На самом деле спасают. Вся идея в построении глубоко эшелонированной обороны, где один элемент подстраховывает другой.
Вот пример. И на старуху бывает проруха. Помните вирус в аське? Когда писылался адрес какого-то сайта и фраза типа "cool". Ко мне он пришел от моего приятеля, 99% сообщений которого выглядят именно так. Он мне вообще только ссылки присылает.
Я кликнул. Первая линия обороны сработала - у меня пропатченные винды, которые не содержали этой уязвимости.
Второй уровень обороны - антивирус отсек бы еще 95% проблем, если бы был пройден первый.
Если бы не сработали обе эти линии, то при первой попытке вируса или трояна обратиться наружу, чтобы разослать себя или докачать недостающие части или сообщить хозяину, что он установился, тут же был бы отловлен файерволом, который не пустил бы его и сообщил о странной активности.

ИМХО, в нашем деле главное подстраховаться :)