Оригинал сообщения

Вопрос:

Как эта задача связана с алгоритмическим трейдингом?

Ответ:

Допустим, у вас имеется автоматизированная торговая стратегия с определенным набором параметров. Даже если изначально параметры выбраны крайне удачно, рано или поздно встанет вопрос об оптимизации стратегии, т.е. необходимости найти такие значения параметров, при которых стратегия дает устойчивый положительный результат на исторических данных. Самый простой способ  это перебор всех возможных значений параметров.

Рассмотрим пример: пусть наша стратегия работает по сигналу пересечения 2х экспоненциальных скользящих средних с разными периодами. Момент пересечения является сигналом

на открытие длинной позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и позиция не открыта

на закрытие короткой позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и открыта короткая позиция

на открытие короткой позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вниз, и позиция не открыта

на закрытие длинной позиции, если при пересечении обе скользящие направленны вверх, и открыта длинная позиция

У стратегии имеются следующие параметры:

1) Период первой скользящей средней (TS1)

2) Период второй скользящей средней (TS2)

3) Период свечи, на котором рассчитываются значения скользящих средних (T0)

допустим мы хотим перебрать это пространство параметров в диапазонах

TS1 от 2 до 50 с шагом 1 (всего 49 шагов)

TS2 от 100 до 200 с шагом 1 (всего 101 шаг)

T0 от 1 минуты до 60 минут с шагом 1 минута (всего 60 шагов),

это означает, что в системе исчисления с максимальными значениями разрядов 49 101 60 необходимо перебрать все значения от 0 0 03 до 49 101 603

LIci WP