Оригинал сообщения
Комментарии:

Дата	Таймфрейм	Эмитент	Тренд	Волатильность
14.06.2010	неделя	RTSI	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Сбербанк	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Газпром	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	ГмкНорНик	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Лукойл	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Роснефть	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	ВТБ	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Русгидро	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Северсталь	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	Сургунфгз	Боковой	Нормальная
14.06.2010	неделя	ФСКЕЭС	Боковой	Нормальная

*таблица составлена по методу Ван Тарпа в интерпретации клуба F.I.R.S.T. и требует пояснения.

Вот как Ван Тарп, в своей книге СУПЕР ТРЕЙДЕР, как зарабатывать на бирже в любых условиях. описывает свою методику анализа:&я принимаю во внимание 13-недельные периоды. Если рассмотреть множество таких преиодов, допустим с 1950 г., выясняется, что среднее значение изменения рыночных цен составляет за все время с этой точки отсчета порядка 5,53%. Таким образом, если показатель изменения рыночного индекса за любой 13-недельный период не превышает это среднее значение, я считаю, чторынок находится в боковом тренде. Когда же показатель изменения цен превышает среднее значение , я делаю вывод, что тренд повышательный(если рынок при этом идет вверх) или понижательный(если цены движутся вниз).

Затем я вычисляю волатильность(степень изменчивости рынка) по среднему истинному диапазону (ATR) как процентное отношение цен закрытия биржевого дня. Средняя 13-недельного ATR как процентного отношения последних котировок биржевого дня за тот же период составляет 2,87%. Таким образом, если показатель выше 2,87%, рынок следует считать неустойчивым, если же ниже, я считаю его устойчивым.   стр. 30-31

Подобным образом Ван Тарп анализирует рынки ежемесячно и публикует результаты исследований через свою рассылку с сайта www.iitm.com. Я внимательно читаю эти рассылки, а также другие статьи Ван Тарпа и его команды и публикую их на сайте www.lib.stepenko.com. 

Безусловно, в приведенной цитате, вы не найдете четкой методики как считать рыночный тренд и волатильность в цифрах. Поэтому члены нашего клуба основательно потрудидись и добились 100% совпадения наших исследований с методикой Ван Тарпа. Толко после тщательной проверки я начал публиковать данное исследование, адаптированное под российский рынок.

Необходимо уточнить, что рыночная история индексов в России и их отдельных составляющих, очень коротка для получения достоверных результатов исследования. Мы не можем оперировать данными с 1950 года, как Ван Тарп со своим Доу-Джонсом. Российский индекс биржи РТС начал рассчитываться только с 1995 года. Но использовать полученные данные по России можно и нужно. Ведь подавляющее большинство трейдеров вообще плавает по морю капиталов без компаса. Тем более, недельные данные, с точки зрения технического анализа, содержат меньше шумов и наиболее достоверны и точны для исследований. 

Правда, для того, чтобы вы доверяли цифрам, надо знать методику. Она описана на форуме www.forum.stepenko.com и там же находятся примеры таблиц для вычислений. Добро пожаловать!

Николай Степенко, www.stepenko.ru

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP