Оригинал сообщения

С 5 по 22 декабря в Москве состоится курс Практика торговли опционами из 8 трехчасовых занятий, включающий в себя теоретические и практические аспекты опционной торговли.

Стоимость курса 12500 рублей.

Организатор: Агенство Derivative Expert

Расписание опционных курсов:

05.12.11 понедельник 14.00  17.00

07.12.11 среда 14.00  17.00

09.12.11 пятница 14.00  17.00

12.12.11 понедельник 14.00  17.00

14.12.11 среда 14.00  17.00

16.12.11 пятница 14.00  17.00

19.12.11 понедельник 14.00  17.00

22.12.11 четверг 14.00  17.00

Программа:

Блок №1 Фьючерсы (1 семинар)

Теория

•Срочный рынок России история и специфика

• Основные определения и спецификация фьючерсных контрактов

• Ценообразование и расчет Гарантийного Обеспечения (ГО)

• Вариационная маржа и исполнение контрактов

• Возможности арбитража (спот-фьючерс)

• Специфика работы с фьючерсными контрактами на нефть, золото, индекс РТС

Практика

• Проведение торговых операций на учебных счетах (FORTS)

• Контроль позиций, активов, резервируемых средств

• Выполнение упражнений по заданию

Блок №2 Введение в опционы (2семинара)

Теория

• Опционы – основные определения

• Классификация опционов

• Ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона

• Внутренняя и временная стоимость опциона

• Коэффициенты чувствительности – «Греки»

• «Голая» Покупка/Продажа опционов

• Графическое отображение P/L опционных позиций

• Улыбка волатильности

• Синтетические опционы

Практика

• Изучение Опционного аналитика РТС

• Работа с доской опционов

• Построение простейших стратегий

• Первые сделки по опционам на учебных счетах

• Оценка и анализ позиций

Блок №3 Обзор опционных стратегий (2 семинара)



Теория

• Арбитраж с помощью синтетических конструкций

• Стрэддл

• Стрип, Стрэп

• Вертикальные спрэды

• Бэкспрэды

• Диагональные спрэды

• Календарные спрэды

• Пропорциональные спрэды

• Методы выбора стратегий

• Учет улыбки волатильности при построении опционных конструкций

• ПО для автоматизации совершения сделок

• Риск-менеджмент

Практика

• Изучение текущего состояния рынка

• Построение опционных стратегий

• Работа по заданию

Блок № 4 Специфика опционов (2 семинара)

Теория

• Волатильность

• Виды волатильности

• Торговля волатильностью

• Динамическое хеджирование

• Дельта нейтральные стратегии

• Дельта – гамма нейтральность

• Хеджирование с помощью опционов

• Хеджирование с помощью фьючерса на индекс волатильности

• ПО для анализа реализованной волатильности

Практика

• Построение нейтральных стратегий

• Моделирование и корректировка

Блок № 5 Психология торговли (1 семинар)

• Методология торговли

• Анализ и методы принятия решений

• Специфика рисков

• Типичные ошибки

• Подведение итогов, работа над ошибками и ответы на все вопросы

Место проведения: г. Москва, Протопоповский пер., 17\3, здание учебного центра «ОТКРЫТИЕ»

За подробной информацией обращайтесь в агентство Derivative Expert

тел.: (495) 733-95-12

е-mail: pr(at)derex.ru

LIci WP