В игре точно не уточняется. Единственное - в самом конце два пирамидоголовых насаживают себя тем-местом-которое-под-пирамидой на собственные копья, значит там что-то жизненно-важное)))
Интеренсый вопрос, однако ) Ответа на него я не встречал даже в LM ) Наверное, и сами создатели не особо думали об этом, просто утвердили концепт и роль персонажа в мире СХ, а уж что там у него внутри никто не размышлял ) Потому что с таким же успехом можно спросить, что у него под халатом (точнее, есть ли чего или нету?), а также все ли органы присутствуют внутри? )))
Так же примерно, как вопрос: на кого надо учиться, чтобы работать одевая колпачки на шнурки? )))
Существует версия, что под пирамидой скрывается сам Джеймс, ибо Пирамидхэд - второе "я" главного героя, которое наказывает Джеймса за его грехи. Вот так.
А вот нашёл всё-таки что-то в LM ) Цитирую: If the helmet that conceal's Pyramid Head's were to be removed, it become apparent, that the design of the two [Valtiel и Pyramid Head] are suprisingly similar. When the executioner's outfit that is Pyramid Head was designed, it was modeled after Valtiel, an angel from the indigenous religion.
Так-то ))