TWIME |
Новый протокол для торговли на срочной секции уже на подходе. Следующий шаг, видимо, плавный отказ от PlazaII.
Страшно подумать, какое количество денег в индустрии тратится на передовой софт, который становится бесполезным мусором через пару -тройку лет
Уважаемые пользователи срочного рынка Московской Биржи,
Уведомляем вас о том, что доступна процедура сертификации вашего программного обеспечения для протокола TWIME.
Просим вас присылать заявки на прохождение процедуры сертификации по адресу help@moex.com
|
|
Беспердел не прошел |
История с Энергобанком закончилась всё-таки победой здравого смысла. Энергобанк проиграл, публично при этом засветив свой админ. ресурс.
Биржевой комитет решил:
1. Принять следующее Заявление Комитета валютного рынка ОАО Московская Биржа:
«Заявление Комитета по валютному рынку о ситуации со сделками АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Комитет по валютному рынку ОАО Московская Биржа выражает обеспокоенность в связи с наличием в системе информационной безопасности АКБ «Энергобанк» (ОАО) возможностей несанкционированного доступа к биржевой инфраструктуре и недостаточностью мер, применяемых банком для защиты информации.
Сожалея о потерях, которые понес АКБ «Энергобанк» (ОАО) на биржевых торгах в результате сделок по инструменту USDRUB_TOD 27 февраля 2015 года, Комитет, тем не менее, считает недопустимыми попытки банка переложить ответственность за недостатки собственных систем информационной безопасности и ненадлежащий контроль операционных рисков на добросовестных участников торгов.
Мы рассматриваем действия менеджмента банка, инициировавшего возбуждение гражданских и уголовных дел с целью идентификации участников анонимных торгов и оказания давления на них, как противоречащие деловой этике, существующей бизнес-практике, а также правилам проведения торгов и клиринга на валютном рынке.
Пренебрежение принципами анонимности биржевых торгов и защищенности интересов клиентов, совершающих сделки в строгом соответствии с биржевыми регламентами, – это принципиальное нарушение, которое ставит под сомнение перспективы развития цивилизованной биржевой торговли в России.
Опасным последствием подобных прецедентов может стать недоверие ко всей финансовой инфраструктуре страны и ее институтам.»
2. Рекомендовать ОАО Московская Биржа исключить АКБ «Энергобанк» (ОАО) из состава участников торгов валютного рынка.
|
|
Беспердел |
Наверное скоро мы доживем до того времени, когда брокеры будут писать своим клиентам
Уважаемый Иван Петрович! В прошлом году вы покупали акции компании XXX, после чего они очень быстро выросли в цене. Мы понимаем абсурдность ситуации, но от нас ничего не зависит. Есть решение Тьмутараканьского суда, по иску компании XXX, в котором сказано, что совершенные вами сделки с акциями этой компании подлежат аннулированию из-за ошибочно быстрого роста их цены, в связи с чем средства в размере YYY на вашем брокерском счете будут в ближайшее время заблокированы, а затем списаны. Если средств на вашем счете в настоящий момент недостаточно просим довнести недостающую сумму. С уважением, ваш любимый брокер.
|
|
Работа. Требуется трейдер FOREX |
FOREX тема не совсем моя, друг попросил разместить объявление:
Управляющая компания приглашает трейдеров для торговли на рынке FOREX
Управляющая компания приглашает трейдеров для работы на финансовом рынке. Условия работы следующие. Первоначальный объём средств на счету трейдера составляет $15-$50 тыс. Трейдер получает премию каждые 3 месяца в размере 25-45% от прибыли на доверенном счету. Размер счёта пересматривается ежемесячно и может быть увеличен до $300 тыс. и более в зависимости от успехов трейдера.
Возможна работа в дилинговом зале в Москва-Сити либо удаленно (если трейдер проживает не в Москве).
Присылайте свои предложения на e-mail: sergey.sokolov.g@gmail.com
|
|
Вебинары по опционной торговле май 2014 |
27, 28, 29, 30 мая состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
27 мая 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
28 мая 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
29 мая 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
30 мая 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Вебинары по опционной торговле апрель 2014 |
21, 22, 23, 24 апреля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
21 апреля 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
22 апреля 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
23 апреля 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
24 апреля 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Динамическое дельта-хеджирование |
Вопрос:
В одной из статей о дельта-хеджировании прочел, что в каждой(!) точке рехеджирования длинной по волатильности позиции якобы фиксируется прибыль.
