Индекс ММВБ. Краткосрочный трендовый анализ.

Смотрю я на график, и не нравится он мне! Особенно меня смущают аналогии по поведению индекса в канале. Смотрите 1 и 1'. Чуть-чуть не дотягиваем до верхней границы. Теперь смотрим 2 и 2'. Теперь уже серьезный недорост. А потом - пробитие нижней границы и снова свободное падение? Остается одна соломинка - локальный минимум на 1245. Если там нарисуем второе дно, то есть вероятность сформировать повышающий тренд.

В общем, если вы не в рынке - пока не спешите открывать длинные позиции!

Я вот чего не понимаю. Больше нас должны возражать против американских ракет в Польше Германия, Франция и т.д. Ведь совсем очевидно, что ракеты эти сегодня повернуты против России, а завтра – против них. Это фактор, живущий сам по себе.
Но, молчок! Европа окончательно сдала свои внешнеполитические интересы? В обмен на что? Безопасность? Это вряд ли. Благодаря действию заокеанских друзей Европа все больше превращается в театр вооруженных конфликтов. Скорее всего, в обмен на сытую жизнь.
Но, даже сытая жизнь не совсем затмила мозги европейским лидерам. Мягкая реакция ЕС – это не боязнь России. Это робкая попытка уйти из-под влияния Штатов и попробовать определить свои внешнеполитические интересы. В т.ч. и интересы безопасности. В конце концов, реально угрожающая Россия безопасности Европе заставила бы их забыть и свою сытость. Нефть и газ ничто перед лицом реальной военной угрозы. Но, тут уже понимают, что главная угроза исходит оттуда. Из-за океана. С другой стороны, пока и Штаты не угрожают военной силой Европе. Вот и вынуждены Германия, Франция и другие столпы европейской экономики маневрировать. Да, мы осуждаем. Но, санкций вводить не будем. И вашим и нашим! В общем, в дурацком положении они оказались. Евросоюз скорее всего обречен. Уж слишком он разношерстен! А спасаться будут сами по себе. Не секрет, например, отвязное поведение Польши по отношению к Германии. Пока Германия затыкала им рот своими деньгами. Но, теперь Польша может совсем обнаглеть. Под боком у Штатов.
Говорят, конфликт был проверкой ВС России. И проверку эту наши силы с блеском провалили! Может быть и так. Но еще в бОльшей степени он стал проверкой решимости нашего руководства. И тут никаких упреков быть не может. Вообще, Путин и Ко давно зарекомендовали себя цепкими ребятами. Со своими способами достижения целей. Скажем, они давно поняли, что информационную войну выиграть мы не можем. Никогда не можем. По определению не можем! Вот и не тратят силы на это направление. Скажем, так было во времена Чечни, Юкоса, построения вертикали власти. Не наш метод! Хоть завали деньгами CNN, но не будут они переть против линии своего правительства. Они там живут и им там жить дальше! Выиграть информационную войну можно только одним образом – сдаться на милость победителю. А вот этого наше руководство и не хочет!
США не намерены отступать. Мы тоже. Им греют душу воспоминания о Карибском кризисе. И мир неумолимо движется к новому кризису. И думаю, мы очень быстро к нему придем. Это может быть и Грузия и Украина и Польша. Прямая угроза применения силы между Россией и Штатами неизбежна. И вот тут наступит момент истины. Либо кто-то уступит, либо гарантированное уничтожение всего мира. Хрущев уже уступил. Повторится ли сценарий во второй раз?
Вот такая мрачная перспектива.

Рынок снова попал под массированные продажи.

На настоящую минуту индекс ММВБ теряет 3.2%, индекс РТС более 3.5%.

На графиках, сверху вниз, спава налево : ВТБ, Северсталь, Газпром, Норникель.
По ВТБ уровень 0.0680, конечно!

