Оригинал сообщения
Комментарии:

This is the Fourth Article in a Series of Articles About Exits: Exits  Adaptive Money Management Stops

Для того, чтобы разработать стоп-лосс адаптивный к условиям текущей рыночной волатильности, необходимо уйти от фиксированного стоп-лосса и изучить другие пути размещения защитного стопа в зависимости от характеристик рыночной волатильности.

Один из подходов заключается в изучении движения цен для определения места размещения стоп-лосса. Например, наименьшее или наибольшее значение цены за Х последних дней может быть использованно как стоп. Мы называем такой вариант канальный стоп (Channel Stop). Канальный стоп очень адаптивен к текущим рыночным условиям, поскольку он меняется с изменением тренда и волатильности. Канальный стоп находится на удалении от цен в периоды высокой волатильности и сильного тренда и приближается к ценам в периоды низкой волатильности и снижения силы тренда. В основе этого стопа лежит очевидная логика  мы знаем, что прорыв важных максимумов и минимумов часто является сигналом разворота тренда. Поэтому стоп, размещенный на уровне максимумов или минимумов является обоснованным с точки зрения технического анализа.

Оригинал и перевод здесь: http://forum.stepenko.com/index.php?showtopic=7270

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP