Сейчас в США на высокочастотную торговлю приходится 54% объема торгов акциями против 61% в 2009 г., подсчитал гендиректор консалтинговой компании Tabb Group Ларри Табб. В Европе уровень снизился с 38 до 35%. «Во многом это обусловлено тем, что из-за объемов и волатильности игрокам стало труднее работать, — говорит Табб, — ни одна из крупных фирм не разорилась, скорее речь о том, что люди занимаются этим меньше, а некоторые сворачивают этот бизнес».

Индекс волатильности Vix, который рассчитывается Чикагской опционной биржей (CBOE) и который на рынке известен как «измеритель страха Уолл-стрит», со II квартала 2010 г. непрерывно падает.

Читать далее...