Оригинал сообщения

Как лучше закрывать проданный стрэдл перед экспирацией с параметрами:

открыт 06.07.

RTS-9.10 шорт 3 по 135640

RTS-9.10M150710PA 135000 шорт 6 по 3625

На графике:

зеленая линия  12.07

синяя линия  13.07

красная линия  14.07

Понятно, что 15.07 день экспирации, и 15.07  это треугольник))

Есть все шансы остаться в зоне безубыточности, т.к. достаточно велики возможности регулирования покупкой/продажей опционов/фьючерсов. Что то потеряю, но это не беда))

В принципе, прибыль он уже принес.

Что лучше сделать?

1  откупить фьючерс и опцион 14.04

2  учитывая, что опцион около денег, исполнение не грозит, дождаться экспирации, и брокер сам закроет мои позиции, и перечислит вариационную маржу в полном объеме.

Т.к. раньше не дожидался экспирации, опыта нет, явно там маячат какие-то нюансы.

Во-первых, поздравляю с удачной позицией! На момент написание цена фьючерса на RI 135500, что почти совпадает с вершиной P/L, и это отличный шанс (возможно лучший) закрыть позицию прямо сейчас.

Почему не стоит держать позицию дальше:

1) Огромная гамма, которую видно даже невооруженным глазом, создает риск значительно растерять профит при движении цены БА в любом направлении.

2) До экспирации осталось 4 сессии, и это означает, что позиция будет вести себя совсем не так, как в теории, откупать придется скорее всего волатильность выше, чем заложена в расчете. Можно для интереса понаблюдать за поведением IV истекающих опционов в эти дни

LIci WP