Западное побережье гораздо более безлюдное, чем восточное. Там много песка, ветра, воды и пространства. 

МОжно останавливаться на ночь в кемпинге в ста метрах от прибоя. Есть уютные городки, которые чуть ли не старше столицы.

От Копенгагена четыре-пять часов машиной. 

Достопримечательности например на местном сайте можно посмотреть:

https://www.visitwestdenmark.com/ln-int/south-jutland/holiday-westdenmark

Там, к слову, внизу страницы онлайн-камера с одного из маяков.