Ну что ж. Россия признала независимость Ю.О. и А. Военные браво рапортуют об одержанной победе и бряцают оружием. Штаты бьются в истерике, а в Европе крепко задумались. Корабли НАТО зачем-то вошли в Черное море. Цель этого похода мне совершенно не понятна. Скорее всего, чисто курортная. Давайте попробуем разобраться в последствиях.
Внешнеполитические итоги. Россия одержала убедительную победу. Наше руководство продемонстрировало твердость и последовательность в своих решениях. Штаты в очередной раз продемонстрировали свою роль политических кидал. Только раньше они кидали Хусейна. А сейчас - своих марионеток. Мне кажется, что и в Вашингтоне начинают понимать, что взгляд К. Райз и CNN как-то несколько расходятся с действительностью. Это оглушительный провал внешнеполитического ведомства США и главного специалиста по России - Конди. Не зря Госсекретарь заметалась по миру как муравей по горящей доске. Да и Дж. Буш не торопится уже выполнять ее рекомендации. Уж слишком мало окриков с лужайки Белого дома. Мне кажется, что в Администрации Штатов уже сильно пожалели, что доверили внешнюю политику человеку, живущему в каком-то виртуальном мире. А в действительности Президенту пришлось выбирать. Либо утереться после плевка, либо вступить в Третью мировую. Буш предпочел утереться.
А вообще, Штаты - известные трусы. Они бояться применить военную силу против Северной Кореи, т.к. достоверно не известно о его ядерном арсенале и средствах доставки. Но, про Россию-то достоверно известно, что у нас есть и ядерные заряды и надежные средства доставки на любой вкус! И что делают НАТОвские корабли в Черном море?! Неужели они тут не побоятся применить силу против наших ВМС?! Смешно…
Кстати, они и Польше (своим верным слугам) отказались дать письменные гарантии безопасности. Только устные…
В Европе тоже в замешательстве. Если война в далеком Ираке их серьезно напрягла, то вооруженный конфликт под боком просто неприемлем для сытого европейского обывателя. А тут еще и оказалась, что Штаты готовы их защищать только говорящими головами. Но, США - далеко. А Россия-то - вот она! Рядышком!
В Британии с удивлением обнаружили, что у них нет не только своей внешней политики, но и своих внешнеполитических интересов. Только заокеанские. Но, в чем состоят эти интересы, там, похоже, и сами не знают.

LI 5.09.15

Индексы устремились в поход за новыми минимумами!
Катализатором стала новая кавказская война.
На настоящую минуту индекс РТС теряет более 5% и обновляет свой локальный минимум этого года.
Индекс ММВБ теряет 4,5% и ему остает всего 20 пп до своего минимума этого года.

В результате сбоя на blogs.yandex.ru появился шуточный текст из одного из внутренних модулей, созданных нашими разработчиками,
- говорится в комментарии директора Яндекса по связям с общественностью
...
Мы просим прощения у пользователей этого сервиса [LiveInternet]. И у всех, кто воспринял этот сбой на свой личный счет

Говорят, в последнее время вновь наметился приток денег в ПИФы. Народ решил, что упали уже достаточно...
Да и признанные эксперты советуют брать наши активы по дешевке...

Но, вот смотрю я на месячный график индекса ММВБ. И не вижу, за что мы можем зацепиться.

Тренд 1 очевидно сломлен. И новый действующий тренд (2) сейчас находится ниже текущих котировок на 30%.

Единственная надежна на псевдотренд 3. Кстати, он так же, как и тренд 1 опирается на котировки 2006 года. Так что, события 2-летней давности стали ключевыми для нашего рынка на несколько лет вперед.

Более того, уменьшение наклонов треда 2 и псевдотренда 3 по отношению к 1 как раз и отражает замедление экономического роста в последнее время.

Возможные развития событий. Мы можем оперевшись на псевдотренд 3 попытаться в ближайшее время протестировать тренд 1 снизу. В этом случае процентов 20-25 потенциала роста у нас есть. Но, можем и уйти ниже. На верхнюю границу 2'.
Те же 20% только вниз.
Ну о тестировании тренда 2 пока не будем.

Поэтому, для игроков на ПИФах я бы посоветовал пока воздержаться от входа в рынок и посмотреть со стороны.

Удачных Вам инвестиций!

На нашем рынке...
Хотелось начать свой пост так: На рынке формируется устойчивый рост.
Но, нееет. На рынке - ПАНИКА!
Индексы мечются как стадо испуганных слонов под перекрестным огнем охотников.
Большенство охотников сами становятся жертвами разъяренных животных.
Зазевавшихся пристреливают на месте.
Волатильность по некотрым голубым фишкам достигает 10%!
По индексам - 5-6%! Индекс РТС пробивал вниз 1 800 пп...

