Об истории появления "Баллады" рассказывает жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева в оставшихся после ее смерти и до сих пор не опубликованных записках:

"Лето 1932 года мы проводили в Ставрополе у моего отца. Осенью Александр Сергеевич уезжал раньше, я должна была приехать в Москву позднее. Билет был уже куплен - Ставропольская ветка до станции Кавказской, там на прямой поезд Сочи - Москва. Расставаться было трудно, и мы оттягивали как могли. Накануне отъезда мы решили продать билет и хоть на три дня отсрочить отъезд. Эти же дни - подарок судьбы - переживать как сплошной праздник.

Кончилась отсрочка, ехать было необходимо. Опять куплен билет, и Александр Сергеевич уехал. Письмо от него со станции Кавказской иллюстрирует настроение, в каком он ехал. (В этом письме есть выражение "полугрущу, полусплю". В стихотворении - "полуплакал, полуспал".)

В Москве, у друзей, которых он извещал о первом дне приезда, его появление было принято как чудо воскрешения, так как его считали погибшим в страшном крушении, которое произошло с сочинским поездом на станции Москва-товарная. Погибли знакомые, возвращавшиеся из сочинского санатория. Александр Сергеевич избежал гибели потому, что продал билет на этот поезд и задержался в Ставрополе.

В первом же письме, которое я получила от Александра Сергеевича из Москвы, было стихотворение "Вагон" ("Баллада о прокуренном вагоне")..."

Убереженный судьбой от происшедшего накануне крушения поезда, поэт не мог не думать над природой случайности в жизни человека, над смыслом встречи и разлуки, над судьбой двух любящих друг друга существ.