Сай Баба (Сай Натх) впервые появился в лесу Ширди в Махараштре, на западе Индии в 1870 году, но никто не знает, где он родился.

Вскоре все увидели, что он непохож на других людей. Он жил сначала один, прося пищу и масло. Все, что известно о нем, о его учении и жизни – это чудеса, которые он совершал. Как, например, с масляными лампами. Он просил на базаре масло для своих ламп. Однажды торговцы, сговорившись, отказали ему в этом. Они незаметно последовали за ним до самой мечети, где он жил один, чтобы посмотреть, что же будет. Как ни в чем ни бывало Сай Баба зажег свои лампы, наполнив их водой. Увидев такое чудо, люди, которые там находились, поверили в него. Затем он стал исцелять больных и давать радость своим последователям. Его многочисленные чудеса показывают Его Всемогущество. В то время мусульманская и индуистская религии воевали друг с другом. Сай Баба пытался помирить их, говоря: «Бог един. Вы называете Его различными именами: Рам или Рахил, но Он един. Не ссорьтесь, любите друг друга, следуйте вашей единой религии и ищите Истину».