Оригинал сообщения
Комментарии:

На моем любимом форуме Стокпортал в ветке Рынок сегодня один из форумян прочехвостил меня за фразу о высокой рыночной волатильности. Мол находится она на исторических минимумах, а я пишу, что нет. И еще ссылку дал на какой то сайт, где ее считают Ну считать то мы и сами можем. Вот я и посчитал на досуге. И что получилось!

Среднесрочная волатильность индекса РТС, посчитанная по 14-дневному классическому ATR достигла на сегодняшний день значения в 31 единицу. Много это или мало? Является ли ее значение историческим минимумом? Конечно же нет. Историческим максимумом был уровень 81 достигнутый рынком в сентябре 2008 кризисного года, а историческим минимумом значение в 1 за февраль 1998 посткризисного года. Я прекрасно помню то время. Тогда я тарил для банка акции Газпрома на всю катушку. Действительно спящее царство было. Итак, диапазон 1  81. Сегодня 31. Приблизительно посередине. Возможно мы увидим и более низкие уровни. Тем более, что волатильность продолжает падать.

Я утверждаю, что прежде всего нужно договориться о линейке и методах измерений. Лучше всего исследовать процентные соотношения, а не абсолютные. Затем можно говорить о том, что нельзя сравнивать значения, а нужно сравнивать динамику. Именно об этом и написал. А значения меняются циклично. Поэтому для сильно волатильного рынка и 10% в день могут быть небольшим движняком, а для слабо волатильного и 3% очень много. Картинки прилагаются.

1998 год

2008 год

СНП

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP