А какая версия шопа?! Если CS 2 то импортируешь в Imageready, там даж кнопочка такая есть, что б открыть быстрей, и в нем сохраняешь уже гифу, а вот если CS 3 то хз, с анимацией там ваще чёт наворотили... можно установить imageready от cs 2 отдельно попробовать или во флеш загнать, предворительно експортнув картинки как секвенцию (export>render video)