Вот что я ставил:
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6
MySQL 5.0.27

Мучив-мучив мою операционную систему настройками и google разными запросами, я в конце концов установил все вышенаписанное. Порядок действий такой:

1) Установить Apache 2.2.8, выбрав способ установки Typical, и указав в качестве домена и адреса сервера localhost. На данном шаге проблем не возникает.
2) Распаковать архив с PHP куда-нибудь, например в папку "c:\php5\", и естественно, не забыть куда. :)
3) Найти в каталоге с Апачем каталог "conf\" и внести изменения в файл httpd.conf, а именно:
В конце всех-всех строчек с LoadModule ввести:
LoadModule php5_module c:/php5/php5apache2_2.dll
Внимание! Поскольку я установил Apache 2.2.x то и писать мне следовало php5apache2_2.dll, а если бы я устанавливал Apache 2.0.x то нужно было бы написать php5apache2.dll. На первый взгляд очевидно, но я себе все мозги выдолбал, пока искал причину ошибки загрузки модуля. Насколько я понял, аналогичная петрушка и с php - если вы ставите себе четвертый, то и писать нужно не php5_module а php4_module.
Далее нужно найти строчку < ifmodule > - в этом разделе, как я понял, загружаются различные mime-типы. В конце всех строчек начинающихся на AddType следует добавить строчки:
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .phtml
Можно еще добавить такую же строчку с ".php3", с ".php4" и т.д., это по желанию.
Ну и в самом конце файла надо написать:
PHPIniDir "c:/php5/"
Если вы устанавливали в другую папку, то и название естественно нужно написать другое. Слеши должны быть именно в ту сторону, в которую я указал: не "\" а "/", не знаю почему так.
4) Затем следует взять файл php.ini-dist, который находится в папке с вашим php, переименовать его в php.ini (желательно предванительно сделать копию) и внести в него изменения.
Во-первых надо найти строку содержащую "extension_dir" и переписать ее следующим образом:
extension_dir = "./ext"
Во-вторых нужно раскомментировать строчку ";extension=php_mysql.dll", то есть убрать точку с запятой в начале строчки. Если таковой строчки вообще нету, то следует ее добавить (само-собой, без точки с запятой).
3) После этого устанавливайте mySQL. Проблем возникнуть не должно. На определенном этапе установщик попросит вас настроить MySQL, и вам необходимо будет указать пароль администратора и кое-какие другие параметры.
4) Можно запускать Monitor Apache Servers и запускать свой сервак!

Все документы, лежащие "на сервере" будут хранится в каталоге Апача в подкаталоге htdocs. Чтобы обратится к своему сайту, введите в строке браузера "http://localhost/"

Все остальные настройки можно поменять через вышеописанные файлы httpd.conf и php.ini, там много чего интересного и нужного, но это можно отложить на потом. :)

В некоторых руководствах просят также поменять переменные среды PATH, либо вместо этого можно переместить системные файлы php и mysql в какую-нибудь системную папку, например c:\windows\. Кому как по вкусу.