Лично я сначала делала это долгим сложным способом, а потом поняла, что можно просто копировать себе на комп временный файл. Делаю я это так. Сначала прослушиваю целиком нужную мне песню, потом в плеере нажимаю на паузу. Дальше нажимаю наверху Сервис - Свойства обозревателя - Параметры (верхние в таблице, которые в "Истории просмотра") - Показать файлы. В открывшемся списке в самом низу надо найти файл в формате мр3 и скопировать его в нужную папку.
Также можно копировать и видео с дневников.