Ну что, индекс не удержал уровень и обваливается до 1 405 пп.
Знатный такой залив получился! Индекс РТС теряет около 4%. ММВБ - чуть меньньше (-3,16%)
Трендовый анализ утверждает одно - продавай. Но, продавать не хочеться...
Будем надеяться, что это - ложный пробой перед отскоком. Наивная такая надежда!
Покупаю Северсталь по 400 руб/акция.
Кстати, стоявший на смерть ВТБ, вчера сдал свой абсолютный минимум...
Многие фишки оттадали свои локальные минимумы.

Вот нашел веселенький такой анализ:

"Крындец" на русский рынок акций пришел неожиданно, сначала доктор заявил, что пациент скорее мертв, чем жив. Затем падающая нефть сделала рынку контрольный выстрел в голову. Таргеты на основе фундаментального анализа выглядят откровенным издевательством, а их обоснование - качественно сделанными "мурмурками".
Заголовок поста - оттуда же!

Достигнув минимума этого года, индекс ММВБ пытается отскочить.
Правда, пока получилось вновь вернуться на тренд 1'.
Но, не все сразу!
Думаю, при продолжении движения к нему будут присоединяться все новые участники.
Пока серьезным сопротивлением выступит тренд 1.
А вот закрытие окна 2 будет означать перелом тренда.
Ждем развития событий!

Для начала посмотрим на интересную особенность. Тренды 1 и 1' поменяли функции. В том смысле, что тренд 1, бывший поддержской, стал - сопротивлением. Ну и трендовая линия 1' - наоборот.

Показав с течении трех дней свои серьезные намерения (зеленый восходящий канал) и, нарвавшись на контрудар в районе линии 1, быки отошли зализывать раны. Убежещем стала линия 1' Медведи пока планомерно давят рынок. Но, обращает на себя внимание то, что нет серьезных атак со стороны игроков на понижение. Они уже не так уверены в своих силах, и желают, положив индекс на тренд 1' увести его за минимальные значения (min).

Ну а быки пока отстреливаются и копят силы....

Северсталь - яркий представитель металлургической отрасли, испытавший на себе все тяготы последнего времени. Как мы помним, падение от макимальных значений составляло 40%, что позволяет надеяться на солидный отскок.
Я так же помню, что призывал наиболее рисковых спекулянтов покупать (или усредняться) по 400 руб/акция.
Посмотрим на часовики.
Пока бумага твердо придерживается краткосрочного восходящего канала и даже закрыло окно от 25 июля. Краткосрочная рекомендация такая - пока бумага находиться в канале - удерживать лонг. Цели движения - 485 - 500 руб/акция.
Кстати, если вы зашли в бумагу на 600 руб и усреднились на 400 - то 500 руб/акция - уровень безубытка. Но, не стоит сейчас жадничать. И 480 - прекрассная цена для соскакивания.


Но, посмотрим на дневки. Тут картина совсем не такая радостная!
А именно, трендовая линия 1' окажеться мощнейщим уровнем сопротивления. А вот когда мы ее достигнем - большой вопрос. Если вы достаточно давно удерживаете лонг, то можно подождать и тренда 1. Но, не факт, что дождетесь!

Легко взяв максимум от 28.07 (1515 пп) быки решили, что тренд 1 - не такая уж сложная задача. В глазах у них уже стояло окно 2....
Однако, ясно видно, что это, по крайней мере, заблуждение!
И существественно поредевшая в последнее время армия рогатых черезчур растянула фронт атаки. Маленький (но, очень резвый) кавалерийский отряд с шашками наголо на тренде 1 встречала тяжелая артилерия мохнатых, бившая прямой наводкой.
И быкам ничего не оставалась, как сдать все, что нажито непосильным трудом в последнее время.... И уровень 1 500 в придачу!

А впереди маячит окно (теперь уже медвежье) на 1 450 пп.

LI 5.09.15

Я, конечно, предполагал, что уровень 1 станет препятствием. Но, не думал, что тут соберется вся армия медведей! Об окне 2 на время можно забыть. Индекс ММВБ ушел даже ниже уровня 1 500 пп. И светит нам 1 450 пп...
Все-таки слабы еще бычки...

