-Айно-, можна. х)
У меня фотошоп на инглише, как ну русском это все будет я не знаю.
В окошке layers [слои], нажимаете правой кнопкой на тот слой, от которого нужна тень. Выбираете Blending Options [еще есть вариант просто тыркнуть на слой дважды ^w^]. В появившемся окне выбираете слева Drop Shadow [Тень]. А там уже параметры тени. ^^
И сохраняется это все дело обязательно в формате png. x)