Эта четвертая статья о графическом анализе рынков акций и фьючерсов, описанном гуру Биллом Вильямсом в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы приступим к сравнению специфических паттернов типа, «альпинистов», «бродяг» и всех других авторских моделей с классическими моделями японских свечей. Наша задача — выявление того, чем похожи и в чем разнятся эти аналитические исследования. Мы хотим узнать, что нового привнес автор в свои методы исследования рынков, а что он заимствовал. У меня нет задачи, упрекнуть исследователя в плагиате. Я ставлю другую цель: взять полезный опыт из обоих методов, дать полное описание баров Билла Вильямса на языке свечного анализа, предложит методы использования в целях практического трейдинга. Инструментарием исследований являются индикаторы, описанные в статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток (Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» и аналитическая программа «Метасток»

Для анализа совпадений между барами Билла Вильямса и классическими японскими свечами я воспользовался программой технического анализа «Метасток».

Как вы помните, в прошлой статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» мы создали специальные экспертные индикаторы, которые позволяют легко находить все бары, описанные книгах Билла Вильямса. Также в «Метастоке» существует встроенный эксперт, который позволяет находить и анализировать большинство «фирменных» свечных моделей.

Если совместить наше и метастоковское исследование на соседних графиках, то мы легко решим задачу по поиску соответствий и различий между моделями Вильямса и японскими свечами.

Итак, приступаем и начинаем с анализа модели 2-3:

Эта модель не совпала ни с одной из моделей японских свечей, предлагаемой Метастоком и поэтому решил обратиться к другому, более подробному классификатору справочнику по японским свечам в Интернете. Мне нравится сайт http://www.candlesticker.com/Bullish.asp с удобной и наглядной навигацией. Однако и здесь я не нашел ни одной похожей модели. Может быть у вас получится идентифицировать эту модель? Тогда напишите об этом в комментариях к статье. Договорились?

Анализирую модель 3-3. И вот что мы видим из сравнительного анализа:

Оказывается, что модель 3-3 полностью соответствует модели Long Upper Shadow и частично Inverted Hammer.

Далее я привожу сравнительные графики и сделанные из анализа выводы:

Модель 1-2 прямого соответствия нет, но некоторые бары 1-2 совпадают с Engulfing Bear:

Модель 1-3 прямого соответствия нет, но многие бары 1-3 совпадают с Big Black Candle:

Модель 1-1 точное соответствие Long Lower Shadow и некоторые с Hammer:

Модель 2-2 прямого соответствия нет, но некоторые бары 2-2 совпадают с Bearish Harami и On Neck Line:

Модель 2-1 прямого соответствия нет, но некоторые бары 2-1 совпадают с Engulfing Bull:

Модель 3-1 прямого соответствия нет, но многие бары 1-3 совпадают с Big White Candle:

Модель 3-2 нет совпадений:

Модель Bull Bar: есть совпадения с Big White Candle, Hammer, Long Lower Shadow, Engulfing Bull, On Neck Line

Модель Bear Bar – есть совпадения с Big Black Candle, Long Upper Shadow, Engulfing Bear, Dark Cloud

Таким образом, мы, вместе с вами, проанализировали все паттерны Билла Вильямса. Какой вывод можно сделать?

Эти фигуры охватывают гораздо больше рыночных ситуаций, чем японские свечи. С одной стороны, это очень хорошо для технических трейдеров: мы получаем больше возможностей для сбора статистики по сравнению с японскими свечами. К примеру, если натуральная свеча Hammer встречается на нашем графике всего лишь несколько раз, то модель 1-1 Билла Вильямса в разы чаще. Чем больше повторяемость, тем надежнее статистика.

С другой стороны, модели Билла Вильямса включают в себя одновременно много разных свечных паттернов одновременно. Это сильно расширяет спектр анализа и нам становится трудно сосредоточиться на поиске конкретных рыночных ситуаций, описываемых однозначной японской моделью. К примеру, модель Bear Bar из книги Вильямса включает в себя Big Black Candle, Long Upper Shadow, Engulfing Bear, Dark Cloud. Как разобраться в этом скоплении различных паттернов?

Этим мы займемся позже, а теперь приступим к классификации найденных нами моделей японских свечей.

Для этого я использую материал из книги Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.» и Грегори Морриса «Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем»

Классификацию можно провести по многим признакам. К главным характеристикам следует отнести: признаки бычьего, медвежьего и бокового рынков, а также смены тенденции и продолжения. Так же мы можем говорить о более или менее надежных моделях.

Бычьи модели

Разворотные

Высокая надежность:

Long Lower Shadow

Средняя надежность:

Engulfing Bull

Низкая надежность:

Hammer
Bullish Harami

Разворотные и продолжения тенденции

Низкая надежность

Big White Candle

Медвежьи модели

Разворотные

Высокая надежность:

Dark Cloud
Long Upper Shadow

Средняя надежность:

Engulfing Bear

Низкая надежность:

Bearish Harami
Inverted Hammer

Продолжения

Средняя надежность:

On Neck Line

Разворотные и продолжения тенденции

Низкая надежность:

Big Black Candle

Нейтральные

Низкая надежность

Doji
Big White Candle
Big Black Candle

На сегодня все. В следующей статье мы дадим описание моделей и поговорим об их надежности.

(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru
25.01.2012 г. г. Холон

Хочу прочесть всё!