Одним взмахом крыла индекс преодолевает расстояние до тренда 1.
Вряд ли его удасться быкам не заметить, т.к. он был сформировн до памятного выступления В. Путина в четверг. И на нем много спекулятивных ордеров на открытие шортов. (Собственно, индекс сейчас и отскочил от него - 1534 пп.)
Однако, сам настрой указывает на окно 2 (сформированное тем же выступлением!).
У быков есть шанс поднакопить силы и под закрытие устроить его штурм!

LI 5.09.15

Итак, индекс без труда преодолел уровень 1 515 пп.
Немногочисленная стайка медведей попытавшись организовать засаду на этом уровне довольно быстро сдалась. Причем сдалась, так и не реализовав отскок вниз. Т.е. они закрывают позиции с убытком.
Сейчас значение индекса ММВБ составляет 1 527 пп и следующий уровень совсем рядом (ок. 1 540 пп).

LI 5.09.15

Обновив минимальные значения этого года, рынок, наконец, показал настрой на серьезный отскок. Вчера индекс ММВБ вырос на 4%. Уже не так грустно!
Но и впадать в эйфорию и сметать все фишки подряд тоже рано. Думаю, в ближайшие дни медведи соберуться и организуют еще одну масштабную атаку.

Посмотри на часовики индекса, чтобы попробовать угодать этот момент.

Пока мы отскакиваем от горизонтальной линии максимума 28 июля. Конечно, хотелось бы ее преодолеть и пойти на следующий тренд, чтобы от него организовать коррекцию.
Но и лечь в расходящийся треугольник тоже неплохо!


LI 5.09.15

Вцепившись зубами в уровень 7,85-7,91 коп/акция ВТБ отскакивает уже в 4-й раз. Уж всех продавили. И Сбер загнали и Лукойл с Газпром ниже минимальных значений этого года. Металлургов вообще расстреляли. Да индекс недалеко от минимальных уровней 2006 года!
А он стоит на месте. Да, на минимальных значениях, но ни шагу назад!
Нет продавцов. Все продали. Кто по стопам, кто из стратегических соображений.
Но, нет пока и покупателей, чтоб серьезно двинуть вверх. Не то время!
Смотрят на него инвесторы - и не верят... Уж колько раз обманывал!
Ну что? Попробуем поверить?
В общем - чем не идея?

Но, будте осторожны! В ней столько нисходящих трендов. Только и успевай отмечать. И самое серьезное препятствие - 200-дневная скользящая средняя. Но, до нее еще далеко!

что, не с проста затеяли дело с Мечелом. Ох, не с проста…
Как справедливо заметили эксперты - Юкосом запахло.
Но, Юкос - вынужденная мера была. Фол последней надежды. А разве сейчас подобная ситуация? Разве нужно было таким вот образом делать замечание? Какой в этом смысл?
Может, НЛМК и собрался поглотить Мечел. Может быть…
Не знаю, какие еще геополитические цели преследовало Правительство, но есть у меня ощущение, что на рынке идея простая. Мы падаем уже 2 месяца. Открытых коротких позиций вал. Ну уж и решили окончательно всех спекулянтов в шорты загнать. И выкинуть всех быков-маржинальщиков. А самый кайф - так стопы крупных игроков!
А Большой бычок уже нарисовался на горизонте…. Ему нужно много бумаг. Очень много и он уже где-то рядом. Закачивает деньги на депозитные счета ММВБ и РТС. ЦБ РФ называется. Если помните, они бодро рапортовали, что вдвое снизили долю в американских ипотечных ценных бумагах. И куда денутся деньги? Ну Евро купят. Хотя - рискованно. И, может быть, увеличат долю наших ценных бумаг в своем портфеле. Есть у меня такое чувство...

LI 5.09.15

Ну, как хорошо известно, тот не трейдер, кто ни разу не обнулял счет или не познал радости принудительного закрытия позиции.
К счастью, обнулять счет не приходилось, а вот принудиловку испытал.
Вчера брокер принудительно закрыл на ФОРТСе позицию по Норникелю.
А сегодня акции ГМК бурно растут... Ну и контракты, соответственно, тоже! Т.е. чуть-чуть не хватило!
Это, конечно, не история про МЕЧЕЛ, но, все равно ... :)

LI 5.09.15