Для теста:

2 3/4 стакана (12 1/4 ounces( муки
1/4 стакана (4 ст.л) сахара
2 1/2 ч.л. (1 американский пакетик) дрожжей
1/4 ч.л. соли 
1/3 стакана теплого молока
1/3 стакана воды (или молока)
2 унции (60 г) сливочного масла, растопить
1 1/2 ч.л. ванильного экстракта
2 яйца

Для начинки:

1/2 стакана сахара
3 ст.л. мелко натертой лимонный цедры (примерно с 3х лимонов)
1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры
2 унции (60 г) сливочного масла, растопить

Для глазури: (можно смело делать только половину этого количества):

85 г. сливочного сыра (cream cheese)
1/3 стакана сахарной пудры
1 ст.л. молока
1 ст.л. лимонного сока

Тесто (подробнее про дрожжевое тесто см. здесь):

В теплом молоке растворите 1 ст.л. сахара и дрожжи. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи активизировались. В миску разбейте яйца, влейте воду или молоко, растворенные дрожжи, остальной сахар, масло, ваниль и размешайте. Затем добавьте муку, соль и замесите тесто. Выложите тесто на доску и вымесите. Если тесто слишком липкое, то добавьте 1 - 2 ст.л. муки. Тесто должно быть мягким, поэтому не переборщите с мукой. Мне не понадобилась дополнительная мука.

Переложите тесто в большую миску, накройте и оставьте подниматься на 45 - 60 минут. Тем временем подготовьте начинку.

Для начинки, в миске смешайте, сахар, лимонную и апельсиновую цедры. Отставьте сторону. Смеси надо постоять, чтобы сахар впитал влагу из цедры.

Для глазури, хорошо разотрите сливочный сыр и сахарную пудру. Затем добавьте молоко и лимонный сок и хорошо размешайте.

Прогрейте духовку до 350F. Смажьте маслом форму кирпичик 9-by-5-by-3-inch.

Переложите тесто на доску и раскатайте в прямоугольник 20х12 дюймов ( 50x30см). Смажьте тесто растопленным маслом и разрежьте на 5 ровных прямоугольников, каждый примерно 12х4 дюйма (30х10 см). Посыпьте первый прямоугольник 1 1/2 стл.л ложки сахарной смеси и поверх положите второй прямоугольник. Его снова посыпьте сахарной смесью. Повторите с оставшимся тестом и начинкой. У вас должна получится стопка из 5 прямоугольников. 

Разрежьте стопку поперек на 6 равных полосок, каждая примерно 4х2 дюйма (10х5см). Уложите полоски в подготовленную форму срезом вверх. Полоски не будут лежать плотно - в форме нужно немного места для подъема теста, но постарайтесь уложить их так, чтобы они стояли. Не плотно накройте пирог и оставьте подняться в теплом месте на 30 - 50 минут, пока пирог не увеличится в двое. 

Выпекайте в разогретой духовке пока пирог не зарумянится 30 - 35 минут. Переставьте на решетку и остудите в форме течении 10 - 15 минут. Чтобы вытащить пирог из формы, немного постучите по бокам форму и выверните пирог на решетку или тарелку. С помощью другой тарелки, переверните пирог правильной стороной в верх. Полейте теплый пирог глазурью. Подавайте пирог теплым или комнатной температуры. Пирог можно подать просто отрывая по кусочку или разрезав ножом, в данном случае лучше дать пирогу полностью остыть.