Ответ:
Да, здесь имеется ввиду, что точки рехеджирования и объёмы рехеджирования организованы так, что не делают дельту отрицательной при движении вверх и положительной при движении вниз. Тогда каждое рехеджирование принесет прибыль
Допустим у нас конструкция 10_LongCall + 5_ShortFut. Цена БА пошла вверх. Прибыль по опционам растет. Продаем еще один фьючерс, чтобы их уравновесить. Разве в этот момент мы
фиксируем прибыль на счете? Ведь старые позиции не закрыты, а появилась новая.
Фиксируем, т.к. при движении от предыдущей точки рехеджирования к следующей (допустим вверх) дельта росла, а движение вверх на положительной дельте приводит к прибыли, которую мы зафиксировали рехеджем и сделали её (дельту) близкой к нулю. Теперь если цена БА будет двигаться вверх, будет опять накапливаться положительная дельта, примерно с нуля. Если вниз будет накапливаться отрицательная дельта, тоже примерно с нуля. Если бы мы не сделали рехедж, то при движении вниз вместо накапливания отрицательной дельты мы бы теряли накопленную
положительную дельту. Движение цены базового актива вниз при положительной дельте портфеля приводит к убыткам, в нашем случае мы бы просто теряли бы накопленную прибыль при движении БА вверх.
|
|
Вебинары по опционной торговле ноябрь 2013 |
25, 26, 27, 28 ноября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
25 ноября 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
26 ноября 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
27 ноября 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
28 ноября 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Доклад о методе оценки улыбки волатильности и дельты на НОК VI |
Еще весной, когда 6-я Народная Опционная Конференция находилась в стадии подготовки, я с сожалением понимал, что не смогу принять в ней участие. План выступлений был достойным, особенно интересными казались несколько докладов посвященных оценке улыбки волатильности, оставалось лишь надеяться, когда Андрей Крупенич выложит записи этих докладов в сеть. И вот, наконец, счастливый день настал! На Lowrisk.ru любезно предоставлена не только запись, но и стенограмма пока что только одного из докладов. Я принялся внимательно изучать долгожданную стенограмму, однако по мере прочтения меня всё больше накрывало разочарованием, переходящее в негодование. Когда дочитал доклад до конца, у меня остался только один вопрос: Что заставляет людей выступать с такими докладами, зачем мусорить людям в мозг? Это странное чувство юмора, или потребность выглядеть умным перед большой аудиторией? Может, еще что-то?
|
|
Вебинары по опционной торговле сентябрь 2013 |
24, 25, 26, 27 сентября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
24 сентября 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
25 сентября 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
26 сентября 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
27 сентября 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
НОК №6 |
18 мая, в субботу опционный трейдер и блоггер Андрей Крупенич (LowRisk.ru) соберёт в Москве шестую по счёту Опционную конференцию для частных инвесторов. Конференция будет посвящена обсуждению реальных опционных кейсов и стратегий на широком диапазоне инструментов, включающих как внебиржевые, так и биржевые опционы на рынках США, Великобритании и России.
Мероприятие в большом конференц-зале бизнес-отеля «Бородино» традиционно будет состоять из трёх содержательных секций, подарков и призов, кофейных пауз для кулуарных бесед и торжественного вечернего банкета
|
|
Ознакомительный доступ QuikOrdersDOM+ |
Ознакомительный доступ QuikOrdersDOM+ предоставляется на 2 недели бесплатно по запросу на email, либо сюда
|
|
Вебинары по опционной торговле май 2013 |
28, 29, 30, 31 мая состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
28 мая 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
29 мая 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
30 мая 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
31 мая 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Вебинары по опционной торговле апрель 2013 |
23, 24, 25, 26 апреля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
23 апреля 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
24 апреля 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
25 апреля 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
26 апреля 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
Торговый робот по сигналам индикатора баланса объёмов |
Торговый робот для торговли по сигналам индикатора баланса объёмов доступен в разделе скачать
Условия распространения: Платно, в составе пакета QuikOrdersDOM+. Демо-версия бесплатно, с искусственным замедлением работы.
Удачной торговли и больших профитов!
|
|
Вебинары по опционной торговле февраль 2013 |
18, 19, 20, 21 февраля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке
18 февраля 19.30-21.30 Торговля опционами: ОСНОВЫ
19 февраля 19.30-21.30 Основные опционные параметры и стратегии
20 февраля 19.30-21.30 Опционные преимущества: Торговля волатильностью
21 февраля 19.30-21.30 Торговля опционами: Практические приёмы
|
|
