Оригинал сообщения
Комментарии:

В: Николай, 19.02.2010 впервые в теме http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=9922 была упомянута экстремальная волатильность инструментов. Поясните, пожалуйста, на основании чего делаются такие выводы, желательно на каком-нибудь конкретном примере.

О: Как мы все знаем, что одним из важнейших рыночных циклов, является цикл волатильности. Высокая волатильность меняется на низкую. Низкая волатильность сменяется высокой. Это свойство рынка мы можем с успехом использовать для успешной торговли. Нам интересна ситуация низковолатильного состояния акции для выбора ее, как потенциального объекта торговли. Если цены на акцию изменяются не сильно, то обязательно наступит момент, когда волатильность увеличится. Именно в этот момент мы и должны войти в сделку по ней. А вот динамичная акция, позицию по которой мы закрыли, должна успокоиться и подготовиться к следующей сделке. Поэтому, если акция слишком сильно двигалась в последние дни, то торги по ней опасны. И я предпочитаю дождаться снижения волатильности.

Измеряется волатильность различными методами. Самый простой способ с применением индикатора ATR. О правильном использовании этого инструмента читайте в моих переводах Бюллетеней Чака ЛеБо. Номера 10, 11,13,14.

Оригинал здесь http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=752&st=100&start=100

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP