать на нем и папку и файл con , потом перегрузится в Винду и наслаждаться :)
А вот в самой винде средствами винды действительно облом. Хотя можно на Гейтса в суд подать и выиграть в принципе, хотя конечно последнее очень геморойно, типа за ущемление прав пользователя и свойства неописанные в документации :)